富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金2014年第四季度报告

2015-01-21 来源：上海证券报

§１重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１５年１月１９日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１４年１０月１日起至１２月３１日止。

§２基金产品概况

■

§３主要财务指标和基金净值表现

３．１主要财务指标

单位：人民币元

■

注：１．上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

２．本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

３．２基金净值表现

３．２．１本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

３．２．２自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

富兰克林国海沪深３００指数增强型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２００９年０９月０３日－２０１４年１２月３１日）

■

注：本基金的基金合同生效日为２００９年９月３日，本基金在６个月建仓期结束时，各项投资比例符合基金合同约定。

§４管理人报告

４．１基金经理（或基金经理小组）简介

■

注：

１．表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，其中，首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。

２．表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融领域的工作年限的总和。

４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海沪深３００指数增强型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。

４．３公平交易专项说明

４．３．１公平交易制度的执行情况

报告期内，公司在研究报告发布公平性、投资决策独立性、交易公平分配、信息隔离等方面均能严格执行《公平交易管理制度》，严格按照制度要求对异常交易进行控制和审批。

４．３．２异常交易行为的专项说明

公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。报告期内公司不存在投资组合之间发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的情况。

４．４报告期内基金的投资策略和运作分析

２０１４年四季度，Ａ股市场在金融股的带动下大幅上涨，其中沪深３００指数上涨４４．２％，大盘股表现优异。回顾四季度，ＰＭＩ继续回落，反映了国内经济下行压力仍然很大。投资上，固定资产投资增速持续放缓，商品房销售虽然呈现见底回升的迹象，但房地产开发仍然处于下滑趋势。消费增长依然缓慢。外贸方面，出口和进口增长均有较大幅度下滑。流动性方面，央行货币保持宽松但货币供应增长持续下滑，货币政策并未有效传达到实体经济层面。在经济基本面比较困难的情况下，随着其它投资领域吸引力下降，股市面临充裕的资金，结合最近几个月频出的证券市场创新政策，是本轮行情启动的背景。四季度，Ａ股市场风格逆转，大市值股票完胜中小市值股票。

四季度，本基金继续保持均衡的组合配置以控制主动投资风险，并运用量化选股策略力图实现指数增强。

４．５报告期内基金的业绩表现

截至２０１４年１２月３１日，本基金份额净值为１．２８７元。本报告期，基金份额净值上涨３７．６５％，同期业绩比较基准上涨４１．６４％，基金表现落后业绩基准３．９９％，期间年化跟踪误差为３．０４％。未能及时适应市场风格的逆转，加上市场大幅上涨期间的大额申购拖累，是本季度基金表现落后比较基准的主要原因。

４．６报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§５投资组合报告

５．１报告期末基金资产组合情况

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５．２报告期末按行业分类的股票投资组合

５．２．１报告期末（指数投资）按行业分类的股票投资组合

■

５．２．２报告期末（积极投资）按行业分类的股票投资组合

■

５．３期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

５．３．１期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

■

５．３．２积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

■

５．４报告期末按债券品种分类的债券投资组合

■

５．５报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

■

５．６报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

５．７报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

根据基金合同，本基金不投资贵金属。

５．８报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

５．９报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

根据基金合同，本基金不投资股指期货。

５．１０报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

根据基金合同，本基金不投资国债期货。

５．１１投资组合报告附注

５．１１．１本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。

５．１１．２本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

５．１１．３其他资产构成

■

５．１１．４报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期间的可转债。

５．１１．５报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

５．１１．５．１期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

５．１１．５．２期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

§６开放式基金份额变动

单位：份

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§７基金管理人运用固有资金投资本基金情况

７．１基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内未有基金管理人运用固有资金投资本公司管理的该基金的情况。

７．２基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内未有基金管理人运用固有资金投资本公司管理的该基金的情况。

