(上接B116版)

  本基金本报告期末未持有权证。

  9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。

  9.2本基金投资股指期货的投资政策

  在本报告期内，本基金未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。

  10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  10.1本期国债期货投资政策

  在报告期内，本基金未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。

  10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。

  10.3本期国债期货投资评价

  本报告期本基金没有投资国债期货。

  11．投资组合报告附注

  (1) 报告期内本基金投资的中国平安（601318），根据2014年12月8日中国证券监督管理委员会发布对该公司控股子公司平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）的《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》〔2014〕103号，决定对平安证券给予警告，没收海联讯保荐业务收入400万元，没收承销股票违法所得2,867万元，并处以440万元罚款；同时对保荐人韩长风、霍永涛给予警告，并分别处以30万元罚款，撤销证券从业资格。

  本基金管理人对该上市公司的投资经过内部严格的投资决策流程。在上述公告公布后，本基金管理人对该上市公司进行了进一步了解和分析，认为上述处罚措施不会对该上市公司的投资价值构成实质性负面影响，因此本基金管理人对该上市公司的投资判断未发生改变。

  其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  (2)基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。

  (3)其他资产构成

  ■

  (4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  ■

  (5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

  (6) 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  十二、基金的业绩

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本基金合同生效日为2011年5月13日，基金合同生效以来的投资业绩及与同期业绩比较基准的比较如下表所示：

  （一）历史各时间段收益率与同期业绩比较基准收益率比较

  ■

  注：本基金的业绩比较基准：90%×中债企业债总全价指数收益率+10%×中债国债总全价指数收益率 。

  十三、基金的费用与税收

  （一）基金费用的种类

  1、 基金管理人的管理费；

  2、 基金托管人的托管费；

  3、因基金的证券交易或结算而产生的费用（包括但不限于经手费、印花税、

  证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等）；

  4、基金合同生效以后的信息披露费用；

  5、基金份额持有人大会费用；

  6、基金合同生效以后的会计师费和律师费；

  7、基金的资金汇划费用；

  8、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。

  本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产中扣除。

  （二）上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内按照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

  （三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  1、基金管理人的管理费

  在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.7%的年费率计提。管理费的计算方法如下：

  H＝E×年管理费率÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日基金资产净值

  基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

  2、基金托管人的托管费

  在通常情况下，基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

  H＝E×年托管费率÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日基金资产净值

  基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

  3、除管理费和托管费之外的基金费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

  （四）与基金销售有关的费用

  1、 基金的申购费用

  本基金的申购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式详见“十、基金份额的申购与赎回”一章。

  2、 基金的赎回费用

  本基金的赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式详见“十、基

  份额的申购与赎回”一章。

  （五）不列入基金费用的项目

  基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

  （六）基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。

  （七）基金税收

  基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

  十四、对招募说明书更新部分的说明

  本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对本基金招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：

  （一）在“重要提示”中，更新了招募说明书所载内容、有关财务数据和

  净值表现的截止日期。

  （二） 对“二、释义”中运作办法部分进行变更。

  （三）在“三、基金管理人”中的基金管理人概况、董事会成员、监事会成员等部分内容进行变更及增加内容。

  （四）在“四、基金托管人”中的基金托管人部分信息进行了更新。

  （五）“五、相关服务机构”部分对代销机构信息部分内容进行了更新。

  （六）对“十、基金份额的申购、赎回与转换”部分增加了内容。

  （七）“十一、基金的投资” 部分对投资组合报告内容更新至2015年3月31日。

  （八）“十二、基金的业绩”部分对基金业绩更新至2015年3月31日，并更新了历史走势对比图。

  (九) “十四、基金资产的估值”对固定收益证券的估值方法部分内容进行变更。

  （十）“二十二、基金合同的内容摘要”对基金托管人部分内容进行了变更。

  （十一）“二十四、对基金份额持有人的服务”中资料寄送部分进行了变更。

  （十二）更新了“二十五、其他应披露事项”的内容。

  泰达宏利基金管理有限公司

  2015年6月26日