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客户服务电话: 010-84588888
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(75)中国银河证券股份有限公司
注册地址: 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址: 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层
法定代表人: 陈有安
联系人: 田薇
电话: 010-66568430
传真: 010-66568990
客户服务电话: 4008888888
网址: http://www.chinastock.com.cn/
(76)海通证券股份有限公司
注册地址: 上海市淮海中路98号
办公地址: 上海市广东路689号海通证券大厦
法定代表人: 王开国
联系人: 李笑鸣
电话: 4008888001
传真: 021-63602722
客户服务电话: 95553
网址: http://www.htsec.com/
(77)申万宏源证券有限公司
注册地址: 上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址: 上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人: 李梅
联系人: 曹晔
电话: 021-33389888
传真: 021-33388224
客户服务电话: 95523或4008895523
网址: http://www.sywg.com/
(78)兴业证券股份有限公司
注册地址: 福州市湖东路99号标力大厦
办公地址: 上海市浦东民生路1199弄五道口广场1号楼21层
法定代表人: 兰荣
联系人: 谢高得
电话: 021-38565785
传真: 021-38565783
客户服务电话: 4008888123
网址: http://www.xyzq.com.cn/
(79)长江证券股份有限公司
注册地址: 武汉市新华路特8号长江证券大厦
办公地址: 武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人: 胡运钊
联系人: 李良
电话: 027-65799999
传真: 027-85481900
客户服务电话: 95579;4008-888-999
网址: http://www.95579.com/
(80)安信证券股份有限公司
注册地址: 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址: 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
法定代表人: 牛冠兴
联系人: 陈剑虹
电话: 0755-82825551
传真: 0755-82558355
客户服务电话: 4008001001
网址: http://www.essences.com.cn
(81)西南证券股份有限公司
注册地址: 重庆市江北区桥北苑8号
办公地址: 重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
法定代表人: 余维佳
联系人: 张煜
电话: 023-63786633
传真: 023-63786212
客户服务电话: 4008096096
网址: http://www.swsc.com.cn
(82)中信证券(浙江)有限责任公司
注册地址: 浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22、23层
办公地址: 浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22、23层
法定代表人: 沈强
联系人: 姚锋
电话: 0571-86087713
传真: 0571-85783771
客户服务电话: 0571-95548
网址: http://www.bigsun.com.cn/
(83)湘财证券股份有限公司
注册地址: 湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
办公地址: 湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
法定代表人: 林俊波
联系人: 钟康莺
电话: 021-68634518-8503
传真: 021-68865938
客户服务电话: 4008881551
网址: http://www.xcsc.com/
(84)万联证券有限责任公司
注册地址: 广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层
办公地址: 广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层
法定代表人: 张建军
联系人: 王鑫
电话: 020-38286686
传真: 020-22373718-1013
客户服务电话: 4008888133
网址: http://www.wlzq.com.cn
(85)国元证券股份有限公司
注册地址: 安徽省合肥市寿春路179号
办公地址: 安徽省合肥市寿春路179号
法定代表人: 凤良志
联系人: 李蔡
电话: 0551-2272101
传真: 0551-2272100
客户服务电话: 全国统一热线4008888777,安徽省内热线96888
网址: http://www.gyzq.com.cn
(86)渤海证券股份有限公司
注册地址: 天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址: 天津市南开区宾水西道8号
法定代表人: 王春峰
联系人: 胡天彤
电话: 022-28451861
传真: 022-28451892
客户服务电话: 4006515988
网址: http://www.bhzq.com
(87)华泰证券股份有限公司
注册地址: 江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
办公地址: 江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人: 吴万善
联系人: 庞晓芸
电话: 025-84457777
传真: 025-84579763
客户服务电话: 95597
网址: http://www.htsc.com.cn/
(88)山西证券股份有限公司
注册地址: 太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
办公地址: 太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人: 侯巍
联系人: 郭熠
电话: 0351-8686659
传真: 0351-8686619
