为进一步丰富指数体系,为投资者提供新的分析工具和投资标的,中证指数有限公司将于2015年2月2日正式发布中证证券保险指数。编制方案见中证指数有限公司网站 ( www.csindex.com.cn ) 。
中证指数有限公司
2015年1月9日
中证证券保险指数编制方案
一、指数名称与代码
●指数名称:中证证券保险指数
●指数简称:中证证保
●英文名称:CSI Securities and Insurance Index
●英文简称:Securities and Insurance
●指数代码:H30588
●全收益代码:H20588
二、指数基期与基点
中证证券保险指数以 2009 年 12 月 31 日为基日,基点为 1000 点。
三、样本选取方法
1、样本空间
以中证全指为样本空间。
2、选样方法:
首先,在中证全指样本空间内,按照过去一年日均成交金额由高到低排名,剔除流动性排名后20%的股票;
其次,将保险、投资银行业与经纪业股票纳入证券保险主题;
最后,按照过去一年日均总市值由高到低排名,选取不超过50只股票作为样本股。
四、指数计算
中证证券保险指数采用派许加权方法,计算公式为:
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其中:调整市值= ∑(股价×调整股本数×权重上限因子),调整股本数的计算方法同沪深 300 指数。中证证券保险指数设置权重上限因子,使每只股票权重不超过15%。
五、指数修正
同沪深300指数。
六、指数样本调整
中证证券保险指数每年定期审核两次样本股,并根据审核结果调整指数样本股,样本股调整实施时间为6月和12月的第二个星期五收盘后的下一个交易日,当成份股公司有特殊情况发生时(如收购、合并、分拆、退市等),对指数进行临时调整。