2015年半年度报告摘要

  §1 重要提示

  1.1 重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

  基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。

  §2 基金简介

  2.1 基金基本情况

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  2.2 基金产品说明

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  2.3 基金管理人和基金托管人

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  2.4信息披露方式

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  §3主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要会计数据和财务指标

  金额单位：人民币元

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  注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3、期末可供分配利润是指未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注：本基金的业绩比较基准为中证全债指数。

  中证全债指数是中证指数公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数。该指数的样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券组成，中证指数公司每日计算并发布中证全债的收盘指数及相应的债券属性指标，为债券投资者提供投资分析工具和业绩评价基准。该指数的一个重要特点在于对异常价格和无价情况下使用了模型价，能更为真实地反映债券的实际价值和收益率特征。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注：1、本基金基金合同于2011年2月9日正式生效。

  2、本基金建仓期为六个月。建仓期满，基金投资组合各项比例符合基金合同的约定。本基金投资于固定收益类资产的比例为基金资产的80%—95%；参与一级市场新股申购或公开增发的股票、持有的可转债转股所形成的股票及其股票派发，投资可分离债券而产生的权证等非固定收益类资产（不含现金）不超过基金资产的20%；在本基金的开放期间，现金或者到期日在一年以内的政府债券、央行票据等流动性良好的金融工具，不低于基金资产净值的5%。

  §4 管理人报告

  4.1 基金管理人及基金经理情况

  4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

  基金管理人：泰信基金管理有限公司

  注册地址：上海市浦东新区浦东南路256号37层

  办公地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦36、37层

  成立日期：2003 年 5 月 23日

  法定代表人：王小林

  总经理：葛航

  电话：021-20899188

  传真：021-20899008

  联系人：王斌

  发展沿革：

  泰信基金管理有限公司（First-Trust Fund Management Co.，Ltd.）是山东省国际信托投资有限公司（更名为山东省国际信托有限公司）联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于2002 年9 月24 日经中国证券监督委员会批准正式筹建，2003 年5 月8 日获准开业，是以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管理公司。

  公司目前下设锐懿资产管理有限公司、市场部、产品部、营销部（分华东、华北、华南三大营销中心）、理财顾问部、深圳分公司、北京分公司、电子商务部、客服中心、基金投资部、研究部、专户投资部、清算会计部、集中交易部、计划财务部、信息技术部、风险管理部、监察稽核部、综合管理部。截至2015年6月底，公司有正式员工104人, 多数具有硕士以上学历。所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。

  截至2015年6月底，泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先行策略混合、泰信双息双利债券、泰信优质生活股票、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选股票、泰信债券增强收益、泰信发展主题股票、泰信债券周期回报、泰信中证200指数、泰信中小盘精选股票、泰信行业精选混合、泰信中证基本面400指数分级、泰信现代服务业股票基金、泰信鑫益定期开放债券共15只开放式基金及泰信乐利分级4号、泰信乐利5号、泰信至尊阿尔法、泰信至尊阿尔法3号、泰信至尊阿尔法5号、泰信至尊阿尔法6号、泰信道简阿尔法、泰信紫藤智慧金1号、泰信吉渊分级1号、泰信梭鱼安盈新股1号共10个资产管理计划。

  4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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  注：1、以上日期均是指公司公告的日期。

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《泰信周期回报债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。

  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  公司公平交易制度适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。

  公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，投资经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令，所有投资指令在集中交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易监控贯穿于整个投资过程。

  本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现基金之间存在利益输送行为，公平交易制度整体执行情况良好。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，亦无其他异常交易行为。

  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  2015年上半年宏观经济表现整体较为疲弱，GDP连续两个季度破7%。三驾马车中投资疲弱，除基建投资相对稳定外，地产、制造业投资均下滑明显。工业增加值自3月以来底部回升，带动工业企业利润改善。中采PMI指标上半年围绕荣枯线缓慢回升，6月末达至50.2。消费上半年相对疲弱，社会消费品同比下滑。人民币汇率一季度波动二季度平稳，出口在海外经济复苏带动下整体改善。上半年m2同比增速11.8%，社融规模较去年同期下降，银行惜贷情绪依旧较浓。通胀上半年底部企稳。面对较为严峻的宏观经济情势，政府坚持推进积极的财政政策稳健的货币政策，上半年央行也多次通过降准降息，运用公开市场投放、PSL、MLF等工具维持市场流动性，引导市场利率下行。

