（上接17版）

  注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整

  法定代表人：田国立

  基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号

  托管业务部总经理：李爱华

  托管部门信息披露联系人：王永民

  客服电话：95566

  传真：（010）66594942

  （二）基金托管部门及主要人员情况

  中国银行托管业务部设立于1998年，现有员工110余人，大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60％以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

  作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。

  （三）证券投资基金托管情况

  截至2014年12月31日，中国银行已托管307只证券投资基金，其中境内基金282只，QDII基金25只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。

  （四）托管业务的内部控制制度

  中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节，包括风险识别，风险评估，工作程序设计与制度建设，风险检视，工作程序与制度的执行，工作程序与制度执行情况的内部监督、稽核以及风险控制工作的后评价。

  2007年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2013年，中国银行同时获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安全。

  （五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。

  五、 相关服务机构

  （一）基金份额发售机构

  基金份额发售机构包括基金管理人的直销机构和代销机构的销售网点。

  1、发售协调人

  主协调人：华泰证券股份有限公司

  注册地址：江苏省南京市中山东路90号

  办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

  法定代表人：吴万善

  联系人：孔晓君

  电话：（0755）82569143

  传真：（0755）82492962

  客服电话：95597

  公司网址：www.htsc.com.cn

  2、网下现金发售直销机构和网下股票发售直销机构

  名称：华泰柏瑞基金管理有限公司

  住所：上海浦东新区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层

  法定代表人：齐亮

  办公地址：上海浦东新区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层

  电话：400-888-0001，（021）38601777

  传真：（021）50103016

  联系人：汪莹白

  客服电话：（021）38784638，400-888-0001（免长途费）

  公司网址：www.huatai-pb.com

  3、网下现金发售代理机构和网下股票发售代理机构

  （1）信达证券股份有限公司

  注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

  办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

  法定代表人：张志刚

  联系人：鹿馨方

  电话：010-63081000

  传真：010-63080978

  客服电话：400-800-8899

  公司网址：www.cindasc.com

  4、网上现金发售代理机构

  网上现金发售代理机构为具有基金代销业务资格及上海证券交易所会员资格的96家证券公司：

  爱建证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、财达证券有限责任公司、财富证券有限责任公司、财通证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、诚浩证券有限责任公司、大通证券股份有限公司、大同证券经纪有限责任公司、德邦证券有限责任公司、第一创业证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、高盛高华证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、国海证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国开证券有限责任公司、国联证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、恒泰长财证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司、宏信证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、红塔证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、华创证券有限责任公司、华福证券有限责任公司、华林证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、江海证券有限公司、金元证券股份有限公司、开源证券股份有限公司、联讯证券股份有限公司、民生证券股份有限公司、南京证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、日信证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、首创证券有限责任公司、太平洋证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、天源证券有限公司、万和证券有限责任公司、万联证券有限责任公司、五矿证券有限公司、西部证券股份有限公司、西藏同信证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、新时代证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、银泰证券有限责任公司、英大证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、中国国际金融有限公司、中国民族证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、中航证券有限公司、中山证券有限责任公司、中天证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信证券（浙江）有限责任公司、中信证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、中邮证券有限责任公司和中原证券股份有限公司等。

  5、基金管理人可根据有关法律法规，选择其他符合要求的机构代理发售本基金，并及时公告。

  （二）登记机构

  1、场内份额的登记机构

  名称：中国证券登记结算有限责任公司

  住所：北京市西城区太平桥大街17号

  法定代表人：周明

  联系人：郑奕莉

  电话：（021）58872935

  传真：（021）68870311

  2、场外份额的登记机构

  名称：华泰柏瑞基金管理有限公司

  住所：上海浦东新区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层

  法定代表人：齐亮

  电话：400-888-0001，（021）38601777

  传真：（021）50103016

  联系人：陈培

  （三）律师事务所和经办律师

  名称：上海源泰律师事务所

  住所：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦1405室

  负责人：廖海

  电话：（021）51150298

  传真：（021）51150398

  经办律师：刘佳、范佳斐

  （四）会计师事务所和经办注册会计师

  名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

  住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

  法定代表人：杨绍信

  经办注册会计师：单峰、张勇

  电话：021-23238888

  传真：021-23238800

  六、 基金的募集

  本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定，并经2015年3月31日中国证监会《关于准予华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金及联接基金注册的批复》（证监许可【2015】508号）注册募集。

