（上接53版）
本基金的托管人—中国农业银行根据本基金合同规定，于2014年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本投资组合报告所载数据截止2014年9月30日，本报告财务资料未经审计。
1. 报告期末基金资产组合情况
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 64,143,322.86 | 83.28 |
| 其中：股票 | 64,143,322.86 | 83.28 | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,022,000.00 | 2.63 |
| 其中：债券 | 2,022,000.00 | 2.63 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 贵金属投资 | - | - |
| 4 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 5 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 6 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,065,504.30 | 10.47 |
| 7 | 其他资产 | 2,791,085.75 | 3.62 |
| 8 | 合计 | 77,021,912.91 | 100.00 |
2. 报告期末按行业分类的股票投资组合
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| A | 农、林、牧、渔业 | 3,731,875.00 | 5.02 |
| B | 采矿业 | － | － |
| C | 制造业 | 46,493,219.62 | 62.52 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,390,680.00 | 1.87 |
| E | 建筑业 | － | － |
| F | 批发和零售业 | 1,585,800.00 | 2.13 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1,272,000.00 | 1.71 |
| H | 住宿和餐饮业 | － | － |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | － | － |
| J | 金融业 | 8,347,488.24 | 11.23 |
| K | 房地产业 | － | － |
| L | 租赁和商务服务业 | － | － |
| M | 科学研究和技术服务业 | 32,260.00 | 0.04 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | － | － |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | － | － |
| P | 教育 | － | － |
| Q | 卫生和社会工作 | － | － |
| R | 文化、体育和娱乐业 | － | － |
| S | 综合 | 1,290,000.00 | 1.73 |
| 合计 | 64,143,322.86 | 86.26 |
3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 39,914 | 6,471,256.82 | 8.70 |
| 2 | 000568 | 泸州老窖 | 300,737 | 5,350,111.23 | 7.19 |
| 3 | 002304 | 洋河股份 | 71,091 | 4,487,974.83 | 6.04 |
| 4 | 000858 | 五 粮 液 | 200,355 | 3,700,556.85 | 4.98 |
| 5 | 002250 | 联化科技 | 223,132 | 3,525,485.60 | 4.74 |
| 6 | 002422 | 科伦药业 | 100,000 | 3,182,000.00 | 4.28 |
| 7 | 600000 | 浦发银行 | 300,000 | 2,925,000.00 | 3.93 |
| 8 | 601318 | 中国平安 | 70,036 | 2,895,288.24 | 3.89 |
| 9 | 600598 | *ST大荒 | 267,500 | 2,827,475.00 | 3.80 |
| 10 | 600887 | 伊利股份 | 100,000 | 2,590,000.00 | 3.48 |
4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | - | - |
| 其中：政策性金融债 | - | - | |
| 4 | 企业债券 | 2,022,000.00 | 2.72 |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 可转债 | - | - |
| 8 | 其他 | - | - |
| 9 | 合计 | 2,022,000.00 | 2.72 |
5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 122086 | 11正泰债 | 20,000 | 2,022,000.00 | 2.72 |
6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
根据基金合同，本基金不投资贵金属。
9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。股指期货投资本期收益为 -101,100.00元，股指期货投资本期公允价值未变动。
9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。
10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
根据基金合同，本基金不投资国债期货。
11. 投资组合报告附注
11.1本基金本期投资的前十名证券中，报告期内发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况说明如下：
四川科伦药业股份有限公司（以下简称"科伦药业"）于2013年5月20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《调查通知书》（稽查总队调查通字13139 号），因科伦药业涉嫌信息披露违法违规，中国证监会稽查总队决定对科伦药业立案稽查。 2014年6月3日，科伦药业收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2014]49号）， 并对外发布公告。公告显示，经查明，科伦药业存在以下违法事实: 1）科伦药业相关临时信息披露不真实；2）科伦药业《2010 年年度报告》和《2011 年年度报告》未披露与君健塑胶的关联关系和关联交易。鉴于科伦药业在没有披露相关关联关系时其关联交易的价格是公允的，科伦药业已补充披露了相关关联关系。根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第一百九十三条，《行政处罚法》第二十七条的规定，中国证监会决定： 1）对科伦药业给予警告，并处30万元罚款； 2） 对刘革新给予警告，并处以5万元罚款； 3）对程志鹏、潘慧、熊鹰、冯伟给予警告， 并分别处以3万元罚款； 4)对刘思川、赵力宾、高冬、张强、罗孝银、刘洪给予警告。 科伦药业及董事长刘革新先生诚恳地向全体投资者致歉，并表示接受中国证监会的行政处罚，不申请行政复议和提起行政诉讼。