客户服务电话: 4006661618
网址: http://www.i618.com.cn/
(89)中信证券(山东)有限责任公司
注册地址: 青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层
办公地址: 青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层
法定代表人: 杨宝林
联系人: 吴忠超
电话: 0532-85022326
传真: 0532-85022605
客户服务电话: 95548
网址: http://www.citicssd.com
(90)东兴证券股份有限公司
注册地址: 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
办公地址: 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
法定代表人: 徐勇力
联系人: 汤漫川
电话: 010-66555316
传真: 010-66555246
客户服务电话: 4008888993
网址: http://www.dxzq.net
(91)东吴证券股份有限公司
注册地址: 江苏省苏州市翠园路181号
办公地址: 江苏省苏州市星阳街5号
法定代表人: 吴永敏
联系人: 方晓丹
电话: 0512-65581136
传真: 0512-65588021
客户服务电话: 4008601555
网址: http://www.dwjq.com.cn
(92)信达证券股份有限公司
注册地址: 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址: 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人: 张志刚
联系人: 唐静
电话: 010-63080985
传真: 010-63080978
客户服务电话: 4008008899
网址: http://www.cindasc.com
(93)方正证券股份有限公司
注册地址: 湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层
办公地址: 湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层
法定代表人: 雷杰
联系人: 郭军瑞
电话: 0731-85832503
传真: 0731-85832214
客户服务电话: 95571
网址: http://www.foundersc.com
(94)长城证券有限责任公司
注册地址: 深圳市深南大道6008号特区报业大厦16、17层
办公地址: 深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人: 黄耀华
联系人: 高峰
电话: 0755-83516094
传真: 0755-83515567
客户服务电话: 4006666888
网址: http://www.cgws.com
(95)光大证券股份有限公司
注册地址: 上海市静安区新闸路1508号
办公地址: 上海市静安区新闸路1508号
法定代表人: 薛峰
联系人: 刘晨
电话: 021-22169081
传真: 021-22169134
客户服务电话: 4008888788;95525
网址: http://www.ebscn.com/
(96)广州证券股份有限公司
注册地址: 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
办公地址: 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
法定代表人: 邱三发
联系人: 林洁茹
电话: 020-88836999
传真: 020-88836654
客户服务电话: 020-961303
网址: http://www.gzs.com.cn
(97)东北证券股份有限公司
注册地址: 吉林省长春市自由大路1138号
办公地址: 吉林省长春市自由大路1138号
法定代表人: 矫正中
联系人: 潘锴
电话: 4006-000-686
传真: 0431-85096795
客户服务电话: 0431-85096709
网址: http://www.nesc.cn
(98)南京证券股份有限公司
注册地址: 江苏省南京市玄武区大钟亭8号
办公地址: 江苏省南京市玄武区大钟亭8号
法定代表人: 步国旬
联系人: 潘月
电话: 025-52310569
传真: 025-52310586
客户服务电话: 4008285888
网址: http://www.njzq.com.cn
(99)上海证券有限责任公司
注册地址: 上海市西藏中路336号
办公地址: 上海市西藏中路336号
法定代表人: 龚德雄
联系人: 张瑾
电话: 021-53519888
传真: 021-63608830
客户服务电话: 4008918918、021-962518
网址: www.962518.com
(100)新时代证券有限责任公司
注册地址: 北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
办公地址: 北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
法定代表人: 刘汝军
联系人: 孙恺
电话: 010-83561000
传真: 010-83561001
客户服务电话: 4006989898
网址: www.xsdzq.cn
(101)大同证券有限责任公司
注册地址: 大同市城区迎宾街15号桐城中央21层
办公地址: 太原市长治路111 号山西世贸中心A 座F12、F13
法定代表人: 董祥
联系人: 薛津
电话: 0351-4130322
传真: 0351-4192803
客户服务电话: 4007121212
网址: http://www.dtsbc.com.cn
(102)国联证券股份有限公司
注册地址: 无锡市县前东街168号
办公地址: 江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦702室
法定代表人: 范炎
联系人: 沈刚
电话: 0510-82831662
传真: 0510-82830162
客户服务电话: 4008885288(全国),0510-82588168(无锡)
网址: http://www.glsc.com.cn
(103)浙商证券股份有限公司
注册地址: 杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼
办公地址: 杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼
法定代表人: 吴承根
联系人: 张智
电话: 021-64718888
传真: 0571-87901913
客户服务电话: 0571-967777
