2014年年度报告摘要

  2014年12月31日

  基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2015年3月28日

  §1 重要提示

  1.1 重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据2014年7月3日收到的中国证监会基金监管部《关于长盛上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人大会决议备案的回函》（基金部函［2014］663号），自2014年7月3日起《长盛上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》失效且《长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效。长盛上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金类别变更为混合型，其投资目标、理念、范围和策略调整，同时更名为“长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金”。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

  本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告。

  本报告期自2014年01月01日起至12月31日止。

  §2 基金简介

  2.1 基金基本情况

  ■

  2.2 基金产品说明

  ■

  2.3 基金管理人和基金托管人

  ■

  2.4 信息披露方式

  ■

  §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

  3.1 主要会计数据和财务指标

  金额单位：人民币元

  ■

  注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即12月31日。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注：根据《长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》，业绩比较基准自2014年7月3日起，由“上证市值百强指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%”变更为“50%×中证TMT产业主题指数收益率 + 50%×中证综合债指数收益率”；基金业绩比较基准收益率在变更前后期间分别根据相应的指标计算。

  本基金业绩比较基准：50%×中证TMT产业主题指数收益率 + 50%×中证综合债指数收益率。

  基准指数的构建考虑了三个原则：

  1、公允性。本基金为行业主题混合型基金，在综合比较目前市场上各主要行业指数的编制特点后，本基金选择以中证TMT产业主题指数作为股票投资的业绩比较基准。中证TMT产业主题指数由TMT产业中规模和流动性较好的100只公司股票组成，以反映A股上市公司中数字新媒体相关产业公司股票的走势。本基金主要投资于电子信息主题相关产业上市公司股票，从而中证TMT产业主题指数适合作为本基金的业绩比较基准。

  2、可比性。基金投资业绩受到资产配置比例限制的影响。本基金投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0%-95%，其余资产投资于股指期货、权证、债券、货币市场工具、资产支持证券等金融工具，其中投资于电子信息主题的股票和债券不低于非现金基金资产的80%。基准指数采用50%、50%的权数，是根据基金在正常市场状况下的资产配置比例来确定的，这样使业绩比较更具有合理性。

  3、再平衡。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照50%、50%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注：按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起三个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，建仓期结束时，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十四条（二）投资范围、（八）投资禁止行为与限制的有关约定。截止报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。

  3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注：本基金合同生效日为2013年5月10日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

  3.3 过去三年基金的利润分配情况

  注：本基金于2014年度及2013年5月10日（基金合同生效日）至2013年12月31日止会计期间未进行利润分配。

  §4 管理人报告

  4.1 基金管理人及基金经理情况

  4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

  本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称“公司”），成立于1999年3月26日，是国内最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币18900万元。公司注册地在深圳，总部设在北京，并在北京、上海、郑州、杭州、成都设有分公司，在香港、北京分别设有子公司。目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）占注册资本的41%，新加坡星展银行有限公司占注册资本的33%，安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的13%。公司获得首批全国社保基金、合格境内机构投资者和特定客户资产管理业务资格。截至2014年12月31日，基金管理人共管理三十七只开放式基金，并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外QFII基金和专户理财产品的投资顾问。

  4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

  ■

  注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；

  2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定；

  3、2014年7月3日长盛上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金联接基金正式更名为长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

  本报告期内，本基金执行严格复制上证市值百强指数策略，在调整成分股权重时买入中国银行（指数成份股）股票24500股。报告期内，基金管理人召开基金份额持有人大会，通过了本基金转型为混合型基金的事项，新基金合同中未限制买入托管行股票。

  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  4.3.1 公平交易制度和控制方法

  本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。具体如下：

  研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。

  投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。

  交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。

  投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。

  4.3.2 公平交易制度的执行情况

  公司对该基金过去4 个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，使用双边90%置信水平对1 日、3 日、5 日的交易片段进行T 检验，未发现违反公平交易及利益输送的行为。

  4.3.3 异常交易行为的专项说明

  本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  本基金为电子信息主题基金，投资目标主要是电子、信息、传媒以及收益于信息技术进步驱动业绩增长的相关行业公司，基本反映电子信息的行业市场主题投资收益和风险特征。

