(上接171版)
７．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
７．４．１３ 金融工具风险及管理
７．４．１０ 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
１、公允价值
１）不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
２）以公允价值计量的金融工具
（１）各层次金融工具公允价值
于２０１４年１２月３１日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币３９，１８３，５６７．１７元，属于第二层次的余额为人民币５，１８５，８５０．００元，无属于第三层次的余额。
于２０１３年１２月３１日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币３４，５９７，７６８．６３元，属于第二层次的余额为人民币３，１８０，６００．００元，无属于第三层次的余额。
（２）公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。
（３）第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。
２、承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
３、其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§８ 投资组合报告
８．１ 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
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８．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
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８．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。
８．４ 报告期内股票投资组合的重大变动
８．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细
金额单位：人民币元
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注：＂买入金额＂按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
８．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细
金额单位：人民币元
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注：＂卖出金额＂按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
８．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
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注：本表＂买入股票成本（成交）总额＂，＂卖出股票收入（成交）总额＂均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
８．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
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８．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
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８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
８．８ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期内未投资贵金属。
８．９ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
８．１０ 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
８．１０．１ 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
８．１０．２ 本基金投资股指期货的投资政策
本基金暂不投资股指期货。
８．１１ 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
８．１１．１ 本期国债期货投资政策
本基金暂不投资国债期货。
８．１１．２ 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
８．１１．３ 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
８．１２ 投资组合报告附注
８．１２．１ 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
８．１２．２ 报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
８．１２．３ 期末其他各项资产构成
金额单位：人民币元
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８．１２．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
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８．１２．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
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注：本基金管理人自２０１４年１２月２９日起采用“指数收益法”对停牌股票皇氏集团（代码：００２３２９）进行估值，于２０１５年０１月３０日皇氏集团复牌且其交易体现活跃市场交易特征，并经与基金托管人协商后，恢复按市价估值方法对其进行估值。
８．１２．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§９ 基金份额持有人信息
９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
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９．２ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
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注：（１）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为０；
（２）本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为０。
９．３ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
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§１０ 开放式基金份额变动
单位：份
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注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§１１ 重大事件揭示
１１．１ 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
１１．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
１、财通纯债分级债券型证券投资基金基金合同于２０１４年１月１７日正式生效，邵骏先生任该基金的基金经理；
２、财通可持续发展主题股票型证券投资基金原基金经理吴松凯先生、赵媛媛女士于２０１４年４月１４日离任，该基金由赵艰申先生继续管理；
３、财通价值动量混合型证券投资基金原基金经理吴松凯先生于２０１４年６月１０日离任，本基金由赵艰申先生接替管理；
４、基金管理人于２０１４年１１月２１日发布公告，增加金梓才先生财通价值动量混合型证券投资基金基金经理职务，与原基金经理赵艰申先生共同管理；
５、基金管理人于２０１４年１１月２５日发布公告，增加焦庆先生财通保本混合型发起式证券投资基金基金经理职务，与原基金经理邵骏先生共同管理；
６、本报告期内，因中国工商银行股份有限公司（以下简称“本行”）工作需要，周月秋同志不再担任本行资产托管部总经理。在新任资产托管部总经理李勇同志完成证券投资基金行业高级管理人员任职资格备案手续前，由副总经理王立波同志代为行使本行资产托管部总经理部分业务授权职责。
１１．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
１１．４ 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
１１．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。报告期内应支付给会计师事务所的基金审计费用为五万元，目前该事务所已为本基金提供审计服务的年限为３年。
１１．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。
１１．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况
１１．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
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注：１、基金专用交易单元的选择标准如下：
（１）经营行为稳健规范，内控制度健全的证券经营机构；
（２）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
（３）具有较强的全方位金融服务能力和水平，能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
２、基金专用交易单元的选择程序如下：
（１）投资、研究部门与券商联系商讨合作意向，根据公司对券商交易单元的选择标准，确定选用交易单元的所属券商以及（主）交易单元，报投资总监与总经理审核批准；
（２）集中交易部与券商商议交易单元租用协议，经相关业务部门确认后，报公司领导审批；
（３）基金清算部负责对接托管行、各证券交易所、中登公司上海和深圳分公司办理交易单元手续及账户开户手续。
１１．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
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财通基金管理有限公司
二〇一五年三月二十八日