（上接B37版）
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2 报告期末按行业分类的股票投资组合
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3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
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6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
9.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。
10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1 本基金投资国债期货的投资政策
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
10.3 本基金投资国债期货的投资评价
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
11 投资组合报告附注
11.1报告期内本基金投资的平安转债（113005）于2013年10月15日发布《中国平安保险(集团)股份有限公司关于平安证券收到中国证监会处罚事先告知书的公告》，因其控股子公司平安证券有限责任公司在万福生科（湖南）农业开发股份有限公司发行上市项目中没有遵循“合规经营、公开透明”的原则，中国证监会决定对平安证券给予警告并没收其在万福生科（湖南）农业开发股份有限公司发行上市项目中的业务收入人民币 2,555万元，并处以人民币 5,110万元的罚款，暂停其保荐机构资格3个月。
对该债券的投资决策程序的说明：该转债发行人是集保险、银行、投资等金融业务为一体的综合金融服务集团，主体和债项均为AAA评级，整体偿债能力较强，违约风险较低，是目前转债市场上唯一的保险公司转债，具有一定的投资价值。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该债券被纳入本基金的实际投资组合。
其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
11.3 其他资产构成
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11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
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11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
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十二、基金的业绩
基金业绩截止日为2014年9月30日。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
（一）本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：
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（二）本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图：
（2006年5月25日至2014年9月30日）
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注：按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月。建仓期满至今，本基金投资组合均达到本基金合同第十二条（二）、（七）规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。
十三、基金的费用和税收
（一）基金费用的种类
1.基金管理人的管理费；
2.基金托管人的托管费；
3.基金财产拨划支付的银行费用；
4.基金合同生效后的信息披露费用；
5.基金份额持有人大会费用；
6.基金合同生效后的会计师费和律师费；
7.基金的证券交易费用；
8.按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。
上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内按照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为1.50%
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
2、基金托管人的基金托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为0.25%
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。
3、上述(一)中3到8项费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
（三）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付，基金收取认购费的，可以从认购费中列支。
（四）基金管理费、基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费、基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前三个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告。
（五）税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
十四、对招募说明书更新部分的说明
海富通强化回报混合型证券投资基金更新招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：
一、“第三节 基金管理人”部分：
1. 删除了谷若鸿（Laurent Couraudon）先生的简历并新增了魏海诺（Bruno Weil）先生的简历。
2.更新了奚万荣先生、高勇前先生、阎小庆先生、邵佳民先生的简历。
3.删除了王明权先生的简历。
4.增加了孟辉先生、戴德舜先生、何树方先生的简历。
5.更新了投资决策委员会相关信息。
二、“第四节 基金托管人”部分：
更新了基金托管人的基本情况、主要人员情况、基金托管业务经营情况和托管人的内部控制制度。
三、“第五节 相关服务机构”部分：
1.销售机构：
（1）新增深圳市新兰德证券投资咨询有限公司为销售机构；
（2）对部分销售机构的相关信息进行了更新。
2、注册登记人：
更新了注册登记人的电话和传真信息。
四、“第八节 基金份额的申购与赎回”部分，更新了 “（五） 申购和赎回的数额和价格”部分的内容。
五、“第九节 基金的转换”部分，更新了 “（八）基金转换的数额限制”部分的内容。
六、“第十一节 基金的投资”和 “第十二节 基金的业绩”部分，根据2014年第三季度报告，更新了基金投资组合报告和基金业绩的内容，相关数据截止期为2014年9月30日。
七、“第二十二节 基金托管协议的内容摘要”部分：更新了基金托管人的法人代表和注册资本信息。
海富通基金管理有限公司
2015年1月8日
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（％） |
| 1 | 权益投资 | 685,836,843.86 | 55.69 |
| 其中：股票 | 685,836,843.86 | 55.69 | |
| 2 | 固定收益投资 | 362,037,916.71 | 29.40 |
| 其中：债券 | 362,037,916.71 | 29.40 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 贵金属投资 | - | - |
