根据中国证监会《关于证券投资基金投资资产支持证券有关事项的通知》（证监基金字[2006]93号）及相关基金合同的规定，上投摩根基金管理有限公司（以下简称"本公司"）管理的证券投资基金可以投资资产支持证券。现将本公司旗下基金投资资产支持证券的投资方案及相关事宜公告如下：

  一、投资限制

  1、比例限制

  1） 单只基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%。

  2） 单只基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过该基金资产净值的10%。

  3） 单只基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过该基金资产净值的20%,，中国证监会规定的特殊品种除外。

  4） 本公司管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%。

  5） 因市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资资产支持证券不符合上述第2、3条规定比例的，基金管理人应当在10个交易日内调整完毕。

  2、投资期限限制

  1）货币市场基金可投资于剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券。

  2）债券基金、股票基金、混合基金等其他类别的基金投资于资产支持证券的期限，依照中国证监会的相关规定和基金合同中的约定执行。

  3）浮动利率资产支持证券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际剩余天数计算。

  3、信用等级限制

  1）证券投资基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。

  2）货币市场基金投资的资产支持证券的信用评级，应不低于国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的信用级别。其他类别的证券投资基金投资于资产支持证券，根据基金合同制订相应的证券信用级别限制，若基金合同未订明相应的证券信用级别限制，应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。

  3）基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出。

  二、投资管理

  1、 上投摩根资产支持证券的投资主要从自上而下判断景气周期和自下而上精选标的两个角度出发，结合信用分析和信用评估进行，同时通过有纪律的风险监控实现对投资组合风险的有效管理。

  2、判断景气和精选标的主要通过固定收益团队协作研究实现，通过自上而下的宏观环境分析、市场指标分析结合自下而上的基本面分析和投资价值分析，两者前后呼应，相辅相成，为资产配置作决策依据，并在此基础上构建投资组合，定期回顾并调整投资组合。

  3、 在固定收益团队化协作研究的成果上，根据宏观、中观和微观层面的判断，在综合平衡风险前提下，确定资产配置策略，包括对于大类投资品的配置策略和具体资产证券化产品的甄选策略。

  4、 根据定期的宏观环境分析、基本面分析、市场指标分析、估值分析等研究判断，投资团队依托公司资源，建立投资回顾机制，通过绩效分析、归因分析等金融工程手段动态跟踪评价及调整投资组合，以期实现组合的久期匹配、风险收益匹配、组合风险可控。

  三、风险控制措施

  鉴于投资资产支持证券可能面临的信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险等风险，本公司将通过内部信用评级、定性和定量分析、投资分级授权等方法对资产支持证券投资进行有效的风险评估和控制，并对资产支持证券投资进行全程合规监控，通过事前控制、事中监督和事后检查等方式，确保资产支持证券投资的合法合规。

  1、信用风险管理

  对资产支持证券的信用风险管理，将从专业机构的评级信息、资产支持证券的现金流分配顺序、资产支持证券服务商的管理能力、标的资产池的构成、单个资产的违约概率、资产相关性以及违约回收率等方面综合分析资产支持证券的信用风险。公司通过分析资产证券化交易过程中的信用增信措施以及跟踪分析标的资产池的构成和质量，全面评估资产支持证券的信用风险。

  2、利率风险管理

  合理分配浮息和固息资产支持证券的配置比例，调节资产支持证券投资组合的久期，防范利率风险。

  3、流动性风险管理

  通过控制资产支持证券在整个基金组合中的比例，来控制基金的流动性风险。在构建资产支持证券投资组合时，对备选证券进行流动性检验，并以适度分散策略保持组合流动性。流动性监测的重点是重仓证券的流动性。

  4、提前偿付风险管理

  采用情景分析和压力测试等方式，对资产支持证券的提前偿付风险进行定性和定量分析。对资产支持证券进行持有期收益分析。

  四、信息披露方式

  本公司将在基金年报及半年报中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。在基金季 度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。

  五、相关提示

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者申购本公司旗下各基金时，应认真阅读各基金的基金合同、招募说明书和上述资产支持证券投资方案和风险控制措施。

  特此公告。

  上投摩根基金管理有限公司

  2015年04月21日

  关于上投摩根整合驱动灵活配置混合型

  证券投资基金结束募集的公告

  上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监许可[2015]444号文批准，于2015年4月20日开始募集，原定募集截止日期为2015年5月8日。根据《上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公告》，本基金募集期内的最高募集规模为20亿元人民币。若募集期内认购申请金额全部确认后募集规模不超过20亿元人民币，则所有的认购申请予以确认。否则，本基金管理人将采用末日比例确认的方式实现募集规模的有效控制。若投资者的认购申请被部分确认为无效，无效申请部分对应的认购款项将退还给投资者。本基金的认购申请已于2015年4月20日募集首日超过本基金预定的最高募集规模，本基金于2015年4月20日结束募集，不再接受投资者的认购申请。

  有关本基金募集首日的有效认购申请金额、认购申请确认比例及投资者认购申请确认金额等相关事项将另行公告，敬请投资者留意。

  上投摩根基金管理有限公司

  2015年4月21日