网址: http://www.stocke.com.cn/
(104)平安证券有限责任公司
注册地址: 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
办公地址: 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
法定代表人: 杨宇翔
联系人: 郑舒丽
电话: 0755-22626172
传真: 0755-82400862
客户服务电话: 4008816168
网址: http://www.pingan.com/
(105)华安证券股份有限公司
注册地址: 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
办公地址: 安徽省合肥市南二环959号财智中心B1座
法定代表人: 李工
联系人: 甘霖
电话: 0551-65161821
传真: 0551-65161672
客户服务电话: 0551-96518/4008096518
网址: http://www.hazq.com/
(106)国海证券股份有限公司
注册地址: 广西桂林市辅星路13号
办公地址: 深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦3楼
法定代表人: 张雅锋
联系人: 武斌
电话: 0755-83707413
传真: 0755-83700205
客户服务电话: 4008888100(全国),96100(广西)
网址: http://www.ghzq.com.cn
(107)财富证券有限责任公司
注册地址: 长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼
办公地址: 长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼
法定代表人: 蔡一兵
联系人: 郭磊
电话: 0731-84403319
传真: 0731-84403439
客户服务电话: 0731-84403360
网址: http://www.cfzq.com/
(108)东莞证券有限责任公司
注册地址: 东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
办公地址: 东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
法定代表人: 张运勇
联系人: 张巧玲
电话: 0769-22116572
传真: 0769-22116999
客户服务电话: 0769-961130
网址: http://www.dgzq.com.cn
(109)中原证券股份有限公司
注册地址: 郑州市郑东新区商务外环路10号
办公地址: 郑州市郑东新区商务外环路10号
法定代表人: 菅明军
联系人: 程月艳
电话: 0371—65585670
传真: 0371--65585665
客户服务电话: 0371-967218;4008139666
网址: http://www.ccnew.com/
(110)东海证券股份有限公司
注册地址: 江苏省常州延陵西路23号投资广场18层
办公地址: 上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人: 朱科敏
联系人: 王一彦
电话: 021-20333333
传真: 021-50498825
客户服务电话: 95531; 4008888588
网址: http://www.longone.com.cn
(111)中银国际证券有限责任公司
注册地址: 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
办公地址: 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
法定代表人: 许刚
联系人: 王炜哲
电话: 021-68604866
传真: 021-50372474
客户服务电话: 4006208888;021-61195566
网址: http://www.bocichina.com
(112)恒泰证券股份有限公司
注册地址: 内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
办公地址: 内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
法定代表人: 刘汝军
联系人: 张同亮
电话: 0471-4913998
传真: 0471-4930707
客户服务电话: 0471-4961259
网址: http://www.cnht.com.cn/
(113)国盛证券有限责任公司
注册地址: 江西省南昌市永叔路15号
办公地址: 江西省南昌市北京西路88 号江信国际金融大厦
法定代表人: 裘强
联系人: 周欣玲
电话: 0791-6285337
传真: 0791-6289395
客户服务电话: 0791-96168
网址: http://www.gsstock.com/
(114)申万宏源西部证券有限公司
注册地址: 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
办公地址: 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
法定代表人: 许建平
联系人: 李巍
电话: 010-88085338
传真: 010-88085240
客户服务电话: 4008000562
网址: http://www.hysec.com
(115)齐鲁证券有限公司
注册地址: 山东省济南市经十路20518号
办公地址: 山东省济南市经七路86号23层
法定代表人: 李玮
联系人: 吴阳
电话: 0531-81283938
传真: 0531-81283900
客户服务电话: 95538
网址: http://www.qlzq.com.cn/
(116)世纪证券有限责任公司
注册地址: 深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼
办公地址: 深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼
法定代表人: 姜昧军
联系人: 袁媛
电话: 0755-83199511
传真: 0755-83199545
客户服务电话: 0755-83199599
网址: http://www.csco.com.cn/
(117)第一创业证券股份有限公司
注册地址: 深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼
办公地址: 深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼
法定代表人: 刘学民
联系人: 毛诗莉
电话: 0755-25831754
传真: 0755-23838750