| 4 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 5 | 买入返售金融资产 | 70,000,000.00 | 5.68 |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 6 | 银行存款和结算备付金合计 | 106,666,806.34 | 8.66 |
| 7 | 其他资产 | 6,992,327.42 | 0.57 |
| 8 | 合计 | 1,231,533,894.33 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| A | 农、林、牧、渔业 | 45,212,250.80 | 3.92 |
| B | 采矿业 | 22,904,281.64 | 1.99 |
| C | 制造业 | 416,385,801.17 | 36.10 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,977,524.28 | 2.08 |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 批发和零售业 | 11,101,806.10 | 0.96 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 24,313,827.84 | 2.11 |
| H | 住宿和餐饮业 | 12,630,890.00 | 1.10 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 73,567,550.18 | 6.38 |
| J | 金融业 | - | - |
| K | 房地产业 | 5,596,904.00 | 0.49 |
| L | 租赁和商务服务业 | - | - |
| M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 50,146,007.85 | 4.35 |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | - | - |
| R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
| S | 综合 | - | - |
| 合计 | 685,836,843.86 | 59.47 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600690 | 青岛海尔 | 6,177,603 | 97,606,127.40 | 8.46 |
| 2 | 600835 | 上海机电 | 1,762,642 | 33,278,680.96 | 2.89 |
| 3 | 000550 | 江铃汽车 | 1,113,705 | 32,453,363.70 | 2.81 |
| 4 | 600009 | 上海机场 | 1,614,464 | 24,313,827.84 | 2.11 |
| 5 | 600893 | 航空动力 | 788,060 | 23,421,143.20 | 2.03 |
| 6 | 600292 | 中电远达 | 1,026,785 | 22,989,716.15 | 1.99 |
| 7 | 002683 | 宏大爆破 | 718,453 | 22,904,281.64 | 1.99 |
| 8 | 002444 | 巨星科技 | 1,746,515 | 22,704,695.00 | 1.97 |
| 9 | 600570 | 恒生电子 | 533,403 | 22,498,938.54 | 1.95 |
| 10 | 000768 | 中航飞机 | 1,096,089 | 17,307,245.31 | 1.50 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 87,212,500.00 | 7.56 |
| 其中：政策性金融债 | 87,212,500.00 | 7.56 | |
| 4 | 企业债券 | 153,365,636.71 | 13.30 |
| 5 | 企业短期融资券 | 10,003,000.00 | 0.87 |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 可转债 | 111,456,780.00 | 9.66 |
| 8 | 其他 | - | - |
| 9 | 合计 | 362,037,916.71 | 31.39 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 130428 | 13农发28 | 800,000 | 80,048,000.00 | 6.94 |
| 2 | 112220 | 14福星01 | 800,000 | 79,951,605.48 | 6.93 |
| 3 | 110027 | 东方转债 | 400,000 | 48,076,000.00 | 4.17 |
| 4 | 113005 | 平安转债 | 300,000 | 32,835,000.00 | 2.85 |
| 5 | 123365 | 14天风债 | 200,000 | 19,991,031.23 | 1.73 |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 1,229,057.29 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 5,731,026.25 |
| 5 | 应收申购款 | 32,243.88 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 6,992,327.42 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 113005 | 平安转债 | 32,835,000.00 | 2.85 |
| 2 | 110023 | 民生转债 | 14,034,000.00 | 1.22 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值(元) | 占基金资产净值比例（％） | 流通受限情况说明 |
| 1 | 000768 | 中航飞机 | 17,307,245.31 | 1.50 | 重大事项 |
| 阶段 | 净值增长率（1） | 净值增长率标准差（2） | 业绩比较基准收益率（3） | 业绩比较基准标准差（4） | (1)－(3) | (2)－(4) |
| 2006.5.25（基金合同生效日）-2006.12.31 | 34.36% | 0.68% | 2.10% | 0.01% | 32.26% | 0.67% |
| 2007.1.1-2007.12.31 | 112.73% | 1.78% | 4.49% | 0.01% | 108.24% | 1.77% |
| 2008.1.1-2008.12.31 | -52.27% | 2.20% | 5.17% | 0.01% | -57.44% | 2.19% |
| 2009.1.1-2009.12.31 | 45.87% | 1.05% | 3.33% | 0.01% | 42.54% | 1.04% |
| 2010.1.1-2010.12.31 | 12.32% | 1.12% | 3.44% | 0.01% | 8.88% | 1.11% |
| 2011.1.1-2011.12.31 | -21.82% | 1.06% | 4.77% | 0.01% | -26.59% | 1.05% |
| 2012.1.1-2012.12.31 | -1.45% | 1.03% | 4.62% | 0.01% | -6.07% | 1.02% |
| 2013.1.1-2013.12.31 | 11.95% | 1.00% | 4.25% | 0.01% | 7.70% | 0.99% |
| 2014.1.1-2014.6.30 | -10.23% | 0.61% | 2.09% | 0.01% | -12.32% | 0.60% |
| 2006.5.25（基金合同生效日）-2014.9.30 | 83.22% | 1.31% | 41.37% | 0.01% | 41.85% | 1.30% |