  2014年度整体市场呈现大小盘结构性走势，成长型股票包括消费类电子、汽车电子、军工电子、信息服务板块前三季度表现较好，在四季度表现较弱，由于本基金在第三季度期间完成向电子信息主题投资转型，所以本基金在2014年度净值增长表现弱于大盘。本基金在基金合同允许的主题投资范围内，最大程度投资并跟踪分享电子信息主题及相关股票市值增长的红利。在报告期内操作中，基金管理人严格遵守基金合同，按照主题投资所定义的范围内精选个股，并进行灵活配置主题板块，尽而实现电子信息主题投资的目标。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  截止报告期末（2014年12月31日），本基金份额净值为0.991元，本报告期份额净值增长率为6.33%，同期业绩比较基准增长率为2.71%。报告期内，本基金由原被动投资进行主动投资转型，需要变更投资股票风格池及投资目标，且期间有较大申购和赎回，基金管理人对基金持仓操作相对比较频繁，份额净值增长也受到一定影响。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  本基金管理人认为股票市场受益于经济短期回暖与政策利好预期，以及各项经济改革的具体实施驱动，预期2015年主题政策驱动的市场行情有望获得延续。特别是随着各项经济改革及政策的逐步推进，电子、信息及服务主题类股票预期有较大的上涨空间。

  本基金作为专注于投资电子、信息及服务的主题投资基金，基金管理人将继续秉承主题投资策略，积极应对市场及行业子板块的结构性业绩基本面变化、行业整体增长的趋势判断等因素对主题目标投资带来的影响，控制基金的结构性和个股的配置风险，以实现投资者获取电子信息主题投资收益目标，充分发挥投资市场的灵活配置功能，为各类投资者提供更多、更好的投资机会。

  4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。

  本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司总经理（担任估值小组组长）、公司副总经理和督察长（担任估值小组副组长）、权益投资部、风险管理部、研究部、监察稽核部、业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组，负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。

  基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

  参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

  本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

  4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十九条中对基金利润分配原则的约定，本报告期内未实施利润分配。

  本基金截至2014年12月31日，期末可供分配利润为-530,261.87元，未分配利润已实现部分为84,718.74元，未分配利润未实现部分为-614,980.61元。

  4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

  本基金自2014年8月8日至2014年10月22日期间出现连续20个工作日基金资产净值低于5000万元的情形。

  §5 托管人报告

  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

  5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

  §6 审计报告

  普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师汪棣、沈兆杰于2015年3月23日对本基金2014年12月31日的资产负债表、2014年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注出具了普华永道中天审字(2015)第20205号无保留意见的审计报告。投资者欲查看审计报告全文，应阅读本年度报告正文。

  §7 年度财务报表

  7.1 资产负债表

  会计主体：长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金

  报告截止日： 2014年12月31日

  单位：人民币元

  ■

  注：1、报告截止日2014年12月31日，基金份额净值0.991元，基金份额总额60,172,675.44份。

  2、本财务报表的比较期间为2013年5月10日(基金合同生效日)至2013年12月31日。

  7.2 利润表

  会计主体：长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金

  本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日

  单位：人民币元

  ■

  7.3 所有者权益（基金净值）变动表

  会计主体：长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金

  本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日

  单位：人民币元

  ■

  报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

  ______周兵______ ______林培富______ ____龚珉____

  基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

  7.4 报表附注

  7.4.1 基金基本情况

  长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)是根据长盛上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“原基金”)基金份额持有人大会的决议由长盛上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金联接基金转型而来。原基金经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]第125号《关于核准上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》核准，由长盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》负责公开募集。原基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集308,394,736.32元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2013)第214号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《长盛上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于2013年5月10日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为308,496,450.30份基金份额，其中认购资金利息折合101,713.98元份基金份额。

  原基金基金份额持有人大会自2014 年5 月7 日起至2014 年6月6 日止以通讯方式召开，会议审议通过了《关于修改长盛上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同有关事项的议案》，经中国证监会备案后决议生效。根据原基金基金份额持有人大会决议，《长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》自2014 年7 月3 日生效，基金投资目标、范围和策略调整，

  同时“长盛上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金联接基金”更名为“长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金”。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金业绩比较基准为中证TMT 产业主题指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%。

  本财务报表由本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于2015年3月23日批准报出。

  7.4.2 会计报表的编制基础

  本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

  7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本基金2014年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