  （一）基金类型

  股票型指数证券投资基金

  （二）基金存续期

  不定期

  （三）募集方式和销售场所

  本基金将通过基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点公开发售。

  投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式。

  网上现金认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构用上海证券交易所网上系统以现金进行的认购。

  网下现金认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金进行的认购。

  网下股票认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以股票进行的认购。

  具体销售名单、销售机构联系方式以及发售方案以发售公告为准，请投资者就募集和认购的具体事宜仔细阅读《华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》。

  销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

  （四）募集期限

  本基金自2015年4月15日至2015年5月6日公开发售。根据《运作办法》的规定，如果本基金在上述时间段内未达到基金合同生效的法定条件、或基金管理人根据市场情况需要延长基金份额发售的时间，本基金可继续销售，但募集期自基金份额发售之日起最长不超过3个月。同时也可根据认购和市场情况提前结束发售，并及时公告。

  （五）募集对象

  符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者，以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

  （六）基金的最低募集份额总额及金额

  本基金的募集份额总数应不少于2亿份，基金募集金额总额（含网下股票认购所募集的股票市值）应不少于2亿元人民币。

  （七）基金的面值

  本基金基金份额初始面值为人民币1.00元，以初始面值发售。

  （八）投资人对基金份额的认购

  1、认购时间安排

  本基金的募集期限不超过3个月，自基金份额开始发售之日起计算。

  本基金自2015年4月15日至2015年5月6日进行发售。其中，网下现金发售的日期为2015年4月15日至2015年5月6日，网上现金发售的日期为2015年5月4日至2015年5月6日，网下股票发售的日期为2015年4月15日至2015年5月6日。

  2、认购开户

  投资者认购本基金时需具有证券账户，证券账户是指上海证券交易所A股账户或基金账户。

  1）如投资者需新开立证券账户，则应注意：

  ① 基金账户只能进行基金的二级市场交易；如投资者需要使用中证500指数成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则应开立上海证券交易所A股账户；如投资者需要使用中证500指数成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购，则还应开立深圳证券交易所A股账户。

  ② 开户当日无法办理指定交易，建议投资者在进行认购前至少2个工作日办理开户手续。

  2）如投资者已开立证券账户，则应注意：

  ① 如投资者未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券公司，需要指定交易或转指定交易在可办理本基金发售业务的证券公司。

  ② 当日办理指定交易或转指定交易的投资者当日无法进行认购，建议投资者在进行认购的1个工作日前办理指定交易或转指定交易手续。

  3、认购费用

  认购费用由投资者承担，认购费率如下表所示：

  ■

  基金管理人办理网下现金认购和网下股票认购时按照上表所示费率收取认购费用。发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构，按照不高于1.0%的标准收取一定的佣金。

  认购费将用于支付募集期间会计师费、律师费、登记结算费、销售费及市场推广等支出，不计入基金资产。

  4、网上现金认购

  1）认购时间：2015年5月4日至2015年5月6日上午9:30—11:30和下午1:00—3:00。

  2）通过发售代理机构进行网上现金认购的投资者，认购以基金份额申请，认购佣金、认购金额的计算公式为：

  认购佣金＝认购份额×佣金比率

  认购金额＝认购份额×（1＋佣金比率）

  认购佣金由发售代理机构在投资者认购确认时收取，投资者需以现金方式交纳认购佣金。

  3）认购限额：网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为1,000份或其整数倍，最高不得超过99,999,000份。投资者应以上海证券账户认购，可以多次认购，累计认购份额不设上限。

  4）认购申请：投资者在认购本基金时，需按发售代理机构的规定，备足认购资金，办理认购手续。网上现金认购申请提交后，投资者可以在当日交易时间内撤销指定的认购申请。

  5）清算交收：T日通过发售代理机构提交的网上现金认购申请，由该发售代理机构冻结相应的认购资金，登记机构进行清算交收，并将有效认购数据发送发售协调人，发售协调人于网上现金认购结束后的第4日将实际到位的认购资金划往其预先开设的基金募集专户。

  6）认购确认：在募集期结束后3个工作日之后，投资者可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情况。

  5、网下现金认购

  1）认购时间：2015年4月15日至2015年5月6日，具体业务办理时间由基金管理人及其指定发售代理机构确定。

  2）认购金额和利息折算的份额的计算：

  通过基金管理人进行网下现金认购的投资者，认购以基金份额申请，认购费用、认购金额的计算公式为：

  认购费用＝认购份额×认购费率

  认购金额＝认购份额×（1＋认购费率）

  净认购份额＝认购份额＋认购金额产生的利息/基金份额面值

  其中：

  认购费用由基金管理人在投资者认购确认时收取，投资者需以现金方式交纳认购费用。

  通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算：同通过发售代理机构进行网上现金认购的认购金额的计算。