2014年7月7日，科伦药业于发布了《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》。该公告显示，科伦药业于2014年7月4日收到中国证监会《调查通知书》（成稽调查通字147014号），通知书主要内容为：因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对该公司予以立案调查。目前，科伦药业正在接受相关部门对公司与成都久易贸易有限公司及其子公司之间的交易涉及的信息披露等相关事项进行调查。科伦药业表示：在立案调查期间，将积极配合调查工作，并就相关事项严格履行信息披露义务。
本基金对科伦药业投资决策说明：本公司的投研团队经过充分研究，认为该事件对科伦药业的经营影响有限。我们买入科伦药业主要是看好其大输液、抗生素以及新药业务的发展前景。我们也认可该公司在这些领域的竞争力和执行力，看好其长期价值。本基金管理人对该股的投资决策遵循公司的投资决策制度。
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“中国平安”）控股子公司平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）于2013年9月24日收到《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》(【2013】48 号)，对平安证券在推荐万福生科IPO过程中，未能勤勉尽责地履行法定职责、出具的保荐书存在虚假记载给予处罚, 责令平安证券改正违法行为，给予警告，没收业务收入2,555万元，并处以5,110万元罚款，暂停保荐业务许可3个月。中国平安表示，作为平安证券的控股股东，将积极督促平安证券严格按照中国证监会的要求缴纳罚没款，持续进行整改，切实保护投资者利益。
本基金对中国平安投资决策说明：本公司的投研团队经过充分研究认为该事件的负面影响在前期的证券价格表现中已反映完毕，我们买入中国平安主要是看好其保险业务领域的竞争力和集团综合化金融平台未来的业务拓展空间，平安证券此次事件不影响中国平安的长期价值。本基金管理人对该股的投资决策遵循公司的投资决策制度。
11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
11.3 其他各项资产构成
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 52,948.65 |
| 2 | 应收证券清算款 | 2,700,452.72 |
| 3 | 应收股利 | － |
| 4 | 应收利息 | 20,693.89 |
| 5 | 应收申购款 | 16,990.49 |
| 6 | 其他应收款 | － |
| 7 | 待摊费用 | － |
| 8 | 其他 | － |
| 9 | 合计 | 2,791,085.75 |
11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
十二、基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
截止到2014年9月30日基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较：
| 阶段 | 增长率 ① | 标准差 ② | 基准收益率 ③ | 收益率标准差 ④ | ①－③ | ②－④ |
| 2013年5月7日 － 2013年12月31日 | -2.50% | 0.81% | -7.13% | 0.82% | 4.63% | -0.01% |
| 2014年1月1日 － 2014年9月30日 | 14.67% | 0.91% | 5.06% | 0.60% | 9.61% | 0.31% |
| 2013年5月7日 － 2014年9月30日 | 11.80% | 0.87% | -2.42% | 0.71% | 14.22% | 0.16% |
十三、基金的费用概述
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、基金的开户费用、账户维护费用；
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
（2）基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
上述“一、基金费用的种类中第3－8项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（四）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
（五）费用调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费和基金托管费，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒体和基金管理人网站上刊登公告。
十四、对招募说明书更新部分的说明
1、“重要提示”一章中更新了本招募说明书（2014年第2号）所载内容截止日及有关财务数据和净值表现截止日。
2、“释义”一章中修改了《运作管理办法》的内容。
3、“基金管理人”一章相关内容更新如下：
（1）更新了董事长吴显玲女士的信息；
（2）更新了董事张雅锋女士的信息；
（3）删去了董事齐国旗先生的信息；
（4）新增了董事何春梅女士的信息；
（5）更新了董事胡德忠先生的信息；
（6）删去了独立董事黄湘平先生的信息；
（7）更新了独立董事张忠国先生的信息；
（8）更新了独立董事陈伟力女士的信息；
（9）新增了独立董事徐同女士的信息；
（10）新增了总经理董事毕国强先生的信息；
（11）更新了监事会主席余天丽女士的信息；
（12）更新了监事刘俊红女士的信息；
（13）更新了监事戴刚先生的信息；
（14）新增了总经理毕国强先生的信息；
（15）新增了副总经理胡昕彦女士的信息；
（16）更新了本基金基金经理的信息；
（17）更新了投资决策委员会成员信息。
4、“基金托管人”一章更新了基金托管人部分信息。
5、“相关服务机构”一章更新如下：
（1）更新了中国银河证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中信证券（浙江）证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、江海证券有限公司这些代销机构的相关信息。
（2）注册登记机构
联系人修改为：胡昕彦
6、“基金投资”一章中，更新了最近一期投资组合的内容，内容更新到2014年9月30日。
7、“基金的业绩”一章中，更新了基金合同生效以来至2014年9月30日的本基金投资业绩。
8、在“托管协议摘要”中更新了基金托管人的经营范围。
9、更新了“对基金份额持有人的服务”一章中的部分内容。
10、“其它应披露事项”一章更新了自上次招募说明书披露以来涉及本基金的相关公告。
国海富兰克林基金管理有限公司
2014年12月20日