§８备查文件目录

８．１备查文件目录

１、中国证监会批准富兰克林国海沪深３００指数增强型证券投资基金设立的文件；

２、《富兰克林国海沪深３００指数增强型证券投资基金基金合同》；

３、《富兰克林国海沪深３００指数增强型证券投资基金招募说明书》；

４、《富兰克林国海沪深３００指数增强型证券投资基金托管协议》；

５、中国证监会要求的其他文件。

８．２存放地点

基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站：ｗｗｗ．ｆｔｓｆｕｎｄ．ｃｏｍ。

８．３查阅方式

１、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，并可按工本费购买复印件。

２、登陆基金管理人网站ｗｗｗ．ｆｔｓｆｕｎｄ．ｃｏｍ查阅。

国海富兰克林基金管理有限公司

二〇一五年一月二十一日

基金简称国富沪深３００指数增强
基金主代码４５０００８
交易代码４５０００８
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日２００９年０９月０３日
报告期末基金份额总额５９７，１７９，５３２．４２份
投资目标本基金采用指数增强投资策略。通过量化风险管理方法，控制基金投资组合与标的指数构成的偏差，同时结合主动投资方法，在严格控制跟踪偏离风险的基础上，力争获得超越业绩比较基准标的投资收益，追求基金资产的长期增值。在正常市场情况下，本基金对业绩比较基准的年跟踪误差不超过８％。
投资策略本基金将在对宏观经济和资本市场进行研究的基础上，对利率结构、市场利率走势进行分析和预测，综合考虑中债国债指数各成份券种及金融债的收益率水平、流动性的好坏等因素，进行优化选样构建本基金的债券投资组合。
本基金以富兰克林邓普顿投资集团固定收益类资产投资研究平台及本基金管理人的投资研究平台为依托，采取积极主动的投资策略，以中长期利率趋势分析为主，结合经济周期、宏观经济运行中的价格指数、资金供求分析、货币政策、财政政策研判及收益率曲线分析，在保证流动性和风险可控的前提下，实施积极的债券投资组合管理。
业绩比较基准９５％Ｘ沪深３００指数＋５％Ｘ银行同业存款利率
风险收益特征本基金是股票指数增强型基金，属于较高风险、较高预期收益的证券投资基金。
基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人中国农业银行股份有限公司

主要财务指标报告期（２０１４年１０月０１日－２０１４年１２月３１日）
１．本期已实现收益４２，４２０，３６０．０７
２．本期利润２０８，６１６，８４５．４８
３．加权平均基金份额本期利润０．３７１４
４．期末基金资产净值７６８，４８２，６４７．２３
５．期末基金份额净值１．２８７

阶段净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月３７．６５％１．４８％４１．６４％１．５６％－３．９９％－０．０８％

姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
张志强量化与指数投资总监，金融工程部总经理，职工监事，国富沪深３００指数增强基金基金经理２０１３年０３月２１日－１２年张志强先生，ＣＦＡ，纽约州立大学（布法罗）计算机科学硕士，中国科学技术大学数学专业硕士。历任美国ＥｎｒｅａｃｈＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙＩｎｃ．软件工程师，海通证券股份有限公司研究所高级研究员，友邦华泰基金管理有限公司高级数量分析师，国海富兰克林基金管理有限公司首席数量分析师、风险控制部总经理、业务发展部总经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司量化与指数投资总监、金融工程部总经理、国富沪深３００指数增强基金基金经理、职工监事。

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（％）
１权益投资７２５，８４５，３９８．２９９２．９１
其中：股票７２５，８４５，３９８．２９９２．９１
２基金投资－－
３固定收益投资１８２，１６４．２００．０２
其中：债券１８２，１６４．２００．０２
资产支持证券－－
４贵金属投资－－
５金融衍生品投资－－
６买入返售金融资产－－
其中：买断式回购的买入返售金融资产－－
７银行存款和结算备付金合计３９，３２３，８６７．８４５．０３
８其他资产１５，８６８，２０３．２０２．０３
９合计７８１，２１９，６３３．５３１００．００

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（％）
Ａ农、林、牧、渔业４４８，４２３．５００．０６
Ｂ采矿业３６，７５０，１７７．３２４．７８
Ｃ制造业１７３，６９７，３４５．５８２２．６０
Ｄ电力、热力、燃气及水生产和供应业２２，６７２，７４４．７４２．９５
Ｅ建筑业２１，４０６，１７９．９８２．７９
Ｆ批发和零售业２２，２９２，７０４．６２２．９０
Ｇ交通运输、仓储和邮政业１４，７３１，７２７．２８１．９２
Ｈ住宿和餐饮业－－
Ｉ信息传输、软件和信息技术服务业１１，９５６，０３１．６８１．５６
Ｊ金融业３０３，９１０，７２６．１８３９．５５
Ｋ房地产业３９，０２８，５９５．５９５．０８
Ｌ租赁和商务服务业５，４３９，５０５．６６０．７１
Ｍ科学研究和技术服务业－－
Ｎ水利、环境和公共设施管理业３，８０４，８１４．３１０．５０
Ｏ居民服务、修理和其他服务业－－
Ｐ教育－－
Ｑ卫生和社会工作－－
Ｒ文化、体育和娱乐业２，２１９，７５８．８００．２９
Ｓ综合２，４９８，３３６．２７０．３３
合计６６０，８５７，０７１．５１８６．００