客户服务电话: 0755-25832852
网址: www.fcsc.com
(118)中航证券有限公司
注册地址: 南昌市抚河北路291号
办公地址: 南昌市抚河北路291号
法定代表人: 王宜四
联系人: 余雅娜
电话: 0791-6768763
传真: 0791-6789414
客户服务电话: 400-8866-567
网址: http://www.avicsec.com/
(119)华林证券有限责任公司
注册地址: 深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼
办公地址: 深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼
法定代表人: 薛荣年
联系人: 耿贵波
电话: 0755-82707855
传真: 0755-23613751
客户服务电话: 全国统一客服热线4001883888 全国统一电话委托号码 4008802888
网址: http://www.chinalions.com/
(120)德邦证券有限责任公司
注册地址: 上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
办公地址: 上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26楼
法定代表人: 方加春
联系人: 罗芳
电话: 021-68761616
传真: 021-68767981
客户服务电话: 4008888128
网址: http://www.tebon.com.cn
(121)西部证券股份有限公司
注册地址: 陕西省西安市东新街232号陕西信托大厦16-17楼
办公地址: 西安市西五路海惠大厦4层422室
法定代表人: 刘建武
联系人: 冯萍
电话: 029-87406488
传真: 029-87406387
客户服务电话: 95582
网址: http://www.westsecu.com/
(122)华福证券有限责任公司
注册地址: 福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址: 福州市五四路157号新天地大厦7至10层
法定代表人: 黄金琳
联系人: 张宗悦
电话: 0591-87383623
传真: 0591-87383610
客户服务电话: 96326(福建省外请加拨0591)
网址: http://www.hfzq.com.cn
(123)华龙证券有限责任公司
注册地址: 甘肃省兰州市静宁路308号
办公地址: 甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富大厦
法定代表人: 李晓安
联系人: 李昕田
电话: 0931-8888088
传真: 0931-4890515
客户服务电话: 0931-4890619 4890618 4890100
网址: http://www.hlzqgs.com/
(124)中国国际金融股份有限公司
注册地址: 中国北京建国门外大街1号 国贸大厦2座28层
办公地址: 中国北京建国门外大街1号 国贸大厦2座28层
法定代表人: 李剑阁
联系人: 王雪筠
电话: 010-65051166
传真: 010-65051156
客户服务电话: (010)85679238/85679169;(0755)83195000;(021)63861195;63861196
网址: http://www.cicc.com.cn/
(125)财通证券股份有限公司
注册地址: 杭州市解放路111号
办公地址: 杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心1602室
法定代表人: 沈继宁
联系人: 董卿
电话: 0571-87822359
传真: 0571-87925100
客户服务电话: 96336(上海地区962336)
网址: http://www.ctsec.com
(126)五矿证券有限公司
注册地址: 深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元
办公地址: 深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心47-49楼
法定代表人: 张永衡
联系人: 赖君伟
电话: 0755-23902400
传真: 0755-82545500
客户服务电话: 4001840028
网址: http://www.wkzq.com.cn
(127)华鑫证券有限责任公司
注册地址: 深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元
办公地址: 深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元
法定代表人: 洪家新
联系人: 陈敏
电话: 021-64316642
传真: 021-64333051
客户服务电话: 021-32109999,029-68918888
网址: http://www.cfsc.com.cn
(128)瑞银证券有限责任公司
注册地址: 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
办公地址: 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
法定代表人: 程宜荪
联系人: 牟冲
电话: 010-5832 8112
传真: 010-5832 8748
客户服务电话: 4008878827
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(129)中国中投证券有限责任公司
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(130)中山证券有限责任公司
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(131)日信证券有限责任公司
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(132)联讯证券股份有限公司
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(133)江海证券有限公司
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(134)九州证券有限公司
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(135)国金证券股份有限公司
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法定代表人: 冉云
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(136)中国民族证券有限责任公司
