（上接B52版）

公司网址：http://licaike.hexun.com/

(66)上海长量基金销售投资有限公司

代销机构：上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

法定代表人：张跃伟

联系人：敖玲

电话：021-58788678-8201

传真：021—58787698

客服电话：400-089-1289

公司网站： www.erichfund.com

3.基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同等的规定，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时履行公告义务。

（二）注册登记机构：东吴基金管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区源深路279号（200135）

办公地址：上海市浦东新区源深路279号（200135）

法定代表人：任少华

联系人：钱巍

电话：021-50509888

传真：021-50509884

客户服务电话：4008210588

网站： www.scfund.com.cn

（三）律师事务所和经办律师

名称：北京市君泽君律师事务所

住所：北京市西城区金融大街9号金融街中心南楼六层

办公地址：北京市西城区金融大街9号金融街中心南楼六层

负责人：陶修明

电话：010-66523388

传真：010-66523399

经办律师：王勇、余红征

（四）会计师事务所和经办注册会计师

名称：江苏天衡会计师事务所有限公司

注册地址：南京市正洪街18号东宇大厦8楼

办公地址：南京市正洪街18号东宇大厦8楼

法定代表人：余瑞玉

经办注册会计师：谈建忠 魏娜

电话：025-84711188

传真：025-84716883

四、基金的名称

本基金名称：东吴新创业股票型证券投资基金

五、基金的类型

本基金类型：股票型基金

六、基金的投资目标

本基金为股票型基金，主要投资于市场中的创业型股票，包括创业板股票、中小板股票和主板中的中小盘股票。通过精选具有合理价值的高成长创业型股票，追求超越市场的收益。

七、基金的投资方向

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、以及法律法规或经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金为股票型基金，投资组合中股票类资产投资比例为基金资产的60%-95%，其中，投资于创业型股票的比例不低于股票资产的80%，固定收益类资产投资比例为基金资产的0-35%，现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金投资的创业型股票包括创业板股票、中小板股票和主板中的中小盘股票。本基金投资于权证、以及其它金融工具投资比例遵从法律法规及监管机构的规定。

对于中国证监会允许投资的其他金融工具，将依据有关法律法规进行投资管理。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

八、基金的投资策略

本基金依托行业研究和金融工程团队，采用“自上而下”资产配置和“自下而上”精选个股相结合的投资策略。本基金通过对宏观经济和市场走势进行研判，结合考虑相关类别资产的收益风险特征，动态的调整股票、债券、现金等大类资产的配置。运用本公司自行开发的东吴GARP策略选股模型，精选具有成长优势与估值优势的创业型上市公司股票。

本基金的投资策略主要体现在资产配置策略、选股策略、债券投资策略、权证投资策略等几方面。

1.资产配置策略

本基金采用定性与定量相结合的方法进行大类资产配置。定量方法本基金采用东吴资产配置BL模型为定性研究提供参考，本基金的投资研究团队将通过定性研究对定量研究的结果进行调整之后，形成最终的资产配置方案。

定性研究是根据对宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究，判断证券市场的发展趋势和风险收益水平；在各大类资产投资比例限制前提下，根据大类资产风险收益分析结果，并结合本基金风险收益目标，最终确定、调整基金资产中股票、债券和现金的配置比例。

2.选股策略

本基金主要投资于市场中的创业型股票，包括创业板股票、中小板股票和主板中的中小盘股票。通过精选具有合理价值的高成长创业型股票，分享优质股票带来的高成长与高收益，追求超越市场的收益。

本基金采用了GARP（Growth at a Reasonable Price）的策略进行选股，所谓GARP策略，就是合理价格基础上的成长策略，其目标是寻找具有持续增长潜力但价格合理或低估的股票，核心思想是以相对较低的价格买入成长性较高的公司股票。这种策略不再简单的将股票划分为成长型或价值型股票，而是重视了成长潜力和市场价格的合理性，强调投资标的具备高速成长的优势，同时规避投资标的估值过高的风险。这种策略很好的将价值和成长融合在了一起，吸收了传统的价值型和成长型识别标准中的科学合理的成分，剔除了传统的价值型和成长型识别标准中的非科学合理的成分，并补充了新的更加科学合理的识别成分和方法，以挖掘具有合理价格的成长型股票的投资机会，在追求高成长高收益的同时有效的控制了风险。