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（％）
Ａ农、林、牧、渔业９９５，１１０．１４０．１３
Ｂ采矿业７６，１９８．０００．０１
Ｃ制造业３６，１２０，６５０．９６４．７０
Ｄ电力、热力、燃气及水生产和供应业３，１９２，５８８．８８０．４２
Ｅ建筑业６，２４５，４１１．８３０．８１
Ｆ批发和零售业４，４６４，０７１．８７０．５８
Ｇ交通运输、仓储和邮政业３，０９５，９６９．１２０．４０
Ｈ住宿和餐饮业－－
Ｉ信息传输、软件和信息技术服务业４，７４１，７５９．５８０．６２
Ｊ金融业２５７，１６０．０００．０３
Ｋ房地产业－－
Ｌ租赁和商务服务业２，０５１，５９５．６４０．２７
Ｍ科学研究和技术服务业６３４，８６２．５２０．０８
Ｎ水利、环境和公共设施管理业１，２２５，２５７．１２０．１６
Ｏ居民服务、修理和其他服务业－－
Ｐ教育７９２，３００．０００．１０
Ｑ卫生和社会工作５５６，１６９．８００．０７
Ｒ文化、体育和娱乐业５３９，２２１．３２０．０７
Ｓ综合－－
合计６４，９８８，３２６．７８８．４６

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（％）
１６０１１６６兴业银行２，２７１，５０６３７，４７９，８４９．００４．８８
２６０００３０中信证券１，０９２，３３３３７，０３０，０８８．７０４．８２
３６０１３１８中国平安４８２，２０３３６，０２５，３８６．１３４．６９
４６００８３７海通证券１，１６５，９７６２８，０５３，３８２．５６３．６５
５６０００１６民生银行２，４７６，１８８２６，９４０，９２５．４４３．５１
６６０００３６招商银行１，４９４，８４１２４，７９９，４１２．１９３．２３
７６０００１５华夏银行１，７４９，５３５２３，５４８，７４１．１０３．０６
８６０００００浦发银行１，２７７，５２７２０，０４４，３９８．６３２．６１
９６０１９３９建设银行２，１１９，１００１４，２６１，５４３．００１．８６
１０６０１６０１中国太保３８３，９３２１２，４０１，００３．６０１．６１

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（％）
１００００５９华锦股份１４８，２９０１，４６０，６５６．５００．１９
２６００３８７海越股份１０２，０００１，３０４，５８０．０００．１７
３００２１８３怡亚通８４，２９８１，２５２，６６８．２８０．１６
４６０１８７７正泰电器４０，７００１，２３５，２４５．０００．１６
５６００４９１龙元建设１８３，６８７１，２２８，８６６．０３０．１６

序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（％）
１国家债券－－
２央行票据－－
３金融债券－－
其中：政策性金融债－－
４企业债券－－
５企业短期融资券－－
６中期票据－－
７可转债１８２，１６４．２００．０２
８其他－－
９合计１８２，１６４．２００．０２

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（％）
１１１３００７吉视转债１，４６０１８２，１６４．２００．０２

序号名称金额（元）
１存出保证金３４，０３５．５１
２应收证券清算款１３，９６１，４５３．６３
３应收股利－
４应收利息８，４２６．６１
５应收申购款１，８６４，２８７．４５
６其他应收款－
７待摊费用－
８其他－
９合计１５，８６８，２０３．２０

报告期期初基金份额总额５５２，９１６，３４９．０７
报告期期间基金总申购份额２３４，１８５，５３７．３１
减：报告期期间基金总赎回份额１８９，９２２，３５３．９６
报告期期间基金拆分变动份额
（份额减少以＂－＂填列）
－
报告期期末基金份额总额５９７，１７９，５３２．４２

富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金

2014年第四季度报告

2014年12月31日

基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司报告送出日期：2015年01月21日

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