2014年年度报告摘要
§１重要提示及目录
１．１重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１５年３月２４日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自２０１４年１月１日起至１２月３１日止。
§２基金简介
２．１基金基本情况
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２．２基金产品说明
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２．３基金管理人和基金托管人
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２．４信息披露方式
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§３主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
３．１主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注：１、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
２、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
３、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
３．２基金净值表现
３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：本基金的业绩比较基准为：天相转债指数收益率×３５％＋天相２８０ 指数收益率×３０％＋天相国债全价指数收益率×３０％＋金融同业存款利率×５％。
根据本基金合同的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金所持有的可转换债券及其对应的基础股票市值占基金资产净值的目标比例为４５％，最低比例为１０％，最高比例为７０％（其中所对应的基础股票的投资比例不超过基金资产净值的２０％）；除可转换债券外的其它债券市值占基金资产净值的目标比例为３０％，最低比例为１０％，最高比例为６５％；除可转换债券所对应基础股票外的其它股票市值占基金资产净值的目标比例为２０％，最低比例为１０％，最高比例为６５％。
３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华安宝利配置证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（２００４年８月２４日至２０１４年１２月３１日）
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３．２．３ 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华安宝利配置证券投资基金
过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
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３．３过去三年基金的利润分配情况
无。
§４管理人报告
４．１基金管理人及基金经理情况
４．１．１基金管理人及其管理基金的经验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字［１９９８］２０号文批准于１９９８年６月设立，是国内首批基金管理公司之一，注册资本１．５亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。
截至２０１４年１２月３１日，公司旗下共管理华安创新混合、华安中国Ａ股增强指数、华安现金富利货币、华安宝利配置混合、华安宏利股票、华安中小盘成长股票、华安策略优选股票、华安核心优选股票、华安稳定收益债券、华安动态灵活混合、华安强化收益债券、华安行业轮动股票、华安上证１８０ＥＴＦ、华安上证１８０ＥＴＦ联接、华安上证龙头企业ＥＴＦ、龙头ＥＴＦ联接、华安升级主题股票、华安稳固收益债券、华安可转换债基金、华安深证３００指数基金（ＬＯＦ）、华安科技动力股票、华安四季红债券、华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安标普石油指数基金（ＱＤＩＩ－ＬＯＦ）、华安月月鑫短期理财债券、华安季季鑫短期理财债券、华安月安鑫短期理财债券、华安七日鑫短期理财债券、华安沪深３００指数分级、华安逆向策略、华安日日鑫货币、华安安心收益债券、华安信用增强债券、华安纯债债券、华安保本混合、华安双债添利债券、华安安信消费股票、华安纳斯达克１００指数、华安黄金易（ＥＴＦ）、华安黄金ＥＴＦ联接、华安沪深３００量化指数、华安年年红债券、华安生态优先股票、华安中证细分地产ＥＴＦ、华安中证细分医药ＥＴＦ、华安大国新经济、华安新活力混合、华安安顺灵活配置混合、华安财汇通货币、华安国际龙头（ＤＡＸ）ＥＴＦ、华安国际龙头（ＤＡＸ）ＥＴＦ联接、华安高分红指数增强、华安中证细分医药ＥＴＦ联接、华安安享灵活配置混合、华安年年盈定期开放债券等５６只开放式基金。管理资产规模达到８８５亿元人民币。
４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
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注：１、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。
２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安宝利配置型证券投资基金基金合同》、《华安宝利配置型证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
４．３管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
４．３．１公平交易制度和控制方法
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（１） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（２） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（３） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的ｉｗｉｎｄ群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。
４．３．２公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、３日内、５日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
４．３．３异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。
本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的情况共出现了２次。原因：各投资组合分别按照其交易策略交易时，虽相关投资组合买卖数量极少，但由于个股流动性较差，交易量稀少，致使成交较少的单边交易量仍然超过该证券当日成交量的５％。而从同向交易统计检验和实际检查的结果来看，也未发现有异常。
４．４管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析
２０１４年Ａ股主板市场迎来久违的大幅上涨，尽管上半年窄幅波动，但在四季度，沪深３００指数一改过往颓势，强劲上涨４４．１７％，使得全年涨幅达到５１．６％。 创业板仅在年初有优异表现，全年表现乏善可陈。
基金操作上，华安宝利上半年保守而下半年积极进取。上半年，基金仓位一直在７０％以下；在行业配置上，对金融地产等低估值行业，对成长性行业及主题投资都做过阶段性的投资，但总体而言，宝利保持了一个比较均衡的配置。
进入下半年，基金的投资策略有了较大改变，我们于１４年年中即判断市场将有不错表现，因此在３季度初开始增加仓位，增仓了有色、军工等行业。四季度，随着资金利率的下降，我们判断Ａ股市场有望迎来较好的行情，尤其低估值蓝筹股将迎来估值的回归，因此较大比例增加了金融股的配置，虽然低配基建股使得我们未能跟上沪深３００的走势，但总体而言，基金在全年获得较为不错的表现。
４．４．２报告期内基金的业绩表现
截至２０１４年１２月３１日，本基金份额净值为１．４９１元，本报告期份额净值增长率为３４．８１％，同期业绩比较基准增长率为３６．６９％。
４．５管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
２０１４年以来，经济数据乏善可陈，ＧＤＰ增长面临压力，中国已经处于经济增速下滑的通道，与此同时资金利率却一直高企，这对于负债率已经相当高的中国经济而言，成为巨大的制约因素。监管部门一直致力于资金利率的下降，从下半年以来，这种下降趋势日益明显，使得投资人预期经济的违约风险下降，成为促进股市上涨的内在力量。而１１月２１日的降息，则成为股市爆发性上涨的导火索。加上之前的沪港通及之后的一路一带政策，Ａ股市场迎来久违的蓝筹股牛市。