（1）本基金创业型股票池的构建

本基金投资于创业型股票的比例不低于股票资产的80%。本基金使用自主开发的东吴GARP策略选股模型专门用于构建创业型股票池，该模型分为三个模块，分别为市值筛选模块、成长模块和价值模块。

1）市值筛选

本基金至少有80%的股票资产投资于创业型股票，包括创业板股票、中小板股票和主板中的中小盘股票。因此，在构建创业型股票池的时候，将首先剔除总市值最大的三分之一的股票。本基金对大中小盘股票的划分标准是：将国内A股市场所有股票按照总市值进行排序，总市值最大的三分之一的股票为大盘股，总市值处于中间三分之一的股票为中盘股，总市值最小的三分之一的股票为小盘股。

2）成长模块

该模块的目标是量化股票的成长性，并计算衡量股票成长性的标准化得分。模块分为三个部分，分别是确定描述成长性的定量指标、确定各指标的权重和计算股票成长性分值。

①确定描述成长性的定量指标

本基金通过定性和定量相结合的方法来确定描述成长性的指标，定性的方法主要是研究国内外主要投资机构选择的成长性定量指标，结合国内的实际情况进行归纳总结，在此基础上，运用单因素分析，对各因素在国内市场的效果进行定量分析，确定最有效的指标。以下七个指标是本基金选取的衡量上市公司成长性的指标。

表5-1：成长模块衡量成长性定量指标

■

②确定各指标分配权重

本基金使用遗传算法对过去12个月的历史数据进行分析，以筛选出上述各个指标对应的最优权重，即■。由于市场变化很快，在不同的市场环境下各指标的权重效果不断发生变化，因此本基金取滚动三年权重的加权平均值作为各指标的最终权重，给予N-3年结果以20%的权重，N-2年结果以30%的权重，N-1年结果以50%的权重。

③计算股票的成长性得分

将各项指标分别乘以权重并相加汇总，计算成长性指标综合得分（GI）即GI=■。将计算出的成长性指标综合得分(GI)按从大到小的顺序进行排列，选择前N%的股票进入价值模块筛选，其余股票剔除。

3）价值模块

该模块目标是使用量化得分衡量股票的价值性。对于进入本模块的股票，通过确定描述价值性的定量指标、确定各指标的权重和计算股票价值性分值三个部分，对股票进行筛选，形成本基金创业型股票池。

1）确定描述价值性的定量指标

本基金通过定性和定量相结合的方法来确定描述价值性的指标，最终选取以下五个指标作为本基金选取的衡量上市公司价值的指标。

表5-2：价值模块衡量股票价值定量指标

■

2）确定各指标分配权重

本基金使用遗传算法对过去12个月的历史数据进行分析，以筛选出上述各个指标对应的最优权重，即■。由于市场变化很快，在不同的市场环境下各指标的作用不断发生变化，因此本基金取滚动三年权重的加权平均值作为各指标的最终权重，给予N-3年结果以20%的权重，N-2年结果以30%的权重，N-1年结果以50%的权重。

3）计算股票的价值性指标综合得分

将各项指标分别乘以权重并相加汇总，计算价值性指标综合得分（VI）即VI=■。将计算出的价值性指标综合得分(VI)按从小到大的顺序进行排列，选择前M%的股票进入创业型股票池，其余股票剔除。这里的M%和成长模块的N%两个比例根据上市公司的数量以及股票池所需股票数量来确定。

4）本基金针对创业板市场和主板、中小企业板市场企业的不同，分别设计了“东吴基金创业板上市公司评价体系”和“东吴基金主板/中小板中小盘上市公司评价体系”。在利用东吴GARP选股模型得到创业型股票池之后，本基金根据这两个评价体系分别计算备选上市公司中创业板和主板/中小板股票的综合评价分值，评价中小企业的投资价值，精选出竞争优势综合分值排名前50%的中小企业股票作为基金核心股票池。

①东吴基金创业板上市公司评价体系

“东吴基金创业板上市公司评价体系”是在“东吴基金（主板/中小板）中小企业竞争优势评价体系”的基础之上，结合创业板上市公司规模小、技术密集、多属于新兴行业等特点，对战略管理优势、技术优势、市场优势、管理运营优势的评价标准进行了全面改进，重点突出管理层的创业精神和素质、企业技术优势和所处行业发展前景在创业板上市公司发展过程中发挥的关键作用。东吴基金创业板上市公司评价体系具体包括以下四方面内容：人力资源与战略管理优势、技术创新优势、行业与市场地位的领先度、盈利能力的质与量优势。评分准则为：

a.四大优势评分主要依据各大竞争优势具体内容进行。

b.评分采用四分法：很好（21~25）；较好（14~20）；一般（7~13）；较差（0~6）。

c.根据行业分析师评分结果，统计计算出上市公司竞争优势综合评分值=人力资源与战略管理优势+技术创新优势+行业与市场地位的领先度+盈利能力的质与量优势，作为创业板上市公司竞争优势的评价。