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法定代表人: 赵大建
联系人: 李微
电话: 010-59355941
传真: 010-66553791
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(137)华宝证券有限责任公司
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办公地址: 上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼
法定代表人: 陈林
联系人: 刘闻川
电话: 021-68777222
传真: 021-68777822
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(138)厦门证券有限公司
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法定代表人: 傅毅辉
联系人: 邹燕玲
电话: 0592-5161816
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网址: http://www.xmzq.cn
(139)爱建证券有限责任公司
注册地址: 上海市南京西路758号23楼
办公地址: 上海市浦东新区世纪大道1600号32楼
法定代表人: 钱华
联系人: 戴莉丽
电话: 021-32229888
传真: 021- 68728703
客户服务电话: 021-63340678
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(140)英大证券有限责任公司
注册地址: 深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
办公地址: 深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
法定代表人: 吴骏
联系人: 吴尔晖
电话: 0755-83007159
传真: 0755-83007034
客户服务电话: 4000-188-688
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(141)财达证券有限责任公司
注册地址: 河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23至26层
办公地址: 河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23至26层
法定代表人: 翟建强
联系人: 刘亚静
电话: 0311-66006393
传真: 0311-66006249
客户服务电话: 4006128888
网址: http://www.S10000.com
(142)大通证券股份有限公司
注册地址: 辽宁省大连市中山区人民路24号
办公地址: 辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连期货大厦39层
法定代表人: 于宏民
联系人: 谢立军
电话: 0411-39673202
传真: 0411-39673219
客户服务电话: 4008169169
网址: http://www.daton.com.cn
(143)太平洋证券股份有限公司
注册地址: 云南省昆明市青年路389号志远大厦18层
办公地址: 北京市西城区北展北街九号华远企业号D座三单元
法定代表人: 李长伟
联系人: 陈征
电话: 0871-68885858
传真: 0871-68898100
客户服务电话: 400-665-0999
网址: http://www.tpyzq.com/
(144)泉州银行股份有限公司
注册地址: 泉州市丰泽区云鹿路3号
办公地址: 泉州市丰泽区云鹿路3号
法定代表人: 傅子能
联系人: 董培姗
电话: 0595-22551071
传真: 0595-22505215
客户服务电话: 400-889-6312
网址: www.qzccbank.com
博时基金管理有限公司可根据有关法律、法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。
(二)注册登记机构
名称:博时基金管理有限公司
住所:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层
办公地址:北京市建国门内大街18号恒基中心1座23层
法定代表人:张光华
电话:(010)65171166
传真:(010)65187068
联系人:许鹏
(三)律师事务所和经办律师
名称:国浩律师集团(北京)事务所
注册地址:北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层
办公地址:北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层
电话:010-65890699
传真:010-65176800
联系人:黄伟民
经办律师:黄伟民、陈周
(四)会计师事务所和经办注册会计师
机构名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市黄浦区湖滨路202号普华永道中心11楼
法人代表:杨绍信
电话:021-61238888
传真:021-61238800
联系人:沈兆杰
经办注册会计师:薛竞、沈兆杰
四、基金的名称
博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金
五、基金的类型
联接基金
六、基金运作方式
交易型开放式指数基金的联接基金
七、基金的投资目标
通过主要投资于上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金,紧密跟踪标的指数即上证超级大盘指数的表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
八、投资范围
本基金主要投资于上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金、标的指数即上证超级大盘指数成份股和备选成份股,新股、债券以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种。
本基金对上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金的投资比例不低于基金资产净值的90%,对现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
九、投资策略
