§1 重要提示
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§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际利润水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注:1、本基金属于灵活配置混合型基金。在实际投资运作中,本基金的股票投资在基金资产中的占比将以基金股票配置比例范围0-95%的中间值,即约60%为基准,根据股市、债市等类别资产的预期风险与预期收益的综合比较与判断进行调整。为此,综合基金资产配置与市场指数代表性等因素,本基金选用沪深300指数和中债综合指数加权作为本基金的投资业绩评价基准,具体为沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%。
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
3、本基金基金合同生效日为2014年6月24日,基金合同生效日至报告期期末,本基金运作时间未满一年。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注:本基金基金合同生效日为2014年6月24日,基金合同生效日至报告期期末,本基金运作时间未满一年。截至本报告期末各项资产配置比例分别为股票投资占基金净值比例89.56%,权证投资占基金净值比例0%,债券投资占基金净值比例0%,现金和到期日不超过1年的政府债券占基金净值比例为13.48%
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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注:任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在报告期内,本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金基金合同》等有关规定,本着恪守诚信、审慎勤勉,忠实尽职的原则,为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内,基金的投资决策规范,基金运作合法合规,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度,通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现,以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待,通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督,形成了有效的公平交易体系。本报告期,本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2015年一季度,宏观经济下行压力依然较大,经济增长放缓下新增就业面临考验,大宗商品的持续调整导致通缩风险增加。为了缓解房地产行业的风险以及降低庞大的存量债务压力,央行不断地通过降息和降准来降低资金融资成本,财政部也通过存量资产置换来盘活存量资产,同时加大财政支出缓解经济下行风险。流动性宽松导致投资者信心继续恢复,改革创新成为市场关注焦点。市场风格回归成长股,互联网+概念相关股票表现尤为突出。
本基金一季度保持较高的股票仓位,重点配置在成长股方向,行业方面主要在美丽中国相关方向进行了配置。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截止本报告期末(2015年3月31日),本基金份额净值为1.257元,本报告期份额净值增长率为26.67%,同期业绩比较基准收益率为8.74%,基金净值增长率高于业绩基准的主要原因低配金融。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
4.7 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望二季度,在相对有利的宏观和流动性环境下,证券市场牛市格局还将延续。财政支出增加以托底经济,货币政策宽松创造低利率环境,大类商品低位降低通胀风险,宏观经济层面暂时不存在导致货币政策转型或者收紧的因素。同时,居民大类资产配置的变迁依然有利于资本市场。从市场结构上看,国企改革、传统行业的互联网改造以及新技术带来的新消费模式依然是值得重点关注的投资方向。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证资产。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
为更好地实现投资目标,本基金在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成低和杠杆操作等特点,通过股指期货就本基金投资组合进行及时、有效地调整,并提高投资组合的运作效率。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券中没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.11.2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。
5.11.3 其他资产构成
单位:人民币元
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5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
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注:本基金本报告期末未持有流通受限的股票
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券,未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证,投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
1.报告期内基金管理人对旗下基金调整交易所固定收益品种估值方法进行公告,指定媒体公告时间为2015年3月31日。
2.报告期内基金管理人对本基金持有的太极集团(证券代码600129)进行估值调整,指定媒体公告时间为2015年3月21日。
3.报告期内基金管理人对本基金分红进行公告,指定媒体公告时间为2015年3月17日。
4.报告期内基金管理人对本基金持有的通威股份(证券代码600438)和大北农(证券代码002385)进行估值调整,指定媒体公告时间为2015年3月5日。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
《关于核准国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2014]492号)
《关于国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金备案确认的函》(证券基金机构监管部部函[2014]602号)
《国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
《国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件
本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文
国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金2015年第一季度报告原文
9.2 存放地点
中国广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层
存放网址:http://www.ubssdic.com
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
咨询电话:400-880-6868
国投瑞银基金管理有限公司
二〇一五年四月二十日
2015年第一季度报告
2015年3月31日
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2015年4月20日