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    农银汇理策略精选股票型证券投资基金2014年第四季度报告
    2015-01-21       来源:上海证券报      

    §1 重要提示

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    本报告中财务资料未经审计。

    本报告期自2014年10月1日起至12月31日止。

    §2 基金产品概况

    §3 主要财务指标和基金净值表现

    3.1 主要财务指标

    单位:人民币元

    注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

    2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

    3.2 基金净值表现

    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    本基金股票投资比例范围为基金资产的60%-95%;除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5%-40%。权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%,现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金建仓期为基金合同生效日(2011年9月6日)起六个月,建仓期满时,本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。

    §4 管理人报告

    4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,没有损害基金份额持有人利益的行为。

    4.3 公平交易专项说明

    4.3.1 公平交易制度的执行情况

    报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。

    4.3.2 异常交易行为的专项说明

    报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

    报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。

    4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

    4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

    我们把牛市分为三个阶段,14年下半年的大盘股估值修复属于第一个阶段,从大类资产比较来看,分红收益率下降到和理财产品收益率相当就会结束,从目前的主流大盘股来看,除了银行估值仍然较低外,修复行情接近尾声。第二个阶段的主要驱动力应该来自业绩层面的推动,这方面的机会来自几个层面:1)新兴产业中各领域龙头公司经过1年左右的震荡调整后,开始显示出明显的性价比优势;2)国企改革带来的资产注入预期标的;3)券商、地产等业绩增速较快的大盘股,在估值修复之后仍然有业绩驱动的机会;4)小市值公司中并购重组标的,经过12月份的大幅杀跌之后了,也显示出明显的吸引力;第三阶段是资产全面泡沫化,只要资金面改善和经济“新常态”持续,这个阶段也将出现,未来需要跟踪。预计15年上半年市场将主要处于第二阶段。

    由于此轮牛市的上涨没有基本面的强力支持,主要来自居民大类资产配置以及融资资金的快速放大,预计15年市场的波动幅度也会较大,需要规避可能的大幅调整风险,预计发生在第二阶段末期。

    4.4.2 报告期内基金的业绩表现

    报告期本基金份额净值增长-16.13%,同期业绩比较基准收益率为32.85%。

    4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

    本报告期内,本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定。报告期内,本基金未出现上述情形。

    §5 投资组合报告

    5.1 报告期末基金资产组合情况

    5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

    5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

    本基金本报告期末未持有债券。

    5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

    本基金本报告期末未持有债券。

    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

    本基金本报告期末未持有贵金属。

    5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

    本基金本报告期末未持有权证。

    5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

    5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

    本基金本报告期末未持有股指期货。

    5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

    本基金本报告期末未持有股指期货。

    5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

    5.10.1 本期国债期货投资政策

    本基金本报告期末未持有国债期货。

    5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

    本基金本报告期末未持有国债期货。

    5.10.3 本期国债期货投资评价

    本基金本报告期末未持有国债期货。

    5.11 投资组合报告附注

    5.11.1

    2014年10月18日,江阴中南重工股份有限公司(下称:中南重工,股票代码:002445)发布《江阴中南重工股份有限公司关于并购重组申请被暂停审核的公告》(公告编号:2014-071),公告指出2014年10月17日,中南重工接到中国证监会通知,因参与本次重组的有关方面涉嫌违法被稽查立案,公司并购重组申请被暂停审核,截止公告日中南重工尚未收到对上市公司的立案调查通知书。

    对中南重工股票投资决策程序的说明:该股票经过研究推荐、审批后进入公司股票备选库,由研究员跟踪分析。本基金管理人进行了研究判断、按照相关投资决策流程投资了该股票。

    其余九名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

    5.11.2

    本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

    5.11.3 其他资产构成

    5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

    5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    §6 开放式基金份额变动

    单位:份

    注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。

    §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

    7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

    截至本季度末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。

    7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

    截至本季度末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。

    §8 备查文件目录

    8.1 备查文件目录

    1、中国证监会核准本基金募集的文件;

    2、《农银汇理策略精选股票型证券投资基金基金合同》;

    3、《农银汇理策略精选股票型证券投资基金托管协议》;

    4、基金管理人业务资格批件、营业执照;