展望未来，我们认为Ａ股市场有望继续走好。首先，场外资金入市前景依然可以期待。在经济增速下行的同时，可以预期资金利率将不断下降，目前估值水平下的Ａ股市场在大类资产配置中的吸引力将继续，而Ａ股可能纳入ＭＳＣＩ指数、保险资金可能增加权益类资产配置等因素均将为市场提供持续的增量资金，资金流入有助于蓝筹股估值的提升。在经济增长的同时，中国经济的转型之路不会停止，中长期来看，Ａ股市场更多的投资机会将来自于新兴产业。在经济转型的过程中，混合所有制等制度性的变化也将给传统国企带来机会，未来投资中，我们将更注重周期与成长，传统与新兴的轮动。
４．６管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
１、估值政策及重大变化
无。
２、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响
无。
３、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
（１）公司方面
公司建立基金估值委员会，组成人员包括：首席投资官、基金投资部总监、研究发展部总监、固定收益部总监、指数投资部总监、基金运营部总经理及相关负责人员。
主要职责包括：证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，负责评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。
相关人员专业胜任能力及工作经历：
尚志民， 首席投资官，工商管理硕士，曾在上海证券报研究所、上海证大投资管理有限公司工作，进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部高级研究员，华安安顺封闭、基金安瑞、华安创新混合基金经理，现任华安安顺封闭、华安宏利股票的基金经理，华安基金管理有限公司副总裁、首席投资官。
翁启森，基金投资部兼全球投资部总监，工业工程学硕士。曾在台湾ＪＰ证券任金融产业分析师及投资经理，台湾摩根富林明投信投资管理部任基金经理，台湾中信证券投资总监助理，台湾保德信投信任基金经理。２００８年４月加入华安基金管理有限公司，现华安香港精选、华安大中华升级基金、华安宏利股票型基金、华安大国新经济股票型基金的基金经理，华安基金管理有限公司总裁助理、基金投资部兼全球投资部总监。
杨明，投资研究部总监，研究生学历，１２年金融、证券、基金从业经验，曾在上海银行工作。２００４年１０月进入华安基金管理有限公司，担任研究发展部宏观研究员，现任华安优选的基金经理，投资研究部总监。
贺涛，金融学硕士，固定收益部副总监。曾任长城证券有限责任公司债券研究员，华安基金管理有限公司债券研究员、债券投资风险管理员、固定收益投资经理。现任华安稳定收益债券基金、华安可转债基金、华安信用增强债券基金、华安双债添利债券基金、华安月月鑫短期理财、华安季季鑫短期理财、华安月安鑫短期理财、华安汇财通货币、华安年年红的基金经理，固定收益部副总监。
许之彦， 指数投资部总监， 理学博士，ＣＱＦ（国际数量金融工程师）。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，２００５年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，现任华安上证１８０ＥＴＦ及华安上证１８０ＥＴＦ联接、华安深证３００指数证券投资基金（ＬＯＦ）、华安易富黄金ＥＴＦ及联接基金的基金经理，指数投资部总监。
陈林，基金运营部总经理，工商管理硕士，高级会计师，ＣＰＡ中国注册会计师协会非执业会员。曾在安永大华会计师事务所工作，２００４年１１月加入华安基金管理有限公司，曾任财务核算部副总监、公司财务部总经理，现任基金运营部总经理。
（２）托管银行
托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查公司采用的估值政策和程序。
（３）会计师事务所
对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。
４、基金经理参与或决定估值的程度
本基金的基金经理未参与基金的估值。
５、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
６、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息
无。
４．７管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期不进行收益分配。
４．８基金持有人数或资产净值预警情形的说明
无。
§５托管人报告
５．１报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
２０１４年度，基金托管人在华安宝利配置证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
５．２托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
２０１４年度，华安基金管理有限公司在华安宝利配置证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。个别工作日，托管人发现个别监督指标不符合基金合同的约定，托管人及时通知了基金管理人，基金管理人根据规定进行了调整。
本报告期内本基金未进行收益分配。
５．３托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
２０１４年度，由华安基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关华安宝利配置证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§６审计报告
本报告期基金财务报告经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师汪棣、周祎签字出具了普华永道中天审字（２０１５）第２０７６８号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§７年度财务报表
７．１资产负债表
会计主体：华安宝利配置证券投资基金
报告截止日：２０１４年１２月３１日
单位：人民币元
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注：报告截止日２０１４年１２月３１日，基金份额净值１．４９１元，基金份额总额１，８１２，７９６，４６３．８２份。
７．２利润表
会计主体：华安宝利配置证券投资基金
本报告期：２０１４年１月１日至２０１４年１２月３１日
单位：人民币元
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７．３所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华安宝利配置证券投资基金
本报告期：２０１４年１月１日至２０１４年１２月３１日
单位：人民币元
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报告附注为财务报表的组成部分。
本报告７．１至７．４，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：章国富，会计机构负责人：陈林
７．４报表附注
７．４．１基金基本情况
华安宝利配置证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字［２００４］第９７号《关于同意华安宝利配置证券投资基金设立的批复》核准，由华安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安宝利配置证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币１，１３０，４６１，９１２．１５元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２００４）第１６１号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华安宝利配置证券投资基金基金合同》于２００４年８月２４日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为１，１３０，４８０，７７０．０８份基金份额，其中认购资金利息折合１８，８５７．９３份基金份额。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《华安宝利配置证券投资基金基金合同》和最新发布的《华安宝利配置证券投资基金更新的招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金所持有的可转换债券及其对应的基础股票市值占基金资产净值的目标比例为４５％，最低比例为１０％，最高比例为７０％（其中所对应的基础股票的投资比例不超过基金资产净值的２０％）；除可转换债券外的其它债券市值占基金资产净值的目标比例为３０％，最低比例为１０％，最高比例为６５％；除可转换债券所对应基础股票外的其它股票市值占基金资产净值的目标比例为２０％，最低比例为１０％，最高比例为６５％。本基金的业绩比较基准为：天相转债指数收益率×３５％＋天相２８０指数收益率×３０％＋天相国债全价指数收益率×３０％＋金融同业存款利率×５％。
