• 1:封面
  • 2:要闻
  • 3:要闻
  • 4:调查
  • 5:新闻·市场
  • 6:新闻·财富管理
  • 7:新闻·公司
  • 8:新闻·公司
  • A1:上证观察家
  • A2:评论
  • A3:研究·宏观
  • A4:研究·宏观
  • A5:研究·市场
  • A6:研究·财富
  • A7:数据·图表
  • A8:专栏
  • B1:公司·信息披露
  • B2:股市行情
  • B3:市场数据
  • B4:信息披露
  • B5:信息披露
  • B6:信息披露
  • B7:信息披露
  • B8:信息披露
  • B9:信息披露
  • B10:信息披露
  • B11:信息披露
  • B12:信息披露
  • B13:信息披露
  • B14:信息披露
  • B15:信息披露
  • B16:信息披露
  • B17:信息披露
  • B18:信息披露
  • B19:信息披露
  • B20:信息披露
  • B21:信息披露
  • B22:信息披露
  • B23:信息披露
  • B24:信息披露
  • B25:信息披露
  • B26:信息披露
  • B27:信息披露
  • B28:信息披露
  • B29:信息披露
  • B30:信息披露
  • B31:信息披露
  • B32:信息披露
  • B33:信息披露
  • B34:信息披露
  • B35:信息披露
  • B36:信息披露
  • B37:信息披露
  • B38:信息披露
  • B39:信息披露
  • B40:信息披露
  • B41:信息披露
  • B42:信息披露
  • B43:信息披露
  • B44:信息披露
  • B45:信息披露
  • B46:信息披露
  • B47:信息披露
  • B48:信息披露
  • B49:信息披露
  • B50:信息披露
  • B51:信息披露
  • B52:信息披露
  • B53:信息披露
  • B54:信息披露
  • B55:信息披露
  • B56:信息披露
  • B57:信息披露
  • B58:信息披露
  • B59:信息披露
  • B60:信息披露
  • B61:信息披露
  • B62:信息披露
  • B63:信息披露
  • B64:信息披露
  • B65:信息披露
  • B66:信息披露
  • B67:信息披露
  • B68:信息披露
  • B69:信息披露
  • B70:信息披露
  • B71:信息披露
  • B72:信息披露
  • B73:信息披露
  • B74:信息披露
  • B75:信息披露
  • B76:信息披露
  • B77:信息披露
  • B78:信息披露
  • B79:信息披露
  • B80:信息披露
  • B81:信息披露
  • B82:信息披露
  • B83:信息披露
  • B84:信息披露
  • B85:信息披露
  • B86:信息披露
  • B87:信息披露
  • B88:信息披露
  • B89:信息披露
  • B90:信息披露
  • B91:信息披露
  • B92:信息披露
  • B93:信息披露
  • B94:信息披露
  • B95:信息披露
  • B96:信息披露
  • B97:信息披露
  • B98:信息披露
  • B99:信息披露
  • B100:信息披露
  • B101:信息披露
  • B102:信息披露
  • B103:信息披露
  • B104:信息披露
  • B105:信息披露
  • B106:信息披露
  • B107:信息披露
  • B108:信息披露
  • B109:信息披露
  • B110:信息披露
  • B111:信息披露
  • B112:信息披露
  • B113:信息披露
  • B114:信息披露
  • B115:信息披露
  • B116:信息披露
  • B117:信息披露
  • B118:信息披露
  • B119:信息披露
  • B120:信息披露
  • B121:信息披露
  • B122:信息披露
  • B123:信息披露
  • B124:信息披露
  • B125:信息披露
  • B126:信息披露
  • B127:信息披露
  • B128:信息披露
  • B129:信息披露
  • B130:信息披露
  • B131:信息披露
  • B132:信息披露
  • B133:信息披露
  • B134:信息披露
  • B135:信息披露
  • B136:信息披露
  • B137:信息披露
  • B138:信息披露
  • B139:信息披露
  • B140:信息披露
  • B141:信息披露
  • B142:信息披露
  • B143:信息披露
  • B144:信息披露
  • B145:信息披露
  • B146:信息披露
  • B147:信息披露
  • B148:信息披露
  • B149:信息披露
  • B150:信息披露
  • B151:信息披露
  • B152:信息披露
  • B153:信息披露
  • B154:信息披露
  • B155:信息披露
  • B156:信息披露
  • B157:信息披露
  • B158:信息披露
  • B159:信息披露
  • B160:信息披露
  • B161:信息披露
  • B162:信息披露
  • B163:信息披露
  • B164:信息披露
  • B165:信息披露
  • B166:信息披露
  • B167:信息披露
  • B168:信息披露
  • B169:信息披露
  • B170:信息披露
  • B171:信息披露
  • B172:信息披露
  • B173:信息披露
  • B174:信息披露
  • B175:信息披露
  • B176:信息披露
  • B177:信息披露
  • B178:信息披露
  • B179:信息披露
  • B180:信息披露
  • B181:信息披露
  • B182:信息披露
  • B183:信息披露
  • B184:信息披露
  • B185:信息披露
  • B186:信息披露
  • B187:信息披露
  • B188:信息披露
  • B189:信息披露
  • B190:信息披露
  • B191:信息披露
  • B192:信息披露
  • B193:信息披露
  • B194:信息披露
  • B195:信息披露
  • B196:信息披露
  • B197:信息披露
  • B198:信息披露
  • B199:信息披露
  • B200:信息披露
  • B201:信息披露
  • B202:信息披露
  • B203:信息披露
  • B204:信息披露
  • B205:信息披露
  • B206:信息披露
  • B207:信息披露
  • B208:信息披露
  • B209:信息披露
  • B210:信息披露
  • B211:信息披露
  • B212:信息披露
  • B213:信息披露
  • B214:信息披露
  • B215:信息披露
  • B216:信息披露
  • B217:信息披露
  • B218:信息披露
  • B219:信息披露
  • B220:信息披露
  • B221:信息披露
  • B222:信息披露
  • B223:信息披露
  • B224:信息披露
  • B225:信息披露
  • B226:信息披露
  • B227:信息披露
  • B228:信息披露
  • B229:信息披露
  • B230:信息披露
  • B231:信息披露
  • B232:信息披露
  • B233:信息披露
  • B234:信息披露
  • B235:信息披露
  • B236:信息披露
  • B237:信息披露
  • B238:信息披露
  • B239:信息披露
  • B240:信息披露
  • B241:信息披露
  • B242:信息披露
  • B243:信息披露
  • B244:信息披露
  • B245:信息披露
  • B246:信息披露
  • B247:信息披露
  • B248:信息披露
  • B249:信息披露
  • B250:信息披露
  • B251:信息披露
  • B252:信息披露
  • 泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金2014年第四季度报告
  • 泰信天天收益开放式证券投资基金2014年第四季度报告
  • 泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金2014年第四季度报告
  •  
    2015年1月21日   按日期查找
    B86版:信息披露 上一版  下一版
     
