2015年半年度报告摘要
§１ 重要提示
１．１ 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１５年８月２０日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。
本报告期自２０１５年１月１日起至６月３０日止。
§２ 基金简介
２．１ 基金基本情况
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注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方现金”。
２．２ 基金产品说明
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２．３ 基金管理人和基金托管人
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２．４ 信息披露方式
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§３ 主要财务指标和基金净值表现
３．１ 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注：１． 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
２．本基金收益每月集中支付并按１元面值结转为基金份额。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
南方现金增利货币Ａ
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南方现金增利货币Ｂ
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注：本基金收益分配为按月结转份额。
３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：本基金基准收益率＝１年期银行定期存款收益率（税后）（至２００８年８月２６日）
本基金基准收益率＝同期７天通知存款利率（税后）（自２００８年８月２７日起）
§4 管理人报告
４．１ 基金管理人及基金经理情况
４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验
１９９８年３月６日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。
南方基金总部设在深圳，注册资本３亿元人民币。股东结构为：华泰证券股份有限公司（４５％）；深圳市投资控股有限公司（３０％）；厦门国际信托有限公司（１５％）；兴业证券股份有限公司（１０％）。目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模超过３，５００亿元，旗下管理７３只开放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
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注：１、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方现金增利基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。
４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
４．３．２ 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的交易次数为４次，其中３次是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致，１次是由于投资组合的投资策略需要，相关投资组合经理已提供决策依据并留存记录备查。
４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年，货币市场利率的走势主要分为两个阶段。一季度，稳健、中性的货币政策下，货币市场资金面受到外汇占款负增长、新股发行等因素影响，资金面整体处于紧平衡状态，资金利率中枢始终处于历史较高水平。这一状态基本延续至一季度末期，随着经济增长下行压力进一步加大，物价水平持续走低，外部流动性冲击相对弱化，货币政策逐步呈现出主动放松的态势，通过降准投放基础货币并通过降息引导基准利率下行。货币政策的放松使得货币市场利率出现了大幅下行，各期限、各类属资产收益率的降幅均超过１００ＢＰｓ。相应地，在上半年两个阶段的不同市场环境下，合理的投资策略是在年初执行低久期策略，而自一季度末开始执行高久期策略。回顾本基金的投资，一季度对市场判断存在一些偏差，组合久期相对偏高导致业绩表现欠佳。面对年初开局的不利局面，我们准确预判了二季度行情，果断提高资产久期及仓位水平，重点加仓债券类资产，在二季度市场行情中获得了较丰厚的资本利得收益。
４．４．２ 报告期内基金的业绩表现
本报告期Ａ级基金净值收益率为２．１７２１％，同期业绩比较基准收益率为０．６８１０％。Ｂ级基金净值收益率为２．２９３５％，同期业绩比较基准收益率为０．６８１０％。
４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年市场，我们认为政策重心仍将放在稳增长上，７月３０日政治局会议明确提出高度重视应对经济下行压力，可以认为货币政策并不存在收紧的可能性，宏观经济运行的货币基础仍将是宽松的。但另一方面，我们也认为与二季度货币政策发力有所不同的是，稳增长政策在下半年可能更多体现为财政政策刺激为主，我们的判断逻辑是前期货币政策已经出现了大幅放松，但我们也观察到央行投放的流动性并未能有效进入实体经济，而是大量堆积在金融体系内，并一定程度上造成了资产价格泡沫。未来货币政策可能的调整路径是强化定向工具，弱化总量工具，更加注重资金向实体经济的引导。进一步，考虑到外部环境对资本流动的影响，如联储加息导致资金流出，总体上我们认为货币市场资金利率中枢将小幅上移，７天回购利率运行区间２．５％－３％，短期波动可能加大。基于以上判断，下半年整体的操作思路是保持中性久期和中性的杠杆水平，同时做好基金的流动性管理工作。此外，我们将特别重视持仓债券的信用风险，密切关注可能出现的信用资质变化，避免债券资产违约情况出现。
４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在０．２５％以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括副总裁、总裁助理兼权益投资总监、数量化投资部总监、风险管理部总监及运作保障部总监等。其中，超过三分之二以上的人员具有１０年以上的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同约定，本基金的收益分配采取“每日分配、按月支付”的方式，即根据每日基金收益公告，以每万份基金单位收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每月集中以红利再投资方式支付收益。本报告期内应分配收益１，８１２，１０３，１５８．０９元，实际分配收益１，８１２，１０３，１５８．０９元。
４．８ 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§５ 托管人报告
５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对南方现金增利基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，南方现金增利基金的管理人——南方基金管理有限公司在南方现金增利基金的投资运作、每万份基金净收益和７日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上，严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。
５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方现金增利基金２０１５年半年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§６ 半年度财务会计报告（未经审计）
６．１ 资产负债表
会计主体：南方现金增利基金
报告截止日： ２０１５年６月３０日
单位：人民币元
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注：报告截止日２０１５年６月３０日，基金份额净值１．００００元，基金份额总额９０，１４５，５１２，６２９．７２份，其中Ａ级基金份额总额５４，２３２，１８４，３３９．８７份，Ｂ级基金份额总额３５，９１３，３２８，２８９．８５份。
６．２ 利润表
会计主体：南方现金增利基金
本报告期：２０１５年１月１日至２０１５年６月３０日
单位：人民币元
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６．３ 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：南方现金增利基金
本报告期：２０１５年１月１日 至 ２０１５年６月３０日
单位：人民币元
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 ６．１ 至 ６．４ 财务报表由下列负责人签署：
