（上接B55.版）
C、基于流动性及法律法规限制的调整
如果因抽样组合中个股停牌限制、交易量暂时不足等市场流动性因素或法律法规规定的投资限制，使得基金管理人无法顺利购买某成份股，本基金管理人将视当时市场情况，综合考虑投资者利益和跟踪误差最小化，决定部分持有现金或买入相关的替代性股票。替代股票的选取遵循“同行业基础上价格相关性”原则，对于需要进行替代的股票，其替代股票将从标的指数样本或被选成份股中选取，具体将在考虑股票流动性等因素的前提下，在同行业范围内，选取相关性较大的股票进行替代。
D、在其他不影响指数复制的情况下，本基金管理人可以根据市场情况，在跟踪误差最小化的条件下，对基金资产组合进行适当的调整。
4.债券投资策略
本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响，进行合理的利率预期，判断债券市场的基本走势，久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中，本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。
本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。
5.权证投资策略
在法律法规许可时，本基金可基于谨慎原则对权证进行投资，即根据权证合理价值与其市场价格间的差幅即“估值差价”以及权证合理价值对定价参数的敏感性，结合标的股票合理价值考量，决策买入、持有或沽出权证。
十、基金的业绩比较标准
本基金业绩比较基准＝95%×中证800指数收益率＋5%×一年期银行定期存款利率（税后）。
中证800指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权，由中证指数有限公司开发的中国A 股市场指数。其成份股由中证500和沪深300成份股一起构成，综合反映沪深证券市场内大中小市值公司的整体状况。
本基金认为，该业绩比较基准目前能够有效地反映本基金的风险收益特征。如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时，经与基金托管人协商一致，本基金可以在履行适当程序后变更业绩比较基准。本基金变更业绩比较基准应报中国证监会备案，并在中国证监会指定的媒体上及时公告。
十一、基金的风险收益特征
本基金为抽样复制指数的股票型基金，具有高风险、高预期收益的特征，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
从本基金所分拆的两类基金份额来看，由于基金收益分配的安排，同庆A份额将表现出低风险、收益相对稳定的特征；同庆B份额则表现出高风险、预期收益相对较高的特征。
十二、基金的投资组合报告
本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人——中国建设银行股份有限公司根据本基金基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据取自《长盛同庆中证800指数分级证券投资基金2014年度第3季度报告》，本报告中所列财务数据未经审计。
1.报告期末基金资产组合情况
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 1,057,076,286.58 | 93.56 |
| 其中：股票 | 1,057,076,286.58 | 93.56 | |
| 2 | 固定收益投资 | 12,991.26 | 0.00 |
| 其中：债券 | 12,991.26 | 0.00 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 贵金属投资 | - | - |
| 4 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 5 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 6 | 银行存款和结算备付金合计 | 71,814,724.23 | 6.36 |
| 7 | 其他资产 | 964,545.24 | 0.09 |
| 8 | 合计 | 1,129,868,547.31 | 100.00 |
2.报告期末按行业分类的股票投资组合
（1）指数投资部分
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
| A | 农、林、牧、渔业 | 2,031,196.47 | 0.18 |
| B | 采矿业 | 48,713,783.44 | 4.38 |
| C | 制造业 | 378,080,731.92 | 33.96 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,585,477.70 | 2.48 |
| E | 建筑业 | 26,285,269.16 | 2.36 |
| F | 批发和零售业 | 108,539,886.82 | 9.75 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 37,791,521.08 | 3.39 |
| H | 住宿和餐饮业 | 75,045.80 | 0.01 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,217,622.90 | 3.07 |
| J | 金融业 | 217,273,383.16 | 19.52 |
| K | 房地产业 | 52,546,200.27 | 4.72 |
| L | 租赁和商务服务业 | 14,604,235.13 | 1.31 |
| M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 9,942,118.97 | 0.89 |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | - | - |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 3,869,515.35 | 0.35 |
| S | 综合 | 2,339,636.70 | 0.21 |
| 合计 | 963,895,624.87 | 86.58 |
（2）积极投资部分
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
| A | 农、林、牧、渔业 | 1,761,950.56 | 0.16 |
| B | 采掘业 | 4,933,085.94 | 0.44 |
| C | 制造业 | 43,418,277.07 | 3.90 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,260,739.10 | 0.47 |
| E | 建筑业 | 781,282.80 | 0.07 |
| F | 批发和零售业 | 3,084,495.21 | 0.28 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 2,566,353.78 | 0.23 |
| H | 住宿和餐饮业 | 853,493.49 | 0.08 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,973,213.96 | 0.99 |
| J | 金融业 | - | - |
| K | 房地产业 | 17,098,789.24 | 1.54 |
| L | 租赁和商务服务业 | 444,437.72 | 0.04 |
| M | 科学研究和技术服务业 | 353,248.95 | 0.03 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 1,327,134.44 | 0.12 |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | 135,561.12 | 0.01 |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 100,373.13 | 0.01 |
| S | 综合 | 88,225.20 | 0.01 |
| 合计 | 93,180,661.71 | 8.37 |
3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细（1）报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 600998 | 九 州 通 | 4,882,062 | 82,750,950.90 | 7.43 |
| 2 | 600030 | 中信证券 | 2,496,451 | 33,252,727.32 | 2.99 |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 706,473 | 29,205,593.82 | 2.62 |
| 4 | 000001 | 平安银行 | 1,832,453 | 18,581,073.42 | 1.67 |
| 5 | 000002 | 万 科Ａ | 2,012,051 | 18,470,628.18 | 1.66 |
| 6 | 600978 | 宜华木业 | 2,711,520 | 16,865,654.40 | 1.51 |
| 7 | 601398 | 工商银行 | 4,108,795 | 14,504,046.35 | 1.30 |
| 8 | 000333 | 美的集团 | 703,967 | 14,001,903.63 | 1.26 |
| 9 | 601009 | 南京银行 | 1,446,160 | 13,015,440.00 | 1.17 |
