• 1:封面
  • 2:焦点
  • 3:要闻
  • 4:新闻·市场
  • 5:新闻·财富管理
  • 6:新闻·公司
  • 7:新闻·公司
  • 8:新闻·公司
  • A1:上证观察家
  • A2:评论
  • A3:研究·宏观
  • A4:研究·宏观
  • A5:研究·财富
  • A6:路演回放
  • A7:研究·市场
  • A8:路演回放
  • B1:公司·信息披露
  • B2:股市行情
  • B3:市场数据
  • B4:信息披露
  • B5:信息披露
  • B6:信息披露
  • B7:信息披露
  • B8:信息披露
  • B9:信息披露
  • B10:信息披露
  • B11:信息披露
  • B12:信息披露
  • B13:信息披露
  • B14:信息披露
  • B15:信息披露
  • B16:信息披露
  • B17:信息披露
  • B18:信息披露
  • B19:信息披露
  • B20:信息披露
  • B21:信息披露
  • B22:信息披露
  • B23:信息披露
  • B24:信息披露
  • B25:信息披露
  • B26:信息披露
  • B27:信息披露
  • B28:信息披露
  • B29:信息披露
  • B30:信息披露
  • B31:信息披露
  • B32:信息披露
  • B33:信息披露
  • B34:信息披露
  • B35:信息披露
  • B36:信息披露
  • B37:信息披露
  • B38:信息披露
  • B39:信息披露
  • B40:信息披露
  • B41:信息披露
  • B42:信息披露
  • B43:信息披露
  • B44:信息披露
  • B45:信息披露
  • B46:信息披露
  • B47:信息披露
  • B48:信息披露
  • B49:信息披露
  • B50:信息披露
  • B51:信息披露
  • B52:信息披露
  • B53:信息披露
  • B54:信息披露
  • B55:信息披露
  • B56:信息披露
  • B57:信息披露
  • B58:信息披露
  • B59:信息披露
  • B60:信息披露
  • B61:信息披露
  • B62:信息披露
  • B63:信息披露
  • B64:信息披露
  • B65:信息披露
  • B66:信息披露
  • B67:信息披露
  • B68:信息披露
  • B69:信息披露
  • B70:信息披露
  • B71:信息披露
  • B72:信息披露
  • 建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
  • 中电投远达环保(集团)股份有限公司
    关于控股股东减持公司股份的提示性公告
  • 金城造纸股份有限公司关于投资者说明会召开情况的公告
  • 漳州片仔癀药业股份有限公司
    关于潘杰先生辞去董事、总经理职务的公告
  • 中邮双动力混合型证券投资基金更新招募说明书摘要
  • 四川金路集团股份有限公司
    关于股东实施存续分立的公告
  •  
    2014年12月19日   按日期查找
    B59版:信息披露 上一版  下一版
     
     
     
       | B59版:信息披露
    建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
    中电投远达环保(集团)股份有限公司
    关于控股股东减持公司股份的提示性公告
    金城造纸股份有限公司关于投资者说明会召开情况的公告
    漳州片仔癀药业股份有限公司
    关于潘杰先生辞去董事、总经理职务的公告
    中邮双动力混合型证券投资基金更新招募说明书摘要
    四川金路集团股份有限公司
    关于股东实施存续分立的公告
    更多新闻请登陆中国证券网 > > >
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (400-820-0277) 。
     
    稿件搜索:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    中邮双动力混合型证券投资基金更新招募说明书摘要
    2014-12-19       来源:上海证券报      

    (上接B58版)

    (3) 类属配置

    本基金对不同类型债券的信用风险、流动性、税赋水平等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、央票、企业债、公司债、短期融资券之间的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,确定组合在不同类型债券品种上的配置比例。根据中国债券市场存在市场分割的特点,本基金将考察相同债券在交易所市场和银行间市场的利差情况,结合流动性等因素的分析,选择具有更高投资价值的市场进行配置。

    (4) 回购套利

    本基金将在相关法律法规以及基金合同限定的比例内,适时适度运用回购交易套利策略以增强组合的收益率,比如运用回购与现券之间的套利、不同回购期限之间的套利进行低风险的套利操作。