     
     
       | B86版:信息披露
    泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金2014年第四季度报告
    泰信天天收益开放式证券投资基金2014年第四季度报告
    泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金2014年第四季度报告
    更多新闻请登陆中国证券网 > > >
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (400-820-0277) 。
     
    稿件搜索:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金2014年第四季度报告
    2015-01-21       来源:上海证券报      

    §1 重要提示

    本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本基金的托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同已于2015年1月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    本报告中的财务资料未经审计。

    本报告期为 2014年10月1日起至12月31日止。

    §2 基金产品概况

    §3 主要财务指标和基金净值表现

    3.1 主要财务指标

    单位:人民币元

    注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

    2.所述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

    3.2 基金净值表现

    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    注:本基金业绩比较基准为:95%×中证锐联基本面400指数收益率+5%×商业银行人民币活期存款利率(税后)

    3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    注:1、本基金基金合同于2012年9月7日正式生效。

    2、本基金的建仓期为六个月。建仓期满,基金投资组合各项比例符合基金合同的约定。本基金投资于中证锐联基本面400指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%;现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

    §4 管理人报告

    4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

    注:1、以上日期均是指公司公告的日期。

    2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    本报告期内,本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为,本基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。

    4.3 公平交易专项说明

    4.3.1 公平交易制度的执行情况

    根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(中国证监会公告[2011]18号),公司制定了《公平交易制度》,适用于所有投资品种,以及所有投资管理活动,涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各环节,从研究、投资、交易合规性监控,发现可疑交易立即报告,并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。

    公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放,基金经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令,所有投资指令在集中交易室集中执行,投资交易过程公平公正,投资交易监控贯穿于整个投资过程。

    本报告期内,投资交易监控与价差分析未发现本基金与其他基金之间存在利益输送行为,公平交易制度整体执行情况良好。

    4.3.2 异常交易行为的专项说明

    本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内,本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易,未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况,亦无其他异常交易行为。

    4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

    4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

    国内A股市场在2014年4季度表现较好,中证基本面400指数上涨18.28%。上证综指4季度上涨42.39%, 沪深300指数4季度上涨49.7%。泰信基本面400指数基金上涨15.68%,比较基准同期表现为上涨17.33%。

    报告期内,本基金作为被动操作的指数基金,严格执行基金合同规定的投资策略,按照规定的投资策略和方法进行投资操作,努力拟合标的指数,减小跟踪误差。报告期内跟踪误差控制在1.56%。报告期跟踪误差主要是由于基金大额申购赎回和标的指数成分股定期调整等因素所造成。

