（上接B36版）

执行事务合伙人：Ng Albert Kong Ping 吴港平

电话：（010）58153000，（0755）25028288

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签章注册会计师：昌华、王华

联系人：李妍明

四．基金的名称

本基金名称：大成景安短融债券型证券投资基金。

五．基金的类型

本基金类型：债券型基金

六．基金的运作方式

本基金运作方式：契约型、开放式

七．基金存续期限

本基金存续期限：不定期

八．基金的投资目标

在严格控制风险并保持流动性的基础上，主要通过对短期融资券和其他固定收益类证券的积极主动管理，力争超越同期银行定期存款利率、获取绝对回报。

九．基金的投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、债券逆回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。

本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，本基金对短期融资券、超级短期融资券和剩余期限在1年之内的中期票据、公司债、企业债的投资比例合计不低于非现金基金资产的80%。现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 本基金所指短融包括短期融资券、超级短期融资券和剩余期限在1年之内的中期票据、公司债、企业债。

本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时本基金不参与可转换债券投资。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

十．基金的投资策略

本基金主要目标是在努力保持本金稳妥、高流动性特点的同时，通过适当延长基金投资组合的久期、更高比例的短期融资券以及其它期限较短信用债券的投资，争取获取更高的投资收益。

（1）久期策略

为了保持本基金明显的收益-风险特征，本基金将对宏观经济指标（主要包括：市场资金供求、利率水平和市场预期、通货膨胀率、GDP增长率、货币供应量、就业率水平、国际市场利率水平、汇率）和财政货币政策进行深入研究和分析的基础上，对未来较长的一段时间内的市场利率变化趋势进行预测，决定组合的久期。

（2）收益率曲线策略

收益率曲线策略是基于对收益率曲线变化特征的分析，预测收益率曲线的变化趋势，并据此进行投资组合的构建。收益率曲线策略有两方面的内容，一是收益率曲线本身的变化，根据收益率曲线可能向上移动或向下移动，降低或加长整个投资组合的平均剩余期限。二是根据收益率曲线上不同年限收益率的息差特征，通过骑乘策略，投资于最有投资价值的债券。

（3）相对价值挖掘策略

本基金在主要投资于短期融资券的同时，深入挖掘市场上各类固定收益型投资产品由于市场分割、信息不对称、发行人信用等级意外变化等情况造成的短期内市场失衡；新股、新债发行以及节日效应等因素导致的市场资金供求发生短时失衡等。这种失衡将带来一定投资机会。通过分析短期市场机会发生的动因，研究其中的规律，据此调整组合配置，改进操作方法，积极利用市场机会获得超额收益。

十一.基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为中债短融总指数

中债短融总指数是中央国债登记结算公司于2007年4月发布的反映中国短期融资券市场价格变动趋势的综合型指数，基期为2005年6月30日。其样本债券涵盖了所有短期融资券和超级短期融资券。若上述基准指数停止计算编制或更改名称，或今后法律法规发生变化，或市场出现更合适、更权威的比较基准，且更接近本基金风格时，经基金托管人同意，基金管理人在履行适当程序之后，可选用新的比较基准，并将及时公告。上述变更业绩比较基准不需要基金份额持有人大会通过。

十二.基金的风险收益特征

本基金为较低风险、较低收益的债券型基金产品，其风险收益水平高于货币市场基金，但低于混合型基金和股票型基金。

十三.基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行根据基金合同规定，于2014年12 月2日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据取自大成景安短融债券型证券投资基金2014年3季度报告，截至2014年9月30日。（财务数据未经审计）。

1.1 报告期末基金资产组合情况

■

1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

■

1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

■

1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

1.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1.9.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

1.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期未投资国债期货。

1.9.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

1.10 投资组合报告附注

1.10.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1.10.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

1.10.3 其他资产构成

■

1.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

1.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

1.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

十四.基金的业绩

（一）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

大成景安短融债券A

■

大成景安短融债券B

■

（二）自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

■

■

注：1、本基金合同于2013年5月24日生效。

2、按基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告期末，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

