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    富国国有企业债债券型证券投资基金2014年第四季度报告
    2015-01-21       来源:上海证券报      

    §1 重要提示

    §2 基金产品概况

    §3 主要财务指标和基金净值表现

    3.1 主要财务指标

    单位: 人民币元

    注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

    3.2 基金净值表现

    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    (1)A/B级

    (2)C级

    注:过去三个月指2014年10月1日-2014年12月31日

    3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    (1)自基金合同生效以来富国国有企业债债券A/B基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    (2)自基金合同生效以来富国国有企业债债券C基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    注:1.截止日期为2014年12月31日。

    2.本基金于2013年9月25日成立,建仓期6个月,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

    §4 管理人报告

    4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

    4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

    本报告期,富国基金管理有限公司作为富国国有企业债债券型证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国国有企业债债券型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以尽可能减少和分散投资风险、确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标,无损害基金持有人利益的行为,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

    4.3 公平交易专项说明

    4.3.1 公平交易制度的执行情况

    本基金管理人根据相关法规要求,结合实际情况,制定了内部的《公平交易管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节,实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。

    事前控制主要包括:1、一级市场,通过标准化的办公流程,对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制;2、二级市场,通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理,对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。

    事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制,银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为,非经特别控制流程审核同意,不得进行;对于同日同向交易,通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合,对同一投资标的采用相同投资策略的,必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令,确保公平对待其所管理的组合。

    事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1日、3日、5日)的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统,对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品,并重点分析同类组合(股票型、混合型、债券型)间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为,若发现异常交易行为,监察稽核部视情况要求相关当事人做出合理性解释,并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督察长、总经理审阅签字后,归档保存,以备后查。

    本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,未出现违反公平交易制度的情况。

    4.3.2 异常交易行为的专项说明

    本报告期内未发现异常交易行为。

    公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

    4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

    四季度债券收益率见底回升,基本面的利好因素在钝化,交易情绪主导市场,市场波动较大。报告期内,本基金调整组合结构应对市场波动和赎回,获得相应回报。展望下一季度,政策取向在逐步转向宽信用,地产成交量能否持续并带动地产投资增长仍有待观察。四季度信用利差扩大后,收益率水平一定程度上隐含了上述基本面的预期。整体来看,债市收益率小幅波动的概率大,交易可以带来相对收益。

    4.5 报告期内基金的业绩表现

    本报告期,本基金A/B级份额净值增长率为0.85%,C级份额净值增长率为0.66%;A/B级同期业绩比较基准收益率为2.25%,C级同期业绩比较基准收益率为2.25%.

    4.6 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

    本报告期无需要说明的相关情形。

    §5 投资组合报告

    5.1 报告期末基金资产组合情况

    5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

    注:本基金本报告期末未持有股票。

    5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    注:本基金本报告期末未持有股票。

    5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

    5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

    注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

    注:本基金本报告期末未持有贵金属。

    5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

    注:本基金本报告期末未持有权证。

    5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

    5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

    注:本基金本报告期末未投资股指期货。

    5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

    本基金根据基金合同的约定,不允许投资股指期货。

    5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

    5.10.1 本期国债期货投资政策

    本基金根据基金合同的约定,不允许投资国债期货。

    5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

    注:本基金本报告期末未投资国债期货。

    5.10.3 本期国债期货投资评价

    本基金本报告期未投资国债期货。

    5.11 投资组合报告附注

    5.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

    报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

    5.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

    本基金本报告期末未持有股票。

    5.11.3 其他资产构成

    5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

    5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    注:本基金本报告期末未持有股票。

    5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。

    因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

    §6 开放式基金份额变动

    单位:份

    §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

    7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

    单位:份

    7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

    注:本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。

    §8 备查文件目录

    8.1 备查文件目录

    1、中国证监会批准设立富国国有企业债债券型证券投资基金的文件

    2、富国国有企业债债券型证券投资基金基金合同

    3、富国国有企业债债券型证券投资基金托管协议

    4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件

    5、富国国有企业债债券型证券投资基金财务报表及报表附注

    6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

    8.2 存放地点

    上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层

    8.3 查阅方式

    投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。

    咨询电话:95105686、4008880688(全国统一,免长途话费)

    公司网址:http://www.fullgoal.com.cn

    富国基金管理有限公司

    2015年01月21日

    本报告中财务资料未经审计。

    本报告期为2014年10月1日至2014年12月31日止。


    基金简称富国国有企业债债券
    基金主代码000139
    基金运作方式契约型开放式
    基金合同生效日2013年09月25日
    报告期末基金份额总额296,891,341.39
    投资目标本基金以国有企业债为主要投资对象,合理控制信用风险,在追求本金安全的基础上进行积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳定增值。
    投资策略本基金将采用自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资产配置和类属资产配置。在认真研判宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,根据整体资产配置策略动态调整大类金融资产的比例;在充分分析债券市场环境及市场流动性的基础上,根据类属资产配置策略对投资组合类属资产进行最优化配置和调整。
    业绩比较基准中证信用债指数
    风险收益特征本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
    基金管理人富国基金管理有限公司
    基金托管人中国农业银行股份有限公司
    下属分级基金的基金简称富国国有企业债债券A/B富国国有企业债债券C
    下属分级基金的交易代码000139000141
    报告期末下属分级基金的份额总额

