(上接B35版)
–公司的技术领先水平、研发投入比例;
–公司的营销渠道是否健全,产品是否具有品牌和市场认知度;
–行业的竞争结构,是否有准入壁垒、技术壁垒或者其他壁垒;
–公司在行业中的地位、市场占有率、竞争能力、竞争策略;
–公司的财务政策、财务杠杆是否合理;
–其他重要因素。
债券配置策略
本基金为主动管理的混合型基金,债券投资收益是基金投资收益的来源之一,债券组合的构建与调整依据下列标准进行:
(1)类似信用等级和期限的债券中选择到期收益率较高的债券;
(2)类似信用等级、久期及到期收益率水平的债券中选择凸性较大的债券;
(3)流动性较高的债券;
(4)可获得较好当期收益的债券;
(5)其他价值被低估、有增值潜力的债券。
(三)投资禁止行为与限制
1、禁止用本基金财产从事以下行为
(1)承销证券;
(2)向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;
(5)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券;
(6)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;
(7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(8)依照法律、行政法规有关法律法规规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。
2、基金投资组合比例限制
(1)基金持有一家上市公司的股票,不超过基金资产净值的百分之十;
(2)本基金与由本基金管理人管理的其它基金持有一家上市公司发行证券的总和,不得超过该证券总股本的百分之十;
(3)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的百分之三;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的百分之十;
(5)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的千分之五;
(6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的百分之十;
(7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的百分之二十;
(8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的百分之十;
(9)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的百分之十;
(10)本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为一年,债券回购到期后不得展期;债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的百分之四十;
(11)本基金不得违反本基金合同关于投资范围、投资策略和投资比例的约定;
(12)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(13)保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;
(14)相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。
3、若将来法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更,致使本款前述约定的投资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消,基金管理人在履行适当程序后,本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定。
十、基金的业绩比较标准
本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×65%+上证国债指数收益率×30%+一年定期存款利率×5%
十一、基金的风险收益特征
本基金是较高预期收益—较高预期风险的产品,其预期收益与风险高于债券基金与货币市场基金。
十二、基金的投资组合报告
本投资组合报告所载数据取自长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)2014年第4季度报告,报告截止日:2014年12月31日。本报告中财务资料未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
1 | 权益投资 | 1,864,230,334.57 | 69.83 |
其中:股票 | 1,864,230,334.57 | 69.83 | |
2 | 固定收益投资 | - | - |
其中:债券 | - | - | |
资产支持证券 | - | - | |
3 | 贵金属投资 | - | - |
4 | 金融衍生品投资 | - | - |
5 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
6 | 银行存款和结算备付金合计 | 779,173,385.53 | 29.18 |
7 | 其他资产 | 26,410,379.40 | 0.99 |
8 | 合计 | 2,669,814,099.50 | 100.00 |
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | 8,116,240.00 | 0.31 |
B | 采矿业 | 103,889,871.27 | 3.93 |
C | 制造业 | 781,374,793.93 | 29.55 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,346,377.54 | 0.58 |
E | 建筑业 | 130,068,024.56 | 4.92 |
F | 批发和零售业 | 80,604,076.87 | 3.05 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 212,106,489.27 | 8.02 |
H | 住宿和餐饮业 | 38,246,045.46 | 1.45 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 73,752,599.24 | 2.79 |
J | 金融业 | 255,485,865.12 | 9.66 |
K | 房地产业 | 123,866,438.73 | 4.68 |
L | 租赁和商务服务业 | 13,585,596.73 | 0.51 |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 19,016,023.40 | 0.72 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | 8,771,892.45 | 0.33 |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 1,864,230,334.57 | 70.49 |
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 601299 | 中国北车 | 8,371,979 | 61,366,606.07 | 2.32 |
2 | 601766 | 中国南车 | 8,201,037 | 54,536,896.05 | 2.06 |
3 | 601390 | 中国中铁 | 5,794,639 | 53,890,142.70 | 2.04 |
4 | 600122 | 宏图高科 | 7,450,699 | 53,421,511.83 | 2.02 |
5 | 601186 | 中国铁建 | 3,480,157 | 53,107,195.82 | 2.01 |
6 | 600030 | 中信证券 | 1,548,686 | 52,500,455.40 | 1.99 |
7 | 000157 | 中联重科 | 7,206,567 | 50,878,363.02 | 1.92 |
