16日，宏观数据再次下行，股指短期内主要受货币政策宽松预期影响或震荡走高，昨低开高走，IPO在短期内对股指存在一定打压，但整体来看股指重心会继续上移。IF1412合约最低3235，最高3332.8，全天上涨76点，涨幅2.34%，其中成交量为1287895手，但持仓有所降低，较前一交易日减仓28745手。

  16日，国债期货受汇丰PMI低于预期，加上国开行招标影响，国债期货连续走高，市场对央行放水期待逐日增加，建议逐日少量减仓等待时机。TF1503合约最高达96.088，整体较前日上涨0.282元，涨幅0.29%，但交易量近两日有所下降，全天成交9753手，持仓增加25手至22046手。

  16日，沪深300股指期权仿真合约总成交量较前一交易日有所减少，全天成交4.63 万手，总持仓24.14 万手，持仓增加，当日成交“看涨/看跌期权比率”为1.30 ，当日持仓“看涨/看跌期权比率”为0.83 。当月合约月份看涨/看跌期权合约全天成交量占总成交量比重达16.06%和40.87%。

  （浙商期货 刘鹏 刘成立）