§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金基金合同规定,于2015年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年4月1日起至2015年6月30日止。
§2 基金产品概况
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注:1、本基金于2010年11月25日起实行销售服务费分级收费方式,根据投资者持有本基金的份额划分A、B等级,并适用不同的销售服务费率。详见2010年11月20日《长信基金管理有限责任公司关于修改长信利息收益基金<基金合同>和<招募说明书(更新)>有关内容的公告》。
2、自2011年12月19日起,本基金可通过上海证券交易所场内系统办理申购、赎回业务,本基金A、B等级基金份额在上海证券交易所场内系统申购赎回的基金代码分别为519599、519598,其对应的申购赎回的基金简称为“利息A”、“利息B”。
3、自2013年6月21日起,本基金在基金管理人“长金通”网上直销平台开通“T+0快速赎回”业务,基金管理人已于2013年6月19日公开披露了《长信基金管理有限责任公司关于开通网上直销“T+0快速赎回”业务的公告》及、2013年6月21日公开披露了《长信基金管理有限责任公司关于开通货币基金网上直销“T+0快速赎回”业务调整的公告》、2013年10月31日披露了《长信基金管理有限责任公司关于调整货币基金网上直销“T+0快速赎回”业务规则的公告》及2013年12月27日披露了《长信基金管理有限责任公司关于延长货币基金网上直销“T+0快速赎回”业务交易时间的公告》。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.2.1.1 长信利息收益货币A份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.1.2 长信利息收益货币B份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注:本基金收益分配按月结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
3.2.2.1 长信利息收益货币A自基金合同生效以来累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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3.2.2.2 长信利息收益货币B自基金分级以来累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注:1、长信利息收益货币A图示日期为2004年3月19日至2015年6月30日,长信利息收益货币B图示日期为2010年11月25日(本基金分级日)至2015年6月30日。
2、按基金合同规定,本基金自合同生效日起3个月内为建仓期。建仓期结束时,本基金的各项投资比例已符合基金合同的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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注:1、本基金基金经理的任职日期以刊登变更基金经理的公告披露日为准,新增或变更以刊登/变更基金经理的公告披露日为准;
2、证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本基金管理人在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利益的行为。
本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,公司已实行公平交易制度,并建立公平交易制度体系,已建立投资决策体系,加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时,公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外,其余各投资组合均未参与交易所公开竞价同日反向交易,不涉及成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情形,未发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
4.4.1 报告期内基金的投资策略和运作分析
2015年二季度债券市场维持升势。2015年4月至5月,经济基本面疲软,国内宏观经济下行压力仍存,央行实施降准、降息政策后释放大量资金淤积在金融系统,虽然新股发行节奏由每月一次提高到每月两次,但流动性并未受影响,资金面宽松,债券市场整体收益率出现大幅下行。2015年6月,股市火爆和地方债置换的稳步推进,使得机构风险偏好改变,资金出现分流,债券窄幅震荡的行情显示出多空胶着的状态。
2015年二季度,我们跟随市场拉长了久期,加强了新股申购期间的资金波段操作,在保证流动性前提下,维持了较高的组合回报。
4.4.2 2015年三季度市场展望和投资策略
展望2015年三季度,经济金融数据仍显乏力。近期政府稳增长政策仍在不断加码,发改委再批千亿基建项目,国务院常务会议也强调盘活财政资金,在解决基建项目到位资金问题上做努力,2015年下半年经济企稳回升概率增加。短期内各项稳政策实施落地和地方债务置换工作均需要相对宽松的货币环境予以配合,较低的资金利率仍对债市构成支撑。货币政策料将稳中偏松的概率,基本面因素依然有利于债市,市场将在震荡中维持慢牛。我们将努力把握市场超调带来的波段机会。
我们将采取谨慎的态度进行投资,积极防范流动性风险,密切关注国内外经济局势变化,需要重点规避信用风险,努力抓住市场结构性机会和波段行情。在基金的日常投资中,将继续秉承诚信、专业、负责的精神,密切关注政策节奏,更好地把握投资机会,争取为基金份额持有人谋求最大利益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至2015年6月30日,本季度长信利息收益货币A净值收益率为1.1040%,长信利息收益货币B净值收益率为1.1643%,同期业绩比较基收益率0.0885%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期债券回购融资情况
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注:1、报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
2、在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
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注:报告期内投资组合平均剩余期限不存在违规超过180天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
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5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
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5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 基金计价方法说明。
本基金采用摊余成本法计价。
5.8.2 本报告期内本基金未持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券。
5.8.3 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.4 其他资产构成
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5.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
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注:长信利息收益开放式证券投资基金无申购、赎回费,故无需支付交易费用。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立基金的文件;
2、《长信利息收益开放式证券投资基金基金合同》;
3、《长信利息收益开放式证券投资基金招募说明书》;
4、《长信利息收益开放式证券投资基金托管协议》;
5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿;
6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。
8.2 存放地点
基金管理人的住所。
8.3 查阅方式
长信基金管理有限责任公司网站:http://www.cxfund.com.cn。
长信基金管理有限责任公司
二〇一五年七月二十一日
2015年第二季度报告
2015年6月30日
基金管理人:长信基金管理有限责任公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:2015年7月21日