十五.基金的费用与税收

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金的证券交易费用；

7、基金的银行汇划费用；

8、证券账户开户费用、银行账户维护费用；

9、销售服务费；

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.40%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.40%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.14%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.14%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类中第3－8项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

3、销售服务费

本基金分设两级基金份额：A级基金份额和B级基金份额。本基金对A级基金份额和B级基金份额设置不同的销售服务费率。

本基金A级基金份额的销售服务年费率为0.30%，B级基金份额的年费率为0.01%。对于由B类降级为A类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A类基金份额的费率。对于由A类升级为B类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受B类基金份额的费率。

在通常情况下，某级的销售服务费按前一日该级基金资产净值计提。计算方法如下：

H＝E×R÷当年天数

H为每日应计提的销售服务费

E为前一日该级基金资产净值

R为该级基金对应的销售服务费年费率

销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给销售机构，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

(四)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率和基金销售服务费率。降低基金管理费率、基金托管费率和销售服务费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒体和基金管理人网站上刊登公告。

（五）税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十六.对招募说明书更新部分的说明

本更新的招募说明书依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》及其他有关法律法规的要求，对2014年7月9日公布的《大成景安短融债券型证券投资基金更新招募说明书（2014年1期）》进行了补充和更新，主要修改内容如下：

1．根据最新资料，更新了“三、基金管理人”部分。

2．根据最新资料，更新了“四、基金托管人”部分。

3．根据最新资料，更新了“五、相关服务机构”部分。

4．根据最新数据，更新了“十二、基金的投资”部分。

5．根据最新数据，更新了“十三、基金的业绩”部分。

6．根据最新公告，更新了“二十五、其他应披露的事项”。

7．根据最新情况，更新了“二十六、招募说明书更新部分的说明”。

大成基金管理有限公司

二〇一五年一月八日

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	-	0.00
	其中：股票	-	0.00
2	固定收益投资	1,926,375,798.44	97.04
	其中：债券	1,926,375,798.44	97.04
	资产支持证券	-	0.00
3	贵金属投资	-	0.00
4	金融衍生品投资	-	0.00
5	买入返售金融资产	-	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	0.00
6	银行存款和结算备付金合计	29,212,681.55	1.47
7	其他资产	29,501,355.53	1.49
8	合计	1,985,089,835.52	100.00

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	4,746,441.80	0.39
2	央行票据	-	0.00
3	金融债券	182,876,154.50	15.03
	其中：政策性金融债	182,876,154.50	15.03
4	企业债券	468,914,402.14	38.55
5	企业短期融资券	1,147,850,800.00	94.36
6	中期票据	121,988,000.00	10.03
7	可转债	-	0.00
8	其他	-	0.00
9	合计	1,926,375,798.44	158.35

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	011499010	14中航技SCP001	700,000	69,979,000.00	5.75
2	041455033	14汉城投CP002	600,000	60,084,000.00	4.94
3	122033	09富力债	504,460	50,541,847.40	4.15
4	041455008	14金隅CP002	500,000	50,395,000.00	4.14
5	011415005	14中铝业SCP005	500,000	50,190,000.00	4.13

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	41,691.99
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	29,459,663.54
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	29,501,355.53

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
2013.07.01－2013.12.31	2.40%	0.04%	2.13%	0.04%	0.27%	0.00%
过去三个月	1.40%	0.05%	1.33%	0.02%	0.07%	0.03%
自基金合同生效起至今	9.00%	0.06%	7.09%	0.03%	1.91%	0.03%

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
2013.07.01－2013.12.31	2.40%	0.07%	2.13%	0.04%	0.27%	0.03%
过去三个月	1.58%	0.04%	1.33%	0.02%	0.25%	0.02%
自基金合同生效起至今	9.40%	0.07%	7.09%	0.03%	2.31%	0.04%