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    华安双债添利债券型证券投资基金
    2015-03-30       来源:上海证券报      

      2014年年度报告摘要

      §1重要提示及目录

      1.1重要提示

      基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

      基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

      基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

      本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

      本报告期自2014年1月1日起至12月31日止。

      

      §2基金简介

      2.1基金基本情况

      ■

      2.2基金产品说明

      ■

      2.3基金管理人和基金托管人

      ■

      2.4信息披露方式

      ■

      2.5其他相关资料

      ■

      §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

      3.1主要会计数据和财务指标

      单位:人民币元

      ■

      注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

      2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

      3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。

      3.2基金净值表现

      3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

      华安双债添利债券A:

      ■

      华安双债添利债券C:

      ■

      注:本基金业绩比较基准:天相可转债指数收益率×40%+中债企业债总指数收益率×40%+中债国债总指数收益率×20%。

      根据本基金合同的有关规定:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、中央银行票据、地方政府债、城投债、中期票据、企业债、公司债、短期融资券、可转债(含分离交易可转债)、资产支持证券、次级债、中小企业私募债、债券回购、银行存款等固定收益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。

      本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%,其中对可转债和信用债的投资比例合计不低于非现金基金资产的80%;现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

      3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

      华安双债添利债券型证券投资基金

      份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

      (2013年6月14日至2014年12月31日)

      华安双债添利债券A

      ■

      华安双债添利债券C

      ■

      注:根据《华安双债添利债券型证券投资基金基金合同》,本基金建仓期为6 个月。基金管理人自基金合同生效之日起 6 个月内已使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。

      3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

      华安双债添利债券型证券投资基金

      合同生效日以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图

      华安双债添利债券A

      ■

      华安双债添利债券C

      ■

      注:合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

      3.3自基金合同生效以来基金的利润分配情况

      无。

      §4管理人报告

      4.1基金管理人及基金经理情况

      4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

      华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立,是国内首批基金管理公司之一,注册资本1.5亿元人民币,公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气(集团)总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资(集团)有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。

      截至2014年12月31日,公司旗下共管理华安创新混合、华安中国A股增强指数、华安现金富利货币、华安宝利配置混合、华安宏利股票、华安中小盘成长股票、华安策略优选股票、华安核心优选股票、华安稳定收益债券、华安动态灵活混合、华安强化收益债券、华安行业轮动股票、华安上证180ETF、华安上证180ETF联接、华安上证龙头企业ETF、龙头ETF联接、华安升级主题股票、华安稳固收益债券、华安可转换债基金、华安深证300指数基金(LOF)、华安科技动力股票、华安四季红债券、华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安标普石油指数基金(QDII-LOF)、华安月月鑫短期理财债券、华安季季鑫短期理财债券、华安月安鑫短期理财债券、华安七日鑫短期理财债券、华安沪深300指数分级、华安逆向策略、华安日日鑫货币、华安安心收益债券、华安信用增强债券、华安纯债债券、华安保本混合、华安双债添利债券、华安安信消费股票、华安纳斯达克100指数、华安黄金易(ETF)、华安黄金ETF联接、华安沪深300量化指数、华安年年红债券、华安生态优先股票、华安中证细分地产ETF、华安中证细分医药ETF、华安大国新经济、华安新活力混合、华安安顺灵活配置混合、华安财汇通货币、华安国际龙头(DAX)ETF、华安国际龙头(DAX)ETF联接、华安高分红指数增强、华安中证细分医药ETF联接等54只开放式基金。管理资产规模达到885亿元人民币。

      4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介

      ■

      注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即以公告日为准。

      2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

      4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

      本报告期内,本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安双债添利债券型证券投资基金基金合同》、《华安双债添利债券型证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。

      4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

      4.3.1公平交易制度和控制方法

      根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》,将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括:在研究环节,研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中,使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节,公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略,制定并严格执行交易决策规则,以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制,投资组合经理在授权范围内自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节,公司实行强制公平交易机制,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。(1) 交易所二级市场业务,遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则,实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。(2) 交易所一级市场业务,投资组合经理按意愿独立进行业务申报,集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签,则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在合规监察员监督参与下,进行公平协商分配。(3) 银行间市场业务遵循指令时间优先原则,先到先询价的控制原则。通过内部共同的iwind群,发布询价需求和结果,做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标,则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向,交易员以此进行投标,以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在风险管理部投资监督参与下,进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节,公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控,根据市场公认的第三方信息(如:中债登的债券估值),定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查,对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。