②东吴基金主板/中小板中小盘上市公司评价体系

“东吴基金主板/中小板中小盘上市公司评价体系”是根据波特五力分析模型（五力指供应商的讨价还价能力、购买者的讨价还价能力、潜在竞争者进入市场的能力、替代品的替代能力以及行业内竞争者现在的竞争能力）、价值链分析内容以及企业能力理论和企业资源理论等构建的，结合中小企业的特点，重点对中小企业的技术优势、市场优势的评价标准进行改进。“东吴基金主板/中小板中小盘上市公司评价体系”具体包括以下五方面内容：战略管理优势、技术优势、市场优势、管理运营优势、资源及其它附加优势。每个方面又有细分指标，评分准则为：

a.五大优势评分主要依据各大竞争优势具体内容进行。

b.战略管理优势、技术优势、市场优势、以及管理运营优势四大优势评分采用四分法：很好（21~25）；较好（14~20）；一般（7~13）；较差（0~6）。考虑附加优势对企业竞争优势有正有负影响，评分采用三分法：很好（6~10）；较好（1~5）；差（-10~0）。

c.根据行业分析师评分结果，统计计算出上市公司竞争优势综合评分值=战略管理优势+技术优势+市场优势+管理运营优势+附加优势，作为上市公司竞争优势的评价。

（2）本基金非创业型股票池的构建

本基金投资于非创业型股票的比例不高于股票资产的20%。对于这类股票的投资，将在已有的东吴双动力基金股票池的基础上，剔除属于“创业型股票池”的股票以及禁入股票，由此构建“非创业型股票池”。

3.债券投资策略

本基金将根据利率变化的大周期、市场运行的小周期和中国债券市场的扩张特征，制定相应的债券投资策略，以获取利息收益为主、资本利得为辅。

（1）积极的流动性管理。本基金会紧密关注央行对于流动性的调节以及市场的资金松紧，本基金的申购/赎回现金流情况、季节性资金流动、日历效应等，建立组合流动性管理框架，实现对基金资产的结构化管理，以确保基金资产的整体变现能力。

（2）基于收益率预期的期限配置和类别配置。在预期基准利率下降时，适当增加组合久期，以较多地获得债券价格上升带来的收益，同时获得比较高的利息收入；在预期基准利率上升时，缩短组合久期，以规避债券价格下降的风险。

（3）基于收益率曲线变形的调整策略。在确定组合久期的情况下，预期收益曲线的变形调整债券组合的基本配置。当我们预期收益率曲线变陡时，我们将可能采用子弹策略；而当预期收益率曲线变平时，我们将可能采用杠铃策略，总体而言，就是在仔细评估收益曲线变形情况下，分别在子弹组合、梯式组合和杠铃组合中弹性选择。

（4）基于相对利差分析调整信用产品配置。观察金融债/国债，短期融资券/央票的相对利差调整组合的信用产品，在稳定的信用产品风险情况下，可在利差扩大时，适当增加信用产品比重；在利差缩小时，适当减持信用产品。

4.权证投资策略

本基金权证投资将以价值分析为基础，在采用数量化模型分析其合理定价的基础上，把握市场的短期波动，进行积极操作，追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。具体投资方法如下：

（1）考量标的股票合理价值、标的股票价格、行权价格、行权时间、行权方式、股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素，估计权证合理价值。

（2）根据权证合理价值与其市场价格间的差幅以及权证合理价值对定价参数的敏感性，结合标的股票合理价值考量，决策买入、持有或沽出权证。

九、业绩比较基准

基金业绩比较基准=（中信标普200指数×50%+中信标普小盘指数×50%）×75%+中信标普全债指数×25%

十、风险收益特征

本基金是一只进行主动投资的股票型基金，其预期风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金，在证券投资基金中属于预期风险较高、预期收益较高的基金产品。本基金力争通过资产配置、精选个股等投资策略的实施和积极的风险管理而追求较高收益。

十一、基金投资组合报告

东吴新创业股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金的托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2014年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2014年9月30日（未经审计）。

