2015年半年度报告摘要

  §１ 重要提示

  １．１ 重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１５年８月２４日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自２０１５年１月１日起至６月３０日止。

  §２ 基金简介

  ２．１ 基金基本情况

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  ２．２ 基金产品说明

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  ２．３ 基金管理人和基金托管人

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  ２．４信息披露方式

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  §３主要财务指标和基金净值表现

  ３．１ 主要会计数据和财务指标

  金额单位：人民币元

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  注：１、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  ２、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  ３、期末可供分配利润是指未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

  ３．２ 基金净值表现

  ３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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  注：本基金业绩比较基准为：７５％＊沪深３００指数＋２５％上证国债指数

  沪深３００指数以沪深两市的Ａ股股票中流通市值大、流动性好的蓝筹股为选股基础构建，大约覆盖市场６５％的流通市值，行业覆盖均衡，能够较全面地反映国内Ａ股市场的总体趋势。指数通过沪深两个交易所发布，具有权威性和公正性，投资者能方便获得。

  上证国债指数涵盖了上海证券交易所交易的所有固定利率国债，能够较全面地反映国内债券市场的情况。

  ３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注：１、本基金基金合同于２００９年４月２２日正式生效。

  ２、本基金的建仓期为六个月。建仓期满，基金投资组合各项比例符合基金合同的约定。本基金将基金资产的６０％－９５％投资于股票，基金资产的５％－４０％投资于债券、现金类资产及权证、资产支持证券（其中，现金或到期日在１年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％，权证不高于基金资产净值的３％，资产支持证券不高于基金资产净值的２０％）。

  ３、经泰信基金管理有限公司总办会审议通过，增聘车广路先生担任本基金经理。具体详情请见２０１５年２月５日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站上的《泰信基金管理有限公司关于泰信蓝筹精选股票型证券投资基金经理变更的公告》。

  §４ 管理人报告

  ４．１ 基金管理人及基金经理情况

  ４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

  基金管理人：泰信基金管理有限公司

  注册地址：上海市浦东新区浦东南路２５６号３７层

  办公地址：上海市浦东新区浦东南路２５６号华夏银行大厦３６、３７层

  成立日期：２００３ 年 ５ 月 ２３日

  法定代表人：王小林

  总经理：葛航

  电话：０２１－２０８９９１８８

  传真：０２１－２０８９９００８

  联系人：王斌

  发展沿革：

  泰信基金管理有限公司（Ｆｉｒｓｔ－Ｔｒｕｓｔ Ｆｕｎｄ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．）是山东省国际信托投资有限公司（更名为山东省国际信托有限公司）联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于２００２ 年９ 月２４ 日经中国证券监督委员会批准正式筹建，２００３ 年５ 月８ 日获准开业，是以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管理公司。

  公司目前下设锐懿资产管理有限公司、市场部、产品部、营销部（分华东、华北、华南三大营销中心）、理财顾问部、深圳分公司、北京分公司、电子商务部、客服中心、基金投资部、研究部、专户投资部、清算会计部、集中交易部、计划财务部、信息技术部、风险管理部、监察稽核部、综合管理部。截至２０１５年６月底，公司有正式员工１０４人， 多数具有硕士以上学历。所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。

  截至２０１５年６月底，泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先行策略混合、泰信双息双利债券、泰信优质生活股票、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选股票、泰信债券增强收益、泰信发展主题股票、泰信债券周期回报、泰信中证２００指数、泰信中小盘精选股票、泰信行业精选混合、泰信中证基本面４００指数分级、泰信现代服务业股票基金、泰信鑫益定期开放债券共１５只开放式基金及泰信乐利分级４号、泰信乐利５号、泰信至尊阿尔法、泰信至尊阿尔法３号、泰信至尊阿尔法５号、泰信至尊阿尔法６号、泰信道简阿尔法、泰信紫藤智慧金１号、泰信吉渊分级１号、泰信梭鱼安盈新股１号共１０个资产管理计划。

  ４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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  注：１、以上日期均是指公司公告的日期；

  ２、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

  ３、经泰信基金管理有限公司总办会审议通过，增聘车广路先生担任本基金经理。具体详情请见２０１５年２月５日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站上的《泰信基金管理有限公司关于泰信蓝筹精选股票型证券投资基金经理变更的公告》。

