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办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
法定代表人:程宜荪
联系人:牟冲
电话:010-58328112
传真:010-58328748
客服电话:400-887-8827
公司网站:www.ubssecurities.com
(85)名称:恒泰证券股份有限公司
注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
法定代表人:庞介民
联系人:常向东 孙伟
电话:0471-4913998
传真:0471-4930707
客服电话:0471-4961259
公司网站:www.cnht.com.cn
(86)名称:中国中投证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元
办公地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第04、18层至21层
法定代表人:龙增来
联系人:刘毅
电话:0755-82023442
传真:0755-82026539
开放式基金咨询电话:95532、400-600-8008
公司网站:www.china-invs.cn
(87)名称:齐鲁证券有限公司
注册地址:济南市市中区经七路86号
办公地址:济南市经七路86号证券大厦
法定代表人:李玮
联系人:吴阳
电话:0531-68889155
传真:0531-68889752
客服电话:95538
公司网站:www.qlzq.com.cn
(88)名称:方正证券股份有限公司
注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
法定代表人:雷杰
联系人:彭博
电话:0731-85832343
传真:0731-85832214
客服电话:95571
公司网站:www.foundersc.com
(89)名称:江海证券有限公司
注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人:孙名扬
联系人:刘爽
电话:0451-85863719
传真:0451-82287211
客户服务热线:400-666-2288
网址:www.jhzq.com.cn
(90)名称:华宝证券有限责任公司
注册地址:上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦27层
办公地址:上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦27层
法定代表人:陈林
联系人:宋歌
电话:021-50122086
传真:021-50122200
客服电话:4008209898
公司网站:www.cnhbstock.com
(91)名称:英大证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
办公地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
法定代表人:吴骏
联系人:吴尔晖
联系电话:0755-83007159
业务传真:0755-83007034
客服热线:4000-188-688
公司网址::www.ydsc.com.cn
(92)名称:中国民族证券有限责任公司
注册地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层
办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层
法定代表人:赵大建
联系人:李微
联系电话:010-59355941
客服电话:40088-95618
公司网站:www.e5618.com
(93)名称:华龙证券股份有限公司
注册地址:甘肃省兰州市静宁路308号
办公地址:兰州市城关区东岗西路638号财富大厦
法定代表人:李晓安
联系人:李昕田
电话:0931-4890100
传真:0931-4890118
客服电话:400-6898888
公司网站:www.hlzqgs.com
(94)名称:信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人:张志刚
联系人:唐静
电话:010-63081000
传真:010-63080978
客服电话:400-800-8899
公司网站:www.cindasc.com
(95)名称:长城国瑞证券有限公司
注册地址:厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼
办公地址:厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼
法定代表人:王勇
联系人:赵钦
电话:0592-5161642
传真:0592-5161640
客服电话:0592-5163588
公司网站:www.xmzq.cn
(96)名称:南京证券有限责任公司
住所:江苏省南京市大钟亭8号
法定代表人:张华东
联系人:徐翔
电话:025-83367888-4201
传真:022-83320066
客户服务热线:4008285888
公司网站:www.njzq.com.cn
(97)名称:华融证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街8号
办公地址:北京市西城区金融大街8号A座三层、五层
法定代表人:宋德清
联系人:陶颖
电话:010-58568040
传真:010-58568062
客服电话:010-58568118
公司网站:www.hrsec.com.cn
(98)名称:浙商证券有限责任公司
注册地址:杭州市杭大路1号
办公地址:杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A区6-7层
法定代表人:吴承
联系人:谢项辉
电话:0571-87901053
传真:0571-87901913
客服电话:0571-967777
公司网站:www.stocke.com.cn
(99)名称:西南证券股份有限公司
注册地址:重庆市江北区桥北苑8号
办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
法定代表人:余维佳
联系人:张煜
电话:023-63786141
传真:023-63786212
客服电话:4008-096-096
公司网站:www.swsc.com.cn
(100)名称:财达证券有限责任公司
