为进一步丰富指数体系,为投资者提供新的分析工具和投资标的,中证指数有限公司将于2015年1月21日正式发布中证煤炭等权指数和中证白酒指数。编制方案见中证指数有限公司网站 ( www.csindex.com.cn ) 。
中证指数有限公司
2014年12月26日
中证煤炭等权指数编制方案
一、指数名称与代码
●指数名称:中证煤炭等权指数
●指数简称:煤炭等权
●英文名称:CSI Coal & Consumable Fuels Equal Weight Index
●英文简称:CSI Coal EW
●指数代码:H30538
●全收益代码:H20538
二、指数基期与基点
中证煤炭等权指数以 2008 年 12 月 31 日为基日,基点为 1000 点。
三、样本选取方法
1、样本空间
以中证全指为样本空间。
2、选样方法:
1)将样本空间中属于煤与消费用燃料行业的股票纳入煤炭主题;
2)如果主题股票数量少于或等于50只,则全部股票构成中证煤炭等权指数样本股;如果股票数量多于50只,则分别按照股票的日均成交金额、日均总市值由高到低排名,剔除成交金额排名后10%、以及累积总市值占比达到98%以后的股票,并且保持剔除后股票数量不少于50只,构成中证煤炭等权指数样本股。
四、指数计算
中证煤炭等权指数采用派许加权方法,计算公式为:
■
其中:调整市值= ∑(股价×调整股本数×等权重因子),调整股本数的计算方法同沪深 300 指数。中证煤炭等权指数设置等权重因子,使得每个样本股权重相同。
五、指数修正
同沪深300指数。
六、指数样本调整
中证煤炭等权指数每年定期审核两次样本股,并根据审核结果调整指数样本股,样本股调整实施时间为6月和12月的第二个星期五收盘后的下一个交易日,当成份股公司有特殊情况发生时(如收购、合并、分拆、退市等),对指数进行临时调整。
中证白酒指数编制方案
一、指数名称与代码
●指数名称:中证白酒指数
●指数简称:中证白酒
●英文名称:CSI Liquor Index
●英文简称:CSI Liquor
●指数代码:H30539
●全收益代码:H20539
二、指数基期与基点
中证白酒指数以 2008 年 12 月 31 日为基日,基点为 1000 点。
三、样本选取方法
1、样本空间
以中证全指为样本空间。
2、选样方法:
首先,在中证全指样本空间内,按照过去一年日均成交金额由高到低排名,剔除流动性排名后20%的股票;
其次,将白酒相关股票纳入白酒主题;
最后,按照过去一年日均总市值由高到低排名,选取不超过50只股票作为样本股。
四、指数计算
中证白酒指数采用自由流通市值加权方式计算,计算公式为:
■
其中:调整市值= ∑(股价×调整股本数×权重上限因子),调整股本数的计算方法同沪深 300 指数。中证白酒指数设置权重上限因子,使得每个样本股权重不超过15%。
五、指数修正
同沪深300指数。
六、指数样本调整
中证白酒指数每年定期审核两次样本股,并根据审核结果调整指数样本股,样本股调整实施时间为6月和12月的第二个星期五收盘后的下一个交易日,当成份股公司有特殊情况发生时(如收购、合并、分拆、退市等),对指数进行临时调整。