（上接B61版）

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

■

注：上述股票价值不包括可退替代估增。

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

■

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

■

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

8、投资组合报告附注

（1）报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。

（2）基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。

9、其他资产构成

■

10、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。

十二 基金的业绩

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。基金的业绩报告截止日为2014年9月30日。

1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

■

注：1、图示日期为2012年5月4日至2014年9月30日。

2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起3个月内为建仓期，截至报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同第十三部分（二）投资范围中规定的比例，即投资于指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的95％。

十三 基金的费用与税收

（一）基金运作费用

1、基金费用的种类

（1）基金管理人的管理费；

（2）基金托管人的托管费；

（3）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

（4）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

（5）基金份额持有人大会费用；

（6）基金的证券交易费用；

（7）基金的银行汇划费用；

（8）基金上市费及年费；

（9）基金的注册登记费；

（10）基金收益分配中发生的费用；

（11）指数使用费；

（12）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

（1）基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.50%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

（2）基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

（3）指数使用费

本基金的指数使用费即指数许可使用基点费，收取标准为基金资产净值的0.03%，许可使用基点费的收取下限为每季人民币伍（5）万元（即不足5万元部分按照5万元收取）。在通常情况下，指数许可使用基点费按前一日的基金资产净值的0.03%的年费率计提。计算方法如下：

H = E×0.03%÷当年天数

H为每日应计提的指数许可使用基点费

E为前一日的基金资产净值

指数使用费每日计算，逐日累计至每季度末，按季支付，由基金管理人向基金托管人发送指数使用费划款指令，基金托管人复核后于次季前10个工作日内从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

上述一、基金费用的种类中的其他费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

3、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

（1）基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

（2）基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

（3）《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；

（4）其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

4、费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。

调高基金管理费率、基金托管费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。

基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒体和基金管理人网站上公告。

（二）基金销售费用

本基金认购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明书“六、基金的募集”中“（八）投资人对基金份额的认购”中的相关规定。

本基金申购费、赎回费的费率水平、收取方式和使用方式请详见本招募说明书“十、基金份额的申购赎回”中的“（六）申购、赎回的对价、费用”中的相关规定。

（三）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十四 对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金的招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

1、“三、基金管理人”部分，对总经理及其他高级管理人员、投资决策委员会成员和本基金基金经理作了更新。

2、“四、基金托管人”部分，根据基金托管人提供的更新内容作了相应的更新。

3、“五、相关服务机构”部分，更新了一级代办券商的相关信息；

4、“十二、基金的投资”部分，对基金投资组合报告作了更新。

5、“十三、基金的业绩”部分，对基金投资业绩作了更新。

6、“二十五、其他应披露事项”部分，根据前次招募说明书（更新）公布日至本次更新内容截止日的历次信息披露作了更新。

华泰柏瑞基金管理有限公司

二○一四年十二月十六日

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	601318	中国平安	13,942,627	576,388,200.18	3.47
2	600036	招商银行	48,036,517	499,099,411.63	3.01
3	600016	民生银行	79,173,699	494,043,881.76	2.98
4	601166	兴业银行	33,288,708	340,210,595.76	2.05
5	600000	浦发银行	32,439,759	316,287,650.25	1.91
6	600030	中信证券	22,967,100	305,921,772.00	1.84
7	600837	海通证券	25,492,081	263,078,275.92	1.58
8	000002	万 科Ａ	28,408,481	260,789,855.58	1.57
9	600519	贵州茅台	1,342,321	217,630,503.73	1.31
10	601328	交通银行	45,932,475	197,050,317.75	1.19

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	3,643,630.90	0.02
8	其他	-	-
9	合计	3,643,630.90	0.02

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	113007	吉视转债	30,170	3,643,630.90	0.02

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	1,869,443.53
2	应收证券清算款	2,524,142.61
3	应收股利	-
4	应收利息	50,259.59
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	90,740.02
8	其他	-
9	合计	4,534,585.75

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
成立至2012年12月31日	-5.03%	1.19%	-6.26%	1.20%	1.23%	-0.01%
2013年	-5.80%	1.39%	-7.65%	1.40%	1.85%	-0.01%
过去三个月	14.25%	0.89%	13.20%	0.89%	1.05%	0.00%