      4.3.2公平交易制度的执行情况

      本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。

      本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合,在不同时间窗下(日内、3日内、5日内)的本年度同向交易价差进行了专项分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。

      4.3.3异常交易行为的专项说明

      根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则,并在投资系统中进行了设置,实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查;风险管理部开发了同向交易分析系统,对相关同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。

      本报告期内,除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况共出现了2次。原因:各投资组合分别按照其交易策略交易时,虽相关投资组合买卖数量极少,但由于个股流动性较差,交易量稀少,致使成交较少的单边交易量仍然超过该证券当日成交量的5%。而从同向交易统计检验和实际检查的结果来看,也未发现有异常。

      4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

      4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

      美国经济在商业投资大幅增长、房地产市场持续回暖以及消费和出口增长等因素的共同驱动下强劲反弹,失业率大幅下降、从上年末的6.7%降至2014年末的5.6%,在此背景下,美联储于2014年11月宣布结束量化宽松政策。欧元区经济弱于预期,通缩压力不断加大,实际内需下降明显,失业率居高不下,虽然欧央行出台了一系列宽松货币政策,但仍未能提振欧元区经济。日本经济受消费税率上调等因素影响,经济增速明显回落,消费和投资信心低迷,物价水平面临较大下行压力。新兴市场经济体增长普遍放缓,在美国货币政策回归正常化、地缘政治风险增大、国际油价大幅下跌、结构性问题凸显的背景下,部分新兴市场经济体面临资本外流风险。

      国内经济延续2013年以来的调整态势,经济下行压力增加,在外需疲弱、内需持续回落、制造业去产能、房地产投资增速下滑等因素的共同作用下,2014年GDP全年增长7.4%,较2013年下降0.3个百分点。与此同时,受国际大宗商品价格下跌和内需疲弱等影响,PPI、CPI持续走低,均处于近5年来的低位,通缩风险加大。央行基本退出常态化外汇干预,放宽人民币兑美元汇率日内波动区间,受美联储退出QE和央行降息等事件的影响,人民币兑美元汇率一改单边升值走势,双边波动加剧,人民币结汇需求减弱,外汇占款大幅下降,截止2015年1月已连续两月出现千亿级别的净减少,央行通过公开市场操作、SLF、MLF、定向降准、再贷款、PSL和降准等多种方式注入基础货币,货币市场流动性整体较为宽裕,但货币市场利率在IPO、年末等部分时间节点仍阶段性走高。

      债券市场全年在基本面和流动性的双重驱动下走出了一波牛市行情。一季度债市收益率下行,季末受“保增长”以及流动性边际收紧预期的影响,长久期债券出现调整,收益率曲线呈现陡峭化形态;在信托、公司债和中小企业私募债违约事件增多的影响下,市场信用风险偏好下降,中低等级产业债信用利差扩大,城投债因享受隐性国家信用而收益率下行。二季度债市在“宽货币”和“严监管”的双重驱动下继续演绎牛市行情,中长端收益率加速下行;中高等级短融和有政府信用背书的城投债是信用债市场上交投的热点。三季度在国内经济重新下行的推动下,债券市场继续呈现牛市特征,收益率曲线平坦化下行,信用利差继续压缩。债券市场在四季度前段呈现快牛行情,后段受资金面趋紧以及中证登质押新规影响进入震荡市,收益率曲线平坦化下行,信用利差有所扩大。全年来看,收益率曲线平坦化下行,长端国开债下行幅度超过170BP,短端下行150BP左右;信用利差出现分化,中高等级有所收窄,低等级则明显扩大。股票市场一季度主题投资盛行,二、三季度热点逐步转向“沪港通”对应的低估值大盘蓝筹股和有改革预期的个股,四季度在货币脱实向虚、金融风险偏好上升的影响下股市快速上涨。与此相对应,可转债一季度个券表现分化、小盘转债表现较好,二季度大盘转债转强、次新转债活跃,三、四季度可转债市场整体上扬。

      在报告期内,本基金对信用债的持仓结构进行了优化,保持信用债较高仓位、适当拉长组合久期;同时动态调整可转债组合结构,上半年增加了对次新转债的配置,下半年择机减持盈利较多的转债个券,保持中等仓位。

