(上接50版)
本基金本报告期末未投资股指期货。
9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。
本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投资比例。
基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。
基金管理人在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策部门或小组,负责股指期货的投资管理的相关事项,同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风险控制等制度,并经基金管理人董事会批准后执行。
若相关法律法规发生变化时,基金管理人期货投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
11、投资组合报告附注
11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
11.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
11.3其他资产构成
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11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
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11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
八、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
前海开源事件驱动混合型发起式证券投资基金
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注:本基金的业绩比较准为:沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%。
九、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的证券交易费用;
7、基金的银行汇划费用;
8、证券账户开户费用、银行账户维护费用;
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.9%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.9%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.05%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
上述“(一)基金费用的种类中第3-9项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况,履行适当程序后调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率以及降低基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒体上刊登公告。
(五)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十、其他应披露事项
(一)本基金管理人的董事、监事、高级管理人员以及其他从业人员在子公司前海开源资产管理(深圳)有限公司(以下简称“前海开源资管公司”)兼职及领薪情况如下:
本基金管理人总经理、董事蔡颖女士兼任前海开源资管公司董事长、法定代表人;
本基金管理人首席运营官、董事会秘书李志祥先生兼任前海开源资管公司董事;
本基金管理人滕大江先生兼任前海开源资管公司监事;
本基金管理人联席投资总监付柏瑞先生兼任前海开源资管公司联席总经理;
本基金管理人专户投资部员工龚自勇、张卫华、陈新、李隽、黄锦良兼任前海开源资管公司投资经理。
上述人员均不在前海开源资管公司领薪。
本基金管理人除上述人员以外未有其他董事、监事、高级管理人员以及其他从业人员在前海开源资管公司兼任职务的情况。
(二)2014年12月19日至2015年6月19日披露的公告:
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十一、备查文件
(一)备查文件包括:
1、中国证监会准予注册前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金募集的文件
2、《前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》
3、《前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》
4、法律意见书
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、基金托管人业务资格批件、营业执照
(二)备查文件的存放地点和投资人查阅方式:
1、存放地点:《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处;其余备查文件存放在基金管理人处。
2、查阅方式:投资人可在营业时间免费到存放地点查阅,也可按工本费购买复印件。
十二、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:
1、在“基金管理人”相关信息进行了更新,变更基金经理并更新相关信息。
2、对“基金托管人”相关信息进行了更新。
3、在“相关服务机构”部分,对代销机构名单及信息进行了更新。
4、在“基金份额的申购与赎回”部分,更新了投资人通过基金管理人网上交易系统申购本基金的申购费率。
5、在“基金的投资”部分,更新了“(十)基金的投资组合报告”、“(十一)基金的业绩”。
6、在“基金的费用与税收”部分,更新了基金的管理费、托管费的收费标准。
7、在“其他应披露事项”部分,披露了本基金管理人董事、监事、高级管理人员以及其他从业人员在子公司前海开源资产管理(深圳)有限公司兼职及领薪情况;披露了2014年12月19日至2015年6月19日期间涉及本基金的公告。
8、对部分表述进行了更新。
前海开源基金管理有限公司
二〇一五年八月一日