    4.4.2 报告期内基金的业绩表现

    截至报告期末,本基金单位净值为1.520元,本季度净值增长率为15.68%,业绩比较基准增长率为17.33%。

    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

    2014年中国经济开局蹒跚,但最终平稳收官。进入2015年,我们预计经济增速将继续放缓,宏观政策会进一步趋于宽松,金融条件将保持稳定,企业利润率有望改善,改革步伐可能会加快。

    随着房地产建设活动下滑进一步拖累工业生产和相关投资,预计2015年GDP增速会继续放缓。内需乏力、能源等大宗商品价格下跌预计会导致CPI维持在低位。通缩压力加剧会推动央行在2015年再度下调基准利率。而在新的债务管理框架下,新版地方政府债的发行也会帮助降低地方政府融资成本、缓和偿债压力。此外,能源及其他大宗商品成本下跌、融资成本下降应会有助于改善企业利润率。

      预计货币政策维持偏松的局面,通过降准等各种形式的流动性支持来抵消外汇流出的冲击、将银行间市场利率维持在低位,放松贷款供给端的各种限制以保持信贷增速平稳。

    经济放缓会加大改革的紧迫性。预计决策层将优先推进有助于释放新的增长动力、降低经济和金融风险、促进结构转型的改革。而国企改革和资本账户开放也会缓慢推进。在经济增长的疲软中有望酝酿出改革新局面。

    2015年中国外贸形势也存在较大变数 。“一带一路”等战略规划破题与推进将会带动出口增长。人民币汇率波动的不确定性可能加大,美国经济在2014年呈现出强劲的复苏势头有望继续维持,美元中长期升值已是大概率事件,加息已经提上日程,强化了人民币对美元贬值预期。而欧元放缓已成为拖累全球经济复苏的最大风险,不利于中国贸易条件改善。

    回顾2014年中国股市,A股表现强势,在全球排名居前。2015年,经济新常态从步入到确立,海外新需求有所突破向纵深迈进,“一路一带”战略将提升部分周期股的估值;资源价跌的盈利修还在进行当中,国企改革进入关键之年,有助于A股估值的系统性提升,经济转型,推动产业创新发展,培育新的经济增长。展望1季度行情,经过2014年4季度大涨过后指数震荡加剧,但上行趋势仍在,震荡中布局一季行情,预计风格变化不大,继续看好蓝筹股的估值修复行情。

    作为指数分级型基金产品,我们将坚持指数化投资策略,严格控制基金相对目标指数(基本面400指数)的偏离度,跟踪市场趋势,使得投资者可以清晰地把握分级子基金的交易情况,把握住投资时机。本基金将继续规范运作,审慎投资,勤勉尽责地维护基金份额持有人利益。

    4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

    本报告期本基金有连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人和基金资产净值低于五千万的情况。

    §5 投资组合报告

    5.1 报告期末基金资产组合情况

    5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

    5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

    5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

    报告期末本基金未持有积极投资股票。

    5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

    报告期末本基金未持有积极投资股票。

    5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

    报告期末本基金未持有债券。

    5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

    报告期末本基金未持有债券。

    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

    本报告期末本基金未持有资产支持证券。

    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

    报告期末本基金未投资贵金属。

    5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

    本报告期末本基金未持有权证。

    5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

    5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

    截至报告期末本基金未投资股指期货。

    5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

    截至报告期末本基金未投资股指期货。

    5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

    5.10.1 本期国债期货投资政策

    截至报告期末本基金未投资国债期货。

    5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

    截至报告期末本基金未投资国债期货。

    5.10.3 本期国债期货投资评价

    截至报告期末本基金未投资国债期货。

    5.11 投资组合报告附注

    5.11.1

    本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

    5.11.2

    报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

    5.11.3 其他资产构成

    5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。

    5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

    报告期末本基金投资的前十名股票中不存在流通受限的情况。

    5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

    报告期末本基金未持有积极投资股票。

    5.11.6 本报告涉及合计数相关比例的,均以合计数除以相关数据计算,而不是对不同比例进行合计。

    §6 开放式基金份额变动

    单位:份

    注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额及定期折算调整份额。

    §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

    7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

    本报告期基金管理人未持有本基金份额。

    7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

    本报告期基金管理人未运用固有资金申购、赎回本基金。

    §8 备查文件目录

    8.1 备查文件目录

    1、 中国证监会批准泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金设立的文件

    2、《泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金基金合同》

    3、《泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金招募说明书》

    4、《泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金托管协议》

    5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

    6、 基金托管人业务资格批件和营业执照

    8.2 存放地点

    本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的办公场所,供投资者免费查阅。在支付必要的工本费后,投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件或复印件。

    8.3 查阅方式

    投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件,或拨打客户服务中心电话(400-888-5988,021-38784566),和本基金管理人直接联系。

