(上接B49版)
2 报告期债券回购融资情况
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注：1）报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。2）在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20％
3 期末基金组合剩余期限
3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
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注:本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天
3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
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4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
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6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
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7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8 投资组合报告附注
8.1 基金计价方法说明。
本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额资产净值保持在人民币1.00 元。
8.2 本基金本报告期内不存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20％的情况。
8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.4 其他资产构成
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十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。基金的业绩报告截止日为2014年9月30日。
1、基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较
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注：本基金的收益分配是按月结转份额。
自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：本基金未规定建仓期，本报告期各项资产配置比例符合合同约定。
十三、 基金的费用与税收
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、销售服务费；
4、因基金的证券交易或结算而产生的费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金及其他类似性质的费用等）；
5、基金合同生效以后的与基金相关的信息披露费用；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金合同生效以后的与基金相关的会计师费和律师费；
8、基金的资金汇划费用；
9、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的基金管理费
基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.33%年费率计提。
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.33%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
在首期支付基金管理费前，基金管理人应向基金托管人出具正式函件指定基金管理费的收款账户。此账户原则上一旦指定不可变更。如确有需要变更，基金管理人应提前10个工作日向基金托管人出具书面的收款账户变更通知。
2、基金托管人的基金托管费
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.10%年费率计提。
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.10%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。
3、基金的销售服务费
基金销售服务费用于支付销售机构佣金以及本基金的市场推广、销售、服务等活动。本基金A级基金份额的销售服务年费率为0.25%,B级基金份额的年费率为0.01%。
各级基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：
H＝E×R÷当年天数
H为每级基金份额每日应计提的销售服务费
E为前一日该级基金份额的基金资产净值
R为该级基金份额的销售服务费率
基金管理人可以调整对各级基金份额计提的销售服务费率,但销售服务费年费率最高不超过0.25%。基金管理人必须在开始调整之日前的3个工作日至少在一种中国证监会指定的媒体上刊登公告并报中国证监会备案。
基金销售服务费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人相应支付给基金销售机构。
在首期支付销售服务费前，基金管理人应向托管人出具正式函件指定销售服务费的收款账户。此账户原则上一旦指定不可变更。如确有需要变更，基金管理人应提前10个工作日向托管人出具书面的收款账户变更通知。
4、本条第（一）款第4至第9项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入当期基金费用。
（三）不列入基金费用的项目
本条第（一）款约定以外的其他费用，基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失、以及处理与基金运作无关的事项发生的费用不列入基金费用。
（四）基金管理费、基金托管费和销售服务费的调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会; 调高基金管理费率、基金托管费率，须召开基金份额持有人大会审议。基金管理人和基金托管人协商一致可以在基金合同规定的范围内调整销售服务费, 无须召开基金份额持有人大会。基金管理人应最迟于新的费率实施日前3 个工作日在至少一种指定媒体上公告。
（五）税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对本招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：
1、“三、基金管理人”部分，对基金管理人概况的总经理及其他高级管理人员、投资决策委员会成员相关信息作了更新。
2、“四、基金托管人”部分，根据基金托管人提供的更新内容作了相应的更新。
3、“五、相关服务机构”部分，对代销机构相关内容进行了更新。
4、“十、基金的投资”部分，对基金投资组合报告作了更新。
5、“十一、基金的业绩”部分，对基金投资业绩作了更新。
6、“二十三、其他应披露事项”部分，根据前次招募说明书（更新）公布日至本次更新内容截止日的历次信息披露作了更新。
华泰柏瑞基金管理有限公司
二〇一四年十二月十八日