  3）认购限额：网下现金认购以基金份额申请。

  投资者以上海证券账户通过发售代理机构办理网下现金认购的，每笔认购份额须为1,000份或其整数倍，投资者通过基金管理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在5万份以上（含5万份）。投资者可以多次认购，累计认购份额不设上限。

  4）认购手续：投资者在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点办理相关认购手续，并备足认购资金。网下现金认购申请提交后不得撤销。

  5）清算交收：

  T日通过基金管理人提交的网下现金认购申请，由基金管理人于T+2日内进行有效认购款项的清算交收。募集期结束后，基金管理人将于第4个工作日将汇总的认购款项及其利息划往基金管理人预先开设的基金募集专户。其中，认购款项利息将折算为基金份额归投资者所有。

  T日通过发售代理机构提交的网下现金认购申请，由该发售代理机构冻结相应的认购资金。在网下现金认购的最后一个工作日，各发售代理机构将每一个投资者账户提交的网下现金认购申请汇总后，通过上海证券交易所上网定价发行系统代该投资者提交网上现金认购申请。之后，登记机构进行清算交收，并将有效认购数据发送发售协调人，发售协调人将实际到位的认购资金划往其预先开设的基金募集专户。其中，认购款项不计利息。

  6）认购确认：在募集期结束后3个工作日之后，投资者可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情况。

  6、网下股票认购

  1）认购时间：2015年4月15日至2015年5月6日，具体业务办理时间由指定发售机构确定。

  2）认购限额：网下股票认购以单只股票股数申报，用以认购的股票必须是中证500指数成份股和已公告的备选成份股（具体名单以发售公告为准）。单只股票最低认购申报股数为1,000股，超过1,000股的部分须为100股的整数倍。投资者应以A股账户认购，可以多次提交认购申请，累计申报股数不设上限。

  3）认购手续：投资者在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点办理认购手续，并备足认购股票。网下股票认购申请提交后不得撤销。

  4）特殊情形

  （1）已公告的将被调出中证500指数的成份股不得用于认购本基金。

  （2）限制个股认购规模：基金管理人可根据网下股票认购日前3个月个股的交易量、价格波动及其他异常情况，决定是否对个股认购规模进行限制，并在网下股票认购日前至少3个工作日公告限制认购规模的个股名单。认购规模受限的个股一般不超过50只。

  （3）临时拒绝个股认购：对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申报数量异常的个股，基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该股票的认购申报。

  5）清算交收：每日日终，发售机构将当日的股票认购数据按投资者证券账户汇总发送给基金管理人，网下股票认购最后一日，基金管理人初步确认各成份股的有效认购数量。登记机构根据基金管理人提供的确认数据将投资者账户内相应的股票进行冻结。基金募集期结束后，基金管理人根据发售机构提供的数据计算投资者应以基金份额方式支付的认购费用\佣金，并从投资者的认购份额中扣除，为发售机构增加相应的基金份额。登记机构根据基金管理人提供的投资者净认购份额明细数据进行投资者认购份额的初始登记，并根据基金管理人确认的认购申请股票数据，按照交易所和登记机构的规则和流程，最终将投资者申请认购的股票过户到基金的证券账户。

  6）认购份额的计算公式：

  投资者的认购份额＝■(第i只股票在网下股票认购期最后一日的均价×有效认购数量)/1.00

  其中，

  （1）i代表投资者提交认购申请的第i只股票，如投资者仅提交了1只股票的申请，则i=1，i≦500。

  （2）“第i只股票在网下股票认购期最后一日的均价”由基金管理人根据证券交易所的当日行情数据，以该股票的总成交金额除以总成交股数计算，以四舍五入的方法保留小数点后两位。若该股票在当日停牌或无成交，则以同样方法计算最近一个交易日的均价作为计算价格。

  若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记机构进行股票过户日的冻结期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则由于投资者获得了相应的权益，基金管理人将按如下方式对该股票在网下股票认购日的均价进行调整：

  ①除息：调整后价格=网下股票认购期最后一日均价-每股现金股利或股息

  ②送股：调整后价格=网下股票认购期最后一日均价/（1+每股送股比例）

  ③配股：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例）/（1+每股配股比例）

  ④送股且配股：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例）/（1+每股送股比例+每股配股比例）

  ⑤除息且送股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价－每股现金股利或股息）/（1＋每股送股比例）

