§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2014年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

■

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

■

注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

②自2012年2月12日起，本基金实行销售服务费分级收费方式，分设两级基金份额：A级基金份额和B级基金份额，详情请参阅相关公告。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

诺安货币A

■

诺安货币B

■

注：①本基金的利润分配方式是“每日分配，按月支付”。

② 本基金的业绩比较基准为：当期银行个人活期储蓄利率(税后)。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

货币A

■

货币B

■

注：自2012年2月12日起，本基金实行销售服务费分级收费方式，分设两级基金份额：A级基金份额和B级基金份额，详情请参阅相关公告。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

■

注：①此处王玥晰女士的任职日期为公司作出决定并对外公告之日，张乐赛先生的任职日期和离职日期为公司作出决定并对外公告之日;

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》等相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期间,诺安货币市场基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》及其他有关法律法规,遵守了《诺安货币市场基金基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。

交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

受权益类市场大幅上涨影响，机构纷纷赎回货币类基金，在此背景下，短融收益率大幅上升。

作为“现金管理工具”，本基金始终把流动性管理作为重中之重。灵活进行逆回购和存款运作，在流动性的关键时点，安排相应的资金到期，使资产保持较强的流动性，以满足投资者日常的申购、赎回需求。

管理人始终坚持“确保本金的安全性、资产的流动性，力争为投资者提供高于投资基准的稳定收益”的原则，注重信用风险的控制，严格执行内部债券评级制度，确保资产的安全性。在投资管理过程中，注重控制投资、交易及操作风险，对基金资产进行合理配置。

随着资金面紧张局面的缓解，短融收益率有望下降，管理人将继续灵活进行逆回购和存款操作，在保证资产的流动性和安全性的基础上，秉持债券分散化投资的原则，通过动态调整债券资产比例，为投资者创造更高的回报。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金基金投资组合的剩余期限为63天,影子定价偏离度为0.0897%。本报告期诺安货币A基金份额净值收益率为1.0880%,诺安货币A的同期业绩比较基准收益率为0.0894%；诺安货币B基金份额净值收益率为1.1488%,诺安货币B的同期业绩比较基准收益率为0.0894%。

4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

■

5.2 报告期债券回购融资情况

■

注：本报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

■

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

■

报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过180天。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

■

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

■

5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

■

5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

■

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1 本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按实际利率法摊销,每日计提收益。

5.8.2 本报告期内不存在“持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券”的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。

5.8.3 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.8.4 其他资产构成

■

5.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：总申购含红利再投、转换入、级别调整调入份额,总赎回含转换出、级别调整调出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

本报告期内基金管理人没有运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

基金管理人于2015年1月6日发布了《诺安基金管理有限公司关于诺安货币市场基金变更基金经理的公告》的公告，自2015年1月6日起，王玥晰女士不再担任诺安货币市场基金的基金经理，增聘汪波先生担任诺安货币市场基金的基金经理。

汪波先生的过往从业经历：硕士，具有基金从业资格。曾先后任职于上海银行股份有限公司、国信证券股份有限公司，从事固定收益类品种的研究、投资工作。2014年2月加入诺安基金管理有限公司，历任债券基金经理助理。2014年4月起任诺安增利债券型证券投资基金基金经理以及诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理。2014年11月起任诺安天天宝货币市场基金基金经理、诺安理财宝货币市场基金基金经理以及诺安聚鑫宝货币市场基金基金经理。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

①中国证券监督管理委员会批准诺安货币市场基金募集的文件

②《诺安货币市场基金基金合同》。

③《诺安货币市场基金托管协议》。

④基金管理人业务资格批件、营业执照。

⑤诺安货币市场基金2014第四季度报告正文。

⑥报告期内诺安货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告。

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所。

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，亦可至基金管理人网站www.lionfund.com.cn查阅详情。

诺安基金管理有限公司

2015年1月22日

基金简称	诺安货币
交易代码	320002
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2004年12月6日
报告期末基金份额总额	2,622,687,504.50份
投资目标	确保本金的安全性、资产的流动性,力争为投资者提供高于投资基准的稳定收益。
投资策略	根据宏观经济、央行货币政策操作及短期资金市场供求情况,判断短期利率的走势,进行自上而下的整体资产策略配置和资产组合配置;同时,根据定量和定性方法,在个别回购品种、债券品种和市场时机方面进行主动式选择。
业绩比较基准	以当期银行个人活期储蓄利率(税后)作为衡量本基金操作水平的比较基准。
风险收益特征	本基金流动性高,风险低并且收益相对较为稳定。
基金管理人	诺安基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称	诺安货币A	诺安货币B
下属两级基金的交易代码	320002	320019
报告期末下属两级基金的份额总额	592,218,242.59份	2,030,469,261.91份

主要财务指标	报告期（ 2014年10月1日 － 2014年12月31日 ）
	诺安货币A	诺安货币B
1. 本期已实现收益	5,803,130.41	46,278,641.91
2．本期利润	5,803,130.41	46,278,641.91
3．期末基金资产净值	592,218,242.59	2,030,469,261.91

阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	1.0880%	0.0075%	0.0894%	0.0000%	0.9986%	0.0075%

阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	1.1488%	0.0075%	0.0894%	0.0000%	1.0594%	0.0075%

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
王玥晰	诺安货币市场基金基金经理	2013年7月31日	-	6	理学硕士，具有基金从业资格。2008年11月加入诺安基金管理有限公司，历任债券交易员、基金经理助理，2013年7月担任诺安货币市场基金基金经理。
张乐赛	固定收益部总监、诺安货币市场基金基金经理、诺安保本混合型证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金基金经理、诺安天天宝货币市场基金基金经理、诺安理财宝货币市场基金基金经理、诺安聚鑫宝货币市场基金基金经理、诺安聚利债券型证券投资基金基金经理	2006年8月19日	2014年12月6日	10	硕士,具有基金从业资格。曾就职于南京商业银行资金运营中心；2004年12月加入诺安基金管理有限公司，现任固定收益部总监。曾于2009年8月至2012年1月担任诺安优化收益债券型证券投资基金的基金经理。2006年8月至2014年12月担任诺安货币市场基金的基金经理，2011年5月至2014年12月担任诺安保本混合型证券投资基金的基金经理，2012年5月至2014年12月担任诺安汇鑫保本混合型证券投资基金的基金经理，2014年3月至2014年12月担任诺安天天宝货币市场基金基金经理，2014年5月至2014年12月担任诺安理财宝货币市场基金基金经理,2014年9月至2014年12月担任诺安聚鑫宝货币市场基金基金经理,2014年11月至2014年12月担任诺安聚利债券型证券投资基金基金经理。

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	固定收益投资	1,172,561,554.88	44.64
	其中：债券	1,172,561,554.88	44.64
	资产支持证券	-	-
2	买入返售金融资产	1,013,053,239.58	38.56
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
3	银行存款和结算备付金合计	404,652,792.97	15.40
4	其他资产	36,675,377.19	1.40
5	合计	2,626,942,964.62	100.00

序号	项目	占基金资产净值的比例（％）
1	报告期内债券回购融资余额	2.27
	其中：买断式回购融资	0.00
序号	项目	金额	占基金资产净值的比例（％）
2	报告期末债券回购融资余额	-	-
	其中：买断式回购融资	-	-

序号	发生日期	融资余额占基金资产净值比例（%）	原因	调整期
1	2014年12月22日	21.21	大额赎回	3天
2	2014年12月23日	22.21	大额赎回	2天
3	2014年12月24日	20.14	大额赎回	1天

项目	天数
报告期末投资组合平均剩余期限	63
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	150
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	63

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例（%）	各期限负债占基金资产净值的比例（%）
1	30天以内	58.64	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
2	30天(含)-60天	5.35	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
3	60天(含)-90天	2.69	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	1.16	-
4	90天(含)-180天	22.55	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
5	180天(含)-397天（含）	9.53	-
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
合计		98.76	-

序号	债券品种	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	290,116,958.94	11.06
	其中：政策性金融债	290,116,958.94	11.06
4	企业债券	30,539,273.56	1.16
5	企业短期融资券	851,905,322.38	32.48
6	中期票据	-	-
7	其他	-	-
8	合计	1,172,561,554.88	44.71
9	剩余存续期超过397天的浮动利率债券	30,539,273.56	1.16

序号	债券代码	债券名称	债券数量（张）	摊余成本(元)	占基金资产净值比例（％）
1	140204	14国开04	1,000,000	100,020,276.14	3.81
2	140207	14国开07	1,000,000	100,006,270.02	3.81
3	140213	14国开13	500,000	50,102,024.66	1.91
4	011442004	14中航空SCP004	400,000	40,140,916.68	1.53
5	011487001	14中电建SCP001	400,000	40,072,806.57	1.53
6	011461004	14五矿股SCP004	400,000	40,033,937.72	1.53
7	041455032	14景国资CP001	400,000	40,000,892.23	1.53
8	140327	14进出27	400,000	39,988,388.12	1.52
9	078058	07华谊债	300,000	30,539,273.56	1.16
10	041466003	14天宝食品CP001	300,000	30,306,119.82	1.16

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数	31
报告期内偏离度的最高值	0.3525%
报告期内偏离度的最低值	-0.0211%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	0.2177%

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	-
3	应收利息	36,675,377.19
4	应收申购款	-
5	其他应收款	-
6	待摊费用	-
7	其他	-
8	合计	36,675,377.19

项目	诺安货币A	诺安货币B
报告期期初基金份额总额	419,907,995.45	3,385,691,811.63
报告期期间基金总申购份额	816,835,267.58	6,068,346,772.36
减:报告期期间基金总赎回份额	644,525,020.44	7,423,569,322.08
报告期期末基金份额总额	592,218,242.59	2,030,469,261.91

  诺安货币市场基金

  2014年第四季度报告

  2014年12月31日

  基金管理人：诺安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2015年1月22日