§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标单位:人民币元
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注:注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2015年3月30日至2015年6月30日)
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注:本基金合同生效日期为2015年3月30日,建仓期为6个月,至披露时点,本基金仍处于建仓期,且基金成立未满一年。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库,重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。
本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对待,未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。
本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合。本报告期内,本投资组合与本公司管理的其他投资组合发生过同日反向交易的情况,但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的5%。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
二季度初,在企业盈利超预期和药企重磅药临床数据的利好推动下,纳指生物科技指数在4月上半月反弹,从一季度末希腊问题导致的美股低迷局面中走出来。但是4、5月份是药物临床数据发布的高峰期,生物科技企业此时波动巨大。四月末,基因疗法公司Celladon二期临床试验失败导致了市场对基因疗法的前景产生担忧,生物科技企业被大幅抛售。但是一两个公司的试验数据并不代表整个行业情况,抛售很快结束。随着恐慌抛售潮结束,生物科技板块重拾升势,并在美联储6月推迟加息后再次创出历史新高。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金的净值增长率为3.30%,同期比较业绩基准收益率为7.38%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望三季度,生物科技行业仍然是美国经济复苏中高速增长的行业,但是需要关注希腊问题和中国股市流动性问题对全球风险偏好的影响,目前来看希腊问题和中国股市流动性问题是三季度最重要的风险因素。希腊的大选结果表明希腊可以获得债权人让步的可能性十分小,意味着希腊退出欧元区的风险剧增。虽然希腊退欧没有2011年的时候影响大,但是还是会对金融市场产生冲击,短期市场会受到卖压。但是我们相信市场对这一点已经消化了很多,现在的欧洲央行有足够的流动性去应对希腊违约以及退欧的影响。而中国也是世界第二个影响市场的风险因素,虽然我们认为中国有能力解决股市的流动性风险,但是短期的冲击会对投资者的短期风险偏好产生影响。但是对于生物科技指数的投资可以不必担心,从美国生物科技行业的基本面来看,今年生物科技行业的整体收入和利润增速仍然保持高增长,重要药物的临床试验数据也是大部分符合市场预期,未来随着时间的推移,指数的增长将会追随企业盈利的增长。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布
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注:注:1、国家(地区)类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。
2、上述美国比重包括注册地为英国、法国在美国上市的ADR。
5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
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5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细
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5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品投资。
5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
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5.10 投资组合报告附注
5.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其他各项资产构成
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5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,基金管理人不存在运用固有资金(认)申购、赎回或买卖本基金的情况。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
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§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
(一)中国证监会准予广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金募集注册的文件
(二)《广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金合同》
(三)《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》
(四)《广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金托管协议》
(五)法律意见书
(六)基金管理人业务资格批件、营业执照
(七)基金托管人业务资格批件、营业执照
9.2 存放地点
广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
9.3 查阅方式
1.书面查阅:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:30-17:00。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件;
2.网站查阅:基金管理人网址:http://www.gffunds.com.cn。
投资者如对本报告有疑问,可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司,咨询电话95105828或020-83936999,或发电子邮件:services@gf-funds.com.cn。
广发基金管理有限公司
二〇一五年七月二十一日
2015年第二季度报告
2015年6月30日
基金管理人:广发基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一五年七月二十一日