  ⑥除息且配股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价＋配股价×配股比例－每股现金股利或股息）/（1＋每股配股比例）

  ⑦除息、送股且配股：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例-每股现金股利或股息）/（1+每股送股比例+每股配股比例）

  （3）“有效认购数量”是指由基金管理人确认的并据以进行清算交收的股票股数。其中，

  ①对于经公告限制认购规模的个股，基金管理人可确认的认购数量上限为：

  ■

  qmax为限制认购规模的单只个股最高可确认的认购数量，Cash为网上现金认购和网下现金认购的合计申请数额，pjqj为除限制认购规模的个股和基金管理人全部或部分临时拒绝的个股以外的其他个股在网下股票认购期最后一日均价和认购申报数量乘积，w为该股按均价计算的其在网下股票认购期最后一日中证500指数中的权重（认购期间如有中证500指数调整公告，则基金管理人根据公告调整后的成份股名单以及中证500指数编制规则计算调整后的中证500指数构成权重，并以其作为计算依据），p为该股在网下股票认购期最后一日的均价。

  如果投资者申报的个股认购数量总额大于基金管理人可确认的认购数量上限，则按照各投资者的认购申报数量同比例收取。

  ②若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记机构进行股票过户日的冻结期间发生司法执行，基金管理人将根据登记机构发送的解冻数据对投资者的有效认购数量进行相应调整。

  （九）募集期认购资金、股票及利息的处理方式

  基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

  通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息，将折算为基金份额归投资者所有，其中利息转份额以基金管理人的记录为准；网上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记机构清算交收后至划入基金托管专户前产生的利息，计入基金财产，不折算为投资者基金份额。

  募集的股票由登记机构予以冻结，于基金募集期结束后过户至预先开立的专门账户。对于用于认购本基金的股票，在冻结期间的权益归投资者所有。

  七、 基金合同的生效

  （一）基金备案的条件

  本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。

  基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，基金合同生效；否则基金合同不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

  （二）基金合同不能生效时募集资金的处理方式

  如果募集期限届满，未满足募集生效条件，基金管理人应当承担下列责任：

  1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；

  2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期存款利息，同时将已冻结的股票解冻；

  3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

  （三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

  基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。

  法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。

  八、 基金份额折算与变更登记

  （一）基金份额折算的时间

  基金合同生效后，基金管理人应逐步调整实际组合直至达到跟踪指数要求，此过程为基金建仓。基金建仓期不超过3个月。

  基金建仓结束后，基金管理人可向登记机构申请办理基金份额折算与变更登记。本基金进行基金份额折算的，基金管理人确定基金份额折算日，并提前公告。

  （二）基金份额折算的原则

  基金份额折算由基金管理人办理，并由登记机构进行基金份额的变更登记。折算后的基金份额净值与折算日标的指数收盘值的一定比例基本一致。具体比例由基金管理人在相关公告中规定。

  基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。

  如果基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办理基金份额折算。

  （三）基金份额折算的方法

  1、基金份额折算程序与计算公式

  1）基金管理人确定基金份额折算日（T日），并提前公告。

  2）T日收市后，基金管理人计算当日的基金资产净值X、基金份额总额Y，并与基金托管人进行核对。

  3）假设T日标的指数收盘值为I，折算比例为1/Z，则T日的目标基金份额净值为I/Z，基金份额折算比例的计算公式为：

  折算比例 =（X/Y）/（I/Z），以四舍五入的方法保留小数点后8位。

  4）基金管理人根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行折算，折算后的基金份额采取四舍五入的方法保留到整数位，加总得到折算后的基金份额总额。基金管理人将折算后的各基金份额持有人持有的基金份额数据发送给登记机构，并将折算后的基金份额总额数据发送给基金托管人。

  5）登记机构根据基金管理人提供的数据为基金份额持有人进行基金份额的变更登记。

  6）基金管理人、基金托管人根据折算后的基金份额总额，进行相应的会计处理，计算T日折算后的基金份额净值，并互相核对。

  7）T+1日，基金管理人公告折算比例及折算后的基金份额净值。投资者可以在其办理认购的销售网点查询折算后其持有的基金份额。

  2、基金份额折算的举例

  假设某投资者在基金募集期内认购了5,000份，基金份额折算日的基金资产净值为3,127,000,230.95元，折算前的基金份额总额为3,013,057,000份，当日标的指数收盘值为5,633.29，折算比例为1/10,000。