    (单位:份)

    277,200,339.9219,691,001.47

    主要财务指标A/B级

    报告期(2014年10月01日-2014年12月31日)

    C级

    报告期(2014年10月01日-2014年12月31日)

    1.本期已实现收益11,251,968.71975,143.77
    2.本期利润5,040,066.83182,602.34
    3.加权平均基金份额本期利润0.01250.0047
    4.期末基金资产净值284,756,711.6820,112,161.49
    5.期末基金份额净值1.0271.021

    阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去三个月0.85%0.18%2.25%0.16%-1.40%0.02%

    阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去三个月0.66%0.18%2.25%0.16%-1.59%0.02%

    姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
    任职日期离任日期
    张钫本基金基金经理兼任富国优化增强债券型证券投资基金基金经理、富国天盈债券型证券投资基金(LOF)、富国产业债债券型证券投资基金、富国信用增强债券型证券投资基金、富国新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理2014-10-256年硕士,曾任华富基金管理有限公司债券研究员、基金经理助理、基金经理;自2014年3月至2014年7月在富国基金管理有限公司人力资源部工作,自2014年7月起在富国基金管理有限公司固定收益投资部工作,并自2014年7月起任富国天盈债券型证券投资基金(LOF)、富国产业债债券型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金基金经理,2014年10月起任富国国有企业债债券型证券投资基金和富国信用增强债券型证券投资基金基金经理,2014年11月起任富国新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。
    冯彬本基金前任基金经理2013-09-252014-10-257年硕士,曾任平安证券有限责任公司债券交易员;光大证券股份有限公司债券投资经理;2012年7月至2012年11月任富国基金管理有限公司基金经理助理,2012年11月至2014年7月任富国7天理财宝债券型证券投资基金基金经理,2012年12月至2014年10月任富国纯债债券型发起式证券投资基金、富国强收益定期开放债券型证券投资基金基金经理,2013年5月至2014年10月任富国信用增强债券型证券投资基金基金经理,2013年9月至2014年10月任富国国有企业债债券型证券投资基金基金经理,2014年5月至2014年10月任富国富钱包货币市场基金基金经理和富国收益宝货币市场基金基金经理。具有基金从业资格。

    序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
    1权益投资
     其中:股票
    2固定收益投资463,099,903.2991.56
     其中:债券463,099,903.2991.56
     资产支持证券
    3贵金属投资
    4金融衍生品投资
    5买入返售金融资产
     其中:买断式回购的买入返售金融资产
    6银行存款和结算备付金合计26,081,385.535.16
    7其他资产16,594,819.863.28
    8合计505,776,108.68100.00

    序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1国家债券
    2央行票据
    3金融债券45,018,060.0014.77
     其中:政策性金融债20,008,000.006.56
    4企业债券367,357,843.29120.50
    5企业短期融资券
    6中期票据50,724,000.0016.64
    7可转债
    8其他
    9合计463,099,903.29151.90

    序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    110145902714渝涪高MTN001300,00030,528,000.0010.01
    212457909建发债300,00030,192,574.799.90
    312498714昆经开290,00029,522,000.009.68
    412271112郑新债270,00029,160,000.009.56
    512229213兴业01240,00025,008,000.008.20

    序号名称金额(元)
    1存出保证金24,928.79
    2应收证券清算款3,081,004.48
    3应收股利
    4应收利息13,459,896.51
    5应收申购款28,990.08
    6其他应收款
    7待摊费用
    8其他
    9合计16,594,819.86

    项目A/B级C级
    报告期期初基金份额总额418,149,908.9037,368,331.48
    报告期期间基金总申购份额65,654,826.2144,249,355.00
    减:报告期期间基金总赎回份额206,604,395.1961,926,685.01
    报告期期间基金拆分变动份额

    (份额减少以“-”填列)

    报告期期末基金份额总额277,200,339.9219,691,001.47

    报告期期初管理人持有的本基金份额
    报告期期间买入/申购总份额
    报告期期间卖出/赎回总份额
    报告期期末管理人持有的本基金份额
    报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)

      富国国有企业债债券型证券投资基金

      2014年第四季度报告

      2014年12月31日

      基金管理人: 富国基金管理有限公司 基金托管人: 中国农业银行股份有限公司 报告送出日期: 2015年01月21日