(上接88版)

  10.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  10.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券

  10.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  10.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  10.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  10.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  10.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  10.9.2本基金投资股指期货的投资政策

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  10.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  10.10.1本期国债期货投资政策

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  10.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  10.10.3本期国债期货投资评价

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  10.11投资组合报告附注

  10.11.1

  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  10.11.2

  本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  10.11.3其他资产构成

  ■

  10.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  10.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  ■

  10.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入原因，投资组合报告中，市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

  十二、基金的业绩

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  （一）基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  汇丰晋信双核策略混合A

  ■

  汇丰晋信双核策略混合C

  ■

  （二）自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  1．汇丰晋信双核策略混合A

  ■

  注：1.本基金的基金合同于2014年11月26日生效，截至2015年3月31日，基金合同生效未满1年。

  2.按照基金合同的约定，本基金的投资组合比例为：股票投资比例范围为基金资产的30%-95%，除股票以外的其他资产投资比例为5%-70%，权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金自基金合同生效日起不超过六个月内完成建仓。截止2015年3月31日，本基金尚未完成建仓。

  3.报告期内本基金的业绩比较基准 =中证800指数*60%+中债新综合指数*40%。

  4.上述基金净值增长率的计算已包含本基金所投资股票在报告期产生的股票红利收益。同期业绩比较基准收益率的计算未包含中证800指数成份股在报告期产生的股票红利收益。

  2．汇丰晋信双核策略混合C

  ■

  注：1.本基金的基金合同于2014年11月26日生效，截至2015年3月31日，基金合同生效未满1年。

  2.按照基金合同的约定，本基金的投资组合比例为：股票投资比例范围为基金资产的30%-95%，除股票以外的其他资产投资比例为5%-70%，权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金自基金合同生效日起不超过六个月内完成建仓。截止2015年3月31日，本基金尚未完成建仓。

  3.报告期内本基金的业绩比较基准 =中证800指数*60%+中债新综合指数*40%。

  4.上述基金净值增长率的计算已包含本基金所投资股票在报告期产生的股票红利收益。同期业绩比较基准收益率的计算未包含中证800指数成份股在报告期产生的股票红利收益。

  十三、基金的费用与税收

  (一)基金费用的种类

  1、基金管理人的管理费；

  2、基金托管人的托管费；

  3、从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；

  4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

  5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费或仲裁费；

  6、基金份额持有人大会费用；

  7、基金的证券交易费用；

  8、基金的银行汇划费用；

  9、基金证券交易账户开户费用、账户维护费用；

  10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

  (二) 基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  1、基金管理人的管理费

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

  H＝E×年管理费率%÷当年实际天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

  2、基金托管人的托管费

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

  H＝E×年托管费率%÷当年实际天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

  3、基金份额的销售服务费

  本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.5%，销售服务费计提的计算公式如下：

  H=E×C类基金份额的销售服务费年费率÷当年实际天数

  H为每日C类基金份额应计提的销售服务费

  E为前一日C类基金份额的基金资产净值

  C类份额的销售服务费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，有基金托管人于次月第2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

  基金销售服务费用于本基金C 类基金份额的市场推广、销售以及C 类基金份额持有人服务的费用。

  上述“（一）基金费用的种类中第4－10项费用，根据有关法规及《基金合同》规定，按费用实际支出金额列入或摊入当期费用，从基金财产中列支。

  (三)不列入基金费用的项目

  下列费用不列入基金费用：

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

  2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

  3、《基金合同》生效前的相关费用；

  4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

  (四) 基金税收

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

  (五) 基金管理费和基金托管费的调整

  基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费和基金托管费，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于新的费率实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上刊登公告。

  十四、对招募说明书更新部分的说明

  （一）对“三、基金管理人”中的主要人员情况进行了更新，更新了董事会成员、监事会成员、投资委员会成员的相关信息。

  （二）对“四、基金托管人”之“（一）基金托管人基本情况”进行了更新。

  （三）更新了“五、相关服务机构”之“（一）基金份额发售机构”和“（四）审计基金财产的会计师事务所”的有关信息。

  （四）对“六、基金的募集”部分增加了募集相关情况。

  （五）对“七、基金合同的生效”部分增加了基金合同生效相关信息。

  （六）对“八、基金份额的申购与赎回”部分进行了更新。

  （七）增加了“九、基金的转换”的相关信息。

  （八）增加了“十、定期定额投资计划”的相关信息。

  （九）在“十一、基金的投资”中增加了基金投资组合报告（报告期：2015年1月1日起至3月31日）。

  （十）在“十二、基金的业绩”中增加了自基金合同生效日（2014年11月26日）起至2015年3月31日止的基金业绩表现数据。

  （十一）更新了“二十三、对基金份额持有人的服务”之“（一）资料寄送服务”和“（四）网络在线服务”

  （十二）在“二十四、其他应披露事项”中披露了自2014年11月27日至2015年5月26日以来涉及本基金的相关公告。

  汇丰晋信基金管理有限公司

  二〇一五年七月十日