本基金通过主要投资于上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金,标的指数即上证超级大盘指数成份股和备选成份股等,新股、债券以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种,紧密跟踪标的指数的表现,以期获得标的指数所表征的市场组合所代表的市场平均水平的投资收益。
本基金投资于上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金的方式,包括在该ETF的一级市场进行股票篮子组合的申购与赎回,也包括在该ETF的二级市场以现金直接买卖ETF份额。本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主,但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下,为了更好地实现本基金的投资目标,减小与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差,也可以通过二级市场交易买卖目标ETF。
在法律法规允许的情况下,基金管理人在履行相应程序后可以使用相关金融衍生工具,以更好地实现基金的投资目标。但基金管理人使用相关金融衍生工具必须是以提高投资效率、降低交易成本、缩小跟踪误差等为目的,而非用于投机或用作杠杆工具放大基金的投资。
1.投资组合的构建
基金管理人构建基金投资组合的过程主要分为三个步骤:确定目标组合、制定建仓策略,以及逐步调整组合。
(1)确定目标组合。基金管理人通过主要投资于上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金等,以紧密跟踪标的指数的表现。
(2)制定建仓策略。基金经理依据对标的指数成份股的流动性和交易成本等因素所做的分析,制定合理的建仓策略。
(3)逐步调整组合。基金经理在规定时间内,采取适当的手段和措施,对实际投资组合进行动态调整,直至达到紧密跟踪标的指数的目标。
本基金对上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金的投资比例不低于基金资产净值的90%,对现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金将在基金合同生效之日起3个月内达到这一投资比例。此后,如因各种因素导致基金不符合这一投资比例的,基金管理人将在10个交易日内进行调整。
2.投资组合的日常管理
本基金投资组合的日常管理内容主要包括以下几个方面:
(1)标的指数成份股公司行为信息的跟踪与分析。跟踪分析标的指数成份股公司行为等信息,如股本变化、分红、停牌、复牌,以及成份股公司其他重大信息,分析这些信息对指数的影响,进而分析是否需要对投资组合进行调整,为投资决策提供依据。
(2)标的指数的跟踪与分析。跟踪分析标的指数的调整等变化,确定标的指数的变化是否与预期相一致,分析是否存在差异及差异产生的原因,为投资决策提供依据。
(3)每日申购赎回情况的跟踪与分析。跟踪分析每日基金申购赎回信息,分析这些信息对投资组合的影响。
(4)投资组合持有证券、现金头寸及流动性分析。基金经理跟踪分析每日基金实际投资组合与目标组合的差异及差异产生的原因,并对拟调整的成份股的流动性进行分析。
(5)投资组合调整。使用数量化投资分析模型,寻找出将实际投资组合调整为所追求的目标组合的最优方案,确定组合交易计划;如标的指数成份股调整、成份股公司发生兼并、收购和重组等重大事件,由基金经理召集会议,决定基金的操作策略;进一步调整投资组合,达到所追求的目标组合的持仓结构。
3.投资组合的定期管理
本基金投资组合的定期管理内容主要包括以下几个方面:
(1)每月
每月末,根据基金合同中关于基金管理费和基金托管费等的支付要求,及时检查组合中的现金比例,进行现金支付的准备。
每月末,基金经理对投资策略、投资组合表现及跟踪误差等进行分析,分析最近组合与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差情况,寻找出未能有效控制较大偏离的原因。
(2)每半年
根据标的指数的编制规则与指数调整公告,基金经理依据投资决策委员会的决策,在标的指数成份股调整生效前,分析并制定投资组合调整策略,尽量减少因成份股变动所带来的跟踪偏离度和跟踪误差。
4.投资绩效评估
本基金的投资绩效评估内容包括以下几个方面:
每日,基金经理分析基金的跟踪偏离度。
本基金管理人定期对基金的运行情况进行量化评估。
基金经理定期根据绩效评估报告分析当月的投资操作、投资组合状况及跟踪误差等情况,重点分析基金的跟踪偏离度和跟踪误差产生的原因、现金管理情况、标的指数成份股调整前后的操作,以及成份股未来可能发生的变动等。
在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。
十、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:
上证超级大盘指数收益率X95%+银行活期存款税后利率X5%
如果上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金变更其标的指数,或者中证指数有限公司变更或停止上证超级大盘指数的编制及发布,或者上证超级大盘指数被其他指数所替代,或者由于指数编制方法等重大变更导致上证超级大盘指数不宜继续作为目标基金的标的指数,或者证券市场有其他代表性更强、更适合于本基金投资的指数推出,经与托管人协商一致,履行相应程序后,本基金的标的指数可根据目标基金的业绩比较基准的更换而做相应的变更。
十一、基金的风险收益特征
本基金属于股票型基金,其预期收益及风险水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金,属于高风险高收益的开放式基金。
本基金为被动式投资的股票型指数基金,跟踪上证超级大盘指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
十二、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人根据本基金合同规定,复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2015年3月31日。本报告财务数据未经审计师审计。
1 报告期末基金资产组合情况(适用于ETF联接基金填写)
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | - | - |
其中:股票 | - | - | |
2 | 基金投资 | 541,710,937.20 | 93.63 |
3 | 固定收益投资 | 13,505,012.60 | 2.33 |
其中:债券 | 13,505,012.60 | 2.33 | |
资产支持证券 | - | - | |
4 | 贵金属投资 | - | - |
5 | 金融衍生品投资 | - | - |
6 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,296,329.67 | 2.82 |
