§１ 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１５年４月２０日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自２０１５年１月１日起至３月３１日止。
§２ 基金产品概况
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§３ 主要财务指标和基金净值表现
３．１ 主要财务指标
单位：人民币元
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注：１、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字；
２、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
３．２ 基金净值表现
３．２．１本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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３．２．２自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
深证３００价值交易型开放式指数证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（２０１１年９月２２日至２０１５年３月３１日）
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注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的３个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
§４ 管理人报告
４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介
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注：基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。
４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金投资管理符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。
４．３ 公平交易专项说明
４．３．１公平交易制度的执行情况
本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。
公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。
公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。
４．３．２异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量５％的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、３日内、５日内）同向交易的交易价差未出现异常。
４．４ 报告期内基金的投资策略和运作分析
２０１５年第一季度，国内经济增速依旧低迷，经济基本面对资本市场的支持力度较为有限。但随着无风险利率下行预期和居民大类资产配置对风险资产的偏好，市场维持着自去年第四季度以来的强势行情。市场结构分化比较显著，代表结构转型和技术进步的投资标的表现突出。作为跟踪基准指数的指数基金，在本季度获得较为可喜的涨幅。
展望未来一个季度，在微刺激的经济政策背景下，预计货币政策将逐渐趋于宽松，预计股市将持续震荡向上。在整体政策着力于改革与结构调整的大趋势下，市场或将进入良性有序的可持续发展阶段。
４．５报告期内基金的业绩表现
截至２０１５年３月３１日，本基金份额净值为１．５９１元，本报告期份额净值增长率为１７．３３％，同期业绩比较基准增长率为１８．９４％。本报告期内本基金的日均跟踪偏离度为０．０６％，跟踪误差为０．１８％。
４．６报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内无需预警说明。
§５ 投资组合报告
５．１ 报告期末基金资产组合情况
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注：本表权益投资股票项中含可退替代款估值增值，而５．２．２合计项中不含可退替代款估值增值，因此二者存在上述差异。
５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合
５．２．１积极投资按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
５．２．２指数投资按行业分类的股票投资组合
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５．３报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小的股票投资明细
５．３．１报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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５．３．２报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
５．６报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
５．８报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
５．９报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
５．１０报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
５．１１投资组合报告附注
５．１１．１报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
５．１１．２本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
５．１１．３其他资产构成
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５．１１．４报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
５．１１．５报告期末投资的股票存在流通受限情况的说明
５．１１．５．１报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
５．１１．５．２报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
５．１１．６投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§６ 开放式基金份额变动
单位：份
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§７ 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
７．１ 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
７．２ 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金管理人本报告期内未进行本基金的申购、赎回、红利再投等。
§８影响投资者决策的其他重要信息
根据《关于发布＜中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于２０１５年１季度固定收益品种的估值处理标准＞的通知》（中基协发［２０１４］２４号）的要求，交银施罗德基金管理有限公司经与各基金托管人、会计师事务所协商一致，决定自２０１５年３月１９日起对旗下基金持有的上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种主要依据第三方估值机构提供的价格数据进行估值，该通知另有规定的除外。
２０１５年３月１９日当日进行的上述相关调整对前一估值日各基金资产净值的影响不超过０．５０％。
§９备查文件目录
９．１备查文件目录
１、中国证监会核准深证３００价值交易型开放式指数证券投资基金募集的文件；
２、《深证３００价值交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
３、《深证３００价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》；
４、《深证３００价值交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
５、关于申请募集深证３００价值交易型开放式指数证券投资基金之法律意见书；
６、基金管理人业务资格批件、营业执照；
７、基金托管人业务资格批件、营业执照；
８、报告期内深证３００价值交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
９．２存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公场所。
９．３查阅方式
投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的网站（ｗｗｗ．ｆｕｎｄ００１．ｃｏｍ，ｗｗｗ．ｂｏｃｏｍｓｃｈｒｏｄｅｒ．ｃｏｍ）查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话：４００－７００－５０００（免长途话费），０２１－６１０５５０００，电子邮件：ｓｅｒｖｉｃｅｓ＠ｊｙｓｌｄ．ｃｏｍ。
2015年第一季度报告
2015年3月31日
基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一五年四月二十一日