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    国泰深证TMT50指数分级证券投资基金基金合同摘要
    2015-02-25       来源:上海证券报      

      (上接17版)

      议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、终止TMT50A份额与TMT50B份额的运作、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。

      基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。

      基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

      (2)议事程序

      1)现场开会

      在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

      会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和联系方式等事项。

      2)通讯开会

      在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。

      7、表决

      国泰TMT50份额、TMT50A份额和TMT50B份额的基金份额持有人持有的每一份基金份额在其份额类别内拥有同等的投票权。

      基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:

      (1)一般决议,一般决议须经参加大会的国泰TMT50份额、TMT50A份额和TMT50B份额的基金份额持有人或其代理人所持国泰TMT50份额、TMT50A份额和TMT50B份额各自类别内的表决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

      (2)特别决议,特别决议应当经参加大会的国泰TMT50份额、TMT50A份额和TMT50B份额的基金份额持有人或其代理人所持国泰TMT50份额、TMT50A份额和TMT50B份额各自类别内的表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止TMT50A份额和TMT50B份额的运作、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。

      基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

      采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通知中规定的确认投资人身份文件的表决视为有效出席的投资人,表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

      基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。

      8、计票

      (1)现场开会

      1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。

      2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。

      3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。

      4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影响计票的效力。

      (2)通讯开会

      在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。

      9、生效与公告

      基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。

      基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

      基金份额持有人大会决议自生效之日起2个工作日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。

      基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。

      10、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等的规定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。

      三、基金收益分配原则、执行方式

      1、基金利润的构成

      基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

      2、基金可供分配利润

      基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

      3、基金收益分配原则

      本基金分级份额存续期间暂不进行收益分配。

      在本基金国泰TMT50份额、TMT50A份额、TMT50B份额的运作期间内,基金管理人可根据实际情况,在履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,并相应修改TMT50A份额、TMT50B份额基金份额净值的计算公式等,且此项修改无需召开基金份额持有人大会。

      经基金份额持有人大会决议通过,并报中国证监会备案后,如果终止TMT50A份额、TMT50B份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配原则。具体见基金管理人届时发布的相关公告。

      四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例

      (一)基金费用的种类

      1、基金管理人的管理费;

      2、基金托管人的托管费;

      3、标的指数使用许可费;

      4、基金上市费及年费;

      5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

      6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;

      7、基金份额持有人大会费用;

      8、基金的证券/期货交易费用;

      9、基金的银行汇划费用;

      10、基金证券/期货账户的开户费用、银行账户维护费用;

      11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

      (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

      1、基金管理人的管理费

      本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。管理费的计算方法如下:

      H=E×1.0%÷当年天数

      H为每日应计提的基金管理费

      E为前一日的基金资产净值

      基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

      2、基金托管人的托管费

      本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

      H=E×0.2%÷当年天数

      H为每日应计提的基金托管费

      E为前一日的基金资产净值

      基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

      3、标的指数使用许可费

      本基金的标的指数使用许可费按前一日基金资产净值的0.02%的年费率计提,且收取下限为每季度人民币5万元(基金合同生效日所在季度除外)。计算方法如下:

      H= E×0.02%÷当年天数

      H为每日应计提的标的指数使用许可费

      E为前一日的基金资产净值

      标的指数使用许可费每日计算,逐日累计,按季支付。标的指数使用许可费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令,经基金托管人复核后从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

      基金管理人可根据指数使用许可协议,对上述计提标准和计提方式进行合理变更,此项变更无需召开基金份额持有人大会,基金管理人将在更新招募说明书或其他公告中披露基金最新适用的计提标准和计提方法。

      上述“(一)基金费用的种类中第4-11项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

      (三)不列入基金费用的项目

      下列费用不列入基金费用:

      1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

      2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

      3、《基金合同》生效前的相关费用;

      4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

      (四)基金税收

      本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

      五、基金财产的投资方向和投资限制

      (一)投资目标

      本基金紧密跟踪标的指数,追求基金净值收益率与业绩比较基准之间的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

      (二)投资范围

      本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股、债券、债券回购、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

      本基金所持有的股票资产占基金资产的比例为90%-95%,其中标的指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于股票资产的90%,且不低于非现金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,权证投资不高于基金资产净值的3%。

      如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

      (三)投资限制

      1、组合限制

      基金的投资组合应遵循以下限制:

      (1)本基金所持有的股票资产占基金资产的比例为90%-95%,其中标的指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于股票资产的90%,且不低于非现金资产的80%;

      (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;

      (3)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;

      (4)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;

      (5)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;

      (6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;

      (7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;

      (8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;

      (9)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;

      (10)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;

      (11)本基金参与股票发行申购,所申报的金额不超过本基金的总资产,所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

      (12)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%,在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不展期;

      (13)本基金参与股指期货交易依据下列标准建构组合:

      ①在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;

      ②在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;

      ③在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;

      ④基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;

      ⑤在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;

      (14)本基金资产总值不超过基金资产净值的140%;

      (15)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

      因证券/期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在相关证券可交易的10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。

      基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

      如果法律法规对上述投资比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。

      2、禁止行为

      为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

      (1)承销证券;

      (2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

      (3)从事承担无限责任的投资;

      (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;

      (5)向其基金管理人、基金托管人出资;

      (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

      (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

      基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

      法律、行政法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。

      六、基金资产净值的计算方法和公告方式

      1、基金资产总值

      基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

      2、基金资产净值

      基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

      3、基金资产净值公告、基金份额净值公告、基金份额累计净值公告

      《基金合同》生效后,在TMT50A份额和TMT50B份额开始上市交易或者国泰TMT50份额开始办理申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和国泰TMT50份额、TMT50A份额和TMT50B份额各自的基金份额净值。

      在TMT50A份额和TMT50B份额开始上市交易或者国泰TMT50份额开始办理国泰TMT50份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售机构以及其他媒介,披露开放日的国泰TMT50份额、TMT50A份额和TMT50B份额各自的基金份额净值和基金份额累计净值。

      基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和国泰TMT50份额、TMT50A份额和TMT50B份额各自的基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、国泰TMT50份额、TMT50A份额和TMT50B份额各自的基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。

      七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

      1、《基金合同》的变更

      (1)变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。

      (2)关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,并自决议生效后两日内在指定媒介公告。

      2、《基金合同》的终止事由

      有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:

      (1)基金份额持有人大会决定终止的;

      (2)基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的;

      (3)《基金合同》约定的其他情形;

      (4)相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

      3、基金财产的清算

      (1)基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

      (2)基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

      (3)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

      (4)基金财产清算程序:

      1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

      2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

      3)对基金财产进行估值和变现;

      4)制作清算报告;

      5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;

      6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

      7)对基金剩余财产进行分配。

      (5)基金财产清算的期限为6个月。

      4、清算费用

      清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

      5、基金财产清算剩余资产的分配

      依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,分别计算国泰TMT50份额、TMT50A份额和TMT50B份额各自的应计分配比例,并据此由国泰TMT50份额、TMT50A份额和TMT50B份额各自的基金份额持有人根据其持有的基金份额比例进行分配。

      6、基金财产清算的公告

      清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组公告。

      7、基金财产清算账册及文件的保存

      基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

      八、争议的处理

      各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,应经友好协商解决,但若未能以协商方式解决的,则任何一方有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为北京市,按照其时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力。

      争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。

      《基金合同》受中国法律管辖。

      九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

      《基金合同》可印制成册,供投资人在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。