注册地址:河北省石家庄市自强路35号
办公地址:石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦24层
法定代表人:翟建强
联系人:刘亚静
电话:0311-66006393
传真:0311-66006249
客服电话:400-612-8888
公司网站:www.s10000.com
(101)名称:红塔证券股份有限公司
注册地址:云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼
办公地址:云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼
法定代表人:况雨林
客服电话:400-871-8880
传真:0871-3578827
公司网站:www.hongtastock.com
(102)名称:国金证券股份有限公司
注册地址:成都市东城根上街95号
办公地址:成都市东城根上街95号
法定代表人:冉云
联系人:刘一宏
电话:028-86690070
传真:028-86690126
客服电话:4006600109
公司网站:www.gjzq.com.cn
(103)名称:中天证券有限责任公司
注册地址:沈阳市和平区光荣街23甲
办公地址:沈阳市和平区南五马路121号 万丽城晶座4楼 中天证券 经纪事业部
法定代表人:马功勋
联系人 袁劲松
联系电话:024-23280842
客服电话:4006180315
公司网站:www.stockren.com
(104)名称:联讯证券有限责任公司
注册地址:广东省惠州市下埔路14号
法定代表人:徐刚
客服电话:400-8888-929
联系人:丁宁
电话:010-64408820
传真:010-64408252
公司网站:www.lxzq.com.cn
(105)名称:新时代证券有限责任公司
注册地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
办公地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
法人代表:刘汝军
联络人:孙恺
联系电话:010-83561149
客服电话:400-698-9898
传真:010-83561094
网址:www.xsdzq.cn
(106)名称:日信证券有限责任公司
注册地址:呼和浩特市新城区锡林南路18号
办公地址:呼和浩特市新城区锡林南路18号
法定代表人:孔佑杰
联系人:陈韦杉
联系电话:010-88086830-730 010-88086830-737
传真:010-66412537
客服电话:010-88086830
公司网址:www.rxzq.com.cn
(107)名称:天风证券股份有限公司
注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
办公地址:湖北省武汉市江汉区唐家墩路32号国资大厦B座
法人代表:余磊
联系人:翟璟
联系电话:027-87618882
客服电话:4008005000
传真:027-87618863
公司网址: www.tfzq.com
(108)名称:东莞证券股份有限公司
注册地址:广东省东莞市莞城区可园南路一号
办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心30楼
法人代表:张运勇
联系人:乔芳
联系电话:0769-22100155
客服电话:0769-961130
传真:0769-22119426
公司网址:www.dgzq.com.cn
(109)名称:上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
法定代表人:张跃伟
联系人:佘晓峰
电话:021-20691836
传真:021-20691861
客服电话:400-820-2899
公司网站:www.erichfund.com
(110)名称:深圳众禄基金销售有限公司
注册地址: 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
办公地址: 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
法定代表人:薛峰
联系人:童彩平
电话:0755-33227950
传真:0755-33227951
网址:www.zlfund.cn及www.jjmmw.com
客服热线:4006-788-887
(111)名称:华鑫证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元
办公地址:上海市肇嘉浜路750号
法定代表人:洪家新
联系人:::陈敏
联系电话:021-64316642
业务传真:021-54653529
客服热线:021-32109999;029-68918888;4001099918
公司网址:www.cfsc.com.cn
(112)名称:中山证券有限责任公司
注册地址:广东省深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层
办公地址:广东省深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层
法定代表人:吴永良
联系人:刘军
联系电话:0755-82943755
业务传真:0755-82940511
客服热线:4001022011
公司网址:www.zszq.com
(113)名称:中国国际金融有限公司
注册地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人:李剑阁
联系电话:010-65051166
业务传真:010-65051166
公司网址:www.cicc.com.cn
(114)名称:上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室
法定代表人:杨文斌
联系人:张茹
联系电话:021-58870011
业务传真:021-68596916
客服热线:4007009665
公司网址:www.ehowbuy.com
(115)名称:浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
办公地址:浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼
法定代表人:凌顺平
联系人:杨翼
联系电话:0571-88911818-8565
业务传真:0571-86800423
客服热线:0571-88920897、4008-773-772