1、报告期末基金资产组合情况：

■

2、报告期末按行业分类的股票投资组合：

■

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细：

■

4、报告期末按券种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。

11、投资组合报告附注

（1）本报告期内，本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

（2）基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

（3）期末其他资产构成

■

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

■

（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十、基金的业绩

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

（1）东吴新创业基金历史时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较

■

注：比较基准=（中信标普200指数×50%+中信标普小盘指数×50%）×75%+中信标普全债指数×25%，数据截止到报告期末

（2）自基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩基准收益率的比较图

（2010年06月29日至2014年9月30日）

■

注：东吴新创业基金于2010年6月29日成立。

十三、基金转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。

1.基金转换业务的适用范围

本基金已开通与本基金管理人旗下基金：东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金（基金代码：580001）、东吴价值成长双动力股票型证券投资基金前端收费（基金代码：580002）、东吴行业轮动股票型证券投资基金（基金代码：580003）、东吴优信稳健债券型证券投资基金A（基金代码：582001）、东吴优信稳健债券型证券投资基金C（基金代码：582201）、东吴进取策略灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：580005）、东吴新经济股票型证券投资基金（基金代码：580006）、东吴货币市场证券投资基金A（基金代码：583001）和东吴货币市场证券投资基金B（基金代码：583101）、东吴中证新兴产业指数证券投资基金（基金代码：585001）、东吴新产业精选股票型证券投资基金（基金代码：580008）、东吴保本混合型证券投资基金（基金代码：582003）、东吴增利债券型证券投资基金A类（基金代码：582002）、东吴增利债券型证券投资基金C类（基金代码：582202）、东吴内需增长混合型证券投资基金（基金代码：580009）的基金转换业务。

基金管理人今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用于基金转换业务，并将另行公告。

2．开通转换的销售机构

投资者可通过基金管理人的直销渠道和以下代销机构办理以上基金的基金转换业务：

中国农业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司、平安银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、烟台银行股份有限公司、东吴证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、国联证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、金元证券股份有限公司、东方证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、中航证券有限公司、财富证券有限责任公司、中信证券（山东）有限责任公司、光大证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、恒泰证券股份有限公司、南京证券有限责任公司、东海证券有限责任公司、爱建证券有限责任公司、天相投资顾问有限公司、华宝证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、华安证券有限责任公司、上海证券有限责任公司、广州证券有限责任公司、厦门证券有限公司、中信证券股份有限公司、天源证券经纪有限公司、财富里昂证券有限责任公司、中信证券（浙江）有限责任公司、深圳众禄基金销售有限公司、华鑫证券有限责任公司、国海证券股份有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、上海天天基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、万联证券有限责任公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司。

根据业务需要，本基金管理人还将会选择其他销售机构开办此业务并将按有关规定予以公告。

十四、费用概览

（一）基金运作相关费用

1、管理费；

基金管理费以基金资产净值的1.5%年费率计提。

在通常情况下，基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5％年费率计提。

计算方法如下：

H＝E×年管理费率÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给本基金管理人。

若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

2、托管费；

基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。

在通常情况下，基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25% 年费率计提。

计算方法如下：

H＝E×年托管费率÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金资产中一次性支付给本基金托管人。

若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

3、基金合同生效后的信息披露费用；

4、基金合同生效后的会计师费和律师费；

5、基金份额持有人大会费用。

6、基金的证券交易费用；

7、银行手续费、服务费；

8、基金分红手续费。

9、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

上述第3 项至第9 项费用由本基金管理人向基金托管人发出划款指令后，基金托管人按费用实际支出金额从基金财产中支付，列入当期基金费用。

（二）基金销售相关费用

1、本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。赎回费用由基金赎回人承担。

2、申购费率按申购金额递减。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下：

■

3、赎回费随基金持有时间的增加而递减，费率如下：

■

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。其中，须依法扣除所收取赎回费总额的25%归入基金资产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

4.基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前2个工作日在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。

（三）基金税收

1、本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

2、根据财政部、国家税务总局的财税字[1998]55号文、财税字 [2001]61号文《关于证券投资基金税收问题的通知》及财税字[2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》及其他相关税务法规，对基金主要税项规定如下：

1)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。

2)基金买卖股票、债券的差价收入，暂免征收营业税。

3)基金从证券市场中取得的收入包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

4)基金买卖股票按卖出金额的0.1%缴纳证券交易（股票）印花税。

3、国家法律、法规有新规定的，从其规定。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,本基金管理人对本基金原招募说明书进行了更新,并根据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下：