      4.4.2报告期内基金的业绩表现

      截至2014年12月31日,华安双债添利债券A份额净值为1.228元,B份额净值为1.229元;华安双债添利债券A份额净值增长率为25.82%,B份额净值增长率为26.18%,同期业绩比较基准增长率为26.21%。

      4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

      展望2015年,美国经济继续向好,可能在下半年实现首次加息,欧日经济复苏仍存在较大不确定性,面临经济增长乏力和通胀下行问题,新兴经济体仍面临调整压力和资金外流风险。大宗商品价格预计仍将低位徘徊,加之内需疲弱、产能过剩,国内通胀面临下行压力。从“三驾马车”看,固定资产投资增速在制造业投资去产能和地产投资远未改善的背景下,又面临基建投资资金来源不确定的问题,消费和进出口增长预计稳中趋降,因此判断国内经济增长下行压力仍然较大。一月份社会融资总量和M2增速双双创历史新低,人民币有效汇率升值,通胀下行导致实际利率维持高位,国内货币条件偏紧;与此同时,在国内经济不振和美国加息预期影响下,人民币兑美元汇率贬值预期不改,外汇占款预计仍将维持低位甚至持续负增长。因此预计货币政策仍将维持宽松,预计债券市场上半年延续牛市行情,下半年在经过半年的政策刺激后,随着经济动能的回升逐渐进入震荡行情,收益率曲线有望陡峭化,信用利差继续分化,中高等级信用利差继续收窄,低等级则继续扩大。随着正股的上涨,存量可转债加速赎回,市场存量迅速下降,可投资标的减少,可转债估值处于高位、弹性有所下降,本基金将适度控制转债仓位,更多关注次新转债,自下而上优选标的。同时维持信用债较高仓位、适当降低组合久期。本基金将秉承稳健、专业的投资理念,勤勉尽责地维护持有人的利益。

      4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

      本报告期内,公司合规监察稽核部从维护基金份额持有人利益、保障基金的合规运作出发,重点在法律事务、合规管理、内部稽核、信息披露、反洗钱、员工行为规范等方面开展工作,从维护基金持有的利益、保障基金的合规运作出发,深化员工的合规意识,推动公司的合规文化和内部风险控制机制的完善与优化。

      监察稽核工作重点集中于以下几个方面:

      (1)结合《证券投资基金法》和修订后的《公募基金运作管理办法》的实施,推动相关制度流程的建立、修订和完善,适应公司产品与业务创新发展的需要。

      (2)深化“主动合规”的管理理念,坚守“三条底线”,强化全体员工的合规意识和风险控制意识,通过定期组织员工进行职业道德规范、反洗钱、防范利益冲突、客户信息保密、销售适用性等方面的合规培训和内部审计,推动公司建立良好的内控环境和合规文化。

      (3)做好在新基金产品开发、新投资品种、及其他创新业务中法律、合规及风险控制方面的支持,坚持定期对投资、研究、交易、核算、销售等相关业务活动的日常合规性检查。

      (4)推动落实公司投资、运营业务操作流程标准化,细化各相关部门在各业务环节的操作流程及工作职责,降低操作风险发生的概率。

      (5)按照法规的要求,做好旗下各只基金的信息披露工作,做到信息披露的真实、完整、准确、及时。

      (6)有计划地对公司投资研究、基金销售、后台运营等相关业务部门进行了多次全面或专项稽核,强化对公司制度执行和风控措施的落实。

      本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性,努力防范和控制各种风险,保障基金份额持有人的合法权益。

      4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

      1、估值政策及重大变化

      无。

      2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响

      无。

      3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

      (1)公司方面

      公司建立基金估值委员会,组成人员包括:首席投资官、基金投资部总监、研究发展部总监、固定收益部总监、指数投资部总监、基金运营部总经理及相关负责人员。

      主要职责包括:证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时,负责评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值;同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。

      相关人员专业胜任能力及工作经历:

      尚志民, 首席投资官,工商管理硕士,曾在上海证券报研究所、上海证大投资管理有限公司工作,进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部高级研究员,华安安顺封闭、基金安瑞、华安创新混合基金经理,现任华安安顺封闭、华安宏利股票的基金经理,华安基金管理有限公司副总裁、首席投资官。

