(上接B46版)
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 113001 | 中行转债 | 2,983,490 | 308,970,224.40 | 9.89 |
| 2 | 113002 | 工行转债 | 2,831,780 | 308,295,888.60 | 9.87 |
| 3 | 110015 | 石化转债 | 2,751,160 | 299,958,974.80 | 9.60 |
| 4 | 110018 | 国电转债 | 1,765,660 | 207,853,495.20 | 6.65 |
| 5 | 140430 | 14农发30 | 600,000 | 60,132,000.00 | 1.92 |
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
9、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
10、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。
（2）、本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。
11、 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）、本期国债期货投资政策
在报告期内，本基金未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。
（2）、 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。
（3）、 本期国债期货投资评价
本报告期本基金没有投资国债期货。
12、投资组合报告附注
| （1）、基金投资前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 |
| （2）、基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。 |
（3）、其他资产构成
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 481,769.24 |
| 2 | 应收证券清算款 | 12,495,756.30 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 8,788,559.60 |
| 5 | 应收申购款 | 132,020.34 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | 35,287.15 |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 21,933,392.63 |
13、本报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 113001 | 中行转债 | 308,970,224.40 | 9.89 |
| 2 | 113002 | 工行转债 | 308,295,888.60 | 9.87 |
| 3 | 110015 | 石化转债 | 299,958,974.80 | 9.60 |
| 4 | 110018 | 国电转债 | 207,853,495.20 | 6.65 |
| 5 | 113005 | 平安转债 | 57,731,591.50 | 1.85 |
| 6 | 110020 | 南山转债 | 41,551,068.10 | 1.33 |
| 7 | 125089 | 深机转债 | 25,000,540.11 | 0.80 |
| 8 | 110024 | 隧道转债 | 13,384,270.40 | 0.43 |
| 9 | 128002 | 东华转债 | 3,844,232.00 | 0.12 |
14、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值(元) | 占基金资产净值比例（%） | 流通受限情况说明 |
| 1 | 002358 | 森源电气 | 321,217,349.10 | 10.28 | 重大事项 |
| 2 | 300043 | 互动娱乐 | 134,662,353.30 | 4.31 | 重大事项 |
15、投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日为2006年5月12日，基金合同生效以来的投资业绩及与同期业绩比较基准的比较如下表所示：
历史各时间段收益率与同期业绩比较基准收益率比较
| 阶段 | 基金净值收益率 ① | 基金净值收益率标准差② | 比较基准收益率 ③ | 比较基准收益率标准差 ④ | ①－③ | ②－④ |
| 本基金合同生效起至2006年12月31日 | 37.74% | 0.99% | 33.60% | 0.93% | 4.14% | 0.06% |
| 2007年1月1日至2007年12月31日 | 78.55% | 1.60% | 79.58% | 1.40% | -1.03% | 0.20% |
| 2008年1月1日至2008年12月31日 | -46.19% | 1.63% | -43.15% | 1.78% | -3.04% | -0.15% |
| 2009年1月1日至2009年12月31日 | 44.58% | 1.47% | 53.63% | 1.24% | -9.05% | 0.23% |
| 2010年1月1日至2010年12月31日 | 16.27% | 1.27% | -3.11% | 0.93% | 19.38% | 0.34% |
| 2011年1月1日至2011年12月31日 | -24.36% | 0.98% | -15.60% | 0.78% | -8.76% | 0.20% |
| 2012年1月1日至2012年6月30日 | 12.98% | 1.11% | 4.56% | 0.81% | 8.42% | 0.30% |
| 2012年1月1日至2012年12月31日 | 9.59% | 1.10% | 5.61% | 0.78% | 3.98% | 0.32% |
| 2013年1月1日至2013年12月31日 | 23.45% | 1.22% | -2.77% | 0.81% | 26.22% | 0.41% |
| 2014年1月1日至2014年9月30日 | 10.43% | 1.16% | 6.97% | 0.59% | 3.46% | 0.57% |
| 本基金合同生效起至2014年9月30日 | 151.39% | 1.31% | 88.25% | 1.11% | 63.14% | 0.20% |
十三、基金的费用与税收
（一）与基金运作有关的费用
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金合同生效后的信息披露费用；
4、基金份额持有人大会费用；
5、基金合同生效后的会计师费和律师费；
6、基金的证券交易费用；
7、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）基金运作费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
在通常市场情况下，基金管理费按基金前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提，具体计算方法如下：
H=E×1.5%÷当年天数
H：为每日应计提的基金管理费；
E：为前一日基金资产净值。
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
在通常市场情况下，基金托管费按基金前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提，具体计算方法如下：
H=E×0.25%÷当年天数
H：为每日应计提的基金托管费；
E：为前一日基金财产净值。
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
3、上述（一）3至8项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用，由基金托管人按照基金管理人的划款指令复核后从本基金财产中支付。基金合同生效前的验资费（会计师费）、律师费、信息披露费用从基金认购费用中列支。
4、基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告。
（三）与基金销售有关的费用
1、基金的场外认购费用
本基金的场外认购费率如下：
| 认购金额（M） | 认购费率 |
| M<50万 | 1％ |
| 50万≤M<250万 | 0.75％ |
| 250万≤M<500万 | 0.5％ |
| 500万≤M<1000万 | 0.25％ |
| M≥1000万 | 每笔1000元 |
2、基金的场内认购费用
深圳证券交易所会员单位可按照基金招募说明书中约定的场外认购的认购费率设定投资者场内认购的券商佣金比率。
认购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。
3、基金的申购费用
本基金的场内、场外申购费率如下：
| 申购金额（M） | 费率 |
| M<50万 | 1.50％ |
| 50万≤M <250万 | 1.20％ |
| 250万≤M <500万 | 0.75％ |
| 500万≤M <1000万 | 0.50％ |
| M≥1000万 | 每笔1000元 |
4、基金的赎回费用
本基金的赎回费率如下：
| 适用的赎回费率 | ||
| 连续持有期限（日历日） | 场外 | 场内 |
| 1天－365天 | 0.5% | 0.5% |
| 366天（含）－730天 | 0.25％ | 0.5% |
| 731天（含）以上 | 0 | 0.5% |
说明：①认购期持有期限起始日为注册登记机构的过户日；申购期持有期限起始日为基金申购的注册登记日。持有期限的截止日为基金赎回的注册登记日。
②场外投资人对本基金连续持有期限超过365天，赎回费率为0.25%；连续持有期限超过730天,赎回费率为零。
③场内投资人的赎回费用统一为0.5％。
④赎回费的25％划归基金资产。
（四）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或本基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
（五）基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对本基金招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：
（一）在“重要提示”中，更新了招募说明书所载内容、有关财务数据和净值表现的截止日期。
（二）对“三、基金管理人”中，基金管理人概况、董事会成员、监事会成员等部分进行了更新。
（三）“四、基金托管人”部分进行了更新。
（四）“五、相关服务机构”中，代销机构部分进行了更新。
（五）“八、基金份额的申购、赎回” 部分内容进行了更新。
（六）“十、基金的投资”部分投资组合报告内容更新至2014年9月30日。
（七） “十一、基金的业绩”部分对基金业绩更新至2014年9月30日，并更新了历史走势对比图。
（八）“二十一、基金托管协议的内容摘要”对基金管理人中的法定代表人部分进行了变更。
（九）更新了“二十二、基金份额持有人的服务“中部分内容。
（十）更新了“二十三、其他应披露事项”部分内容。
泰达宏利基金管理有限公司
2014年12月26日