1、在“重要提示”中，更新了相关内容。

2、在“三、基金管理人”中，更新了相关内容。

3、在“四、基金托管人”中，更新了相关内容。

4、在“五、相关服务机构”中，增加了部分代销机构，更新了相关内容。

5、在“九、基金的投资”中，更新了基金投资组合报告的内容。更新了相关内容。

6、在“十、基金的业绩”中，更新了相关内容。

7、在“二十二、其他应披露事项”中，增加了其他披露事项：

(1)2014年07月01日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金在交通银行股份有限公司网上银行、手机银行延长基金申购费率优惠的公告》；

(2)2014年07月01日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告》；

(3)2014年07月18日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴新创业股票型证券投资基金2014年第2季度报告》；

(4)2014年08月12日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴新创业股票型证券投资基金招募说明书更新及摘要》；

(5)2014年08月28日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴新创业股票型证券投资基金2014 年半年度报告及摘要》；

(6)2014年09月17日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于股权变更的公告》：

(7)2014年10月27日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴新创业股票型证券投资基金2014年第3季度报告》；

(8)2014年11月12日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金新增苏州银行股份有限公司为代销机构并推出定期定额业务及转换业务的公告》；

(9)2014年11月12日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金参加苏州银行股份有限公司网上交易申购费率及定投申购费率优惠的公告》；

(10)2014年11月19日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加数米基金网费率优惠活动的公告》；

(11)2014年11月24日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴新创业股票型证券投资基金基金经理变更公告》；

(12)2014年12月15日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告》；

十五、签署日期

本基金更新招募说明书于2015年2月11日签署。

东吴基金管理有限公司

二零一五年二月十一日

EG	净利润增长率
REG	预期净利润增长率
RG	营业收入增长
ROE	净资产收益率
EROE	预期净资产收益率
ROA	资产收益率
NAV	净资产增长率

PE	市盈率
PB	市净率
PS	市销率
PCF	市现率
EV/EBITDA	企业价值倍数

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	43,102,312.31	78.44
	其中：股票	43,102,312.31	78.44
2	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	11,734,541.73	21.35
7	其他资产	114,641.61	0.21
8	合计	54,951,495.65	100.00

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	1,245,000.00	2.30
B	采矿业	-	-
C	制造业	34,837,612.31	64.47
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	2,763,500.00	5.11
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	4,256,200.00	7.88
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	43,102,312.31	79.77

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	300303	聚飞光电	169,007	3,435,912.31	6.36
2	002185	华天科技	180,000	2,368,800.00	4.38
3	600261	阳光照明	220,000	2,351,800.00	4.35
4	600703	三安光电	150,000	2,316,000.00	4.29
5	300183	东软载波	40,000	2,165,200.00	4.01
6	002063	远光软件	100,000	2,091,000.00	3.87
7	601965	中国汽研	150,000	2,085,000.00	3.86
8	002309	中利科技	90,000	2,042,100.00	3.78
9	600196	复星医药	100,000	1,904,000.00	3.52
10	300306	远方光电	60,000	1,887,000.00	3.49

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	74,871.74
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	2,278.46
5	应收申购款	37,491.41
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	114,641.61

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例（%）	流通受限情况说明
1	300183	东软载波	2,165,200.00	4.01	重大事项停牌

时间	净值增长率 ①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
2010.06.29-2010.12.31	14.03%	1.23%	17.31%	1.31%	-3.28%	-0.08%
2011.01.01-2011.12.31	-22.87%	1.09%	-24.39%	1.10%	1.51%	-0.01%
2012.01.01-2012.12.31	3.24%	1.18%	2.40%	1.11%	0.84%	0.07%
2013.01.01-2013.12.31	14.53%	1.48%	5.66%	1.04%	8.87%	0.44%
2014.01.01-2014.09.30	8.93%	1.19%	16.74%	0.84%	－7.81%	0.35%
2010.06.29-2014.09.30	13.29%	1.24%	9.35%	1.08%	3.94%	0.16%

申购金额（含申购费）	申购费率
100万元以下	1.5%
100万元以上（含）-200万元以下	1.2%
200万元以上（含）-500万元以下	0.8%
500万元以上（含）	1000元/笔

持有时间	赎回费率
1 年以内（含1年）	0.5%
1 年-2年（含2年）	0.25%
2 年以上	0