  7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

  7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

  7.4.5.1 会计政策变更的说明

  财政部于2014年颁布《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》和修订后的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》，要求除《企业会计准则第37号——金融工具列报》自2014年度财务报表起施行外，其他准则自2014年7月1日起施行。上述准则对本基金本报告期无重大影响。

  7.4.5.2 会计估计变更的说明

  本基金本报告期未发生会计估计变更。

  7.4.5.3 差错更正的说明

  本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

  7.4.6 税项

  根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

  (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。

  (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

  (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

  (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

  7.4.7 关联方关系

  ■

  7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

  7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

  注：本基金本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。

  7.4.8.2 关联方报酬

  7.4.8.2.1 基金管理费

  单位：人民币元

  ■

  注：原基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费，支付基金管理人长盛基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数，则取0)的0.50%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

  日管理人报酬＝(前一日基金资产净值–基金财产中目标ETF份额所对应的资产净值)×0.50% /当年天数。

  自2014年7月3日起，本基金支付基金管理人长盛基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

  日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50% /当年天数。

  7.4.8.2.2 基金托管费

  单位：人民币元

  ■

  注：原基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费，支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数，则取0)的0.10%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

  日托管费＝(前一日基金资产净值–基金财产中目标ETF份额所对应的资产净值)×0.10% /当年天数。

  自2014年7月3日起，本基金支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付，其计算公式为：

  日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。

  7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

  注：本基金本期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

  7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

  7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  注：本基金基金管理人于本期及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。

  7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  注：除基金管理人之外的其他关联方于本期末及上年末未投资本基金。

  7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位：人民币元

  ■

  注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

  7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  注：本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

  7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

  于本报告期末，本基金未持有目标ETF基金份额(2013年：原基金持有22,000,000.00份目标ETF基金份额，占其总份额的比例为38.45%)。

  7.4.9 期末（ 2014年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

  7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

  注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

  7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  金额单位：人民币元

  ■

  注：本基金截至2014年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

  7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

  本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。

  7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

  本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。

  7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

  (1)公允价值

  (a)金融工具公允价值计量的方法

  公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

  第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

  第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

  第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

  (b)持续的以公允价值计量的金融工具

  (i)各层次金融工具公允价值

  于2014年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为49,071,607.28元，属于第二层次的余额为5,085,766.50元，无属于第三层次的余额(2013年12月31日，第一层次的余额为37,420,212.00元，第二层次的余额为499,182.00元，无属于第三层次的余额)。

  (ii)公允价值所属层次间的重大变动

  对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

  (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

  无。

  (c)非持续的以公允价值计量的金融工具

  于2014年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2013年12月31日：同)。

  (d)不以公允价值计量的金融工具

  不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

  (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

  §8 投资组合报告

  8.1 期末基金资产组合情况

  金额单位：人民币元

  ■

  8.2 期末按行业分类的股票投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于http://www.csfunds.com.cn网站的年度报告正文。

  8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

  8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位：人民币元

  ■

  ■

  ■

  8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位：人民币元

  ■

  ■

  ■

  8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  单位：人民币元

  ■

  注：本项中8.4.1、8.4.2、8.4.3表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

  8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

  注：本基金本报告期末未持有债券。

  8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  注：本基金本报告期末未持有债券。

  8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  注：本基金本报告期末未持资产支持证券。

  8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  注：本基金本报告期末未持有贵金属。

  8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  注：本基金本报告期末未持有权证。

  8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

  注：本基金本报告期末未持有基金。

  8.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  8.11.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  注：本基金本报告期末无股指期货投资。

  8.11.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金本报告期内未投资股指期货。

  8.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  8.12.1 本期国债期货投资政策

  本基金本报告期内未投资国债期货。

  8.12.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  注：本基金本报告期末无国债期货投资。

  8.12.3 本期国债期货投资评价

  本基金本报告期内未投资国债期货。

  8.13 投资组合报告附注

  8.13.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  8.13.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