  上半年债券市场整体表现良好，银行间7天回购利率自上年末5.07%下降227个基点至6月末2.80%，中债总财富）指数上涨2.6%，中证转债指数下降11.98%。上半年利率债在央行推动的宽松流动性支持下表现良好，短端收益率自4月以来快速下行，长端则在对经济复苏的担忧和地方政府债供给压力下表现为区间震荡。截至6月末，1、10年期国债分别收于1.74%和3.60%，较上年末下行152和2个基点。1、10年期国开债则分别收于2.78%和4.09%。信用债上半年表现良好，受利率债影响，短端表现优于长端。具体产品中，城投债受地方债务置换带来系统性风险下降利好支撑，信用利差进一步压缩，表现好于中票等其他品种。上半年个别主体信用事爆发，信用评级调低次数也超过上一年同期，但对市场整体估值的影响较少。转债市场上半年受到股票市场情绪影响波动加剧，转股溢价率先升后降，个券分化较大，市场规模伴随转债赎回降至低点。

  2015年上半年操作主要增加交易所高收益城投债的配置，以及三年期以内信用债的配置，通过杠杆操作提高收益。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末，本基金单位净值为1.159元，净值增长率为5.75%，业绩比较基准增长率为3.17%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2015年下半年，我们认为宏观经济整体有望在波动中逐步企稳。投资端来看，房地产投资能否回暖仍有待验证，“金九银十”表现值得关注。制造业投资继续保持相对弱势，而伴随着地方政府债务置换的推进，积极财政政策的进一步强化，基建投资将有望成为下半年经济增长的主要着力点。下半年通胀有望持续回升，食品端将在猪肉价格、厄尔尼诺影响等因素带动下走高，非食品端则仍受制于大宗商品整体低迷影响。我们认为下半年国家将进一步加强财政政策的积极力度，并积极改善当前的信贷环境。货币政策受到通胀上行、海外加息等因素制约进一步宽松空间有限。美国加息或将带来新兴市场资本外流，造成人民币贬值压力，央行也将采取针对性的举措来维持汇率和市场流动性的相对稳定。

  因此，在当前的宏观形势下，我们认为下半年的债券多空因素交织，一方面经济波动企稳，通胀恢复上行，货币政策进一步宽松空间有限，对债市基本面形成制约，积极财政也将从供给压力和宏观预期改变对利率债产生压力；同时我们也可以看到，伴随6月后半月以来的股市大跌，市场风险情绪下降提高低风险资产配置价值，IPO暂停发行后，打新资金也将陆续向债券资产回流，大类资产轮动对债市形成利好。在稳经济增长、控金融风险、海外加息的大背景下，政府需要维持相对稳定的货币政策环境，流动性对债市仍有支撑。

  下半年基金资产主要以三年期以内债券做为基本配置，同时关注美联储加息对国内流动性带来的冲击。转债关注一级市场申购机会。

  4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  1、泰信基金管理有限公司估值程序等事项的说明

  委员会主席

  韩波先生，本科学历。曾任职于山东省国际信托投资公司计财部、山东省国际信托投资公司上海证券部、鲁信香港投资有限公司。2002年加入泰信基金管理公司，现任公司副总经理。

  委员会成员：

  唐国培先生，硕士。2002年加入泰信基金管理有限公司，现任公司风险管理部总监。

  蔡海成先生，硕士。2013年加入泰信基金管理有限公司，现任公司清算会计部总监。

  朱志权先生，学士。2008年6月加入泰信基金管理有限公司，现任基金投资部总监兼投资总监，泰信优势增长基金基金经理。

  梁剑先生，硕士。2004年7月加入泰信基金管理有限公司，曾任泰信先行策略混合基金经理。现任研究部副总监兼研究副总监。

  2、本基金基金经理不参与本基金估值。

  3、参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

  4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  1、基金合同关于利润分配的约定

  （1）封闭期间，基金收益分配采用现金方式；开放期间，基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资，投资人可选择获取现金红利或将现金红利按权益登记日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，如投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金红利；如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准；