公司网址:www.5ifund.com
(116)名称:深圳腾元基金销售有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心主楼4F(07)
办公地址:深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心主楼4F(07)
法定代表人:卓紘畾
联系人:王娓萍
联系电话:0755-33376853
业务传真:0755-33065516
客服热线:4006877899
公司网址:www.tenyuanfund.com
(117)名称:中期时代基金销售(北京)有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号
办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢2层
法定代表人:路瑶
联系人:侯英建
联系电话:010-65808756
业务传真:010-65807864
客服热线:95162、4008888160
公司网址:www.CIFCOFUND.com
(118)名称:万银财富(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观3201
办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观3201
法定代表人:李招弟
联系人:高晓芳
联系电话:010-59393923
业务传真:010 -59393074
客服热线:400-808-0069
公司网址:www.wy-fund.com
(119)名称:太平洋证券股份有限公司
注册地址:云南省昆明市青年路389号志远大厦18层
办公地址:北京市西城区北展北街九号华远企业号D座三单元
法定代表人:李长伟
联系人:陈征
联系电话:010-88321882
业务传真:010-88321763
客服热线:0871-68898130
公司网址:www.tpyzq.com
(120)名称:上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼
法定代表人:其实
联系人:潘世友
联系电话:021-54509998
业务传真:021-64385308
客服热线:4001818188
公司网址:www.1234567.com.cn
(121)名称:杭州数米基金销售有限公司
注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法定代表人:陈柏青
联系人:张裕
联系电话:021-60897840
业务传真:0571-26697013
客服热线:4000-766-123
公司网址:www.fund123.cn
(122)名称:和讯信息科技有限公司
注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人:王莉
联系人:吴阿婷
联系电话:0755-82721106-8642
业务传真:0755-82029055
客服热线:4009200022
公司网址:www.hexun.com
(123)名称:浙江金观诚财富管理有限公司
注册地址:浙江杭州市西湖区世贸丽晶城欧美中心1号楼(D区)801室
办公地址:浙江杭州市西湖区世贸丽晶城欧美中心1号楼(D区)801室
法定代表人:陆彬彬
联系人:邓秀男
联系电话:0571-56028620
业务传真:0571-56899710
客服热线:400 068 0058
公司网址:www.jincheng-fund.com
(124)名称:东兴证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层(详细地址)
办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层(详细地址)
法定代表人:魏庆华
联系人:汤漫川
联系电话:010-66555316
业务传真:010-66555246
客服热线:4008888993
公司网址:www.dxzq.net.cn
(125)名称:北京钱景财富投资管理有限公司
注册地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
办公地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
法定代表人:赵荣春
联系人:魏争
联系电话:010-57418829
业务传真:010-57569671
客服热线:400-678-5095
公司网址:www.niuji.net
(126)名称:上海久富财富管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区莱阳路2819号1幢109室
办公地址:上海市浦东新区民生路1403号上海信息大厦1215室
法定代表人:赵惠蓉
联系人:徐金华
联系电话:021-68685825
业务传真:021-68682297
客服热线:400-021-9898
公司网址:www.jfcta.com
(127)名称:深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
办公地址:北京市西城区金融大街35号 国际企业大厦C座9层
法定代表人:杨懿
联系人:张燕
联系电话:010-58325388-1588
业务传真:010-58325282
客服热线:400-166-1188
公司网址:http://8.jrj.com.cn
(128)名称:大同证券经纪有限责任公司
注册地址:大同市城区迎宾街15号桐城中央21层
办公地址:山西省太原市长治路111号山西世贸中心A座12、13层
法定代表人:董祥
联系人:薛津
联系电话:0351-4130322
业务传真:0351-4137986
客服热线:4007121212
公司网址:www.dtsbc.com.cn
(129)名称:中国国际期货有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层
办公地址:北京市朝阳区麦子店西路3号新恒基国际大厦15层
法定代表人:王兵
联系人:赵森
联系电话:010-59539864
业务传真:010-59539806
客服热线:95162、400-8888-160
公司网址:www.cifco.net
(130)名称:北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
办公地址:北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层
