富国消费主题混合型证券投资基金(原汉兴证券投资基金转型)2014年第四季度报告

2015-01-21 来源：上海证券报

§1 重要提示

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§2 基金产品概况

2.1 原富国汉兴封闭

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2.2 富国消费主题混合

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

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3.2 原富国汉兴封闭基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金于2014年12月12日转型为开放式基金，本基金报告期为2014年10月1日至2014年12月11日，不足一季。

由于基金汉兴在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准，此表只列示基金的净值表现。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：本图中所示时间区间为1999年12月30日至2014年12月11日。

由于本基金在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准，此图只列示基金的净值表现。

本基金于1999年12月30日成立，建仓期6个月，从1999年12月30日至2000年6月29日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

3.3 富国消费主题混合基金净值表现

3.3.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：基金合同于2014年12月12日生效，本基金报告期为2014年12月12日至2014年12月31日，不足一季。

3.3.2 自基金转型以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：1、本图中所示时间区间为2014年12月12日至2014年12月31日，本基金自基金转型日至图表截止日不足一年。

2、富国消费主题混合型证券投资基金由汉兴证券投资基金转型而成。基金转型经2014年10月16日至2014年11月10日汉兴证券投资基金基金份额持有人大会决议通过。自2014年12月12日起，由《汉兴证券投资基金基金合同》修订而成的《富国消费主题混合型证券投资基金基金合同》生效，原《汉兴证券投资基金基金合同基金合同》自同一日起失效。

3、本基金于2014年12月12日由原汉兴证券投资基金转型而成，建仓期 6 月，

截止至本报告期末，本基金尚处于建仓期。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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注：戴益强先生自2014年1月13日起担任汉兴证券投资基金基金经理；2014年12月12日汉兴证券投资基金转型为富国消费主题混合型证券投资基金，戴益强先生继续担任富国消费主题混合型证券投资基金基金经理。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期，富国基金管理有限公司自2014年10月1日至2014年12月11日作为原汉兴证券投资基金的管理人、自2014年12月12日至2014年12月31日作为转型后的富国消费主题混合型证券投资基金的管理人，分别按照转型前后的《汉兴证券投资基金基金合同》、《富国消费主题混合型证券投资基金基金合同》，并严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。

事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。

事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。

事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1日、3日、5日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，监察稽核部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。

本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

（1）自2014年10月1日至2014年12月11日未发现异常交易行为。

公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内汉兴证券投资基金与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

（2）自2014年12月12日至2014年12月31日未发现异常交易行为。

公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内富国消费主题混合型证券投资基金与其他投资组合之间，因组合流动性管理或投资策略调整需要，出现3次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

四季度内整体经济表现一般，大多数指标显示有增速下滑风险，整体上本基金控制了仓位，希望寻找结构性机会。年底前大盘蓝筹表现显著好于整体市场，我们阶段性也落后于市场。我们长期还是看好中国依靠创新力量获得下一轮经济上行的根本动力，因此更多的还是在细分龙头和中小市值股票中寻找机会。

4.5 报告期内基金的业绩表现

2014年10月1日至2014年12月11日，汉兴证券投资基金份额净值增长率为-2.08％；2014年12月12日至2014年12月31日，富国消费主题混合型证券投资基金份额净值增长率-6.54%，同期业绩比较基准收益率8.66%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期无需要说明的相关情形。

§5 原富国汉兴封闭投资组合报告

5.1 转型前最后一日基金资产组合情况

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5.2 转型前最后一日按行业分类的股票投资组合

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5.3 转型前最后一日按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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5.4 转型前最后一日按债券品种分类的债券投资组合

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5.5 转型前最后一日按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

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5.6 转型前最后一日按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 转型前最后一日按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期未投资贵金属。

5.8 转型前最后一日按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

5.9 转型前最后一日本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 转型前最后一日本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未投资股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。

5.10 转型前最后一日本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。

5.10.2 转型前最后一日本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

本报告期本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

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5.11.4 转型前最后一日持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 转型前最后一日前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§6 富国消费主题混合投资组合报告

6.1 报告期末基金资产组合情况

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6.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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6.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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6.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券资产。

6.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券资产。

6.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

6.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期未投资贵金属。

6.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

6.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

6.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未投资股指期货。

6.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。

6.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

6.10.1 本期国债期货投资政策

本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。

6.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未投资国债期货。

6.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

6.11 投资组合报告附注

6.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

6.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

本报告期本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

6.11.3 其他资产构成

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6.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

6.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

6.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§7 开放式基金份额变动

单位：份

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注：基金转型日为2014年12月12日。

其中：期间拆分变动份额1179202.31份为原汉兴证券投资基金未付红利份额。

§8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

8.1.1 原富国汉兴封闭基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

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注：原汉兴证券投资基金报告期为2014年10月1日至2014年12月11日。

8.1.2 富国消费主题混合基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

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注：富国消费主题混合型证券投资基金报告期为2014年12月12日至2014年12月31日。