      翁启森,基金投资部兼全球投资部总监,工业工程学硕士。曾在台湾JP证券任金融产业分析师及投资经理,台湾摩根富林明投信投资管理部任基金经理,台湾中信证券投资总监助理,台湾保德信投信任基金经理。2008年4月加入华安基金管理有限公司,现华安香港精选、华安大中华升级基金、华安宏利股票型基金、华安大国新经济股票型基金的基金经理,华安基金管理有限公司总裁助理、基金投资部兼全球投资部总监。

      杨明,投资研究部总监,研究生学历,12年金融、证券、基金从业经验,曾在上海银行工作。2004年10月进入华安基金管理有限公司,担任研究发展部宏观研究员,现任华安优选的基金经理,投资研究部总监。

      贺涛,金融学硕士,固定收益部副总监。曾任长城证券有限责任公司债券研究员,华安基金管理有限公司债券研究员、债券投资风险管理员、固定收益投资经理。现任华安稳定收益债券基金、华安可转债基金、华安信用增强债券基金、华安双债添利债券基金、华安月月鑫短期理财、华安季季鑫短期理财、华安月安鑫短期理财、华安汇财通货币、华安年年红的基金经理,固定收益部副总监。

      许之彦, 指数投资部总监, 理学博士,CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作,2005年加入华安基金管理有限公司,曾任研究发展部数量策略分析师,现任华安上证180ETF及华安上证180ETF联接、华安深证300指数证券投资基金(LOF)、华安易富黄金ETF及联接基金的基金经理,指数投资部总监。

      陈林,基金运营部总经理,工商管理硕士,高级会计师,CPA中国注册会计师协会非执业会员。曾在安永大华会计师事务所工作,2004年11月加入华安基金管理有限公司,曾任财务核算部副总监、公司财务部总经理,现任基金运营部总经理。

      (2)托管银行

      托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任,并且认真核查公司采用的估值政策和程序。

      (3)会计师事务所

      对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。

      4、基金经理参与或决定估值的程度

      本基金的基金经理贺涛作为估值委员会成员参与了基金的估值方法的讨论与确认。

      5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

      参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。

      6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息

      无。

      4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

      本报告期不进行收益分配。

      4.9基金持有人数或资产净值预警情形的说明

      无。

      §5托管人报告

      5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

      2014年度,基金托管人在华安双债添利债券型证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。

      5.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

      2014年度,华安基金管理有限公司在华安双债添利债券型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

      本报告期内本基金未进行收益分配。

      5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

      2014年度,由华安基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关华安双债添利债券型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

      §6审计报告

      本报告期基金财务报告经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师边卓群、濮晓达签字出具了安永华明(2015)审字第60971571_B10号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

      §7年度财务报表

      7.1资产负债表

      会计主体:华安双债添利债券型证券投资基金

      报告截止日:2014年12月31日

      单位:人民币元

      ■

      注:1.报告截止日2014年12月31日,基金份额净值为1.228元,基金份额总额101,423,509.72份,其中A类基金份额净值为1.228元,基金份额56,051,417.56份;C类基金份额净值为1.229元,基金份额总额45,372,092.16份。

      2.本基金合同于2013年6月14日生效,上年度可比期间自2013年6月14日至2013年12月31日。

      7.2利润表

      会计主体:华安双债添利债券型证券投资基金

      本报告期:2014年1月1日至2014年12月31日

      单位:人民币元

      ■

      7.3所有者权益(基金净值)变动表

      会计主体:华安双债添利债券型证券投资基金

      本报告期:2014年1月1日至2014年12月31日

      单位:人民币元

      ■

      报表附注为财务报表的组成部分

      本报告页码(序号)从7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署:

      基金管理人负责人:朱学华,主管会计工作负责人:章国富,会计机构负责人:陈林

      7.4报表附注

      7.4.1基金基本情况

      华安双债添利债券型证券投资基金 (以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]580号文《关于核准华安双债添利债券型证券投资基金募集的批复》的核准,由华安基金管理有限公司作为管理人向社会公开募集,基金合同于2013年6月14日生效,首次设立募集规模为1,347,046,062.43份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构为华安基金管理有限公司,基金托管人为交通银行股份有限公司。

      本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、中央银行票据、地方政府债、城投债、中期票据、企业债、公司债、短期融资券、可转债(含分离交易可转债)、资产支持证券、次级债、中小企业私募债、债券回购、银行存款等固定收益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发,但可持有因可转债转股所形成的股票、因持有该股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起的90 个交易日内卖出。