法定代表人:梁越
联系人:陈攀
联系电话:010-57756019
业务传真:010-57756199
客服热线:400-786-8868-5
公司网址:www.chtfund.com
(131)名称:爱建证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道1600号32楼
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号32楼
法定代表人:宫龙云
联系人:戴莉丽
联系电话:021-32229888
业务传真:021-62878783
客服热线:021-63340678
公司网址:www.ajzq.com
(132)名称:嘉实财富管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元
办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元、北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层
法定代表人:赵学军
联系人:景琪
电话:021-20289890
传真:021-20280110
网址:www.harvestwm.cn
客服电话:400-021-8850
(133)名称:北京创金启富投资管理有限公司
注册地址:北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A
办公地址:北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A
法定代表人:梁蓉
联系人:张晶晶
联系电话:010-66154828-809
业务传真:010-88067526
客服热线:010-66154828
公司网址:www.5irich.com
(134) 名称:宜信普泽投资顾问(北京)有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
办公地址:北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809
法定代表人:沈伟桦
联系人:程刚
联系电话:010-52855713
业务传真:010-85894285
客服热线:400-6099-200
公司网址:www.yixinfund.com
(135)名称:中经北证(北京)资产管理有限公司
公司简称:中经北证
注册地址:北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层
办公地址:北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层
法定代表人:徐福星
联系人:陈莹莹
联系电话:13261320700
业务传真:010-88381550
客服热线:010-68998820
公司网址:www.bzfunds.com
(136)名称:一路财富(北京)信息科技有限公司
公司简称:一路财富
注册地址:北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702
办公地址:北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广场A座22层
法定代表人:吴雪秀
联系人:刘栋栋
联系电话:010-88312877-8009
业务传真:010-88312099
客服热线:400-001-1566
公司网址:www.yilucaifu.com
(137)名称:中经北证(北京)资产管理有限公司
注册地址:北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层
办公地址:北京市西城区北礼士路甲129号新华1949产业园东门
法定代表人:徐福星
联系人:陈莹莹
联系电话:13261320700
业务传真:010-88381550
客服热线:010-68998820
公司网址:www.bzfunds.com
(138)名称:厦门市鑫鼎盛控股有限公司
注册地址:厦门市思明区鹭江道2号第一广场1501-1504
办公地址:厦门市思明区鹭江道2号第一广场1501-1504
法定代表人:林松
联系人:李智磊
联系电话:0592-3122679
业务传真:0592-8060771
客服热线:0592-3122731
公司网址:www.xds.com.cn
(139)名称:北京唐鼎耀华投资咨询有限公司
注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路甲40号二十一世纪大厦A303
法定代表人:王岩
联系人:胡明会
联系电话:010-59200855
业务传真:010-59200800
客服热线:400-819-9868
公司网址:www.tdyhfund.com
(140)名称:中信建投期货有限公司
注册地址:重庆市渝中区中山三路107号上站大楼平街11-B,名义层11-A,8-B4,9-B、C
办公地址:重庆市渝中区中山三路107号皇冠大厦11楼
法定代表人:彭文德
联系人:刘芸
联系电话:023-86769637
业务传真:023-86769629
客服热线:400-8877-780
公司网址:www.cfc108.com.cn
(141)名称:海银基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元
办公地址:上海市浦东新区东方路1217号16楼
法定代表人:刘惠
联系人:刘艳妮
联系电话:021-80133827
业务传真:021-80133413
客服热线:400-808-1016
公司网址:www.fundhaiyin.com
(142)名称:北京恒久浩信投资咨询有限公司
注册地址:北京市怀柔区怀北镇怀北路308号
办公地址:北京市朝阳区光华路7号汉威大厦15B5(西区15层)
法定代表人:谢亚凡
联系人:陈冲
联系电话:010-88580321
业务传真:010-88580366
客服热线:4006-525-676
公司网址:www.haofunds.com
(143)公司名称:北京展恒基金销售有限公司
注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址:北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层
法定代表人:闫振杰
联系人:翟飞飞
联系电话:010-52703350-6006
业务传真:010-62020355
客服热线:4008886661
公司网址:www.myfund.com