  ４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《泰信蓝筹精选股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。

  ４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  ４．３．１ 公平交易制度的执行情况

  公司公平交易制度适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。

  公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，投资经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令，所有投资指令在集中交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易监控贯穿于整个投资过程。

  本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现基金之间存在利益输送行为，公平交易制度整体执行情况良好。

  ４．３．２ 异常交易行为的专项说明

  本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量５％的情况，亦无其他异常交易行为。

  ４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  ４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

  ２０１５年上半年Ａ股市场经历了大起大落，在融资盘的推动下，市场出现了连续大幅上涨。从６月中旬开始，政府开始清理场外配资，市场出现大幅下跌。由于对融资盘平仓的力量估计不足，导致蓝筹精选基金没有及时减仓，本基金净值在６月底出现大幅回撤。虽然前期我们就指出牛市中的调整会比较剧烈，但此次下跌仍然超出我们的预期。

  ４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末，本基金单位净值为１．８８０２元，净值增长率为５６．３７％，同期比较基准增长率为２０．８３％。

  ４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  从目前情况看，宏观经济基本面依然没有出现好转，并且在未来几个月内也难见明显改善。经过几次降息降准，货币环境已经比较宽松。但后续进一步宽松的空间有限。所以我们认为，虽然支撑本轮牛市的核心因素并没有发生变化，但短期来看随着融资盘的退出，后续市场的上涨力度和幅度都会变弱。暴跌之后市场信心的恢复也需要时间，市场走出箱体震荡的行情是大规律事件。我们判断，经过此次调整，股票乱涨的时期已经过去，选股将变得更加重要，选出优质个股将是我们未来工作的重点。我们将继续坚持自上而下的把握市场走势，以主题投资的思路来寻找机会，采取灵活的操作策略，做好板块配置和行业轮动。

  在目前的时点，我们看好以下几个投资方向：一，经济环境继续恶化，稳增长将是政府的当务之急，与之相关的如输配电设备、管网建设类，基础设施建设ＰＰＰ等相关股票值得关注； 二，改革未来最可能为经济增长提供新的动力，与改革相关的行业和个股值得关注，包括国企改革、电力体制改革、军队科研院所改制等带来的机会。三，一些细分行业的小景气周期也值得我们把握，比如新能源汽车、养殖和航空等。

  投资策略上，我们将继续运用“反预期管理”的投资策略，关注重点从不断创新高的市场热点转换到被市场忽略的价值投资板块。我们还将坚持行业轮动的思路操作，针对今年的市场变化，及时对部分获利品种兑现利润。操作方面，本基金主要是把自上而下做好行业轮动和自下而上选择好个股相结合。

  在个股的选择方面，我们将综合利用公司的股票价值评估系统和尽职调研评估系统，结合定量分析和定性分析，精选出技术、管理、资源和政策四个方面具有优势，成长具有持续性的公司进行投资。

  ４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  １、泰信基金管理有限公司估值程序等事项的说明

  委员会主席

  韩波先生，本科学历。曾任职于山东省国际信托投资公司计财部、山东省国际信托投资公司上海证券部、鲁信香港投资有限公司。２００２年加入泰信基金管理公司，现任公司副总经理。

  委员会成员：

  唐国培先生，硕士。２００２年加入泰信基金管理有限公司，现任公司风险管理部总监。

  蔡海成先生，硕士。２０１３年加入泰信基金管理有限公司，现任公司清算会计部总监。

  朱志权先生，学士。２００８年６月加入泰信基金管理有限公司，现任基金投资部总监兼投资总监，泰信优势增长基金基金经理。

  梁剑先生，硕士。２００４年７月加入泰信基金管理有限公司，曾任泰信先行策略混合基金经理。现任研究部副总监兼研究副总监。

  ２、本基金基金经理不参与本基金估值。

  ３、参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

  ４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  １、基金合同关于利润分配的约定：

  （１）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为１２ 次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的１０％，若基金合同生效不满３ 个月可不进行收益分配；