      本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%,其中对可转债和信用债的投资比例合计不低于非现金基金资产的80%;现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金所指信用债包括中期票据、非政策性金融债、企业债、公司债、城投债、短期融资券、资产支持证券、中小企业私募债等除国债、政策性金融债和中央银行票据之外的、非由国家信用担保的固定收益类金融工具。

      如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

      本基金的比较基准为:天相可转债指数收益率×40%+中债企业债总指数收益率×40%+中债国债总指数收益率×20%。

      7.4.2会计报表的编制基础

      本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、 《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

      本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

      采用若干修订后/新会计准则

      2014年1至3月,财政部制定了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》;修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》和《企业会计准则第33号——合并财务报表》;上述7项会计准则均自2014年7月1日起施行。2014年6月,财政部修订了《企业会计准则第37号——金融工具列报》,在2014年年度及以后期间的财务报告中施行。

      上述会计准则的变化对本基金的财务报表无重大影响。

      7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

      本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和净值变动情况。

      7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

      本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

      7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

      7.4.5.1会计政策变更的说明

      本基金本报告期会计政策变更的说明在会计报表的编制基础中披露。

      7.4.5.2会计估计变更的说明

      本基金本报告期无会计估计变更。

      7.4.5.3差错更正的说明

      本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

      7.4.6税项

      7.4.6.1 印花税

      经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3%。调整为1%。;

      经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;

      根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。

      7.4.6.2营业税、企业所得税

      根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税;

      根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;

      根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

      7.4.6.3个人所得税

      根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入、储蓄存款利息收入,由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税;

      根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税;

      根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。

      根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2013年1月1日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额;

      7.4.7 关联方关系

      ■

      注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

      7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

      7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

      7.4.8.1.1股票交易

      本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。

      7.4.8.1.2权证交易

      本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

      7.4.8.1.3债券交易

      本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

      7.4.8.1.4债券回购交易

      本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。

      7.4.8.1.5应支付关联方的佣金

      本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。

      7.4.8.2关联方报酬

      7.4.8.2.1 基金管理费

      单位:人民币元

      ■

      注:基金管理费按前一日的基金资产净值的0.70%的年费率计提。计算方法如下:

      H=E×0.70%/当年天数

      H为每日应计提的基金管理费

      E为前一日的基金资产净值

      基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

      7.4.8.2.2基金托管费

      单位:人民币元

      ■

      注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下:

      H=E×0.20%/当年天数

      H为每日应计提的基金托管费

      E为前一日的基金资产净值

      基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

      7.4.8.2.3销售服务费

      单位:人民币元

      ■

      注:本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额销售服务费按C类基金份额前一日基金资产净值的0.35%年费率计提,计算方法如下:H=E×0.35%/当年天数

      H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

      E为C类基金份额前一日的基金资产净值

      销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令,基金托管人复核无误后于次月前5个工作日内从基金财产中划出,由登记机构代收,登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

      7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

      本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

      7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

      7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

      本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

      7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

      本基金除管理人之外的其他关联方本报告期及上年度可比期间均未投资本基金。

      7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

      单位:人民币元

      ■

      注:本基金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司等结算账户的证券交易结算资金余额2014年末为人民币7,233,678.73元,2013年末为人民币8,464,106.08元。

      7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

      本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

      7.4.9期末(2014年12月31日)本基金持有的流通受限证券

      7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

      7.4.9.1.1受限证券类别:债券

      ■

      7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

      本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

      7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

      7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

      截至本报告期末2014年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额人民币19,999,730.00元,是以如下债券作为质押:

      金额单位:人民币元

      ■

      7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

      截至本报告期末2014年12月31日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币133,674,965.20元,于2015年1月5日、2015年1月7日(先后)到期。该类交易要求本基金在回购期内持有证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。

      7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

      7.4.10.1公允价值

      7.4.10.1.1不以公允价值计量的金融工具

      不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债,其因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。

      7.4.10.1.2以公允价值计量的金融工具

      7.4.10.1.2.1各层次金融工具公允价值

      于2014年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币145,514,849.60元,第二层次的余额为人民币120,883,576.70元,无属于第三层次余额。

      于2013年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币322,687,051.18元,第二层次的余额为人民币448,969,080.00元,无属于第三层次余额。