(144)公司名称:上海利得基金销售有限公司
注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址:上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼
法定代表人:沈继伟
联系人:张裕
联系电话:15801816961
客服热线:4000676266
公司网址:www.leadfund.com.cn
基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。
(二)注册登记机构
名称:广发基金管理有限公司
住所:广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-56室
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
法定代表人:王志伟
联系人:李尔华
电话:020-89188970
传真:020-89899175
(三)律师事务所和经办律师
名称:国浩律师(广州)事务所
住所: 广东省广州市体育西路189号城建大厦9楼
负责人:程秉
电话:020-38799345
传真: 020-38799335
经办律师:黄贞、王志宏
联系人:程秉
(四)会计师事务所和经办注册会计师
名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址:上海市延安东路222号外滩中心30楼
法人代表:卢伯卿
联系人:洪锐明
电话:021-61418888
传真:021-63350003
经办注册会计师: 王明静、吴迪
四、基金的名称
广发增强债券型证券投资基金
五、基金的类型
契约型开放式债券型基金
六、基金的投资目标
在保持投资组合低风险和较高流动性的前提下,追求基金资产长期稳健的增值。
七、基金的投资方向
本基金主要投资于固定收益类金融工具,具体包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债券、可转换公司债券、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。
本基金还可参与一级市场新股申购,持有因可转债转股所形成的股票及该股票派发的权证或可分离交易可转债分离交易的权证等资产,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非债券品种。因上述原因持有的股票和权证等资产,基金将在其可交易之日起的60个交易日内卖出。本基金不通过二级市场买入股票或权证。如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可将其纳入本基金的投资范围。
本基金债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%。非债券类资产的投资比例合计不超过基金资产的20%。本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
八、基金的投资策略
(一)固定收益类资产的投资策略
1、利率预测
本基金通过对影响债券投资的宏观经济形势进行分析判断,形成对未来市场利率变动方向的预期,作为基金管理人调整利率久期,构建债券组合的基础。本基金主要关注的宏观经济因素有GDP、通货膨胀、固定资产投资、对外贸易情况、全球经济形势等。通过对宏观经济形势的深度分析,形成对利率的科学预测,实现对债券投资组合久期的正确把握。
2、收益曲线预测
收益曲线策略是以对收益率曲线形状变动的预期为依据建立或改变组合期限结构。要运用收益曲线策略,必须先预测收益率曲线变动的方向,然后根据收益率曲线形状变动的情景分析,构建组合的期限结构。
3、债券类属配置
(1)一、二级市场配置
本基金通过有资格的承销机构,积极参与债券一级市场,以获取一、二级市场间差价和手续费收入。
(2)银行间债券市场和交易所市场配置
本基金将在均衡流动性和收益性的基础上合理配置两个市场的投资比例。
(3)债券品种配置
我国债券市场目前发展较为成熟且流动性较好的是国债、金融债、短期融资券市场,这将是本基金债券投资的主要品种;随着未来公司债、企业债、可转债以及其他品种债券市场的发展,本基金将在控制投资风险的基础上合理增加这些品种的投资比重。
4、信用策略
本基金将建立内部信用评级制度,研究企业债券信用。研究员将根据国民经济运行的周期阶段,分析企业的市场地位、管理水平、发展趋势和财务状况等情况,最后综合评价出债券发行人信用风险、评价债券的信用级别,作为信用产品投资的研究支持基础。
本基金还将重点研究信用市场环境的变化,掌握并预测信用利差波动的规律,以此作为信用品种配置时机的重要依据。
5、套利机会挖掘
本基金管理人将努力把握市场上的无风险套利机会,增加盈利、控制风险。
●通过已具备债券承销资格的承销商,积极参与一级市场招标,获取一、二级市场间的差价;
●应用银行间市场和交易所市场现券存量进行国债回购,所得资金积极参与新股申购和配售,获得稳定的股票一级市场投资回报;
●把握市场上出现的无风险套利机会。比如,把握银行间市场与交易所市场之间同一券种收益率的差异,以及中央银行进行公开市场操作时引起的收益率变化等投资机会,提高投资收益;
●回购掉期交易。利用不同期限国债回购之间的利率差异进行无风险套利;
●正回购的放大操作。当债券市场出现上升行情时,由于现券收益率较高,市场资金成本较低时,投资者可以不断利用正回购的方式进行滚动操作,放大资金规模、获得超额收益。
(二)新股申购策略
本基金主要从上市公司基本面、估值水平、市场环境三方面选择参与标的、参与规模和退出时机,并通过深入分析新股上市公司的基本面情况,结合新股发行当时的市场环境,根据可比公司股票的基本面因素和价格水平预测新股在二级市场的合理定价及其发行价格,指导新股询价,在有效识别和防范风险的前提下,获取较高的低风险收益。
本基金所持有的新股将在其可交易之日起的60个交易日内卖出。本基金根据锁定期后宏观经济政策的可能变化、监管政策特别是新股发行的频率和节奏、股票市场整体运行态势、发行公司所处行业锁定期内的景气度变化趋势等因素择机卖出。
对于具有锁定期的新股申购,本基金将:
1、本基金持有的处于锁定期的新股占基金净资产的比例不超过10%,若基金持有的处于锁定期的新股已经达到基金净资产的10%,则基金不再申购具有锁定期的新股。
2、本基金将加强对新股中签率、新股申购面临的市场环境、基金规模变动预期的研究,谨慎申购具有锁定期的新股。
(三)投资决策依据和决策程序
1.决策依据
以《基金法》、本基金合同、公司章程等有关法律法规为决策依据,并以维护基金份额持有人利益作为最高准则。
2.决策程序
