国泰沪深300指数证券投资基金2014年第四季度报告

2015-01-21 来源：上海证券报

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年1月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2014年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

■

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

■

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国泰沪深300指数证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2007年11月11日至2014年12月31日）

■

注：本基金的合同生效日为2007年11月11日，本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2014年四季度A股行情整体呈现单边上扬态势。虽然经济硬数据符合市场预期的弱，但央行非对称降息带来的长短期流动性均极度宽松、信用风险下降、对改革预期的上升等宏观条件对股市收益预期产生了非常正面影响。四季度中，沪深300指数最高触及3542.34，收于3533.71，全季度上涨44.17%。

本报告期内，我们根据对市场行情分析判断以及日常申赎情况，对股票仓位及头寸进行了合理安排；在投资管理策略上，我们根据基金合同约定，实现了对标的指数沪深300指数的有效跟踪，截止报告日，本基金的日均跟踪误差为0.0748%，日均跟踪误差远低于基金合同规定的0.35%。

本基金在四季度参与了新股申购，以便让本基金持有人能够分享IPO的政策红利。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本基金在2014年第四季度的净值增长率为38.34%，同期业绩比较基准收益率为39.13%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2015年一季度经济将继续受益于决策层前期的宽松货币政策，但GDP增速将保持平稳，同时改革预期继续强化，因此宽基指数整体性表现继续值得期待，但波动幅度将有所加大，唯一有困扰的将是成份股公司的盈利预测是否能出现上调。

一季度市场在行业方面，我们看好中游和消费行业等行业；主题投资方面，看好国企改革、十三五计划、一路一带等。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1积极投资按行业分类的股票投资组合

■

5.2.2指数投资按行业分类的股票投资组合

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5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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5.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。

本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。

法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“中国平安”公告其子公司违规情况外），没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

根据2014年12月8日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布对该公司控股子公司平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）的《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》〔2014〕103号，决定对平安证券给予警告，没收海联讯保荐业务收入400万元，没收承销股票违法所得2,867万元，并处以440万元罚款；同时对保荐人韩长风、霍永涛给予警告，并分别处以30万元罚款，撤销证券从业资格。

本基金管理人此前投资中国平安股票时，严格执行了公司的投资决策流程，在充分调研的基础上，按规定将该股票纳入本基金股票池，而后进行了投资，并进行了持续的跟踪研究。

该情况发生后，本基金管理人就中国平安子公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为平安证券存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。

5.11.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

5.11.3其他各项资产构成

■

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名指数投资中不存在流通受限情况。

5.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

■

§6 开放式基金份额变动

单位：份

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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截止本报告期末，本基金管理人未持有本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金交易本基金。

§8备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、关于核准国泰金象保本增值混合证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复

2、国泰沪深300指数证券投资基金基金合同

3、国泰沪深300指数证券投资基金托管协议

4、报告期内披露的各项公告

5、法律法规要求备查的其他文件

8.2 存放地点

本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层。

8.3 查阅方式

可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。

客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688

客户投诉电话：（021）31089000

公司网址：http://www.gtfund.com

国泰基金管理有限公司

二〇一五年一月二十一日

基金简称国泰沪深300指数
基金主代码 020011
交易代码 020011
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2007年11月11日
报告期末基金份额总额 7,150,489,070.60份
投资目标本基金运用以完全复制为目标的指数化投资方法，通过严格的投资约束和数量化风险控制手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差不超过0.35%，实现对沪深300指数的有效跟踪。
投资策略本基金为以完全复制为目标的指数基金，按照成份股在沪深300指数中的基准权重构建指数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金管理人会对投资组合进行适当调整，以便实现对跟踪误差的有效控制。
业绩比较基准 90%×沪深300指数收益率+10%×银行同业存款收益率。
风险收益特征本基金属于中高风险的证券投资基金品种。
基金管理人国泰基金管理有限公司
基金托管人中国银行股份有限公司

主要财务指标报告期
(2014年10月1日-2014年12月31日)
1.本期已实现收益 38,650,258.12
2.本期利润 1,292,617,781.81
3.加权平均基金份额本期利润 0.2025
4.期末基金资产净值 5,095,426,792.38
5.期末基金份额净值 0.7126

