2015年半年度报告摘要
2015年6月30日
基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2015年8月27日
§１ 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１５年８月２０日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自２０１５年０１月０１日起至０６月３０日止。
§２ 基金简介
２．１ 基金基本情况
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２．２ 基金产品说明
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２．３ 基金管理人和基金托管人
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２．４ 信息披露方式
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§３ 主要财务指标和基金净值表现
３．１ 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
２、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
大成景旭纯债债券Ａ
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大成景旭纯债债券Ｃ
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３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起６个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
§４ 管理人报告
４．１ 基金管理人及基金经理情况
４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字［１９９９］１０号文批准，于１９９９年４月１２日正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为２亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由四家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司（４８％）、光大证券股份有限公司（２５％）、中国银河投资管理有限公司（２５％）、广东证券股份有限公司（２％）。截至２０１５年６月３０日，本基金管理人共管理５只ＥＴＦ及１只ＥＴＦ联接基金：大成中证１００交易型开放式指数证券投资基金、深证成长４０交易型开放式指数证券投资基金及大成深证成长４０交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中证５００深市交易型开放式指数证券投资基金、中证５００沪市交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金，２只ＱＤＩＩ基金：大成标普５００等权重指数证券投资基金、大成纳斯达克１００指数证券投资基金及５１只开放式证券投资基金：大成景丰债券型证券投资基金（ＬＯＦ）、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深３００指数证券投资基金、大成财富管理２０２０生命周期证券投资基金、大成积极成长混合型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）、大成景阳领先混合型证券投资基金、大成强化收益定期开放债券型证券投资基金、大成策略回报混合型证券投资基金、大成行业轮动混合型证券投资基金、大成中证红利指数证券投资基金、大成核心双动力混合型证券投资基金、大成竞争优势混合型证券投资基金、大成景恒保本混合型证券投资基金、大成内需增长混合型证券投资基金、大成可转债增强债券型证券投资基金、大成消费主题混合型证券投资基金、大成新锐产业混合型证券投资基金、大成优选混合型证券投资基金（ＬＯＦ）、大成月添利理财债券型证券投资基金、大成现金增利货币市场证券投资基金、大成月月盈短期理财债券型证券投资基金、大成现金宝场内实时申赎货币市场基金、大成景安短融债券型证券投资基金、大成景兴信用债债券型证券投资基金、大成景旭纯债债券型证券投资基金、大成景祥分级债券型证券投资基金、大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金、大成健康产业混合型证券投资基金、大成中小盘混合型证券投资基金（ＬＯＦ）、大成灵活配置混合型证券投资基金、大成丰财宝货币市场基金、大成景益平稳收益混合型证券投资基金、大成添利宝货币市场基金、大成景利混合型证券投资基金、大成产业升级股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、大成高新技术产业股票型证券投资基金、大成景秀灵活配置混合型证券投资基金、大成互联网思维混合型证券投资基金、大成景明灵活配置混合型证券投资基金、大成景穗灵活配置混合型证券投资基金、大成景源灵活配置混合型证券投资基金、大成景鹏灵活配置混合型证券投资基金、大成睿景灵活配置混合型证券投资基金、大成景裕灵活配置混合型证券投资基金、大成中证互联网金融指数分级证券投资基金及大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金（本基金２０１５年７月８日成立）等。
４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
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注：１、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
２、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成景旭纯债债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成景旭纯债债券型证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人对旗下所有投资组合间连续４个季度的日内、３日内及５日内股票及债券交易同向交易价差分析及相应交易情形的分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率较大主要来源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大。结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。
