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    上投摩根强化回报债券型证券投资基金2014年第四季度报告
    2015-01-21       来源:上海证券报      

    §1重要提示

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    本报告中财务资料未经审计。

    本报告期自2014年10月1日起至12月31日止。

    §2基金产品概况

    §3主要财务指标和基金净值表现

    3.1主要财务指标

    单位:人民币元

    注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

    上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

    3.2基金净值表现

    3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    上投摩根强化回报债券A类:

    上投摩根强化回报债券B类:

    3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    上投摩根强化回报债券型证券投资基金

    份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

    (2011年8月10日至2014年12月31日)

    注:本基金建仓期自2011年8月10日至2012年2月9日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。

    本基金合同生效日为2011年8月10日,图示时间段为2011年8月10日至2014年12月31日。

    注:本基金建仓期自2011年8月10日至2012年2月9日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。

    本基金合同生效日为2011年8月10日,图示时间段为2011年8月10日至2014年12月31日。

    §4管理人报告

    4.1基金经理(或基金经理小组)简介

    注:1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

    2.杨成先生为本基金首任基金经理,其任职日期指本基金基金合同生效之日。

    3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

    4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

    在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根强化回报债券型证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制,基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。

    4.3 公平交易专项说明

    4.3.1 公平交易制度的执行情况

    报告期内,本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求,严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动,通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析,以确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。

    对于交易所市场投资活动,本公司执行集中交易制度,确保不同投资组合在买卖同一证券时,按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量;对于银行间市场投资活动,本公司通过对手库控制和交易室询价机制,严格防范对手风险并检查价格公允性;对于申购投资行为,本公司遵循价格优先、比例分配的原则,根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。

    报告期内,通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析,未发现整体公平交易执行出现异常的情况。

    4.3.2 异常交易行为的专项说明

    报告期内,通过对交易价格、交易时间、交易方向等的分析,未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

    所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形:无。

    4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

    4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

    2015年四季度央行延续货币政策宽松基调,国庆节之后进一步下调正回购利率,并在11月21日不对称降息,债市一路高歌猛进,收益率在降息之后创年内新低。12月9日中证登出乎意料大幅提升了交易所企业债券的质押入库标准,使得大多数交易所城投债失去质押融资功能,市场流动性突然收紧导致债券市场快速调整。总体来看,债市先涨后跌,收益率在降息之后探底小幅回升。股票市场在四季度单边上行,在央行降息之后连续攀升,上证指数在四季度跳涨37%,蓝筹股演绎了一波快速的估值修复行情。

    本基金在四季度维持了较高的股票及可转债的配置比例,同时也参与了长债的交易性投资机会,较好地分享了股债齐涨带来的收益机会。

    展望2015年1季度,经济大概率延续温和回落态势,物价整体保持低位,货币政策仍将维持宽松基调。总体看,基本面仍然支持债市中期向好,但短期股票市场的暴涨使得市场风险偏好明显提升,不利于低风险资产。本基金将保持中短久期,加强流动性管理,积极参与股票及可转债的交易性机会,力争在整体风险可控的前提下增进持有人回报。

    4.4.2报告期内基金的业绩表现

    本报告期本基金A类份额净值增长率为10.18%,本基金B类基金份额净值增长率为10.09%,同期业绩比较基准收益率为3.62%。

    §5投资组合报告

    5.1报告期末基金资产组合情况

    5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

    5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

    5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

    5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

    本基金本报告期末未持有贵金属。

    5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

    本基金本报告期末未持有权证。

    5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

    本基金本报告期末未持有股指期货。

    5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

    本基金本报告期末未持有国债期货。

    5.11投资组合报告附注

    5.11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

    5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

    5.11.3其他资产构成

    5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

    因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。

    §6开放式基金份额变动

    单位:份

    §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

    无。

    §8影响投资者决策的其他重要信息

    本基金托管人2014年11月03日发布公告,聘任赵观甫为中国建设银行投资托管业务部总经理。

    §9 备查文件目录

    9.1备查文件目录

    1、中国证监会批准上投摩根强化回报债券型证券投资基金设立的文件;

    2、《上投摩根强化回报债券型证券投资基金基金合同》;

    3、《上投摩根强化回报债券型证券投资基金托管协议》;

    4、《上投摩根开放式基金业务规则》;

    5、 基金管理人业务资格批件、营业执照;

    6、基金托管人业务资格批件和营业执照。

    9.2存放地点

    基金管理人或基金托管人处。

    9.3查阅方式

    投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

    上投摩根基金管理有限公司

    二〇一五年一月二十一日

    基金简称上投摩根强化回报债券
    基金主代码372010
    基金运作方式契约型开放式
    基金合同生效日2011年8月10日
    报告期末基金份额总额55,429,780.78份
    投资目标本基金在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上,通过主动管理,力争获得超越业绩比较基准的投资收益率,实现基金资产的长期稳定增值。
    投资策略本基金将通过对固定收益类金融工具的主动管理,力争获取稳定的债券投资收益。此外,本基金将根据对股票市场的趋势研判及新股(增发)申购收益率的预测,适度参与一级市场和二级市场的股票投资,在严格控制风险的前提下,力求提高基金的整体收益率。

    本基金将采用积极主动的债券投资策略,以中长期利率分析为核心,结合宏观经济周期、宏观政策方向、收益率曲线形态、债券市场供求关系等分析,实施积极的债券投资组合管理。在严格控制风险的前提下,发掘和利用市场失衡提供的投资机会,实现组合增值。

