（上接404版）
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.2.4.4.1.3债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.2.4.4.1.4债券回购交易
金额单位：人民币元
■
7.2.4.4.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
■
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.2.4.4.2关联方报酬
7.2.4.4.2.1基金管理费
单位：人民币元
■
注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。本基金成立三个月后，若持有现金的比例超过本基金资产净值的20％，超出部分不计提基金管理费。
②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.25%/当年天数。
7.2.4.4.2.2基金托管费
单位：人民币元
■
注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
7.2.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
■
7.2.4.4.4各关联方投资本基金的情况
7.2.4.4.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
■
7.2.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.2.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
■
注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.2.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方购买其承销的证券。
7.2.4.5期末（2014年5月29日）本基金持有的流通受限证券
7.2.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.2.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
■
7.2.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.2.4.5.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2014年5月29日止，本基金没有因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.2.4.5.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2014年5月29日止，本基金没有因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.2.4.6有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.2.4.6.1金融工具公允价值计量的方法
根据企业会计准则的相关规定，以公允价值计量的金融工具，其公允价值的计量可分为三个层次：
第一层次：对存在活跃市场报价的金融工具，可以相同资产/负债在活跃市场上的报价确定公允价值。
第二层次：对估值日活跃市场无报价的金融工具，可以类似资产/负债在活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值；对估值日不存在活跃市场的金融工具，可以相同或类似资产/负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。
第三层次：对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具，可以其他反映市场参与者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。
7.2.4.6.2各层次金融工具公允价值
截至2014年5月29日止，本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层次的余额为1,805,646,168.41元，第二层次的余额为480,256,000.00元，第三层次的余额为0元。（截至2013年12月31日止：第一层次的余额为2,116,034,706.14元，第二层次的余额为504,874,000.00元，第三层次的余额为0元。）
7.2.4.6.3公允价值所属层次间的重大变动
对于特殊事项停牌的股票，本基金将相关股票公允价值所属层次于其进行估值调整之日起从第一层次转入第二层次或第三层次，于股票复牌并恢复市价估值之日起从第二层次或第三层次转入第一层次。对于持有的非公开发行股票，本基金于限售期内将相关股票公允价值所属层次列入第二层次，于限售期满并恢复市价估值之日起从第二层次转入第一层次。
7.2.4.6.4第三层次公允价值本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。
§8投资组合报告
8.1华夏兴和混合型证券投资基金
（报告期末为2014年12月31日，报告期间为2014年5月30日至2014年12月31日）
8.1.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
■
8.1.2期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
■
8.1.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
■
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的年度报告正文。
8.1.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.1.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2％或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.1.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2％或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.1.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
■
注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.1.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
■
8.1.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
■
8.1.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.1.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.1.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.1.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.1.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
8.1.10.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
8.1.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.1.11.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
8.1.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
8.1.11.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
8.1.12投资组合报告附注
8.1.12.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.1.12.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.1.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
■
8.1.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.1.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.1.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
8.2原兴和证券投资基金
（报告期末为2014年5月29日，报告期间为2014年1月1日至2014年5月29日）
8.2.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
■
8.2.2期末按行业分类的股票投资组合
8.2.2.1指数投资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
■
8.2.2.2积极投资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
■
8.2.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
8.2.3.1指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
■
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的年度报告正文。
8.2.3.2积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
金额单位：人民币元
■
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的年度报告正文。
8.2.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.2.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.2.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.2.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
■
注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.2.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
■
8.2.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
■
8.2.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.2.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.2.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.2.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.2.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
8.2.10.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
8.2.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.2.11.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
8.2.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
8.2.11.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
8.2.12投资组合报告附注
8.2.12.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.2.12.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.2.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
■
8.2.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
■
8.2.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
8.2.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
8.2.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9基金份额持有人信息
9.1华夏兴和混合型证券投资基金
9.1.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
■
9.1.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
■
9.1.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
■
9.2原兴和证券投资基金
9.2.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
■
9.2.2期末上市基金前十名持有人
■
9.2.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
■
§10开放式基金份额变动
单位：份
■
注：自2014年5月30日起，由《兴和证券投资基金基金合同》修订而成的《华夏兴和混合型证券投资基金基金合同》生效。
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
2014年4月25日，兴和证券投资基金基金份额持有人大会以现场方式在北京召开，会议审议通过了《关于兴和证券投资基金转型有关事项的议案》。依据2014年5月14日中国证监会《关于兴和证券投资基金基金份额持有人大会决议备案的回函》（证券基金机构监管部部函[2014]239号），兴和证券投资基金基金份额持有人大会决议生效。根据上海证券交易所《关于终止兴和证券投资基金上市的决定》（上海证券交易所自律监管决定书[2014]232号），兴和证券投资基金于2014年5月30日终止上市。自终止上市之日起，原《兴和证券投资基金基金合同》失效，《华夏兴和混合型证券投资基金基金合同》生效，基金正式转型为开放式基金，存续期调整为无限期，基金投资目标、投资范围、投资策略等调整，转型后的基金名称为华夏兴和混合型证券投资基金。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于2014年8月21日发布公告，杨明辉先生代任华夏基金管理有限公司总经理，滕天鸣先生不再担任华夏基金管理有限公司总经理。
本基金管理人于2014年9月6日发布公告，张霄岭先生担任华夏基金管理有限公司副总经理。
本基金管理人于2014年9月13日发布公告，汤晓东先生担任华夏基金管理有限公司督察长，方瑞枝女士不再担任华夏基金管理有限公司督察长。
本基金托管人于2014年2月7日发布任免通知，解聘尹东中国建设银行投资托管业务部总经理助理职务，于2014年11月3日发布公告，聘任赵观甫为中国建设银行投资托管业务部总经理。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4基金投资策略的改变
根据2014年5月14日中国证监会《关于兴和证券投资基金基金份额持有人大会决议备案的回函》（证券基金机构监管部部函[2014]239号），兴和证券投资基金基金份额持有人大会决议生效。自2014年5月30日起，兴和证券投资基金转型为开放式基金，调整基金投资策略并修改基金合同相应条款。调整后的投资策略可查阅《华夏兴和混合型证券投资基金基金合同》。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金本报告期应支付给安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为100,000.00元人民币。截至本报告期末，该事务所已向本基金及原基金兴和提供7年的审计服务。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内未受处分。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
11.7.1.1华夏兴和混合型证券投资基金
金额单位：人民币元
■
11.7.1.2原兴和证券投资基金
金额单位：人民币元
■
注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：
ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。
ⅱ公司财务状况良好。
ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。
ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。
ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。
②券商专用交易单元选择程序：
ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估
本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
ⅱ协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
③自2014年5月30日起，由《兴和证券投资基金基金合同》修订而成的《华夏兴和混合型证券投资基金基金合同》生效。除本表列示外，本基金还选择了广发证券、兴业证券、中银国际证券的交易单元作为本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付佣金。
④在上述租用的券商交易单元中，广发证券的交易单元为本基金本期新增的交易单元。本期没有剔除的券商交易单元。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
11.7.2.1华夏兴和混合型证券投资基金
金额单位：人民币元
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11.7.2.2原兴和证券投资基金
金额单位：人民币元
■
华夏基金管理有限公司
二〇一五年三月三十一日