§1 重要提示
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§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注:本基金整体业绩比较基准构成为:沪深300指数收益率×65%+中证全债指数收益率×35%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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注:1、任职日期和离任日期均指公司做出决定后正式对外公告之日;
2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人树立价值投资理念,设置合理的组织架构和科学的投资决策体系,确保投资、研究、交易各个环节的独立性。同时,建立健全公司适用的投资对象备选库和交易对手备选库,共享研究成果,在确保投资组合间的信息隔离与保密的情况下,保证建立信息公开、资源共享的公平投资管理环境。
公司建立了专门的公平交易制度,并在交易系统中采用公平交易模块,保证公平交易的严格执行。对异常交易的监控包括事前、事中和事后三个环节,并经过严格的报告和审批程序,防范和控制异常交易。
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长安基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
受流动性和政策面利好的影响,2015年二季度A股市场继续放量反弹,尽管在多层负面信息的叠加打压下,6月下旬A股市场出现一波急速的调整,但二季度仍出现较高涨幅。从市场运行的特征看,以创业板为代表的成长股大幅上涨,遥遥领先于蓝筹股的涨幅;次新股、国企改革、工业4.0、智能制造、互联网+成为市场持续关注的焦点,而券商、保险、银行等大盘蓝筹则整体表现低迷。
报告期内,基于本基金以追求绝对收益为投资目标,采取了相对谨慎的投资策略,保持了较低的股票仓位,因此在市场上涨过程中,基金表现落后于业绩比较基准。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至2015年6月30日,本基金份额净值为1.184元。报告期内,本基金份额净值增长率为2.87%,同期业绩基准增长率为7.57%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金无连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形。
4.7 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
基于当前经济下行压力依然较大,房地产行业结构性回暖难以对经济企稳起到太大作用,稳增长措施还将不断出台,货币政策宽松格局短期不可能出现逆转。在经历6-7月的急速调整之后,A股市场的风险基本释放殆尽,优质个股已经体现投资价值。但资本市场的去杠杆进程将持续,导致市场风险偏好的下降,场外资金入市的步伐可能出现放缓,市场运行节奏将发生明显变化,快速上涨的行情将难以持续,将出现反复的行情。
未来一季度,本基金将力争延续前期的投资风格,控制股票仓位,以追求绝对收益为目标。我们珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,我们将继续规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 报告期内,本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
单位:人民币元
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5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
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5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
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7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金管理人本报告期内未对本基金进行申赎交易。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
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§9 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内,基金管理人根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,在《上海证券报》及管理人网站进行了如下信息披露:
1、2015年4月8日披露了长安基金管理有限公司关于增加上海浦东发展银行股份有限公司为旗下基金代销机构并开通申购、赎回和定期定额投资等业务的公告;
2、2015年4月10日披露了长安产业精选混合型发起式证券投资基金暂停大额申购及定期定额投资业务的公告;
3、2015年4月11日披露了长安基金管理有限公司关于增加天风证券股份有限公司为旗下基金代销机构并开通定期定额投资业务的公告;
4、2015年4月14日披露了长安基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告;
5、2015年4月20日披露了长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2015年第1季度报告;
6、2015年4月25日披露了关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告;
7、2015年4月28日披露了关于长安基金管理有限公司旗下基金在申万宏源证券有限公司及其子公司申万宏源西部证券有限公司开通申购和定期定额投资业务并参与费率优惠活动的公告;
8、2015年4月28日披露了长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金降低管理费并修改基金合同和托管协议的公告;
9、2015年4月30日披露了长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金恢复/暂停大额申购及定期定额投资业务的公告;
10、2015年5月5日披露了关于长安基金管理有限公司旗下基金在华鑫证券、展恒基金和基煜基金开通申购和定期定额投资业务并参与费率优惠活动的公告;
11、2015年5月12日披露了关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告;
12、2015年5月14日披露了长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金恢复/暂停大额申购及定期定额投资业务的公告;
13、2015年5月19日披露了长安产业精选混合型发起式证券投资基金恢复大额申购及定期定额投资业务的公告;
14、2015年5月26日披露了长安基金管理有限公司关于长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金增聘基金经理的公告;
15、2015年5月27日披露了关于长安基金管理有限公司旗下基金在中国农业银行股份有限公司网上银行、手机银行开通申购费率优惠的公告;
16、2015年5月27日披露了关于长安基金管理有限公司旗下基金在上海钜派钰茂基金销售有限公司开通申购和定期定额投资业务的公告;
17、2015年5月27日披露了长安基金管理有限公司关于长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金增聘基金经理的公告;
18、2015年5月28日披露了关于长安基金管理有限公司旗下基金在上海天天基金销售有限公司开通申购和定期定额投资业务并参与费率优惠活动的公告;
19、2015年5月29日披露了长安产业精选混合型发起式证券投资基金暂停大额申购及定期定额投资业务的公告;
20、2015年6月5日披露了长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金恢复/暂停大额申购及定期定额投资业务的公告;
21、2015年6月11日披露了长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书摘要2015年第1次更新及更新摘要;
22、2015年6月12日披露了长安产业精选混合型发起式证券投资基金恢复大额申购及定期定额投资业务的公告;
23、2015年6月15日披露了长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金暂停大额申购及定期定额投资业务的公告;
24、2015年6月16日披露了长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理变更公告;
25、2015年6月24日披露了长安基金管理有限公司关于旗下基金参加深圳众禄基金销售有限公司费率优惠活动的公告;
26、2015年6月24日披露了长安基金管理有限公司关于旗下基金开通基金转换业务的公告;
27、2015年6月26日披露了长安基金管理有限公司关于增加中信期货有限公司为旗下基金代销机构并开通申购和定期定额投资业务公告;
28、2015年6月27日披露了长安基金管理有限公司督察长刘玉生任职公告。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件;
2、长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同;
3、长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议;
4、长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书;
5、基金管理人业务资格批件、营业执照;
6、基金托管人业务资格批件、营业执照;
7、报告期内披露的各项公告。
10.2 存放地点
上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦16层。
10.3 查阅方式
投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告如有疑问,可咨询本管理人。
咨询电话:400-820-9688
公司网址:www.changanfunds.com。
长安基金管理有限公司
二〇一五年七月二十一日
2015年第二季度报告
2015年6月30日
基金管理人:长安基金管理有限公司 基金托管人:广发银行股份有限公司 报告送出日期:2015年7月21日