阶段净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 38.34% 1.50% 39.13% 1.48% -0.79% 0.02%

姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
沙骎本基金的基金经理、量化投资（事业）部总经理 2014-05-22 - 16年硕士研究生。曾任职于国泰君安证券、平安保险集团、宝盈基金管理有限公司。2008年2月加入国泰基金管理有限公司；2008年2月至2009年8月任交易部总监；2009年9月至2011年6月任研究部总监；2011年1月至2012年2月任公司投资副总监，2012年2月至2014年3月任公司投资总监。2014年3月起任量化投资（事业）部总经理。2011年4月至2013年11月任国泰保本混合型证券投资基金的基金经理；2011年6月至2013年11月兼任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理；2014年5月起任国泰沪深300指数证券投资基金的基金经理。

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 4,758,313,884.25 92.29
其中：股票 4,758,313,884.25 92.29
2 固定收益投资 80,220,000.00 1.56

其中：债券 80,220,000.00 1.56
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 50,000,000.00 0.97
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 254,257,776.47 4.93
7 其他资产 12,973,610.77 0.25
8 合计 5,155,765,271.49 100.00

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 15,930.00 0.00
C 制造业 20,221,367.96 0.40
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 43,160.00 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 20,280,457.96 0.40

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 15,032,913.16 0.30
B 采矿业 247,261,902.13 4.85
C 制造业 1,439,976,224.93 28.26
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 199,957,983.41 3.92
E 建筑业 243,121,740.29 4.77
F 批发和零售业 111,536,465.38 2.19
G 交通运输、仓储和邮政业 136,269,695.46 2.67
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 164,207,378.09 3.22
J 金融业 1,796,046,151.20 35.25
K 房地产业 214,275,953.06 4.21
L 租赁和商务服务业 44,369,278.16 0.87
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 49,852,568.70 0.98
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 4,061,613.85 0.08
R 文化、体育和娱乐业 56,430,937.60 1.11
S 综合 15,632,620.87 0.31
合计 4,738,033,426.29 92.99

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例(％)
1 601318 中国平安 2,596,028 193,949,251.88 3.81
2 600016 民生银行 14,632,968 159,206,691.84 3.12
3 600036 招商银行 8,934,653 148,225,893.27 2.91
4 600030 中信证券 4,246,922 143,970,655.80 2.83
5 601166 兴业银行 6,376,422 105,210,963.00 2.06
6 600837 海通证券 4,246,260 102,165,015.60 2.01
7 600000 浦发银行 6,253,781 98,121,823.89 1.93
8 000002 万科Ａ 5,531,569 76,888,809.10 1.51
9 601668 中国建筑 9,002,151 65,535,659.28 1.29
10 601328 交通银行 9,034,602 61,435,293.60 1.21

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例(％)
1 600584 长电科技 1,051,525 10,431,128.00 0.20
2 000811 烟台冰轮 462,700 5,552,400.00 0.11
3 000786 北新建材 200,531 3,695,786.33 0.07
4 002735 王子新材 14,993 396,864.71 0.01
5 603088 宁波精达 3,332 102,658.92 0.00

序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例(％)
1 国家债券 80,220,000.00 1.57
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 80,220,000.00 1.57

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例(％)
1 140011 14附息国债11 500,000 50,010,000.00 0.98
2 019407 14国债07 300,000 30,210,000.00 0.59

序号名称金额（元）
1 存出保证金 838,393.26
2 应收证券清算款 4,258,601.50
3 应收股利 -
4 应收利息 1,776,777.72
5 应收申购款 6,099,838.29
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 12,973,610.77

序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值（元）占基金资产净值比例（%）流通受限情况说明
1 600584 长电科技 10,431,128.00 0.20 非公开发行
2 000811 烟台冰轮 5,552,400.00 0.11 资产重组
3 000786 北新建材 3,695,786.33 0.07 非公开发行

报告期期初基金份额总额 6,297,200,219.51
报告期基金总申购份额 2,012,052,755.70
减：报告期基金总赎回份额 1,158,763,904.61
报告期基金拆分变动份额 -
报告期期末基金份额总额 7,150,489,070.60

国泰沪深300指数证券投资基金

2014年第四季度报告

2014年12月31日

基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：二〇一五年一月二十一日

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