8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：2014年10月1日至2014年12月11日未运用固有资金申赎及买卖汉兴证券投资基金，2014年12月12日至2014年12月31日本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖富国消费主题混合型证券投资基金。

§9 影响投资者决策的其他重要信息

富国消费主题混合型证券投资基金由汉兴证券投资基金转型而成。基金转型经2014年10月16日至2014年11月10日汉兴证券投资基金基金份额持有人大会决议通过。自2014年12月12日起，由《汉兴证券投资基金基金合同》修订而成的《富国消费主题混合型证券投资基金基金合同》生效，原《汉兴证券投资基金基金合同基金合同》自同一日起失效。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立汉兴证券投资基金的文件

2、汉兴证券投资基金基金合同

3、汉兴证券投资基金托管协议

4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件

5、汉兴证券投资基金财务报表及报表附注

6、中国证监会《关于准予汉兴证券投资基金变更注册的批复》

7、富国消费主题混合型证券投资基金基金合同

8、富国消费主题混合型证券投资基金托管协议

9、富国消费主题混合型证券投资基金财务报表及报表附注

10、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

10.2 存放地点

上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层

10.3 查阅方式

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。

咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）

公司网址：http://www.fullgoal.com.cn

富国基金管理有限公司

2015年01月21日

本报告中财务资料未经审计。
自2014年12月12日汉兴证券投资基金终止上市日起，原汉兴证券投资基金转型为富国消费主题混合型证券投资基金。原汉兴证券投资基金报告期为2014年10月1日至2014年12月11日，富国消费主题混合型证券投资基金报告期为2014年12月12日至2014年12月31日。

基金简称富国汉兴封闭
基金主代码 500015
交易代码 500015
基金运作方式契约型封闭式
基金合同生效日 1999年12月30日
报告期末基金份额总额（单位：份） 3,000,000,000.00
投资目标本基金为平衡型证券投资基金，兼顾稳定收益和资本利得。即在投资于绩优型上市公司和债券的同时，兼顾成长型上市公司的投资，充分注重投资组合的流动性，从而为投资者减少和分散投资风险，确保基金资产的安全，谋求基金资产的长期稳定收益。
投资策略坚持长期投资的同时加强波段操作, 注重投资组合的长、中、短线相结合, 适度投资、分散风险; 根据行业研究的成果, 在个股投资上注重挖掘个股价值和成长性, 精选个股, 强调组合的成长和价值的平衡。
业绩比较基准无
风险收益特征无
基金管理人富国基金管理有限公司
基金托管人交通银行股份有限公司

基金简称富国消费主题混合
场内简称富国消费
基金主代码 519915
交易代码 519915
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2014年12月12日
报告期末基金份额总额（单位：份） 3,001,179,202.31
投资目标本基金主要投资于大消费行业中具有持续增长潜力的优质上市公司，以分享中国经济增长与结构转型带来的投资机会，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的中长期稳定增值。
投资策略本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。
业绩比较基准沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%。
风险收益特征本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
基金管理人富国基金管理有限公司
基金托管人交通银行股份有限公司

主要财务指标转型前（2014年10月1日到2014年12月11日）转型后（2014年12月12日到2014年12月31日）
1.本期已实现收益 11,350,282.08 -78,339,756.64
2.本期利润 -67,827,069.51 -144,124,283.17
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0226 -0.0480
4.期末基金资产净值 3,188,795,788.13 3,045,948,581.02
5.期末基金份额净值 1.0629 1.015

阶段净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
自基金合同生效日起至今 -2.08% 3.26% －－－－

阶段净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
自基金合同生效日起至今 -6.54% 1.68% 8.66% 1.50% -15.20% 0.18%

姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
戴益强本基金基金经理
兼任富国医疗保健行业股票型证券投资基金基金经理
2014-12-12 － 8年硕士，曾任易方达基金管理有限公司行业研究员；2008年9月至2012年10月任富国基金管理有限公司行业研究员，2012年10月至2014年1月任汉盛证券投资基金基金经理，2013年8月起任富国医疗保健行业股票型证券投资基金基金经理，2014年1月起任汉兴证券投资基金基金经理（2014年12月汉兴证券投资基金转型为富国消费主题混合型证券投资基金后继续担任富国消费主题混合型证券投资基金基金经理）。具有基金从业资格。

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 2,167,780,507.79 67.65
其中：股票 2,167,780,507.79 67.65
2 固定收益投资 649,068,337.60 20.26
其中：债券 649,068,337.60 20.26
资产支持证券－－
3 贵金属投资－－
4 金融衍生品投资－－
5 买入返售金融资产－－
其中：买断式回购的买入返售金融资产－－
6 银行存款和结算备付金合计 138,732,301.00 4.33
7 其他资产 248,814,030.46 7.76
8 合计 3,204,395,176.85 100.00

