（上接B54版）

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

  （三）投资限制

  1、组合限制

  基金的投资组合应遵循以下限制：

  （1）基金投资标的指数成份股、备选成份股的资产不低于基金资产净值的80%。

  （2）基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制。本款所称银行应当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信用评级机构评级的境外银行。

  （3）基金持有同一机构（政府、国际金融组织除外）发行的证券市值不得超过基金净值的10%，但标的指数成份股不受此限。

  （4）基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的3%。

  （5）基金管理人管理的全部基金不得持有同一机构10%以上具有投票权的证券发行总量，但标的指数成份股不受此限。

  前项投资比例限制应当合并计算同一机构境内外上市的总股本，同时应当一并计算全球存托凭证和美国存托凭证所代表的基础证券，并假设对持有的股本权证行使转换。

  （6）基金持有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的10%。

  前项非流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产。

  （7）基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的10%。但持有货币市场基金可以不受上述限制。

  （8）同一基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金，不得超过该境外基金总份额的20％。

  若基金超过上述投资比例限制，应当在超过比例后30个工作日内采用合理的商业措施减仓以符合投资比例限制要求，但中国证监会规定的特殊情形除外。中国证监会根据证券市场发展情况或基金具体个案，可以调整上述投资比例限制。

  2、金融衍生品投资

  本基金投资衍生品应当仅限于投资组合避险或有效管理，不得用于投机或放大交易，同时应当严格遵守下列规定：

  （1）本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的100％。

  （2）本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的10％。

  （3）本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品，应当符合以下要求：

  1）所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有不低于中国证监会认可的信用评级机构评级。

  2）交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值，并且基金可在任何时候以公允价值终止交易。

  3）任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的20％。

  （4）基金管理人应当在本基金会计年度结束后60个工作日内向中国证监会提交包括衍生品头寸及风险分析年度报告。

  3、本基金可以参与证券借贷交易，并且应当遵守下列规定：

  （1）所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认可的信用评级机构评级。

  （2）应当采取市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市值的102％。

  （3）借方应当在交易期内及时向本基金支付已借出证券产生的所有股息、利息和分红。一旦借方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留和处置担保物以满足索赔需要。

  （4）除中国证监会另有规定外，担保物可以是以下金融工具或品种：

  1）现金；

  2）存款证明；

  3）商业票据；

  4）政府债券；

  5）中资商业银行或由不低于中国证监会认可的信用评级机构评级的境外金融机构（作为交易对手方或其关联方的除外）出具的不可撤销信用证。

  （5）本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限内要求归还任一或所有已借出的证券。

  （6）基金管理人应当对基金参与证券借贷交易中发生的任何损失负相应责任。

  4、基金可以根据正常市场惯例参与正回购交易、逆回购交易，并且应当遵守下列规定：

  （1）所有参与正回购交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认可的信用评级机构信用评级。

  （2）参与正回购交易，应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金不低于已售出证券市值的102％。一旦买方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留或处置卖出收益以满足索赔需要。

  （3）买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、利息和分红。

  （4）参与逆回购交易，应当对购入证券采取市值计价制度进行调整以确保已购入证券市值不低于支付现金的102％。一旦卖方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留或处置已购入证券以满足索赔需要。

  （5）基金管理人应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相应责任。

  （6）基金参与证券借贷交易、正回购交易，所有已借出而未归还证券总市值或所有已售出而未回购证券总市值均不得超过基金总资产的50％。

  前项比例限制计算，基金因参与证券借贷交易、正回购交易而持有的担保物、现金不得计入基金总资产。

  5、投资境外基金的限制

  （1）每只境外基金投资比例不超过本基金基金资产净值的20％。本基金投资境外伞型基金的，该伞型基金应当视为一只基金。

  （2）本基金不得投资于以下基金：

  1）其他基金中基金；

  2）联接基金（A Feeder Fund）；

  3）投资于前述两项基金的伞型基金子基金。

  6、禁止行为

  为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

  （1）购买不动产；

  （2）购买房地产抵押按揭；

  （3）购买贵重金属或代表贵重金属的凭证；

  （4）购买实物商品；

  （5）除应付赎回、交易清算等临时用途以外，借入现金。该临时用途借入现金的比例不得超过本基金资产净值的10%；

  （6）利用融资购买证券，但投资金融衍生品除外；

  （7）参与未持有基础资产的卖空交易；

  （8）从事证券承销业务；

  （9）违反规定向他人贷款或者提供担保；

  （10）从事承担无限责任的投资；

  （11）购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层；

  （12）向其基金管理人、基金托管人出资；

  （13）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

  （14）直接投资与实物商品相关的衍生品；

  （15）当时有效的法律、行政法规、中国证监会及基金合同规定禁止从事的其他活动。

  7、若法律、行政法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更，致使现行法律法规的投资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消，本基金相应调整禁止行为和投资限制规定。

  8、投资组合比例调整

  基金管理人应当自基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、申购或赎回数额较大及港股通额度已满等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的，基金管理人应当在30个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。因港股通额度已满等基金管理人之外的因素致使不能在30 个交易日内完成调整的，基金管理人应当在合理时间内进行调整。法律法规另有规定时，从其规定。

  六、基金资产净值的计算方法和公告方式

  基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

  《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。

  在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过其网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

  基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。

  七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产的清算方式

  （一）《基金合同》的变更

  1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

  2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行，自决议生效后2个工作日内在指定媒介公告。

  （二）《基金合同》的终止事由

  有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：

  1、基金份额持有人大会决定终止的；

  2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的；

  3、《基金合同》约定的其他情形；

  4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

  （三）基金财产的清算

  1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

  2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

  3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

  4、基金财产清算程序：

  （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

  （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

  （3）对基金财产进行估值和变现；

  （4）制作清算报告；

  （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

  （6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

  （7）对基金剩余财产进行分配。

  5、基金财产清算的期限为6个月。

  八、争议解决方式争议的处理和适用的法律

  各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力。

  争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

  《基金合同》受中国法律管辖。

  九、基金合同存放地和投资者取得合同的方式

  《基金合同》是约定基金合同当事人之间权利义务关系的法律文件。

  1、《基金合同》经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表签字并在募集结束后经基金管理人向中国证监会办理基金备案手续，并经中国证监会书面确认后生效。

  2、《基金合同》的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会备案并公告之日止。

  3、《基金合同》自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人在内的《基金合同》各方当事人具有同等的法律约束力。

  4、《基金合同》正本一式六份，除上报有关监管机构一式二份外，基金管理人、基金托管人各持有二份，每份具有同等的法律效力。

  5、《基金合同》可印制成册，供投资人在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。