      7.4.10.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动

      对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。

      7.4.10.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额

      本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。

      7.4.10.2承诺事项

      截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。

      7.4.10.3其他事项

      截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。

      7.4.10.4财务报表的批准

      本财务报表已于2015年3月26日经本基金的基金管理人批准。

      §8投资组合报告

      8.1期末基金资产组合情况

      金额单位:人民币元

      ■

      8.2期末按行业分类的股票投资组合

      金额单位:人民币元

      ■

      8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

      金额单位:人民币元

      ■

      注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于http://www.huaan.com.cn网站的年度报告正文。报告期内股票投资组合的重大变动

      8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

      金额单位:人民币元

      ■

      注:本项“买入金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

      8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

      金额单位:人民币元

      ■

      注:本项“卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

      8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

      单位:人民币元

      ■

      注:本项“买入股票的成本(成交)总额”和“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

      8.4期末按债券品种分类的债券投资组合

      金额单位:人民币元

      ■

      8.5期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

      金额单位:人民币元

      ■

      8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

      本基金本报告期末未持有资产支持证券。

      8.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

      本基金本报告期末未持有贵金属。

      8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

      本基金本报告期末未持有权证。

      8.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

      8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

      本基金本报告期没有投资股指期货。

      8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

      无。

      8.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

      8.11.1 本基金投资国债期货的投资政策

      无。

      8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

      本基金本报告期没有投资国债期货。

      8.11.3 本基金投资国债期货的投资评价

      无。

      8.11投资组合报告附注

      8.12.1报告期内,基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

      8.12.2本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

      8.12.3期末其他各项资产构成

      单位:人民币元

      ■

      8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

      金额单位:人民币元

      ■

      8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

      本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

      §9基金份额持有人信息

      9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

      份额单位:份

      ■

      9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

      ■

      9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

      本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

      §10 开放式基金份额变动

      单位:份

      ■

      §11 重大事件揭示

      11.1基金份额持有人大会决议

      报告期内无基金份额持有人大会决议。

      11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

      1、本基金管理人重大人事变动如下:

      (1)2014年9月15日,基金管理人发布了华安基金管理有限公司董事长变更公告,朱仲群先生不再担任本基金管理人的董事长,由朱学华先生担任本基金管理人的董事长、法定代表人以及党总支书记。

      (2)2014年9月17日,基金管理人发布了华安基金管理有限公司总经理变更公告,李勍先生不再担任本基金管理人的总经理,由董事长朱学华先生代任本基金管理人的总经理。

      (3)2014年12月24日,基金管理人发布了华安基金管理有限公司关于副总经理变更的公告,童威先生新任本基金管理人的副总经理。

      (4)2014年11月20日,基金管理人发布了华安双债添利债券型证券投资基金基金经理变更公告,增聘朱才敏女士为本基金的基金经理,与贺涛先生共同管理本基金。

      2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下:

      无。

      11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

      报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。

      11.4基金投资策略的改变

      本报告期内无基金投资策略的改变。

      11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

      本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。

      报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬为人民币50,000.00元。

      目前的审计机构已提供审计服务的连续年限:自基金合同生效日起至今。

      11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况

      本报告期内无管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员受稽查或处罚等情况。

      11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

      11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

      金额单位:人民币元

      ■

      注:1、券商专用交易单元选择标准:基金管理人负责选择证券经营机构,选用其交易单元供本基金证券买卖专用,选择标准为:

      (1)内部管理规范、严谨;具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;

      (2)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能够针对本基金业务需要,提供高质量的研究报告和较为全面的服务;

      (3)具有战略规划和定位,能够积极推动多边业务合作,最大限度地调动整体资源,为基金投资赢取机会;

      (4)其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。

      2、券商专用交易单元选择程序:

      (1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估

      由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》,对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。

      (2) 填写《新增交易单元申请审核表》

      牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果,择优选出拟新增单元,填写《新增交易单元申请审核表》,对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。

      (3) 候选交易单元名单提交分管副总经理审批

      公司分管副总经理对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核,并签署审批意见。

      (4)协议签署及通知托管人

      基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》,并通知基金托管人。

      3、本报告期内,本基金租用万联证券深圳393733交易单元、上海证券深圳393797交易单元 、海通证券深圳394479交易单元、爱建证券上海20560交易单元,退租日信证券上海25359交易单元。

      11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

      金额单位:人民币元

      ■

      §12影响投资者决策的其他重要信息

      无。

      华安基金管理有限公司

      二〇一五年三月三十日

      2014年12月31日

      基金管理人:华安基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一五年三月三十日