＿＿＿＿＿＿杨小松＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿徐超＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿徐超＿＿＿＿
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
６．４ 报表附注
６．４．１ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
６．４．１．１ 会计政策变更的说明
本报告期无会计政策变更。
６．４．１．２ 会计估计变更的说明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种（可转换债券、资产支持证券和私募债券除外），鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中央国债登记结算有限责任公司／中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于２０１５年１季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。
６．４．１．３ 差错更正的说明
本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
６．４．２ 税项
根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
（１）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖债券的差价收入不予征收营业税。
（２）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（３）对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴２０％的个人所得税。
６．４．３ 关联方关系
６．４．３．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
６．４．３．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
■
６．４．４ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
６．４．４．１ 通过关联方交易单元进行的交易
６．４．４．１．１ 股票交易
注：无。
债券交易
注：无。
债券回购交易
注：无。
６．４．４．１．２ 权证交易
注：无。
６．４．４．１．３ 应支付关联方的佣金
注：无。
６．４．４．２ 关联方报酬
６．４．４．２．１ 基金管理费
单位：人民币元
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注：支付基金管理人南方基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值０．３３％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．３３％ ／ 当年天数。
６．４．４．２．２ 基金托管费
单位：人民币元
■
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值０．１％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．１％ ／ 当年天数。
６．４．４．２．３ 销售服务费
单位：人民币元
■
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给南方基金公司，再由南方基金公司计算并支付给各基金销售机构。Ａ级基金份额和Ｂ级基金份额约定的销售服务费年费率分别为０．２５％和０．０１％。销售服务费的计算公式为：
日销售服务费＝前一日基金资产净值 Ｘ约定年费率 ／ 当年天数。
６．４．４．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
单位：人民币元
■
６．４．４．４ 各关联方投资本基金的情况
６．４．４．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
■
■
６．４．４．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
南方现金增利货币Ａ
份额单位：份
■
南方现金增利货币Ｂ
份额单位：份
■
注：各关联方投资本基金相关的费用按基金合同和更新的招募说明书的有关规定支付。
６．４．４．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
■
注：本基金的银行活期存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
６．４．４．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：无。
６．４．４．７ 其他关联交易事项的说明
无。
６．４．５ 期末（ ２０１５年６月３０日 ）本基金持有的流通受限证券
６．４．５．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：无。
６．４．５．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：无。
６．４．５．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
６．４．５．３．１ 银行间市场债券正回购
截至本报告期末２０１５年６月３０日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额８，４９４，５８９，０８０．２０元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
■
■
６．４．５．３．２ 交易所市场债券正回购
截至本报告期末２０１５年６月３０日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额５７０，０００，０００．００元，于２０１５年７月１日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
６．４．６ 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§７ 投资组合报告
７．１ 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
■
７．２ 债券回购融资情况
金额单位：人民币元
■
注：１、报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
２、在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的２０％。
７．３ 基金投资组合平均剩余期限
７．３．１ 投资组合平均剩余期限基本情况
■
注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过１８０天。
７．３．２ 期末投资组合平均剩余期限分布比例
■
７．４ 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
■
７．５ 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
■
７．６ “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
■
７．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
７．８ 投资组合报告附注
７．８．１
本基金采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。
７．８．２
本报告期内本基金持有剩余期限小于３９７天但剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券，但不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的２０％的情况。
７．８．３
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
７．８．４ 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
■
§８ 基金份额持有人信息
８．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
■
注：机构／个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
８．２ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
■
注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
８．３ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
■
§９ 开放式基金份额变动
单位：份
■
§１０ 重大事件揭示
１０．１ 基金份额持有人大会决议
■
１０．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
■
１０．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