  1）折算比例＝（3,127,000,230.95/3,013,057,000）/(5,633.29/10,000)＝1.84229196

  2）该投资者折算后的基金份额＝5,000×1.84229196＝9,211

  九、 基金份额的交易

  （一）基金上市

  基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《上海证券交易所证券投资基金上市规则》，向上海证券交易所申请基金份额上市：

  1、基金募集金额（含募集股票市值）不低于2亿元；

  2、基金份额持有人不少于1,000人；

  3、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。

  基金上市前，基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金获准在上海证券交易所上市的，基金管理人应在基金上市日前至少3个工作日发布基金上市交易公告书。

  （二）基金份额的上市交易

  本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》等有关规定，包括但不限于：

  1、基金上市首日的开盘参考价为前一工作日基金份额净值；

  2、基金实行价格涨跌幅限制，涨跌幅比例为10%，自上市首日起实行；

  3、基金买入申报数量为100份或其整数倍，不足100份的部分可以卖出；

  4、基金申报价格最小变动单位为0.001元；

  5、基金可适用大宗交易的相关规则。

  基金上市后，本基金场内份额可直接在上海证券交易所上市交易，场外份额应由基金份额持有人通过申请办理跨系统转托管将基金份额转为场内份额后，方可上市交易。

  在不违反法律法规的规定及基金合同的约定、且对基金份额持有人无实质不利影响的前提下，若上海证券交易所增加交易型开放式指数基金分级业务模式，基金管理人在与基金托管人协商一致后可以（无需召开基金份额持有人大会）增加本基金分级份额，并报中国证监会备案后公告。

  （三）终止上市交易

  基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金的上市交易，并报中国证监会备案：

  1、不再具备本部分第（一）款规定的上市条件；

  2、基金合同终止；

  3、基金份额持有人大会决定终止上市；

  4、基金合同约定的终止上市的其他情形；

  5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。

  基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起2个工作日内发布基金终止上市公告。

  若因上述1、3、4、5项等原因使本基金终止上市的，本基金将由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市开放式指数基金，无需召开基金份额持有人大会审议。若届时，基金管理人已有跟踪该标的指数的指数基金，则基金管理人将本着维护投资人合法权益的原则，履行适当的程序后与该指数基金合并或者选取其他合适的指数作为标的指数。

  （四）基金份额参考净值的计算与公告

  基金管理人在每一交易日开市前公告当日的申购、赎回清单，中证指数有限公司在开市后根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计算基金份额参考净值（IOPV），并将计算结果向上海证券交易所发送，由上海证券交易所对外发布，仅供投资者交易、场内申购、赎回基金份额时参考。

  1、基金份额参考净值计算公式为：

  基金份额参考净值＝（申购、赎回清单中必须现金替代的替代金额＋申购、赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购、赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购、赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购、赎回清单中的预估现金部分）/最小申购、赎回单位对应的基金份额。

  2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。

  3、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。

  （五）其他事项

  在不违反法律法规及不损害基金份额持有人利益的前提下，本基金可以申请在包括境外交易所在内的其他证券交易所上市交易，无需召开基金份额持有人大会审议。

  十、 基金份额的申购与赎回

  本基金的基金份额分为场内份额与场外份额两种，分别适用不同的申购赎回办法。

  （一）申购与赎回的场所

  1、场内申购赎回

  投资者应当在申购赎回代理券商的营业场所按申购赎回代理券商提供的方式办理基金的申购和赎回。

  基金管理人将在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可依据实际情况增加或减少申购赎回代理券商。

  2、场外申购赎回

  对于在场外申购赎回的投资人，应当在基金管理人或其指定的其他销售机构办理本基金的申购和赎回，基金管理人在开始场外申购、赎回业务前公告有关场外申购赎回的具体办法，包括但不限于：适用场外申赎方式的条件、开放日场外申赎的截止时间、业务规则等等。

  在不违反法律法规及不损害基金份额持有人利益的前提下，基金管理人可根据市场情况停止办理场外申购赎回业务。在决定停止场外申购赎回业务情况下，基金管理人应采取适当措施对原有场外份额持有人作出妥善安排并提前公告。

  3、特殊申购

  在基金合同生效后，本基金可根据实际情况需要向本基金的联接基金开通特殊申购，申购对价按特殊申购日基金管理人公布的申购赎回清单计算，对于申购赎回清单中的深市成份股，本基金联接基金可以采用实物方式或“深市退补”的现金替代方式，除此之外的其它方面比照普通的场内申购。

  （二）申购与赎回办理的开放日及时间

  1、开放日及开放时间

  （下转23版）