§１ 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１５年７月１５日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自２０１５年４月１日起至６月３０日止。
§２ 基金产品概况
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§３ 主要财务指标和基金净值表现
３．１ 主要财务指标
单位：人民币元
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注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
３、本基金自２０１４ 年６ 月１８ 日起增加Ｃ 类收费模式，该类收费模式不收取申购费，而是从基金资产中计提销售服务费。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
双利债券Ａ
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双利债券Ｃ
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注：汇添富保本混合型证券投资基金从２０１４年１月２８日起正式转型为汇添富双利债券型证券投资基金。
３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：１、本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（２０１１年１月２６日）起６个月，建仓结束时各项资产配置比例符合合同规定。
２、本基金自２０１４ 年６月１８日起增加Ｃ 类收费模式，该类别基金的累计份额净值增长率和业绩比较基准收益率自２０１４ 年６月１８日起计算。
§４ 管理人报告
４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介
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注：１、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；
２、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
３、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
４．３ 公平交易专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合，交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。
４．３．２ 异常交易行为的专项说明
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量５％的交易次数为１次，是由于投资流动性的需求导致。
４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析
２０１５年２季度，共和国证券史上值得大书一笔，债券市场平稳上行，股票市场则暴涨暴跌，不管是投资者，还是监管部门，相信都会进行深刻的反思和总结，也希望经历这段大幅振荡的锤炼，我国未来证券市场的发展能获得更为坚实的基础。回顾２季度，由于市场预期宏观经济短期内难有大的起色，通胀压力小，央行仍会放松，７年ＡＡ评级的城投债收益率下行３３ｂｐ，由６．３４％下降到６．０１％，３年ＡＡＡ评级企业债由４．８６％下降到４．０６％，下滑８０个ｂｐ，１０年国开债收益率，由于伴随央行的放松，市场预期有所波动，尤其是地方债放量供给，对利率债市场还是形成一定的干扰，但整体上仍然下行９ｂｐ。但是股票市场在清查配资的引发下，高估值的股票价格大幅下挫，进而造成高杠杆到中低杠杆配资投资账户的连锁强平，股价简直是一泻千里，连续跌停。２季度上证综指最高上涨３６．４％，随后短时间内下跌１６．９％，创业板指数最高上涨７０．３％，后短期内下跌２５．５％。股市开始暴跌后，为防范系统性风险，政府开始入场救市，初期效果不明显。
本基金努力应对市场变化，一般债券方面维持高杠杆，较好把握住了市场机会，可转债方面，暴跌早期，仓位有一些下降，避开了一些风险，但在后期，对救市效果的判断还是偏乐观了些，在赎回背景下，仓位上升，减仓力度偏弱，绝对收益有所下降，今后将认真总结经验教训，坚定止盈。不过，总体而言，我们还是相信国家，相信改革，失去的收益仍会笑着挣回来。
４．４．２ 报告期内基金的业绩表现
二季度汇添富双利债券型证券投资基金Ａ份额净值增长率为４．８５％，Ｃ份额净值增长率为４．８２％。
４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
下半年宏观经济本身就有一定压力，近期股市大跌，势必传导到实体经济，大宗商品价格的下跌、房地产市场的降温都是反映。大宗商品价格的下跌，也降低了通胀担心。为维持金融市场的稳定，促进经济增长，央行大概率会维持较宽松的货币环境。债券市场的机会相对明确，股市在政府大力拯救下，应该会有企稳，但伴随相当部分高风险投资者的风险偏好、融资能力的下降，尤其经济转型可能受到的影响，市场需要一段时间休养生息。
４．６ 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§５ 投资组合报告
５．１ 报告期末基金资产组合情况
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５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合
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５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
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５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
５．８ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
５．９ 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
５．９．１ 本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
５．９．２ 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：报告期末本基金无国债期货持仓。
５．９．３ 本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
５．１０ 投资组合报告附注
５．１０．１
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
５．１０．２
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
５．１０．３ 其他资产构成
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５．１０．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
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５．１０．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末持有股票未存在流通受限情况。
§６ 开放式基金份额变动
单位：份
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注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§７ 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§８ 备查文件目录
８．１ 备查文件目录
１、中国证监会批准汇添富双利债券型证券投资基金募集的文件；
２、《汇添富双利债券型证券投资基金基金合同》；
３、《汇添富双利债券型证券投资基金托管协议》；
４、基金管理人业务资格批件、营业执照；
５、报告期内汇添富双利债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；
６、中国证监会要求的其他文件。
８．２ 存放地点
上海市富城路９９号震旦国际大楼２１楼 汇添富基金管理股份有限公司
８．３ 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站ｗｗｗ．９９ｆｕｎｄ．ｃｏｍ查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：４００－８８８－９９１８查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
２０１５年７月１８日
2015年第二季度报告
2015年6月30日
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2015年7月18日