本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于２０１５年３月２６日批准报出。
７．４．２会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 华安宝利配置证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
７．４．３遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金２０１４年度 财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１４年１２月３１日的财务状况以及２０１４年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
７．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
７．４．５会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
７．４．５．１会计政策变更的说明
财政部于２０１４年颁布《企业会计准则第３９号——公允价值计量》、《企业会计准则第４０号——合营安排》、《企业会计准则第４１号——在其他主体中权益的披露》和修订后的《企业会计准则第２号——长期股权投资》、《企业会计准则第９号——职工薪酬》、《企业会计准则第３０号——财务报表列报》、《企业会计准则第３３号——合并财务报表》以及《企业会计准则第３７号——金融工具列报》，要求除《企业会计准则第３７号——金融工具列报》自２０１４年度财务报表起施行外，其他准则自２０１４年７月１日起施行。上述准则对本基金本报告期无重大影响。
７．４．５．２会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
７．４．５．３差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
７．４．６税项
根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税［２０１２］８５号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
（１）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。
（２）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（３）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴２０％的个人所得税。自２０１３年１月１日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在１个月以内（含１个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在１个月以上至１年（含１年）的，暂减按５０％计入应纳税所得额；持股期限超过１年的，暂减按２５％计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按５０％计入应纳税所得额。上述所得统一适用２０％的税率计征个人所得税。
（４）基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
７．４．７关联方关系
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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
７．４．８本报告期及上年度可比期间的关联方交易
７．４．８．１通过关联方交易单元进行的交易
７．４．８．１．１股票交易
本基金本报告期和上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。
７．４．８．１．２权证交易
本基金本报告期和上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。
７．４．８．１．３应支付关联方的佣金
本基金本报告期和上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
７．４．８．２关联方报酬
７．４．８．２．１基金管理费
单位：人民币元
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注：支付基金管理人华安基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值１．２％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ １．２％ ／ 当年天数。
７．４．８．２．２基金托管费
单位：人民币元
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注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．２５％ ／ 当年天数。
７．４．８．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
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７．４．８．４各关联方投资本基金的情况
７．４．８．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的管理人在本报告期内及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
７．４．８．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期和上年度可比期间除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。
７．４．８．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
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注：１． 本基金的银行存款由基金托管人 交通银行保管，按银行同业利率计息。
２． 本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。于２０１４年１２月３１日的相关余额在资产负债表中的“结算备付金”科目中单独列示（２０１３年１２月３１日：同）。
７．４．８．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期和上年度可比期间均不存在在承销期内参与关联方承销证券的情况。
７．４．８．７其他关联交易事项的说明
无。
７．４．９期末（２０１４年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券
７．４．９．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
７．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
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注：本基金截止至２０１４年１２月３１日止有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
７．４．９．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券
７．４．９．３．１银行间市场债券正回购
截至报告期末２０１４年１２月３１日止，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
７．４．９．３．２交易所市场债券正回购
截至报告期末２０１４年１２月３１日止，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
７．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
（１）公允价值
（ａ）金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
（ｂ）持续的以公允价值计量的金融工具
（ｉ）各层次金融工具公允价值