  （2）本基金的每份基金份额享有同等分配权；

  （3）封闭期间本基金每年度收益分配比例不得低于基金该年度期末可供分配利润的90%；开放期间在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的50%。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

  （4）基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

  （5）法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

  2、本报告期本基金未进行利润分配。

  §5 托管人报告

  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  自2011年2月9日泰信周期回报债券型证券投资基金（以下称“泰信基金”或“本基金”）成立以来，作为本基金的托管人，中信银行严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  报告期内，本托管人按照国家有关法律法规、基金合同和托管协议要求，对基金管理人－泰信基金管理有限公司在本基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。本报告期，本基金未进行分红，本托管人按照基金合同要求进行了严格审核，符合基金合同相关约定。

  5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本报告由基金管理人——泰信基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。

  §6半年度财务会计报告（未经审计）

  6.1资产负债表

  会计主体：泰信周期回报债券型证券投资基金

  报告截止日： 2015年6月30日

  单位：人民币元

  ■

  注：报告截止日2015年6月30日，基金单位净值为1.159元，基金份额总额48,446,209.49份。

  6.2 利润表

  会计主体：泰信周期回报债券型证券投资基金

  本报告期： 2015年1月1日至2015年6月30日

  单位：人民币元

  ■

  6.3 所有者权益（基金净值）变动表

  会计主体：泰信周期回报债券型证券投资基金

  本报告期：2015年1月1日 至 2015年6月30日

  单位：人民币元

  ■

  报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

  ______葛航______ ______韩波______ ____蔡海成____

  基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

  6.4 报表附注

  6.4.1 基金基本情况

  泰信周期回报债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]第1739号《关于核准泰信周期回报债券型证券投资基金募集的批复》核准，由泰信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信周期回报债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型基金，本基金封闭期为1年，自基金合同生效之日起至基金开始办理申购和赎回业务的期间，封闭期间投资者不能申购、赎回和转换本基金份额，也不上市交易。本基金封闭期届满后进入基金的开放期，无需召开基金份额持有人大会。本基金首次设立募集不包括认购资金利息共募集资本人民币699,138,690.66元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第054号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泰信周期回报债券型证券投资基金基金合同》于2011年2月9日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为699,290,548.37份，其中认购资金利息折合151,857.71份。本基金的基金管理人为泰信基金管理有限公司，基金托管人为中信银行股份有限公司。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信周期回报债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为债券类金融工具，包括国内依法发行上市的国债、地方政府债券、金融债、央行票据、企业(公司)债、短期融资券、可分离债券、资产支持证券、次级债、银行存款等。本基金可参与一级市场新股申购或公开增发的股票，也可参与可转债的一级市场申购，但不从二级市场主动买入股票和可转债。本基金投资于固定收益类资产的比例为基金资产的80%—95%；因参与一级市场新股申购或公开增发的股票、持有的可转债转股所形成的股票及其股票派发，投资可分离债券而产生的权证等非固定收益类资产(不含现金)不超过基金资产的20%；在本基金的开放期间，现金或者到期日在一年以内的政府债券、央行票据等流动性良好的金融工具，不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：中证全债指数。

  6.4.2 会计报表的编制基础

  本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 泰信周期回报债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

  6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本基金2015年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年6月30日的财务状况以及2015年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

  6.4.4 重要会计政策和会计估计

  本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

  6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

  6.4.5.1 会计政策变更的说明

  本基金本报告期未发生会计政策变更。

  6.4.5.2 会计估计变更的说明

  本基金本报告期未发生会计估计变更。

  6.4.5.3 差错更正的说明

  本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。

  6.4.6 税项

  根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

  (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。

  (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

  (3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

  (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

  6.4.7 关联方关系

  6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  本报告期本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