8 | 其他各项资产 | 7,047,891.44 | 1.22 |
9 | 合计 | 578,560,170.91 | 100.00 |
2期末投资目标基金明细(适用于ETF联接基金填写)
序号 | 基金名称 | 基金类型 | 运作方式 | 管理人 | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金 | 股票指数型 | 交易型开放式指数基金 | 博时基金管理有限公司 | 541,710,937.20 | 94.94 |
3 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 国家债券 | 13,505,012.60 | 2.37 |
2 | 央行票据 | - | - |
3 | 金融债券 | - | - |
其中:政策性金融债 | - | - | |
4 | 企业债券 | - | - |
5 | 企业短期融资券 | - | - |
6 | 中期票据 | - | - |
7 | 可转债 | - | - |
8 | 其他 | - | - |
9 | 合计 | 13,505,012.60 | 2.37 |
6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 019414 | 14国债14 | 85,000 | 8,500,000.00 | 1.49 |
2 | 019407 | 14国债07 | 50,000 | 4,998,000.00 | 0.88 |
3 | 019418 | 14国债18 | 70 | 7,012.60 | 0.00 |
7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持仓股指期货。
11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持仓国债期货。
12 投资组合报告附注
12.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
12.2报告期内基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
12.3 其他各项资产构成
序号 | 名称 | 金额(元) |
1 | 存出保证金 | 49,639.70 |
2 | 应收证券清算款 | 455,577.79 |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 397,838.16 |
5 | 应收申购款 | 6,144,835.79 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 7,047,891.44 |
12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十三、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
历史各时间段基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较:
期 间 | ①份额净值增长率 | ②份额净值增长率标准差 | ③业绩比较基准收益率 | ④业绩比较基准收益率标准差 | ①-③ | ②-④ |
2009.12.29-2009.12.31 | 0.00% | 0.00% | 3.19% | 0.92% | -3.19% | -0.92% |
2010.1.1-2010.12.31 | -24.10% | 1.45% | -25.50% | 1.46% | 1.40% | -0.01% |
2011.1.1-2011.12.31 | -17.47% | 1.08% | -18.66% | 1.10% | 1.19% | -0.02% |
2012.1.1-2012.12.31 | 16.38% | 1.21% | 14.59% | 1.22% | 1.79% | -0.01% |
2013.1.1-2013.12.31 | -20.25% | 1.44% | -21.76% | 1.43% | 1.51% | 0.01% |
2014.1.1-2014.12.31 | 48.76% | 1.19% | 46.54% | 1.20% | 2.22% | -0.01% |
2015.1.1-2015.3.31 | 8.05% | 1.85% | 8.19% | 1.84% | -0.14% | 0.01% |
2009.12.29-2015.3.31 | -6.55% | 1.31% | -11.11% | 1.32% | 4.56% | -0.01% |
十四、基金费用与税收
(一)与基金运作有关的费用
1.基金管理人的管理费;
2.基金托管人的托管费;
3.基金财产拨划支付的银行费用;
4.基金合同生效后的基金信息披露费用;
5.基金份额持有人大会费用;
6.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费;
7.基金的证券交易费用;
8.在中国证监会规定允许的前提下,本基金可以从基金财产中计提销售服务费,具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明;
9.依法可以在基金财产中列支的其他费用。
上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。
基金运作费用的计提方法、计提标准和支付方式
(1)基金管理人的管理费
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。计算方法如下:
H=E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
管理人对本基金投资组合中投资于上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金部分的基金资产净值不计提基金管理费。
前一日的基金资产净值为已扣除本基金投资于上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金部分基金资产净值后的净额,金额为负时以零计。
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
(2)基金托管人的托管费
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下:
H=E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
托管人对本基金投资组合中投资于上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金那部分资产不计提基金托管费。
