(上接169版)

  （２）客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目；

  （３）本基金于２０１４年１月１７日成立，无比较式的上年度可比期间。

  ７．４．８．２．２ 基金托管费

  单位：人民币元

  ■

  注：（１）本基金的托管费按前一日基金资产净值的０．２％的年费率计提。托管费的计算方法如下：

  Ｈ＝Ｅ×０．２％÷当年天数

  Ｈ为每日应计提的基金托管费

  Ｅ为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前５个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延；

  （２） 本基金于２０１４年１月１７日成立，无比较式的上年度可比期间。

  ７．４．８．２．３ 销售服务费

  单位：人民币元

  ■

  注：（１）本基金分级运作期内，纯债Ａ 的年销售服务费率为０．１５％，纯债Ｂ不收取销售服务费。

  纯债Ａ 的销售服务费按前一日纯债Ａ 资产净值的０．１５％ 年费率计提。销售服务费的计算方法如下：

  Ｈ＝Ｅ×０．１５％÷当年天数

  Ｈ 为纯债Ａ 每日应计提的销售服务费

  Ｅ 为纯债Ａ 前一日资产净值

  分级运作期届满，本基金转换为不分级的开放式债券型基金后，不再收取销售服务费；

  （２） 本基金于２０１４年１月１７日成立，无比较式的上年度可比期间。

  ７．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

  本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

  ７．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况

  ７．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  ７．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  份额单位：份

  ■

  注：（１） 财通证券股份有限公司（＂财通证券＂）于认购期内运用固有资金６５，０００，０００．００元认购本基金份额６５，０００，０００．００份，其中募集期间产生的利息为０元，纯债Ａ、纯债Ｂ均不收取认购费。

  （２） 本基金于２０１４年１月１７日成立，无比较式的上年度可比期间。

  ７．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位：人民币元

  ■

  注：（１）本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息；

  （２） 本基金于２０１４年１月１７日成立，无比较式的上年度可比期间。

  ７．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

  ７．４．８．７ 其他关联交易事项的说明

  本基金本报告期无其他关联交易事项的说明。

  ７．４．９ 期末（２０１４年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

  ７．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

  本基金本报告期末未持有因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

  ７．４．９．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  本基金本报告期末未持有临时停牌等流通受限股票。

  ７．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  ７．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

  本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。

  ７．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

  截至本报告期末２０１４年１２月３１日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币４０，０００，０００．００元，于２０１５年１月５日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和／或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

  ７．４．１０ 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

  １、公允价值

  １）不以公允价值计量的金融工具

  不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

  ２）以公允价值计量的金融工具

  （１）各层次金融工具公允价值

  于２０１４年１２月３１日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币８４，７３５，１９８．８０元，属于第二层次的余额为人民币７０，９０７，２７９．７０元，无属于第三层次的余额。

  （２）公允价值所属层次间的重大变动

  对于证券交易所上市的债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间不将相关债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关债券公允价值应属第二层次或第三层次。

  （３）第三层次公允价值余额和本期变动金额

  本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。

  ２、承诺事项

  截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

  ３、其他事项

  截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

  §８ 投资组合报告

  ８．１ 期末基金资产组合情况

  金额单位：人民币元

  ■

  ８．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合

  本基金本报告期末未持有股票。

  ８．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  本基金本报告期末未持有股票。

  ８．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

  ８．４．１ 累计买入金额超出期末基金资产净值２％或前２０名的股票明细

  本基金本报告期未买入股票。

  ８．４．２ 累计卖出金额超出期末基金资产净值２％或前２０名的股票明细

  本基金本报告期未卖出股票。

  ８．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  本基金本报告期未投资股票。

  ８．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  ８．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  ８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有资产支持证券明细，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。

  ８．８ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末投资贵金属。

  ８．９ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  ８．１０ 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  ８．１０．１ 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有股指期货合约。

  ８．１０．２ 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金不投资股指期货。

  ８．１１ 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  ８．１１．１ 本期国债期货投资政策

  本基金暂不投资国债期货。

  ８．１１．２ 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有国债期货合约。

  ８．１１．３ 本期国债期货投资评价

  本基金本报告期末未持有国债期货合约。

  ８．１２ 投资组合报告附注

  ８．１２．１ 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  ８．１２．２ 报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

  ８．１２．３ 期末其他各项资产构成

  单位：人民币元

  ■

  ８．１２．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  ８．１２．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  ８．１２．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §９ 基金份额持有人信息

  ９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位：份

  ■

  注：分级基金机构／个人投资者持有份额占总份额比例中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用期末基金份额总额，特此说明。

  ９．２ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

  ■

  注：（１）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为０；

  （２）本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为０。

  ９．３ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

  ■

  §１０ 开放式基金份额变动

  单位：份

  ■

  注：（１）总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额；

  （２）本基金分级运作期内，纯债Ａ自基金合同生效之日起每满３个月开放一次（纯债Ａ第八次开放时，只开放赎回，不开放申购），纯债Ｂ封闭运作，且不上市交易；

  （３）本报告期内，纯债Ａ的开放日为２０１４年４月１７日、２０１４年７月１７日、２０１４年１０月１７日。

  §１１ 重大事件揭示

  １１．１ 基金份额持有人大会决议

  本报告期内未召开基金份额持有人大会。

  １１．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  １、财通纯债分级债券型证券投资基金基金合同于２０１４年１月１７日正式生效，邵骏先生任该基金的基金经理；

  ２、财通可持续发展主题股票型证券投资基金原基金经理吴松凯先生、赵媛媛女士于２０１４年４月１４日离任，该基金由赵艰申先生继续管理；

  ３、财通价值动量混合型证券投资基金原基金经理吴松凯先生于２０１４年６月１０日离任，本基金由赵艰申先生接替管理；

  ４、基金管理人于２０１４年１１月２１日发布公告，增加金梓才先生财通价值动量混合型证券投资基金基金经理职务，与原基金经理赵艰申先生共同管理；

  ５、基金管理人于２０１４年１１月２５日发布公告，增加焦庆先生财通保本混合型发起式证券投资基金基金经理职务，与原基金经理邵骏先生共同管理；

  ６、本报告期内，因中国工商银行股份有限公司（以下简称“本行”）工作需要，周月秋同志不再担任本行资产托管部总经理。在新任资产托管部总经理李勇同志完成证券投资基金行业高级管理人员任职资格备案手续前，由副总经理王立波同志代为行使本行资产托管部总经理部分业务授权职责。

  １１．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

  １１．４ 基金投资策略的改变

  本报告期内本基金投资策略未发生改变。

  １１．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

  本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。报告期内应支付给会计师事务所的基金审计费用为五万元，目前该事务所已为本基金提供审计服务的年限为不满１年。

  １１．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。

  １１．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

  １１．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位：人民币元

  ■

  １１．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  金额单位：人民币元

  ■

  注：１、基金专用交易单元的选择标准如下：

  （１）经营行为稳健规范，内控制度健全的证券经营机构；

  （２）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

  （３）具有较强的全方位金融服务能力和水平，能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

  ２、基金专用交易单元的选择程序如下：

  （１）投资、研究部门与券商联系商讨合作意向，根据公司对券商交易单元的选择标准，确定选用交易单元的所属券商以及（主）交易单元，报投资总监与总经理审核批准；

  （２）集中交易部与券商商议交易单元租用协议，经相关业务部门确认后，报公司领导审批；

  （３）基金清算部负责对接托管行、各证券交易所、中登公司上海和深圳分公司办理交易单元手续及账户开户手续。

  财通基金管理有限公司

  二〇一五年三月二十八日