  6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

  ■

  注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

  6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

  6.4.8.1.1 股票交易

  本期末及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。

  债券交易

  本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。

  债券回购交易

  本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

  6.4.8.1.2 权证交易

  本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。

  6.4.8.1.3应支付关联方的佣金

  本报告期及上年度可比期间本基金无应支付关联方佣金。

  6.4.8.2 关联方报酬

  6.4.8.2.1 基金管理费

  单位：人民币元

  ■

  注：支付基金管理人泰信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。计算方法如下：

  每日应计提的基金管理费＝为前一日的基金资产净值×0.7%/当年天数

  6.4.8.2.2 基金托管费

  单位：人民币元

  ■

  注：支付基金托管人中信银行的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。计算方法如下：

  每日应计提的基金托管费=前一日的基金资产净值×0.2%/当年天数

  6.4.8.2.3 销售服务费

  本报告期及上年度可比期间本基金未发生销售服务费用。

  6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

  本期末及上年度可比期间本基金与关联方未发生银行间同业市场债券（含回购）的交易。

  6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

  6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  本期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。

  6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位：人民币元

  ■

  注：本基金的银行存款由基金托管人中信银行保管，按银行同业利率计息。

  6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  本报告期末及上年度可比期间本基金在承销期内未参与关联方承销的证券。

  6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

  本基金本报告期无需作说明的其他关联交易事项。

  6.4.9 期末（ 2015年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

  6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

  本报告期末本基金未持有因认购新发/增发而持有的流通受限证券。

  6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  报告期末本基金未投资股票。

  6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

  本报告期末本基金未持有银行间市场债券正回购作为抵押的债券。

  6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

  本报告期末本基金未持有交易所市场债券正回购作为抵押的债券。

  6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

  无其他需要说明有助于理解和分析会计报表事项。

  §7 投资组合报告

  7.1 期末基金资产组合情况

  金额单位：人民币元

  ■

  7.2 期末按行业分类的股票投资组合

  本报告期本基金未持有股票。

  7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  本报告期末本基金未持有股票。

  7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

  报告期末本基金未持有股票。

  7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  本报告期本基金未投资股票。

  7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位：人民币元

  ■

  7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  金额单位：人民币元

  ■

  7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  报告期末本基金未持有资产支持证券。

  7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  报告期末本基金未投资贵金属。

  7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  报告期末本基金未持有权证。

  7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  7.11.1本期国债期货投资政策

  截至报告期末本基金未投资国债期货。

  7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  截至报告期末本基金未投资国债期货。

  7.11.3本期国债期货投资评价

  截至报告期末本基金未投资国债期货。

  7.12 投资组合报告附注

  7.12.1

  报告期内本基金投资的前十名证券的其他发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。

  7.12.2

  本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产。

  7.12.3 期末其他各项资产构成

  单位：人民币元

  ■

  7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。

  7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  报告期末本基金未投资股票。

  7.12.6本报告涉及合计数相关比例的，均以合计数除以相关数据计算，而不是对不同比例进行合计。

  §8 基金份额持有人信息

  8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位：份

  ■

  8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

  ■

  8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

  ■

  注：基金份额总量的数量区间为0、0至10万份（含）、10万份至50万份（含）、50万份至100万份（含）、100万份以上。

  §9 开放式基金份额变动

  单位：份

  ■

  注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

  §10 重大事件揭示

  10.1 基金份额持有人大会决议

  ■

  10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  ■

  10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  ■

  10.4 基金投资策略的改变

  ■

  10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

  ■

  10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  ■

  10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

  10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位：人民币元

  ■

  注：1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位有关问题的通知》（证监基金字【2007】48号）中关于“一家基金公司通过一家证券经营机构买卖证券的年交易佣金，不得超过其当年所有基金买卖证券交易佣金30%”的要求，本基金管理人在选择租用交易单元时，注重所选证券公司的综合实力、市场声誉。对证券公司的研究能力，由公司研究人员对其提供的研究报告、研究成果的质量进行定期评估。公司将根据内部评估报告，对交易单元租用情况进行总体评价，决定是否对交易单元租用情况进行调整。

  2、本基金与公司旗下在中信银行托管的泰信行业精选混合基金、泰信鑫益定期开放债券基金共用交易单元。

  10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  金额单位：人民币元

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  泰信基金管理有限公司

  2015年8月25日

  2015年6月30日

  基金管理人：泰信基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 送出日期：2015年8月25日