| 10 | 600018 | 上港集团 | 2,282,733 | 12,760,477.47 | 1.15 |
（2）报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（% |
| 1 | 300315 | 掌趣科技 | 342,387 | 6,628,612.32 | 0.60 |
| 2 | 000043 | 中航地产 | 639,077 | 6,262,954.60 | 0.56 |
| 3 | 300157 | 恒泰艾普 | 255,114 | 4,584,398.58 | 0.41 |
| 4 | 600533 | 栖霞建设 | 1,110,936 | 4,243,775.52 | 0.38 |
| 5 | 600393 | 东华实业 | 584,404 | 4,131,736.28 | 0.37 |
4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | - | - |
| 其中：政策性金融债 | - | - | |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 可转债 | 12,991.26 | 0.00 |
| 8 | 其他 | - | - |
| 9 | 合计 | 12,991.26 | 0.00 |
5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 128007 | 通鼎转债 | 104 | 12,991.26 | 0.00 |
注：本基金本报告期末仅持有上述1只债券。
6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无股指期货投资。
9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未投资股指期货。
10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
11.投资组合报告附注
11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
根据中国平安股份有限公司2013 年10 月14 日发布的《关于平安证券收到中国证监会处罚事先告知书的公告》显示，中国平安集团的控股子公司平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）近日收到《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》（〔2013〕48号）。中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）决定责令平安证券改正及给予警告，没收其在万福生科（湖南）农业开发股份有限公司发行上市项目中的业务收入人民币2,555万元，并处以人民币5,110万元的罚款，暂停其保荐业务许可3个月。
本基金做出以下说明：
(1)中国平安是中国最优秀的综合金融公司，寿险业务最具竞争力，基本面良好。本公司研究员一直保持跟踪，并有相关的跟踪报告。
(2)基于相关研究，本基金判断，旗下平安证券受到处罚，对中国平安的影响较小。因为证券业务板块在平安集团内的地位较低，平安证券对中国平安的收入贡献1%，利润贡献不足5%。
(3)今后，我们将继续加强与该公司的沟通，密切关注其风险控制机制和经营情况。
除上述情况外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
11.3 其他资产构成
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 885,096.22 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 64,325.83 |
| 5 | 应收申购款 | - |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | 15,123.19 |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 964,545.24 |
11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5.1.报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值(元) | 占基金资产净值比例（%） | 流通受限情况说明 |
| 1 | 600978 | 宜华木业 | 16,865,654.40 | 1.51 | 重大事项停牌 |
| 2 | 600018 | 上港集团 | 12,760,477.47 | 1.15 | 重大事项停牌 |
11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值(元) | 占基金资产净值比例（%） | 流通受限情况说明 |
| 1 | 300315 | 掌趣科技 | 6,628,612.32 | 0.60 | 重大事项停牌 |
| 2 | 300157 | 恒泰艾普 | 4,584,398.58 | 0.41 | 重大事项停牌 |
11.6.投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十三、基金的业绩
原长盛同庆基金成立以来的业绩如下：
| 阶 段 | 基金份额净 值增长率 | 同期业绩比较 基准收益率 | 超额收益率 |
| 2009年5月12日(原长盛同庆基金基金合同生效日)至2009年12月31日 | 10.90% | 21.63% | -10.73% |
| 2010年度 | -4.06% | -7.50% | 3.44% |
| 2011年度 | -24.06% | -16.47% | -7.59% |
| 2012年1月1日至2012年5月11日 | 8.91% | 9.11% | -0.20% |
| 2009年5月12日(原长盛同庆基金基金合同生效日)至2012年5月11日 | -12.00% | 2.54% | -14.54% |
自基金转型以来的业绩如下：
| 阶 段 | 基金份额净 值增长率 | 同期业绩比较 基准收益率 | 超额收益率 |
| 2012年5月12日(长盛同庆中证800指数分级基金基金合同生效日)至2012年12月31日 | -4.26% | -5.70% | 1.44% |
| 2013年度 | -1.19% | -1.78% | 0.59% |
| 2014 年1 月1 日至2014年9月30日 | 6.68% | 10.75% | -4.07% |
| 2012年5月12日(长盛同庆中证800指数分级基金基金合同生效日)至2014年9月30日 | 0.91% | 2.58% | -1.67% |
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定赢利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策之前应仔细阅读本基金的招募说明书。
十四、基金费用与税收
（一）基金费用的种类
1.基金管理人的管理费；
2.基金托管人的托管费；
3.基金财产拨划支付的银行费用；
4.基金合同生效后的基金信息披露费用；
5.基金份额持有人大会费用；
6.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
7.基金的证券交易费用；
8.依法可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。
（三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1.基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
2.基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.22%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
3.除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
（四）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
（五）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。
（六）基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
十五、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对本基金的招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：
（一）在“重要提示”中，更新了招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。
（二）在“一、绪言”中，更新了相关内容。
（三）在“二、释义”中，更新了相关释义。
（四）在“三、基金管理人”中，更新了基金管理人的相关情况。
（五）在“四、基金托管人”中，更新了基金托管人的相关情况。
（六）在“五、相关服务机构”中，更新了相关服务机构的相关信息。
（七）在“十三、基金的投资”中，更新了基金投资组合报告。
（八）在“十四、基金的业绩”中，更新了自基金成立以来的本基金业绩表现数据。
（九）在“二十八、其他应披露的事项”中，更新了本次招募说明书更新期间所涉及的相关信息披露。
十六、 签署日期
本招募说明书（更新）于2014年11月28日签署。
长盛基金管理有限公司
2014年12月18日