8 | 601989 | 中国重工 | 5,356,374 | 49,332,204.54 | 1.87 |
9 | 600050 | 中国联通 | 9,924,292 | 49,125,245.40 | 1.86 |
10 | 600031 | 三一重工 | 4,919,758 | 49,099,184.84 | 1.86 |
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
(1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末无股指期货投资。
(2)本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未投资股指期货。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
(1)本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
(2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末无国债期货投资。
(3)本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
11、投资组合报告附注
(1)本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
(2)基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
(3)其他资产构成
序号 | 名称 | 金额(元) |
1 | 存出保证金 | 724,604.82 |
2 | 应收证券清算款 | 18,520,770.25 |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 147,564.63 |
5 | 应收申购款 | 7,017,439.70 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 26,410,379.40 |
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 流通受限情况说明 |
1 | 601299 | 中国北车 | 61,366,606.07 | 2.32 | 重大事项停牌 |
2 | 601766 | 中国南车 | 54,536,896.05 | 2.06 | 重大事项停牌 |
(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十三、基金的业绩
本基金成立以来的业绩如下:
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
2007年1月5日(转型后新基金合同生效日)至2007年12月31日 | 130.59% | 2.05% | 88.13% | 1.50% | 42.46% | 0.55% |
2008年度 | -50.01% | 2.01% | -47.51% | 1.97% | -2.50% | 0.04% |
2009年度 | 57.15% | 1.57% | 57.73% | 1.33% | -0.58% | 0.24% |
2010年度 | 0.47% | 1.20% | -6.69% | 1.03% | 7.16% | 0.17% |
2011年度 | -24.81% | 1.05% | -15.53% | 0.84% | -9.28% | 0.21% |
2012年度 | -2.90% | 0.91% | 6.54% | 0.83% | -9.44% | 0.08% |
2013年度 | 10.48% | 1.20% | -3.61% | 0.91% | 14.09% | 0.29% |
2014年度 | 46.35% | 1.08% | 33.55% | 0.79% | 12.80% | 0.29% |
2007年1月5日(转型后新基金合同生效日)至2014年12月31日 | 114.86% | 1.46% | 68.35% | 1.23% | 46.51% | 0.23% |
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
十四、基金费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、因基金的证券交易或结算而产生的费用(包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等);
4、基金合同生效以后的信息披露费用;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金合同生效以后的会计师费和律师费;
7、基金的资金汇划费用;
8、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.50%年费率计提。
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。计算方法如下:
H=E×1.50%/当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付,由基金托管人复核后于次月首日起10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
2、基金托管人的基金托管费
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.25%/当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付,由基金托管人复核后于次月首日起10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。
3、本条第(一)款第3至第8项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,列入当期基金费用。
(三)与基金销售有关的费用
本基金的申购费、赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明书“第十部分:基金份额的申购和赎回”中的相关规定。不同基金间转换的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告。基金申购、赎回费和基金转换费由基金投资者承担,不列入基金财产。
(四)不列入基金费用的项目
本条第(一)款约定以外的其他费用,以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失等不列入基金费用。
(五)基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种指定报刊和网站上刊登公告。
(六)税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规的规定履行纳税义务。
十五、 对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理方法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,对本基金招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:
(一) 在“重要提示”中,明确了更新的招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。
(二) 在“三、基金管理人”中,更新了基金管理人的相关情况。
(三) 在“四、基金托管人”中,更新了基金托管人的相关情况。
(四) 在“五、相关服务机构”中,更新了相关服务机构的相关信息。
(五) 在“十三、基金的投资”中,更新了基金投资组合报告。
(六) 在“十四、基金的业绩”中,更新了基金业绩表现数据。
(七) 在“二十七、其他应披露事项”中,更新了本次招募说明书更新期间所涉及的相关信息披露。
十六、 签署日期
本招募说明书(更新)于2015年1月29日签署。
长盛基金管理有限公司
2015年2月4日