    4、权证投资策略

    本基金将按照相关法律法规通过利用权证及其他金融工具进行套利、避险交易,控制基金组合风险,获取超额收益。本基金进行权证投资时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合股价波动率等参数,运用数量化期权定价模型,确定其合理内在价值,从而构建套利交易或避险交易组合。未来,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,履行适当程序后更新和丰富组合投资策略。

    5、股指期货投资策略

    本基金将在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,遵循有效管理原则经充分论证后适度运用股指期货。通过对股票现货和股指期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型,采用估值合理、流动性好、交易活跃的期货合约,对本基金投资组合进行及时、有效地调整和优化,提高投资组合的运作效率。

    九、业绩比较基准

    本基金的业绩比较基准为中证新兴产业指数*30%+中债综合财富指数*65%+金融机构人民币活期存款基准利率*5%。中证新兴产业指数是由中证指数有限公司编制,选择上海证券交易所和深圳证券交易所两市上市的新兴产业的公司中规模大、流动性好的100家公司组成,以综合反映沪深两市中新兴产业公司的整体表现。中债综合财富指数编制合理、透明、运用广泛,具有较强的代表性和权威性。金融机构人民币活期存款基准利率由人民银行公布,便于理解。基于本基金的投资范围和投资比例,选用上述业绩比较基准能够真实、客观地反映本基金的风险收益特征。

    若未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用或有更加适合的业绩比较基准,基金管理人有权根据市场发展状况及本基金的投资范围和投资策略,调整本基金的业绩比较基准。业绩比较基准的变更须经基金管理人和基金托管人协商一致,报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。

    十、 风险收益特征

    本基金为混合型证券投资基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种。

    十一、投资限制

    1、组合限制

    基金的投资组合应遵循以下限制:

    (1)本基金股票投资占基金资产的比例为 0%–40%,债券、现金等其他金融工具占基金资产的比例不低于60%;

    (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;

    (3)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%;

    (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;

    (5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;

    (6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;

    (7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;

    (8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;

    (9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;

    (10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;

    (11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;

    (12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;

    (13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

    (14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;

    (15)本基金参与股指期货交易依据以下标准构建组合:

    (15.1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;

    (15.2)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和不得超过基金资产净值的95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;

    (15.3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过本基金持有的股票总市值的20%;

    (15.4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定,即占基金资产的0%-40%;

    (15.5)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;

    (16)本基金持有的单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的10%。

    (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

    因证券期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。

    基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

    法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。

    2、禁止行为

    为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

    (1)承销证券;

    (2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

    (3)从事承担无限责任的投资;

    (4)买卖其他基金份额,但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外;

    (5)向其基金管理人、基金托管人出资;

    (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

    (7)法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动

    十二、 基金的融资、融券

    本基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券。

    十三、基金的投资组合报告

    本投资组合报告期为2014年7月1日起至9月30日止。

    1、报告期末基金资产组合情况

    序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
    1权益投资42,735,897.8041.51
     其中:股票42,735,897.8041.51
    2固定收益投资46,991,510.3045.64
     其中:债券46,991,510.3045.64
     资产支持证券--
    3贵金属投资--
    4金融衍生品投资--
    5买入返售金融资产--
     其中:买断式回购的买入返售金融资产--
    6银行存款和结算备付金合计9,093,101.808.83
    7其他资产4,139,364.924.02
    8合计102,959,874.82100.00

    注:由于四舍五入的原因报告期末基金资产组合各项目公允价值占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

    2、报告期末按行业分类的股票投资组合

    代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    A农、林、牧、渔业--
    B采矿业--
    C制造业36,705,221.5836.03
    D电力、热力、燃气及水生产和供应业--
    E建筑业--
    F批发和零售业--
    G交通运输、仓储和邮政业--
    H住宿和餐饮业--
    I信息传输、软件和信息技术服务业6,030,676.225.92
    J金融业--
    K房地产业--
    L租赁和商务服务业--
    M科学研究和技术服务业--
    N水利、环境和公共设施管理业--
    O居民服务、修理和其他服务业--
    P教育--
    Q卫生和社会工作--
    R文化、体育和娱乐业--
    S综合--
     合计42,735,897.8041.95

    注:由于四舍五入的原因报告期末基金资产组合各项目公允价值占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