  （２）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

  （３）基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；

  （４）基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；

  （５）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；

  （６）每一基金份额享有同等分配权；

  （７）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

  ２、本基金的基金管理人于２０１５年１月６日宣告２０１４年度第一次分红，向截至２０１５年１月８日止在本基金注册登记人泰信基金管理有限公司 登记在册的全体持有人，按每１０份基金份额派发红利０．２５元。利润分配合计２７，５９１，２９５．４８元（其中，现金形式发放１９，８８９，２７９．４元，再投资形式发放７，７０２，０１６．０８元）。符合基金合同的约定。

  §５ 托管人报告

  ５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对泰信蓝筹精选股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

  ５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

  ５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

  §６半年度财务会计报告（未经审计）

  ６．１资产负债表

  会计主体：泰信蓝筹精选股票型证券投资基金

  报告截止日： ２０１５年６月３０日

  单位：人民币元

  ■

  注：报告截止日２０１５年６月３０日，基金份额净值１．８８０２元，基金份额总额９１６，８５８，４３１．５６份。

  ６．２ 利润表

  会计主体：泰信蓝筹精选股票型证券投资基金

  本报告期： ２０１５年１月１日至２０１５年６月３０日

  单位：人民币元

  ■

  ６．３ 所有者权益（基金净值）变动表

  会计主体：泰信蓝筹精选股票型证券投资基金

  本报告期：２０１５年１月１日 至 ２０１５年６月３０日

  单位：人民币元

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  报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告 ６．１ 至 ６．４ 财务报表由下列负责人签署：

  ＿＿＿＿＿＿葛航＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿韩波＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿蔡海成＿＿＿＿

  基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

  ６．４ 报表附注

  ６．４．１ 基金基本情况

  泰信蓝筹精选股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２００９］第１０３号《关于核准泰信蓝筹精选股票型证券投资基金募集的批复》核准，由泰信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信蓝筹精选股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币１，０７５，０６６，１３０．００元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字 （２００９）第０７５号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泰信蓝筹精选股票型证券投资基金基金合同》于２００９年４月２２日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为１，０７５，２６６，２３７．１２份基金份额，其中认购资金利息折合２００，１０７．１２份基金份额。本基金的基金管理人为泰信基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信蓝筹精选股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行上市的各类股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合为：股票资产占基金资产的６０％－９５％，债券、现金类资产及权证、资产支持证券占基金资产的５％－４０％，现金或到期日在１年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％，权证不高于基金资产净值的３％，资产支持证券不高于基金资产净值的２０％。本基金的业绩比较基准为：７５％ Ｘ沪深３００指数 ＋ ２５％ Ｘ上证国债指数。

  ６．４．２ 会计报表的编制基础

  本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰信蓝筹精选股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

  ６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本基金２０１５年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１５年６月３０日的财务状况以及２０１５年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

  ６．４．４ 重要会计政策和会计估计

  本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

  ６．４．５ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

  ６．４．５．１ 会计政策变更的说明

  本基金本报告期未发生会计政策变更。

  ６．４．５．２ 会计估计变更的说明

  本基金本报告期未发生会计估计变更。

  ６．４．５．３ 差错更正的说明

  本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。

  ６．４．６ 税项

  根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税［２０１２］８５号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

  （１）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。

  （２）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

  （３）对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴２０％的个人所得税。自２０１３年１月１日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在１个月以内（含１个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在１个月以上至１年（含１年）的，暂减按５０％计入应纳税所得额；持股期限超过１年的，暂减按２５％计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按５０％计入应纳税所得额。上述所得统一适用２０％的税率计征个人所得税。

  （４）基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

  ６．４．７ 关联方关系

  ６．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  本报告期本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

  ６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

  ■

  注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

  ６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  ６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

  ６．４．８．１．１ 股票交易

  本期末及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。

  债券交易

  本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。

  债券回购交易

  本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

  ６．４．８．１．２ 权证交易

  本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。

  ６．４．８．１．３应支付关联方的佣金

  本报告期及上年度可比期间本基金无应支付关联方佣金。

  ６．４．８．２ 关联方报酬

  ６．４．８．２．１ 基金管理费

  单位：人民币元

  ■

  注：支付基金管理人泰信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值１．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ １．５％ ／ 当年天数。