| 序号 | 项目 | 占基金资产净值的比例（%） | |
| 1 | 报告期内债券回购融资余额 | 9.07 | |
| 其中：买断式回购融资 | 0.00 | ||
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金资产净值的比例（％） |
| 2 | 报告期末债券回购融资余额 | 1,265,655,727.16 | 10.35 |
| 其中：买断式回购融资 | - | - | |
| 项目 | 天数 |
| 报告期末投资组合平均剩余期限 | 118 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 | 118 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 | 90 |
| 序号 | 平均剩余期限 | 各期限资产占基金资产净值的比例（%） |
| 1 | 30天以内 | 10.35 |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | |
| 2 | 30天(含)-60天 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | |
| 3 | 60天(含)-90天 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | |
| 4 | 90天(含)-180天 | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | |
| 5 | 180天(含)-397天（含） | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | |
| 合计 | 10.35 | |
| 序号 | 债券品种 | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 1,889,860,941.37 | 15.46 |
| 其中：政策性金融债 | 1,889,860,941.37 | 15.46 | |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | 4,385,301,023.06 | 35.87 |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 其他 | - | - |
| 8 | 合计 | 6,275,161,964.43 | 51.33 |
| 9 | 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 | 800,084,473.64 | 6.54 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 债券数量（张） | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 140212 | 14国开12 | 4,500,000 | 449,816,758.73 | 3.68 |
| 2 | 041458049 | 14中铝业CP003 | 4,400,000 | 439,933,800.88 | 3.60 |
| 3 | 041461048 | 14津城建CP002 | 3,000,000 | 299,721,106.25 | 2.45 |
| 4 | 011420005 | 14中铝SCP005 | 2,800,000 | 280,004,487.18 | 2.29 |
| 5 | 041457001 | 14中色CP001 | 2,000,000 | 200,584,825.13 | 1.64 |
| 6 | 041463015 | 14首钢CP001 | 2,000,000 | 200,232,088.79 | 1.64 |
| 7 | 041461029 | 14滨建投CP002 | 2,000,000 | 200,160,509.37 | 1.64 |
| 8 | 011415004 | 14中铝业SCP004 | 2,000,000 | 199,984,026.01 | 1.64 |
| 9 | 130211 | 13国开11 | 1,900,000 | 189,820,543.77 | 1.55 |
| 10 | 090205 | 09国开05 | 1,800,000 | 180,676,721.43 | 1.48 |
| 项目 | 偏离情况 |
| 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 | - |
| 报告期内偏离度的最高值 | 0.1546% |
| 报告期内偏离度的最低值 | 0.0161% |
| 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 | 0.0791% |
| 序号 | 其他资产 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | - |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收利息 | 153,814,658.56 |
| 4 | 应收申购款 | - |
| 5 | 其他应收款 | - |
| 6 | 待摊费用 | -124,694.73 |
| 7 | 其他 | - |
| 8 | 合计 | 153,689,963.83 |
| 阶段 | 净值收益率① | 净值收益率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ | |
| A级 | 基金合同生效日至2009年年底 | 0.2630% | 0.0005% | 0.2400% | - | 0.0230% | 0.0005% |
| 2010年 | 0.9293% | 0.0011% | 0.3650% | 0.0000% | 0.5643% | 0.0011% | |
| 2011年 | 2.3200% | 0.0025% | 0.4762% | 0.0001% | 1.8438% | 0.0024% | |
| 2012年 | 3.1068% | 0.0029% | 0.4260% | 0.0002% | 2.6808% | 0.0027% | |
| 2013年 | 4.1323% | 0.0032% | 0.3549% | 0.0000% | 3.7774% | 0.0032% | |
| 过去三个月 | 1.0578% | 0.0024% | 0.0894% | 0.0000% | 0.9684% | 0.0024% | |
| B级 | 基金合同生效日至2009年年底 | 0.4225% | 0.0005% | 0.2400% | - | 0.1825% | 0.0005% |
| 2010年 | 1.1701% | 0.0011% | 0.3650% | 0.0000% | 0.8051% | 0.0011% | |
| 2011年 | 2.5603% | 0.0025% | 0.4762% | 0.0001% | 2.0841% | 0.0024% | |
| 2012年 | 3.3471% | 0.0029% | 0.4260% | 0.0002% | 2.9211% | 0.0027% | |
| 2013年 | 4.3717% | 0.0032% | 0.3549% | 0.0000% | 4.0168% | 0.0032% | |
| 过去三个月 | 1.1183% | 0.0024% | 0.0894% | 0.0000% | 1.0289% | 0.0024% |