    3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1300281金明精机400,00010,200,000.0010.01
    2300367东方网力99,92410,092,324.009.91
    3300324旋极信息119,9186,030,676.225.92
    4002519银河电子199,9515,314,697.585.22
    5002214大立科技200,0004,540,000.004.46
    6600866星湖科技300,0002,238,000.002.20
    7300363博腾股份30,0002,199,900.002.16
    8002380科远股份70,0002,120,300.002.08

    4、报告期末按券种分类的债券投资组合

    序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1国家债券--
    2央行票据--
    3金融债券--
     其中:政策性金融债--
    4企业债券32,649,117.5032.05
    5企业短期融资券--
    6中期票据--
    7可转债14,342,392.8014.08
    8其他--
    9合计46,991,510.3046.12

    5、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

    序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    112406112沛国资80,3008,025,182.007.88
    212408012苏海投76,4307,873,054.307.73
    3110015石化转债70,0007,632,100.007.49
    4113005平安转债60,0006,567,000.006.45
    512256412椒江债55,8705,885,345.805.78

    6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

    7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细:无

    8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细:无

    9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

    9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细:无

    9.2本基金投资股指期货的投资政策:本基金将在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,遵循有效管理原则经充分论证后适度运用股指期货。通过对股票现货和股指期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型,采用估值合理、流动性好、交易活跃的期货合约,对本基金投资组合进行及时、有效地调整和优化,提高投资组合的运作效率。

    10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明:根据基金合同中对投资范围的规定,本基金不参与国债期货的投资。

    11、投资组合报告附注

    11.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

    11.2 基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内股票。

    11.3其他资产构成

    序号名称金额(元)
    1存出保证金29,253.43
    2应收证券清算款-
    3应收股利-
    4应收利息1,139,562.54
    5应收申购款2,970,548.95
    6其他应收款-
    7待摊费用-
    8其他-
    9合计4,139,364.92

    11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    序号债券代码债券名称公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1110015石化转债7,632,100.007.49

    11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    本报告期末本基金指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

    12、开放式基金份额变动

    报告期期初基金份额总额221,055,970.28
    报告期期间基金总申购份额21,988,188.27
    减:报告期期间基金总赎回份额153,900,356.40
    报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)-
    报告期期末基金份额总额89,143,802.15

    13、基金的业绩

    基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    本基金合同生效日为2014年5月4日,基金合同生效以来的(截至2014年9月30日)的投资业绩及同期基准的比较如下表所示:

    阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    2014.07.01—2014.09.3013.06%0.54%6.87%0.31%6.19%0.23%
    2014.05.04—2014.09.3014.30%0.43%9.96%0.30%4.34%

    %

    0.13%

    十四、基金费用与税收

    (一)基金费用的种类

    1、基金管理人的管理费;

    2、基金托管人的托管费;

    3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

    4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;

    5、基金份额持有人大会费用;

    6、基金的证券交易费用;

    7、基金的银行汇划费用;

    8、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

    (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

    1、基金管理人的管理费

    本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.3%年费率计提。管理费的计算方法如下:

    H=E×1.3%÷当年天数

    H为每日应计提的基金管理费

    E为前一日的基金资产净值

    基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

    2、基金托管人的托管费

    本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

    H=E×0.25%÷当年天数

    H为每日应计提的基金托管费

    E为前一日的基金资产净值

    基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

    上述“一、基金费用的种类中第3—7项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

    (三)不列入基金费用的项目

    下列费用不列入基金费用:

    1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

    2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

    3、《基金合同》生效前的相关费用;

    4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

    (四)基金税收

    基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

    二十、对招募说明书更新部分的说明

    本招募说明书依据《基金法》、《运作办法》、《销售管理办法》、《信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对本基金管理人于2014年3月26日刊登的本基金招募说明书(《中邮双动力混合型证券投资基金招募说明书》)进行了更新,主要更新的内容如下:

    1、在“一、基金管理人”,对基金管理人情况进行了更新;

    2、在“四、基金托管人”,对基金托管人情况进行了更新;

    2、在“五、相关服务机构”,对基金份额发售机构的内容均进行了更新;

    3、在“九、基金的投资”,对基金的组合报告等内容进行了更新;

    4、在“二十二、其他应披露事项”,增加了本次更新内容期间的历次公告。

    中邮创业基金管理有限公司

    2014年12月19日