前一日的基金资产净值为已扣除本基金投资于上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金部分基金资产净值后的净额,金额为负时以零计。
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
(3)除管理费和托管费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。
(二)与基金销售有关的费用
1.申购和赎回费率
表:基金的申购费率表
申购金额(M) | 申购费率 |
M <100万元 | 1.20% |
100万元≤M <500万元 | 0.80% |
500万元≤M <1000万元 | 0.30% |
M ≥1000万元 | 收取固定费用1000元 |
来源:博时基金
表:本基金的赎回费率表
持有基金份额期限(Y) | 赎回费率 |
Y<两年 | 0.50% |
两年≤Y<三年 | 0.25% |
Y≥三年 | 0% |
注:1年指365天 来源:博时基金
申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的25%应归基金财产,其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。
2、转换费用
基金转换费用由转出基金赎回费和申购费补差两部分构成,其中:申购费补差具体收取情况,视每次转换时的两只基金的申购费率的差异情况而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。
3.基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前2日在至少一家指定报刊及基金管理人网站公告。
(三)不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
(四)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。
(五)基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。
十五、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对本基金管理人于2015年2月12日刊登的本基金原招募说明书(《博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书》)进行了更新,并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要补充和更新的内容如下:
1、在“三、基金管理人”中,对基金管理人的基本情况进行了更新;
2、在“四、基金托管人”中,对基金托管人的基本情况进行了更新;
3、在“五、相关服务机构”中,更新了相关服务机构的内容,各新增代销机构均在指定媒体上公告列示;
4、在“八、基金的投资”中,更新了“(十一)基金投资组合报告”的内容,数据内容截止时间为2015年3月31日;
5、在“九、基金的业绩”中,更新了“历史各时间段基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”的数据及列表内容,数据内容截止时间为2015年3月31日;
6、在“二十一、其它应披露的事项”中根据最新情况对相关应披露事项进行了更新:
(1)2015年06月09日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理变更的公告》;
(2)2015年04月20日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金2015年第1季度报告》;
(3)2015年04月02日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加深圳腾元基金销售有限公司为代销机构并参加其网上交易申购业务及定期定额申购业务费率优惠活动的公告》;
(4)2015年04月01日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《20150401关于博时旗下部分基金参加中国工商银行股份有限公司个人电子银行申购费率优惠活动的公告》;
(5)2015年03月30日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加北京钱景财富投资管理有限公司为代销机构并参加其网上交易和手机交易申购及定投费率优惠活动的公告》;
(6)2015年03月28日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金2014年年度报告(摘要)》;
(7)2015年03月27日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《20150327关于博时旗下部分开放式基金增加苏州银行股份有限公司为代销机构并参加其网上银行、手机银行和柜面申购及定投费率优惠活动的公告》;
(8)2015年03月20日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加泉州银行股份有限公司为代销机构的公告》;
(9)2015年03月06日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于中国工商银行股份有限公司开通办理博时旗下部分开放式基金转换业务的公告》;
(10)2015年02月26日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时基金管理有限公司旗下基金参加杭州数米基金销售有限公司申购费率优惠活动的公告》;
(11)2015年01月31日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分基金参加东莞银行股份有限公司网上银行、手机银行申购及定投费率优惠活动的公告》、《关于博时旗下部分开放式基金参加江苏张家港农村商业银行股份有限公司柜面、网上银行、手机银行申购和定投费率优惠活动的公告》;
(12)2015年01月21日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金2014年第4季度报告》;
(13)2015年01月19日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加北京唐鼎耀华投资咨询有限公司为代销机构并参加其网上交易申购及定投费率优惠活动的公告》;
(14)2014年12月29日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分开放式基金增加中经北证(北京)资产管理有限公司为代销机构并参加其网上交易申购业务及定期定额申购业务费率优惠活动的公告》;
博时基金管理有限公司
2015年8月13日