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业－－
B 采矿业－－
C 制造业 1,715,806,039.70 53.81
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,288,402.60 0.10
E 建筑业－－
F 批发和零售业 21,464,425.11 0.67
G 交通运输、仓储和邮政业－－
H 住宿和餐饮业 45,654,349.14 1.43
I 信息传输、软件和信息技术服务业 322,089,689.65 10.10
J 金融业－－
K 房地产业 52,061,018.24 1.63
L 租赁和商务服务业 7,389,853.35 0.23
M 科学研究和技术服务业－－
N 水利、环境和公共设施管理业－－
O 居民服务、修理和其他服务业－－
P 教育－－
Q 卫生和社会工作－－
R 文化、体育和娱乐业 26,730.00 0.00
S 综合－－
合计 2,167,780,507.79 67.98

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1 300253 卫宁软件 4,563,965 292,139,399.65 9.16
2 002568 百润股份 6,938,200 271,977,440.00 8.53
3 000153 丰原药业 13,981,055 199,369,844.30 6.25
4 300254 仟源医药 6,213,240 191,678,454.00 6.01
5 000423 东阿阿胶 3,503,910 131,747,016.00 4.13
6 000538 云南白药 1,533,427 92,312,305.40 2.89
7 600055 华润万东 3,639,330 73,732,825.80 2.31
8 000550 江铃汽车 2,213,200 73,013,468.00 2.29
9 002488 金固股份 2,361,872 70,076,742.24 2.20
10 300250 初灵信息 1,562,669 64,194,442.52 2.01

序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 79,977,337.60 2.51
2 央行票据－－
3 金融债券 569,091,000.00 17.85
其中：政策性金融债 569,091,000.00 17.85
4 企业债券－－
5 企业短期融资券－－
6 中期票据－－
7 可转债－－
8 其他－－
9 合计 649,068,337.60 20.35

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
1 140213 14国开13 2,000,000 199,840,000.00 6.27
2 140212 14国开12 1,200,000 120,108,000.00 3.77
3 140207 14国开07 700,000 70,105,000.00 2.20
4 120316 12进出16 500,000 49,795,000.00 1.56
5 110233 11国开33 500,000 49,340,000.00 1.55

序号名称金额（元）
1 存出保证金 3,297,780.70
2 应收证券清算款 231,957,579.47
3 应收股利－
4 应收利息 13,558,670.29
5 应收申购款－
6 其他应收款－
7 待摊费用－
8 其他－
9 合计 248,814,030.46

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 2,025,842,767.24 65.79
其中：股票 2,025,842,767.24 65.79
2 固定收益投资 0.00 0.00
其中：债券 0.00 0.00
资产支持证券－－
3 贵金属投资－－
4 金融衍生品投资－－
5 买入返售金融资产－－
其中：买断式回购的买入返售金融资产－－
6 银行存款和结算备付金合计 1,047,291,231.43 34.01
7 其他资产 5,953,062.96 0.19
8 合计 3,079,087,061.63 100.00

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业－－
B 采矿业－－
C 制造业 1,335,249,636.10 43.84
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业－－
E 建筑业－－
F 批发和零售业 23,105,740.06 0.76
G 交通运输、仓储和邮政业－－
H 住宿和餐饮业 45,654,349.14 1.50
I 信息传输、软件和信息技术服务业 355,509,293.72 11.67
J 金融业 140,083,972.14 4.60
K 房地产业－－
L 租赁和商务服务业 64,505,385.60 2.12
M 科学研究和技术服务业－－
N 水利、环境和公共设施管理业－－
O 居民服务、修理和其他服务业－－
P 教育－－
Q 卫生和社会工作－－
R 文化、体育和娱乐业－－
S 综合 61,734,390.48 2.03
合计 2,025,842,767.24 66.51

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1 300253 卫宁软件 4,289,902 300,164,442.94 9.85
2 002568 百润股份 5,000,000 203,600,000.00 6.68
3 000153 丰原药业 14,998,508 185,231,573.80 6.08
4 600519 贵州茅台 811,265 153,832,069.30 5.05
5 300254 仟源医药 4,984,618 127,307,143.72 4.18
6 000596 古井贡酒 3,430,845 126,769,722.75 4.16
7 601988 中国银行 23,899,000 99,180,850.00 3.26
8 002304 洋河股份 1,163,742 91,993,805.10 3.02
9 000568 泸州老窖 3,965,736 80,901,014.40 2.66
10 601888 中国国旅 1,452,824 64,505,385.60 2.12

序号名称金额（元）
1 存出保证金 3,297,780.70
2 应收证券清算款 2,362,792.34
3 应收股利－
4 应收利息 292,489.92
5 应收申购款－
6 其他应收款－
7 待摊费用－
8 其他－
9 合计 5,953,062.96

基金转型日基金份额总额 3,000,000,000.00
基金转型日至报告期末基金总申购份额－
基金转型日至报告期末基金总赎回份额－
基金转型日至报告期末基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）（份额减少以“-”填列） 1,179,202.31
报告期期末基金份额总额 3,001,179,202.31

报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00
报告期期间买入/申购总份额－
报告期期间卖出/赎回总份额－
报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.33

富国消费主题混合型证券投资基金(原汉兴证券投资基金转型)

2014年第四季度报告

2014年12月31日

基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送出日期： 2015年01月21日

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