  8.13.3 期末其他各项资产构成

  单位：人民币元

  ■

  8.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  注：本基金本报告期末未持有可转换债券。

  8.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  金额单位：人民币元

  ■

  8.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §9 基金份额持有人信息

  9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位：份

  ■

  9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

  ■

  9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

  ■

  §10 开放式基金份额变动

  单位：份

  ■

  §11 重大事件揭示

  11.1 基金份额持有人大会决议

  2014年5月7日至2014年6月6日，长盛上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金联接基金以通讯方式召开基金份额持有人大会，大会表决通过了《关于修改长盛上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同有关事项的议案》，同意长盛上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金联接基金变更基金名称、基金类别、投资目标、范围、理念和策略，允许基金管理人按照相关法律法规及中国证监会的有关规定对基金合同进行修订。基金管理人已就上述基金份额持有人大会决议事项报中国证监会备案，并于2014年7月3日收到中国证监会基金监管部《关于长盛上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人大会决议备案的回函》（基金部函［2014］663号）。自完成备案手续之日（即2014年7月3日）起，该持有人大会决议生效，即《长盛上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》失效且《长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效。长盛上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金类别变更为混合型，其投资目标、理念、范围和策略调整，同时更名为“长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金”。

  11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  11.2.1 本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况

  本基金管理人于2014年4月16日发布公告，经公司第五届董事会第五十七次会议以及第六届董事会第一次会议审议通过, 并报中国证监会审核批准，由高新先生担任公司董事长，凤良志先生因年龄原因不再担任公司董事长职务。根据公司章程相关规定,“董事长为公司的法定代表人”。公司已于2014年4月14日完成相关工商登记变更手续。

  11.2.2 基金经理的变动情况

  报经中国证券投资基金业协会同意，自2014年9月9日起，翟彦垒同志兼任长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

  11.2.3 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况

  2014年2月14日中国银行股份有限公司公告，自2014年2月13日起，陈四清先生担任本行行长。

  报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

  11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  ■

  11.4 基金投资策略的改变

  根据长盛上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人大会决议，自2014年7月3日起，《长盛上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》失效且《长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效，长盛上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金联接基金的投资策略相应调整。

  调整后投资策略中，将“电子信息主题相关行业和公司”的含义界定为如下三类：1）电子信息相关行业和公司，包括电子计算机整机制造、计算机网络设备制造、电子计算机外部设备制造、电子计算机应用产品制造、家用视听设备、电子测量仪器（电子测量仪器制造、医疗电子仪器及设备制造、汽车用电子仪器制造和应用电子仪器制造等）、电子工业专用设备、电子元件、电子器件、电子信息机电产品、电子信息产品专用材料以及雷达等；2）通信设备和软件相关行业和公司，包括通信传输设备制造、通信交换设备制造、通信终端设备制造、移动通信设备制造、软件产品、系统集成制造和软件信息服务等；3）传媒相关行业和公司，包括平面媒体、广播电视、电影动画、互联网和整合营销等。此外，本基金管理人界定的电子信息主题公司，包括如下三类：一是公司主营业务从事与上述电子信息主题相关的业务；二是当前公司非主营业务提供的产品或服务隶属上述主题，且未来这些产品或服务可能成为其主要收入或利润来源的公司；三是直接或间接受益于信息技术进步所带来较高回报的公司，此类公司隶属行业包括但不限于金融、商业零售、旅游、食品饮料、家用电器、医疗卫生、高端装备和环保等，以及由于信息技术进步给消费者带来新的消费体验的相关行业和上市公司，例如虚拟网络消费和3G通信消费等。

  调整后的投资策略要点为：“大类资产配置方面，主要考虑宏观经济指标、微观经济指标、市场指标和政策因素，分析市场风险相对变化趋势，及时确定基金资产在股票、债券以及货币市场工具等类别资产间的分配比例，有效管理市场风险，提高基金收益率。股票投资方面，分为股票池初步构建、细分领域配置和个股精选三个方面。债券投资方面，采取稳健的投资管理方式，获得与风险相匹配的投资收益，以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。”

  调整后的投资策略详见2014年7月4日发布在基金管理人网站（www.csfunds.com.cn）上的《长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》。

  11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

  ■

  11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  ■

  11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

  11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位：人民币元

  ■

  11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  金额单位：人民币元

  ■

  注：1、本公司选择证券经营机构的标准

  （1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

  （2）资力雄厚，信誉良好。

  （3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。

  （4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。

  （5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。

  （6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。

  2、本公司租用券商交易单元的程序

  （1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；

  （2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；

  （3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究机构进行综合评价；

  （4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用；

  （5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；

  （6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。

  3、本基金租用证券公司深圳交易单元为共用交易单元。

  4、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：

  （1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：无。

  （2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：无。

  §12 影响投资者决策的其他重要信息

  ■

  长盛基金管理有限公司

  2015年3月28日