■
１０．４ 基金投资策略的改变
■
１０．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况
■
１０．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
■
１０．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况
１０．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
■
１０．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
■
注：１、本期无租用证券公司交易单元的变更情况。
２、交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字［２００７］４８号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：
Ａ：选择标准
ａ、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
ｂ、公司具有较强的研究能力，能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；
ｃ、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
ｄ、建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯服务。
Ｂ：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择交易单元：
ａ、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座；
ｂ、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
ｃ、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
１０．８ 偏离度绝对值超过０．５％的情况
注：无。
2015年6月30日
基金管理人：南方基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2015年8月25日
(上接292版)
９．２ 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位：人民币元
■
９．３ 期末按行业分类的权益投资组合
金额单位：人民币元
■
注：１、以上行业分类采用彭博行业分类标准。
２、比例由于单项和汇总原因，可能存在尾差。
９．４ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细
金额单位：人民币元
■
注：１、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。
２、投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｆｆｕｎｄ．ｃｏｍ 的半年度报告正文。
９．５ 报告期内权益投资组合的重大变动
９．５．１ 累计买入金额超出期末基金资产净值２％或前２０名的权益投资明细
金额单位：人民币元
■
注：１、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。
２、买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
９．５．２ 累计卖出金额超出期末基金资产净值２％或前２０名的权益投资明细
金额单位：人民币元
■
注：１、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。
２、卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
９．５．３ 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位： 人民币元
■
注：买入成本和卖出收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
９．６ 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
９．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
９．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
９．９ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细
金额单位：人民币元
■
９．１０ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
注：本基金本报告期末未持有基金。
９．１１ 投资组合报告附注
９．１１．１ 本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
９．１１．２ 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
９．１１．３ 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
■
９．１１．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
９．１１．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§１０ 基金份额持有人信息（转型前）
１０．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
■
１０．２ 期末上市基金前十名持有人
■
１０．３ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
■
１０．４ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
■
§１１ 基金份额持有人信息（转型后）
１１．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
■
１１．２ 期末上市基金前十名持有人
■
１１．３ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
■
１１．４ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
■
§１２ 开放式基金份额变动
转型前：
单位：份
■
转型后：
单位：份
■
§１３ 重大事件揭示
１３．１ 基金份额持有人大会决议
■
１３．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
■
１３．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
■
１３．４ 基金投资策略的改变
■
１３．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况
■
１３．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
■
１３．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况
１３．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况（转型前）
金额单位：人民币元
■
１３．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况（转型后）
金额单位：人民币元
■
１３．７．３ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况（转型前）
金额单位：人民币元
■
１３．７．４ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况（转型后）
金额单位：人民币元
■
注：券商选择标准和程序：
为保障公司境外证券投资的顺利开展，规范券商选择及交易量分配标准与原则，基金管理人明确了券商选择、考核及交易量的分配等流程。
Ａ． 券商的选择
券商的交易及清算执行能力、研究实力和提供的研究服务等，这是选择券商以及分配交易量最主要的原则和标准，包括以下几个方面：
交易及清算执行能力。主要指券商是否对投资指令进行了有效的执行、能否取得较高质量的成交结果以及成交以后的清算完成情况。衡量交易执行能力的指标主要有：是否完成交易、成交的及时性、成交价格、对市场的影响、清算系统的能力与清算时效性等；
研究机构的实力和水平。主要是指券商能否提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专题研究报告，报告内容是否详实，投资建议是否准确；
提供研究服务的质量。主要指券商承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座。
其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
Ｂ． 券商交易量分仓
公司将定期根据交易执行能力、研究机构的实力和水平、提供专业服务的质量等标准对交易券商进行打分考核，并根据考核结果拟定下期的交易量分配。