    5、基金托管人业务资格批件和营业执照复印件。

    8.2 存放地点

    备查文件存放于基金管理人的办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层。

    8.3 查阅方式

    投资者可到基金管理人的办公地址免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

    农银汇理基金管理有限公司

    2015年1月21日

    基金简称农银策略精选股票
    场内简称-
    交易代码660010
    前端交易代码-
    后端交易代码-
    基金运作方式契约型开放式
    基金合同生效日2011年9月6日
    报告期末基金份额总额188,497,271.26份
    投资目标本基金以提高投资组合经风险调整后的超额收益为目标,通过对定量和定性多种投资策略的有效结合,力争为投资者创造超越业绩比较基准的回报。
    投资策略本基金将通过基金管理人在数量化投资上的积累,以多个相关性较低的数量化投资策略为基础,并有机结合由长期投资经验形成的定性投资策略,在投资策略充分分散化的基础上,力争为投资者创造超越业绩比较基准的回报。
    业绩比较基准本基金的业绩比较基准为75%×沪深300指数+25%×中证全债指数。
    风险收益特征本基金为较高风险、较高预期收益的股票型基金产品,其风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
    基金管理人农银汇理基金管理有限公司
    基金托管人中信银行股份有限公司

    主要财务指标报告期( 2014年10月1日 - 2014年12月31日 )
    1.本期已实现收益472,930.54
    2.本期利润-29,446,111.63
    3.加权平均基金份额本期利润-0.1490
    4.期末基金资产净值151,000,277.68
    5.期末基金份额净值0.8011

    阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去三个月-16.13%1.99%32.85%1.24%-48.98%0.75%

    姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
    任职日期离任日期  
    赵谦本基金基金经理2014年1月28日-8系统工程(金融工程)硕士。历任山东老虎资产管理公司研发部经理、国信证券经济研究所策略研究员、农银汇理基金管理有限公司策略研究员,现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。

    序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
    1权益投资139,600,125.9691.45
     其中:股票139,600,125.9691.45
    2固定收益投资--
     其中:债券--
     资产支持证券--
    3贵金属投资--
    4金融衍生品投资--
    5买入返售金融资产--
     其中:买断式回购的买入返售金融资产--
    6银行存款和结算备付金合计9,879,992.826.47
    7其他资产3,170,649.312.08
    8合计152,650,768.09100.00

    代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    A农、林、牧、渔业--
    B采矿业--
    C制造业75,909,276.5550.27
    D电力、热力、燃气及水生产和供应业--
    E建筑业--
    F批发和零售业11,287,688.347.48
    G交通运输、仓储和邮政业--
    H住宿和餐饮业--
    I信息传输、软件和信息技术服务业49,941,330.0733.07
    J金融业2,457,959.001.63
    K房地产业1,457.000.00
    L租赁和商务服务业--
    M科学研究和技术服务业1,595.000.00
    N水利、环境和公共设施管理业--
    O居民服务、修理和其他服务业--
    P教育--
    Q卫生和社会工作--
    R文化、体育和娱乐业--
    S综合820.000.00
     合计139,600,125.9692.45

    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1002279久其软件421,59811,391,577.967.54
    2600576万好万家690,80111,287,688.347.48
    3002445中南重工591,90910,760,905.627.13
    4000547闽福发A697,8099,364,596.786.20
    5300290荣科科技442,7419,301,988.416.16
    6300063天龙集团521,4559,255,826.256.13
    7600129太极集团543,2118,577,301.695.68
    8300231银信科技535,2618,419,655.535.58
    9002072凯瑞德456,4006,106,632.004.04
    10300295三六五网75,3005,707,740.003.78

    序号名称金额(元)
    1存出保证金473,105.98
    2应收证券清算款1,549,074.80
    3应收股利-
    4应收利息3,331.93
    5应收申购款1,145,136.60
    6其他应收款-
    7待摊费用-
    8其他-
    9合计3,170,649.31

    序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值(元)占基金资产净值比例(%)流通受限情况说明
    1300063天龙集团9,255,826.256.13公告重大事项
    2002072凯瑞德6,106,632.004.04公告重大事项
    3600129太极集团8,577,301.695.68公告重大事项

    报告期期初基金份额总额206,796,050.78
    报告期期间基金总申购份额22,851,880.70
    减:报告期期间基金总赎回份额41,150,660.22
    报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)-
    报告期期末基金份额总额188,497,271.26

      农银汇理策略精选股票型证券投资基金

      2014年第四季度报告

      2014年12月31日

      基金管理人:农银汇理基金管理有限公司 基金托管人:中信银行股份有限公司 报告送出日期:2015年1月21日