  ６．４．８．２．２ 基金托管费

  单位：人民币元

  ■

  注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

  日托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．２５％ ／ 当年天数。

  ６．４．８．２．３ 销售服务费

  本报告期及上年度可比期间本基金未发生销售服务费用。

  ６．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

  本期末及上年度可比期间本基金与关联方未发生银行间同业市场债券（含回购）的交易。

  ６．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况

  ６．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  份额单位：份

  ■

  注：依据《泰信蓝筹精选股票型证券投资基金招募说明书》相关约定，份额持有时间超过２年以上，赎回费率为０。

  ６．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  份额单位：份

  ■

  ６．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位：人民币元

  ■

  注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

  ６．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  本报告期末及上年度可比期间本基金未参与在承销期内关联方承销的证券。

  ６．４．８．７ 其他关联交易事项的说明

  本基金本报告期无需作说明的其他关联交易事项。

  ６．４．９ 期末（ ２０１５年６月３０日 ）本基金持有的流通受限证券

  ６．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

  报告期末本基金未持有因认购新发／增发而流通受限证券。

  ６．４．９．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  金额单位：人民币元

  ■

  ６．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  ６．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

  本报告期末本基金未持有银行间市场债券正回购作为抵押的债券。

  ６．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

  本报告期末本基金未持有交易所市场债券正回购作为抵押的债券。

  ６．４．１０ 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

  无其他需要说明有助于理解和分析会计报表事项。

  §７ 投资组合报告

  ７．１ 期末基金资产组合情况

  金额单位：人民币元

  ■

  ７．２ 期末按行业分类的股票投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  ７．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  ７．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

  ７．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

  ７．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

  金额单位：人民币元

  ■

  注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

  ７．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  单位：人民币元

  ■

  注：本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

  ７．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

  报告期末本基金未持有债券。

  ７．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  报告期末本基金未持有债券。

  ７．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  报告期末本基金未持有资产支持证券。

  ７．８报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  报告期末本基金未投资贵金属。

  ７．９ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  报告期末本基金未持有权证。

  ７．１０报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  ７．１０．１报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  截至报告期末本基金未投资股指期货。

  ７．１０．２本基金投资股指期货的投资政策

  截至报告期末本基金未投资股指期货。

  ７．１１报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  ７．１１．１本期国债期货投资政策

  截至报告期末本基金未投资国债期货。

  ７．１１．２报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  截至报告期末本基金未投资国债期货。

  ７．１１．３本期国债期货投资评价

  截至报告期末本基金未投资国债期货。

  ７．１２ 投资组合报告附注

  ７．１２．１

  本基金投资的前十名的其他证券发行主体本期没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚。

  ７．１２．２

  报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选库之外的股票。

  ７．１２．３ 期末其他各项资产构成

  单位：人民币元

  ■

  ７．１２．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。

  ７．１２．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  报告期末本基金投资前十名股票中不存在流通受限情况。

  ７．１２．６本报告涉及合计数相关比例的，均以合计数除以相关数据计算，而不是对不同比例进行合计。

  §８ 基金份额持有人信息

  ８．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位：份

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  ８．３ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

  ■

  ８．４ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

  ■

  注：基金份额总量的数量区间为０、０至１０万份（含）、１０万份至５０万份（含）、５０万份至１００万份（含）、１００万份以上。

  §９ 开放式基金份额变动

  单位：份

  ■

  注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

  §１０ 重大事件揭示

  １０．１ 基金份额持有人大会决议

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  １０．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  ■

  １０．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  ■

  １０．４ 基金投资策略的改变

  ■

  １０．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

  ■

  １０．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  ■

  １０．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

  １０．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位：人民币元

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  注：１、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位有关问题的通知》（证监基金字【２００７】４８号）中关于“一家基金公司通过一家证券经营机构买卖证券的年交易佣金，不得超过其当年所有基金买卖证券交易佣金３０％”的要求，本基金管理人在选择租用交易单元时，注重所选证券公司的综合实力、市场声誉。对证券公司的研究能力，由公司研究人员对其提供的研究报告、研究成果的质量进行定期评估。公司将根据内部评估报告，对交易单元租用情况进行总体评价，决定是否对交易单元租用情况进行调整。

  ２、本基金与公司旗下在中国银行托管的泰信优质生活基金、泰信增强收益基金、泰信中证２００指数基金、泰信中小盘精选基金共用交易单元。

  １０．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  金额单位：人民币元

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  泰信基金管理有限公司

  ２０１５年８月２５日

  2015年6月30日

  基金管理人：泰信基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2015年8月25日