（上接188版）

  沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

  沪深 300指数是中证指数公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流动性好、规模最大的 300只 A股为样本的成分股指数，是目前中国证券市场中市值覆盖率高、代表性强、流动性好，同时公信力较好的股票指数，适合作为本基金股票投资的比较基准。

  本基金是股票型基金，基金在运作过程中将维持60%-95%的权益类资产，其余资产投资于债券及其他具有高流动性的短期金融工具。本基金将业绩比较基准中股票指数与债券指数的权重确定为80%和20%，并用上证国债指数收益率代表债券资产收益率。因此，“沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%”是衡量本基金投资业绩的理想基准。

  如果上述基准指数停止计算编制或更改名称，或者今后法律法规发生变化，或者是市场中出现更具有代表性的业绩比较基准，或者更科学的复合指数权重比例，本基金将根据实际情况在与基金托管人协商一致的情况下对业绩比较基准予以调整。业绩比较基准的变更应履行适当的程序，报中国证监会备案，并予以公告。

  （六）风险收益特征

  本基金是一只主动投资的股票型基金，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于较高风险、较高预期收益的基金产品。

  （七）基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法

  1.基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金份额持有人的利益；

  2.不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；

  3.有利于基金财产的安全与增值；

  4.不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。

  （八）基金的融资、融券

  本基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券。

  （九）基金的投资组合报告

  1. 报告期末基金资产组合情况

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  2．报告期末按行业分类的股票投资组合

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  3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  4．报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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  5．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

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  6．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。

  8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  10．报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  11.投资组合报告附注

  1）本基金投资的光大证券股份有限公司（下称：光大证券，证券代码：601788）于2014年3月5日发布公告，其因天丰节能项目于2013年11月22日收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字[2013]40-2号）后，其于2014年3月4日收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2014]20号），该案已调查、审理终结。依据《证券法》第一百九十二条的规定，中国证监会决定：(1)对光大证券给予警告，没收业务收入215万元，并处以430万元罚款；(2)对相关保荐代表人李瑞瑜、水润东给予警告，并分别处以30万元罚款。

  对上述股票投资决策程序的说明：本基金管理人在投资光大证券前严格执行了对上市公司的调研、内部研究推荐、投资计划审批等相关投资决策流程。上述股票根据股票池审批流程进入本基金备选库，由研究员跟踪并分析。上述事件发生后，本基金管理人对上市公司进行了进一步了解和分析，认为上述事项对上市公司财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影响，因此，没有改变本基金管理人对上述上市公司的投资判断。

  除上述股票外，本基金投资的其余前九名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。。

  2）报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

  3）其他各项资产构成

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  4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

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  6）投资组合报告附注的其他文字描述部分

  因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。

  七、基金的业绩

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

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  八、费用概览

  （一）基金费用的种类

  1、基金管理人的管理费；

  2、基金托管人的托管费；

  3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

  4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

  5、基金份额持有人大会费用；

  6、基金的证券交易费用；

  7、基金的银行汇划费用；

  8、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

  （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  1、基金管理人的管理费

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

  H＝E×1.5%÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

  2、基金托管人的托管费

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

  H＝E×0.25%÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

  上述“一、基金费用的种类中第3－7项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

  （三）不列入基金费用的项目

  下列费用不列入基金费用：

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

  2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

  3、《基金合同》生效前的相关费用；

  4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

  （四）基金税收

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

  （五）基金管理费和基金托管费的调整

  基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费和基金托管费，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。

  九、招募说明书更新部分说明

  本基金于2013年3月6日成立，至2015年3月5日运作满两年。现依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 结合基金管理人对本基金实施的投资经营活动，对2014年10月20日公告的《上投摩根智选30股票型证券投资基金招募说明书（更新）》进行内容补充和更新, 主要更新的内容如下：

  1、在重要提示中，更新内容截止日为2015年3月5日，基金投资组合及基金业绩的数据截止日为2014年12月31日。

  2、在“三、基金管理人”的“主要人员情况”中，对董事、独立董事、高级管理人员、基金经理及投资决策委员会的信息进行了更新。

  3、在“四、基金托管人”中，对基金托管人的信息进行了更新。

  4、在“五、相关服务机构”中，对代销机构的信息进行了更新。

  5、在“八、基金的投资”的“基金的投资组合报告”中，根据本基金实际运作情况更新了最近一期投资组合报告的内容。

  6、在“九、基金的业绩”中，根据基金的实际运作情况，对本基金成立以来的业绩进行了说明。

  7、在“二十二、其他应披露事项”章节，对本披露期内的重大事项进行了披露。

  2015年4月18日