    泰信基金管理有限公司

    2015年1月21日

    基金简称泰信基本面400指数分级
    场内简称泰信400
    交易代码162907
    基金运作方式上市契约型开放式(LOF)
    基金合同生效日2012年9月7日
    报告期末基金份额总额24,698,870.07份
    投资目标本基金采用指数化投资策略,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,追求对中证锐联基本面400指数的有效跟踪。
    投资策略本基金主要采用完全复制法,按照在中证锐联基本面400指数中的成份股的构成及其基准权重构建股票投资组合,以拟合和跟踪中证锐联基本面400指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
    业绩比较基准95%×中证锐联基本面400指数收益率+5%×商业银行人民币活期存款利率(税后)
    风险收益特征本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。
    基金管理人泰信基金管理有限公司
    基金托管人中国工商银行股份有限公司
    下属三级基金简称泰信基本面400A泰信基本面400B泰信基本面400
    下属三级场内简称泰信400A泰信400B泰信400
    下属三级基金交易代码150094150095162907
    下属三级基金报告期末基金份额总额2,062,147.00份2,062,147.00份20,574,576.07份
    下属三级基金的风险收益特征低风险、收益相对稳定。高风险、高预期收益。较高风险、较高预期收益。

    主要财务指标报告期( 2014年10月1日 - 2014年12月31日 )
    1.本期已实现收益1,757,651.97
    2.本期利润4,843,740.82
    3.加权平均基金份额本期利润0.2036
    4.期末基金资产净值37,542,830.91
    5.期末基金份额净值1.520

    阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去三个月15.68%1.33%17.33%1.37%-1.65%-0.04%

    姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
    任职日期离任日期
    冯张鹏

    先生

    本基金基金经理兼泰信中证200指数基金经理2013年7月5日-6年工科博士。具备基金从业资格。曾在英国德意志银行担任分析师。2010年9月加入泰信基金管理有限公司担任风险管理部高级风险分析师,同时兼任研究部策略研究小组高级量化分析师。曾担任泰信中证200指数基金经理助理,泰信中证锐联基本面400指数分级基金经理助理职务。自2013年7月5日起同时担任泰信中证200指数基金经理。

    序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
    1权益投资36,543,621.4994.18
     其中:股票36,543,621.4994.18
    2固定收益投资--
     其中:债券--
     资产支持证券--
    3贵金属投资--
    4金融衍生品投资--
    5买入返售金融资产--
     其中:买断式回购的买入返售金融资产--
    6银行存款和结算备付金合计2,202,565.375.68
    7其他资产55,302.620.14
    8合计38,801,489.48100.00

    代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    A农、林、牧、渔业193,781.890.52
    B采矿业1,306,590.363.48
    C制造业19,117,571.5650.92
    D电力、热力、燃气及水生产和供应业1,564,792.214.17
    E建筑业898,627.902.39
    F批发和零售业3,877,462.5510.33
    G交通运输、仓储和邮政业1,642,822.404.38
    H住宿和餐饮业52,605.450.14
    I信息传输、软件和信息技术服务业907,582.932.42
    J金融业1,912,937.055.10
    K房地产业3,290,827.408.77
    L租赁和商务服务业829,372.252.21
    M科学研究和技术服务业--
    N水利、环境和公共设施管理业176,412.400.47
    O居民服务、修理和其他服务业--
    P教育--
    Q卫生和社会工作--
    R文化、体育和娱乐业369,567.090.98
    S综合402,668.051.07
     合计36,543,621.4997.34

    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1600881亚泰集团65,330488,015.101.30
    2601377兴业证券31,566477,277.921.27
    3601901方正证券28,938407,736.421.09
    4000623吉林敖东10,174354,156.940.94
    5600739辽宁成大16,219348,546.310.93
    6000680山推股份37,439282,664.450.75
    7000060中金岭南28,216267,769.840.71
    8600655豫园商城21,104249,449.280.66
    9601106中国一重44,553248,605.740.66
    10600210紫江企业48,800246,440.000.66

    序号名称金额(元)
    1存出保证金5,140.94
    2应收证券清算款-
    3应收股利-
    4应收利息637.12
    5应收申购款49,524.56
    6其他应收款-
    7待摊费用-
    8其他-
    9合计55,302.62

    项目泰信基本面400A泰信基本面400B泰信基本面400
    报告期期初基金份额总额369,373.00369,373.0021,692,896.87
    报告期期间基金总申购份额--9,402,861.35
    减:报告期期间基金总赎回份额--7,135,634.15
    报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)1,692,774.001,692,774.00-3,385,548.00
    报告期期末基金份额总额2,062,147.002,062,147.0020,574,576.07

      泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金

      2014年第四季度报告

      2014年12月31日

      基金管理人:泰信基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2015年1月21日