    业绩比较基准中信标普全债指数。
    风险收益特征本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
    基金管理人上投摩根基金管理有限公司
    基金托管人中国建设银行股份有限公司
    下属分级基金的基金简称上投摩根强化回报债券A类上投摩根强化回报债券B类
    下属分级基金的交易代码372010372110
    报告期末下属分级基金的份额总额45,759,755.34份9,670,025.44份

    主要财务指标报告期(2014年10月1日-2014年12月31日)
    上投摩根强化回报债券A类上投摩根强化回报债券B类
    1.本期已实现收益4,853,759.091,244,168.03
    2.本期利润5,060,683.621,242,113.16
    3.加权平均基金份额本期利润0.10860.0962
    4.期末基金资产净值53,995,685.4211,282,367.97
    5.期末基金份额净值1.1801.167

    阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去三个月10.18%0.55%3.62%0.17%6.56%0.38%

    阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去三个月10.09%0.56%3.62%0.17%6.47%0.39%

    姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
    任职日期离任日期  
    杨成本基金基金经理2011-8-10-8年上海财经大学管理学硕士研究生。2007年至2010年期间任信诚基金管理有限公司固定收益分析师。2010年2月起加入上投摩根基金管理有限公司,任基金经理助理,主要负责固定收益方面投资研究的相关工作。2011年8月起任上投摩根强化回报债券型证券投资基金基金经理,2013年2月至2014年3月担任上投摩根轮动添利债券型证券投资基金基金经理,2013年7月起任上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金基金经理,2013年12月起同时担任上投摩根双债增利债券型证券投资基金基金经理。
    赵峰本基金基金经理、债券投资部总监2011-9-82014-12-112年

    上海财经大学金融学硕士。2003年4月至2006年5月在申银万国证券研究所担任研究员负责债券研究方面的工作;2006年6月至2011年3月在富国基金管理有限公司担任投资经理负责债券投资方面的工作;2011年4月加入上投摩根基金管理有限公司,2011年9月至2014年12月担任上投摩根强化回报债券型证券投资基金基金经理,2012年6月起任上投摩根分红添利债券型证券投资基金基金经理,2013年7月至2014年12月担任上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金基金经理,2013年8月起担任上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金基金经理,自2014年6月起任上投摩根优信增利债券型证券投资基金基金经理,自2014年12月起同时担任上投摩根纯债添利债券型证券投资基金基金经理。


    序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
    1权益投资6,933,014.008.43
     其中:股票6,933,014.008.43
    2固定收益投资56,941,278.6069.27
     其中:债券56,941,278.6069.27
     资产支持证券--
    3贵金属投资--
    4金融衍生品投资--
    5买入返售金融资产7,000,000.008.52
     其中:买断式回购的买入返售金融资产--
    6银行存款和结算备付金合计9,786,838.3911.91
    7其他资产1,541,186.851.87
    8合计82,202,317.84100.00

    代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    A农、林、牧、渔业--
    B采矿业313,445.000.48
    C制造业3,552,909.005.44
    D电力、热力、燃气及水生产和供应业--
    E建筑业--
    F批发和零售业--
    G交通运输、仓储和邮政业165,120.000.25
    H住宿和餐饮业--
    I信息传输、软件和信息技术服务业784,520.001.20
    J金融业2,117,020.003.24
    K房地产业--
    L租赁和商务服务业--
    M科学研究和技术服务业--
    N水利、环境和公共设施管理业--
    O居民服务、修理和其他服务业--
    P教育--
    Q卫生和社会工作--
    R文化、体育和娱乐业--
    S综合--
     合计6,933,014.0010.62

    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1601318中国平安16,0001,195,360.001.83
    2300242明家科技17,000513,570.000.79
    3600406国电南瑞30,000436,500.000.67
    4300063天龙集团24,400433,100.000.66
    5300115长盈精密20,000362,600.000.56
    6300162雷曼光电6,200347,200.000.53
    7000975银泰资源20,500313,445.000.48
    8000158常山股份32,000306,880.000.47
    9600962国投中鲁22,000293,040.000.45
    10601336新华保险5,900292,404.000.45

    序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1国家债券4,238,100.006.49
    2央行票据--
    3金融债券5,306,102.008.13
     其中:政策性金融债5,306,102.008.13
    4企业债券34,632,756.6053.05
    5企业短期融资券--
    6中期票据--
    7可转债12,764,320.0019.55
    8其他--
    9合计56,941,278.6087.23

    序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1110015石化转债40,8205,507,434.408.44
    2110023民生转债26,9303,723,611.105.70
    3110018国电转债16,6303,428,274.505.25
    4018001国开130130,0003,081,900.004.72
    512255712株高科22,7702,425,005.003.71

    序号名称金额(元)
    1存出保证金32,981.75
    2应收证券清算款-
    3应收股利-
    4应收利息1,493,220.61
    5应收申购款14,984.49
    6其他应收款-
    7待摊费用-
    8其他-
    9合计1,541,186.85

    序号债券代码债券名称公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1110015石化转债5,507,434.408.44
    2110023民生转债3,723,611.105.70
    3110018国电转债3,428,274.505.25

    序号股票

    代码

    股票名称流通受限部分的

    公允价值(元)

    占基金资产净值比例(%)流通受限情况说明
    1300063天龙集团433,100.000.66筹划重大资产重组

    项目上投摩根强化回报债券A类上投摩根强化回报债券B类
    报告期期初基金份额总额47,711,832.6118,090,044.22
    报告期期间基金总申购份额1,623,139.171,275,565.15
    减:报告期期间基金总赎回份额3,575,216.449,695,583.93
    报告期期间基金拆分变动份额--
    报告期期末基金份额总额45,759,755.349,670,025.44

      上投摩根强化回报债券型证券投资基金

      2014年第四季度报告

      2014年12月31日

      基金管理人:上投摩根基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一五年一月二十一日