于２０１４年１２月３１日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为２，３９３，９１５，３６０．３５元，属于第二层次的余额为２０８，８０２，３６３．４１元，无属于第三层次的余额（２０１３年１２月３１日：第一层次２，６４１，２７５，１４３．７２元，第二层次２６４，９２４，９０５．２２元，无属于第三层次的余额）。
（ｉｉ）公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
（ｉｉｉ）第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
（ｃ）非持续的以公允价值计量的金融工具
于２０１４年１２月３１日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产（２０１３年１２月３１日：同）。
（ｄ）不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
（２）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§８投资组合报告
８．１期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
■
８．２期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
■
８．３期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
■
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｕａａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ网站的年度报告正文。
８．４报告期内股票投资组合的重大变动
８．４．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
８．４．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
８．４．３买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
■
注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
８．５期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
■
８．６期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
■
８．７期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
金额单位：人民币元
■
８．８报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
８．９期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
８．１０报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
８．９．１ 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
８．９．２ 本基金投资股指期货的投资政策
无。
８．１１报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
８．１０．１ 本基金投资国债期货的投资政策
无。
８．１０．２ 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期没有投资国债期货。
８．１０．３ 本基金投资国债期货的投资评价
无。
８．１２投资组合报告附注
８．１１．１本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
８．１１．２ 本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
８．１１．３ 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
■
８．１１．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
■
８．１１．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§９基金份额持有人信息
９．１期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
■
９．２期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
■
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为０；
本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为０至１０万份。
§１０ 开放式基金份额变动
单位：份
■
§１１ 重大事件揭示
１１．１基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
１１．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
１、本基金管理人重大人事变动如下：
（１）２０１４年９月１５日，基金管理人发布了华安基金管理有限公司董事长变更公告，朱仲群先生不再担任本基金管理人的董事长，由朱学华先生担任本基金管理人的董事长、法定代表人以及党总支书记。
（２）２０１４年９月１７日，基金管理人发布了华安基金管理有限公司总经理变更公告，李勍先生不再担任本基金管理人的总经理，由董事长朱学华先生代任本基金管理人的总经理。
（３）２０１４年１２月２４日，基金管理人发布了华安基金管理有限公司关于副总经理变更的公告，童威先生新任本基金管理人的副总经理。
２、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：
无。
１１．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。本报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。
１１．４基金投资策略的改变
报告期内无基金投资策略的改变。
１１．５为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬为人民币９３，０００．００元。
目前的审计机构已提供审计服务的连续年限：自基金合同生效日起至今。
１１．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内无管理人、托管人的托管业务部门及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
１１．７基金租用证券公司交易单元的有关情况
１１．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
■
注：１、本报告期内，本报告期本基金新增交易单元的情况：
本基金本报告期内新增海通证券交易单元一个，退租红塔证券交易单元１个。
２、券商专用交易单元选择标准：
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：
（１）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（２）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；
（３）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会；
（４）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
３、券商专用交易单元选择程序：
（１） 对交易单元候选券商的综合服务进行评估
由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
（２） 填写《新增交易单元申请审核表》
牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。
（３） 候选交易单元名单提交分管副总经理审批
公司分管副总经理对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。
（４）协议签署及通知托管人
基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。
１１．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
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§１２ 影响投资者决策的其他重要信息
无。
华安基金管理有限公司
二〇一五年三月三十日
2014年12月31日
基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一五年三月三十日