(1)投资决策委员会制定整体投资战略。
(2)研究发展部的固定收益研究员根据自身或者其他研究机构的研究成果,形成宏观经济形势分析、利率走势预测、债种配置建议等,为债券决策提供支持。
研究发展部的行业及公司研究员深入分析新股上市公司的基本面情况,结合新股发行当时的市场环境,提供新股配置建议。
(3)固定收益基金经理小组根据投资决策委员会的投资战略,在研究部门研究报告的指引下,拟订所辖基金的具体投资计划,包括:资产配置、目标久期、债种投资方案。
(4)投资决策委员会对固定收益基金经理小组提交的方案进行论证分析,并形成决策纪要。
(5)根据决策纪要,固定收益基金经理小组构造具体的投资组合及操作方案,交由中央交易室执行。
(6)中央交易室按有关交易规则执行,并将有关信息反馈基金经理小组。
(7)基金绩效评估及风险管理组定期进行基金绩效评估,并向投资决策委员会提交综合评估意见和改进方案。基金绩效评估及风险管理组重点控制基金投资组合的市场风险和流动性风险。
九、基金的业绩比较基准
本基金业绩比较基准:中证全债指数收益率。
十、风险收益特征
本基金为债券型基金,具有低风险,低预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。
十一、基金投资组合报告
广发基金管理有限公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行根据本基金基金合同规定,于2015年4月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2014年12月31日,本报告中所列财务数据未经审计。
1、基金资产配置组合
■
2、按行业分类的股票投资组合
■
3、基金投资前十名股票明细
■
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
5、本报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
■
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
(1)本基金本报告期末未持有股指期货。
(2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
(1)本基金本报告期末未持有国债期货。
(2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。
11、投资组合报告附注
(1) 报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名股票的发行主体未受到公开谴责和处罚。
(2) 本基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
(3) 本基金本报告期其他资产的构成:
■
(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
■
(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
十二、 基金的业绩
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至2014年12月31日。
1、 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较表
■
2、 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较图
广发增强债券型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2008年3月27日至2014年12月31日)
■
注: 本基金建仓期为基金合同生效后三个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关规定。
十三、基金的费用
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、销售服务费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费和律师费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.6%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.2%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、销售服务费
本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提。销售服务费的计算方法如下:
H=E×0.3%÷当年天数
H为每日应付的销售服务费
E为前一日的基金资产净值
销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、持有人服务费等。
销售服务费不包括基金募集期间的上述费用。
上述一、基金费用的种类中第4-9项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四)费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。
调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议;调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒体和基金管理人网站上公告。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对《广发增强债券型证券投资基金招募说明书》(2014年2号)的内容进行了更新,主要更新的内容如下:
1、在“第三部分 基金管理人”部分,更新了基金管理人董事长变更等信息。
2、在“第四部分 基金托管人”部分,根据托管行人员变动情况和基金托管业务经营情况对托管人信息进行了相应更新。
3、在“第五部分 相关服务机构”部分,增加了相关的代销机构并对原有销售机构的资料进行更新,相关事宜均已公告。
4、在“第九部分 基金的投资”部分,更新了截至2014年12月31日的基金投资组合报告。
5、增加了“第十部分 基金的业绩”部分,对截至2014年12月31日的基金业绩表现情况予以披露。
6、在“第十二部分 基金资产的估值”部分,对原有估值方法进行更新,相关事宜均已公告。
7、根据最新公告,对“第二十二部分 其他应披露的事项”进行了更新。
广发基金管理有限公司
二〇一五年五月十一日