为进一步丰富指数体系，为投资者提供新的分析工具和投资标的，上海证券交易所和中证指数有限公司将于2015年6月16日正式发布上证50杠杆指数系列以及中证500杠杆指数系列。编制方案见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)和中证指数有限公司网站(www.csindex.com.cn)。

  上海证券交易所

  中证指数有限公司

  2015年5月25日

  附1：

  上证50杠杆指数系列编制方案

  一、 指数名称和代码

  ■

  二、 指数基日及基点

  指数系列以2009年6月30日为基日，以2500点为基点。

  三、 指数成份

  指数成份包括标的指数、无风险利率及卖空成本三部分，其中标的指数为上证50指数。无风险利率目前参考金融机构人民币贷款基准利率（一年以内，含一年）；卖空成本目前参考国内券商融券利率，在上述无风险利率的基础上上浮3%。

  四、 指数计算

  该指数采用链式计算法则，计算公式如下：

  ■

  其中It为第t日指数点位，It0为t日前一交易日指数点位，L为杠杆倍数（反向为负）。rsse50,t为第t日上证50指数收益率，rl,t0为t日前一交易日无风险利率，rb,t0为t日前一交易日卖空成本（正向杠杆指数不含此项）。

  五、 指数成份调整

  当国内市场公允的无风险利率及卖空成本发生变化时，指数将进行相应调整。

  附2：

  中证500杠杆指数系列编制方案

  一、 指数名称和代码

  ■

  二、 指数基日及基点

  指数系列以2009年6月30日为基日，以3500点为基点。

  三、 指数成份

  指数成份包括标的指数、无风险利率及卖空成本三部分，其中标的指数为中证500指数。无风险利率目前参考金融机构人民币贷款基准利率（一年以内，含一年）；卖空成本目前参考国内券商融券利率，在上述无风险利率的基础上上浮3%。

  四、 指数计算

  该指数采用链式计算法则，计算公式如下：

  ■

  其中It为第t日指数点位，It0为t日前一交易日指数点位，L为杠杆倍数（反向为负）。rcsi500,t为第t日中证500指数收益率，rl,t0为t日前一交易日无风险利率，rb,t0为t日前一交易日卖空成本（正向杠杆指数不含此项）。

  五、 指数成份调整

  当国内市场公允的无风险利率及卖空成本发生变化时，指数将进行相应调整。

  附3：样本列表