(上接300版)
8.1.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.1.12投资组合报告附注
8.1.12.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.1.12.2基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.1.12.3期末其他各项资产构成
单位:人民币元
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8.1.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.1.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.1.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
8.2裕隆证券投资基金
8.2.1期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
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8.2.2报告期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
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8.2.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
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注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于博时基金管理有限公司网站的年度报告正文。
8.2.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.2.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
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注:本项的“买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.2.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
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注:本项的“卖出金额”均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.2.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
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注:本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.2.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
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8.2.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
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8.2.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.2.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.2.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.2.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持仓股指期货。
8.2.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持仓国债期货。
8.2.12投资组合报告附注
8.2.12.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.2.12.2基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.2.12.3期末其他各项资产构成
单位:人民币元
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8.2.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.2.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
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8.2.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
9.1.1博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金
份额单位:份
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9.1.2裕隆证券投资基金
份额单位:份
■
9.2期末上市基金前十名持有人
9.2.1博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金
无。
9.2.2裕隆证券投资基金
■
9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
9.3.1博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金
■
9.3.2裕隆证券投资基金
无。
9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
9.4.1博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金
■
注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金;
2、本基金的基金经理未持有本基金。
9.4.2裕隆证券投资基金
无。
9.5 发起式基金发起资金持有份额情况
9.5.1博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金
无。
9.5.2裕隆证券投资基金
■
§10 开放式基金份额变动
单位:份
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注:依据该基金份额持有人大会决议及《博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》,基金管理人于2014年7月4日对原裕隆证券投资基金进行折算,折算结果公告可详见博时基金管理有限公司官方网站刊登的《关于原裕隆证券投资基金基金份额折算结果公告》。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
转型前—裕隆证券投资基金
博时裕隆封闭基金份额持有人大会以通讯方式召开,自2014年3月17日起,至2014年4月17日17:00止(以本基金管理人收到表决票时间为准)进行了投票表决,会议审议通过了《关于裕隆证券投资基金转型有关事项的议案》。中国证券监督管理委员会证券基金机构监管部于2014年5月13日下发了《关于裕隆证券投资基金基金份额持有人大会决议备案的回函》(证券基金机构监管部部函[2014]217号),裕隆证券投资基金持有人大会决议报中国证监会备案手续完成,持有人大会决议生效。
转型后—博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金
本报告期内未召开持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人在本报告期内重大人事变动情况:1)基金管理人于2014年4月19日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》,李志惠不再担任博时基金管理有限公司副总经理职务;2)基金管理人于2014年11月7日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》,聘任洪小源先生担任博时基金管理有限公司董事长及法定代表人职务,杨鶤女士不再担任博时基金管理有限公司董事长职务。
基金托管人在本报告期内重大人事变动情况:因中国农业银行股份有限公司(以下简称“本行”)工作需要,任命余晓晨先生主持本行托管业务部/养老金管理中心工作。 余晓晨先生的基金行业高级管理人员任职资格已在中国基金业协会备案。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。本报告期内本基金应付审计费100,000.00元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金
11.7.1.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
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注:本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基字[2007]48号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。
1、基金专用交易席位的选择标准如下:
(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下:
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
11.7.1.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
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11.7.2裕隆证券投资基金
11.7.2.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
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注:本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基字[2007]48号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。
1、基金专用交易席位的选择标准如下:
(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下:
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
博时基金管理有限公司
2015年3月28日