(上接B71版)

  2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

  2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

  注：本基金本报告期末未持有股票。

  2.2报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

  注：本基金本报告期末未持有股票。

  3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  注：本基金本报告期末未持有股票。

  3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  注：本基金本报告期末未持有股票。

  4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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  5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  ■

  6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  注：本基金本报告期末未持有贵金属。

  8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  注：本基金本报告期末未持有权证。

  9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  注：本基金本报告期末未持有股指期货。

  10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  注：本基金本报告期末未持有国债期货。

  11. 投资组合报告附注

  11.1 本基金投资的前十名证券中包括石化转债（债券代码：110015）。

  根据石化转债债券发行主体中国石油化工股份有限公司 于2014 年1 月12 日发布的公告，国务院对山东省青岛市“ 11? 22”中石化东黄输油管道泄漏爆炸特别重大事故调查处理报告作出批复，同意国务院事故调查组的调查处理结果，认定是一起特别重大责任事故；同意对事故有关责任单位和责任人的处理建议，对中国石化及当地政府的 48名责任人分别给予纪律处分，对涉嫌犯罪的 15名责任人移送司法机关依法追究法律责任。 本次事故造成直接经济损失人民币 75,172万元， 中国石油化工股份有限公司将承担其相应赔偿责任。相关资金主要来自中国石化在以前年度积累的安全生产保险基金（指经国家有关部门批准由中国石油化工集团公司面向公司所属企事业单位设立的企业安全生产保险基金）和公司向商业保险公司投保的商业巨灾保险的保险理赔资金。

  在上述公告公布后，本基金管理人对该上市公司进行了进一步了解和分析，认为上述处罚不会对石化转债的投资价值构成实质性负面影响，因此本基金管理人对该上市公司的投资判断未发生改变。

  报告期内，本基金投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  11.2本基金本报告期末未持有股票，因此本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。

  11.3其他资产构成

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  11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  ■

  11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  注：本基金本报告期末未持有股票。

  11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，比例的分项之和与合计可能有尾差。

  十三、基金的业绩

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：

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  十四、基金的费用

  (一)基金费用的种类

  1、基金管理人的管理费；

  2、基金托管人的托管费；

  3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；

  4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；

  5、基金份额持有人大会费用；

  6、基金的证券交易费用；

  7、基金的银行汇划费用；

  8、基金上市初费和上市月费

  9、因基金的证券交易或结算而产生的费用；

  10、基金的指数使用许可费；

  11、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

  (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  1、基金管理人的管理费

  自基金合同生效之日起，本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。管理费的计算方法如下：

  H＝E×0.7%÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

  2、基金托管人的托管费

  自基金合同生效之日起，本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

  H＝E×0.2%÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

  3、指数使用许可费

  在通常情况下，指数许可使用基点费按前一日的基金资产净值的万分之一点二（1.2个基点）的年费率计提。

  计算方法如下：

  H=E×0.012%÷当年天数

  H为每日应付的指数许可使用基点费，E为前一日的基金资产净值

  指数许可使用基点费每日计算，逐日累计，按季支付。许可使用基点费的收取下限为每季度人民币贰万伍仟元（2.5万元），基金设立当年，不足3个月的，按照3个月收费。

  (三)不列入基金费用的项目

  下列费用不列入基金费用：

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

  2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

  3、基金合同生效前的相关费用；

  4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

  (四)基金税收

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

  十五、对招募说明书更新部分的说明

  银华中证转债指数增强分级证券投资基金招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对本基金原更新招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：

  1、在“重要提示”部分，更新了招募说明书内容的截止日期及相关财务数据的截止日期；

  2、在“三、基金管理人” 部分， 对基金管理人的相关情况进行了更新。

  3、在“四、基金托管人”部分，对基金托管人的基本情况进行了更新。

  4、在“五、相关服务机构”部分，增加中信证券（浙江）有限责任公司、深圳众禄基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司为代销机构，并更新了部分代销机构的信息。

  5、在“十二、基金的投资”部分，新增了最近一期投资组合报告的内容。

  6、在“十三、基金的业绩” 部分，新增了基金合同生效至2014年12月31日的基金投资业绩。

  7、在“二十六、其他应披露事项”，列出了自上次招募说明书公告之日以来涉及本基金的重要公告；

  8、对部分表述进行了更新。

  银华基金管理有限公司

  2015年4月1日