４．３．２ 异常交易行为的专项说明
公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的行为进行分析。２０１５上半年公司旗下主动投资组合间股票交易存在４０笔同日反向交易，原因是投资组合投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量５％的仅有１笔，原因为投资策略需要；投资组合间存在１笔债券同日反向交易，原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常；投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。
４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析
２０１５年上半年，经济增长底部徘徊，ＧＤＰ同比增长７％，较２０１４年进一步下滑。物价水平继续回落，上半年ＣＰＩ同比增长１．３％，明显低于２０１４年下半年１．７％的水平。ＰＰＩ同比增长－４．６％，跌幅继续扩大。经济下行压力加大，通缩风险加剧使得政策调整频率加快，央行降息两次，降准两次，银行间回购利率出现明显下行。房地产政策进一步降低居民购房门槛，降低二手房交易成本。财政部下达三批地方政府债置换存量债务额度，降低存量债务再融资风险。
市场表现方面，上半年中债综合财富指数上涨３．１１％，其中一季度上涨０．７４％，二季度上涨２．３５％。类属资产方面，利率债整体呈现区间波动的走势，债务置换带来的供给压力和货币政策的持续放松是收益率下轨和上轨的主要牵制力量。信用债表现好于利率债，中债企业债指数上半年上涨４．６１％，其中一季度上涨１．４９％，二季度上涨３．０８％。虽然股市火爆使得居民资产配置向股权市场倾斜，打新、两融受益权等类固收产品对传统债券需求形成分流，但信用债供给整体维持在低位，资金宽松使得套息策略有效性较高。
上半年本基金对利率债进行了波段操作，加大了信用债的配置力度，并提高了组合的杠杆水平。
４．４．２ 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，大成景旭纯债债券Ａ份额净值增长率为４．１７％，大成景旭纯债债券Ｃ份额净值增长率为４．２０％，同期业绩比较基准增长率为３．１１％，基金份额净值增长率高于同期业绩比较基准的表现。
４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望２０１５年下半年，经济面临的下行压力仍然较大，股市快速去杠杆引发剧烈调整，市场风险偏好快速下降，资金配置需求重新回流债券市场。虽然平台再融资门槛放松，下半年信用债发行量有望进一步上升，但在资金面整体保持宽松，实体融资需求没有根本恢复的背景下，信用利差扩张的风险有限。７、８月份是负面评级行动的高发期，个券信用风险管理仍是重中之重。
基于以上判断，下半年本基金将以信用债作为主要配置，保持一定的杠杆，并适当提高组合久期。
４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、专户投资部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括两名投资组合经理。
股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部和专户投资部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司／中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种／在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值数据。
４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配事项。
４．８ 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§５ 托管人报告
５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对大成景旭纯债债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，大成景旭纯债债券型证券投资基金的管理人——大成基金管理有限公司在大成景旭纯债债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，大成景旭纯债债券型证券投资基金未进行利润分配。
５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对大成基金管理有限公司编制和披露的大成景旭纯债债券型证券投资基金２０１５年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§６ 半年度财务会计报告（未经审计）
６．１ 资产负债表
会计主体：大成景旭纯债债券型证券投资基金
报告截止日： ２０１５年６月３０日
单位：人民币元
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注：报告截止日２０１５年６月３０日，大成景旭纯债债券Ａ基金份额净值人民币１．１７３元，大成景旭纯债债券Ｃ基金份额净值人民币１．１６６元，基金份额总额８８，７０３，４６４．９３份，其中大成景旭纯债债券Ａ基金份额１０，４０３，４８２．４２份，大成景旭纯债债券Ｃ基金份额７８，２９９，９８２．５１份。
６．２ 利润表
会计主体：大成景旭纯债债券型证券投资基金
本报告期：２０１５年１月１日至２０１５年６月３０日
单位：人民币元
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６．３ 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：大成景旭纯债债券型证券投资基金
本报告期：２０１５年１月１日至２０１５年６月３０日
单位：人民币元
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告６．１至６．４财务报表由下列负责人签署：
＿＿＿＿＿＿罗登攀＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿肖剑＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿范瑛＿＿＿＿
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
６．４ 报表附注
６．４．１ 会计政策和会计估计变更的说明
６．４．１．１ 会计政策变更的说明
本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告一致。
６．４．１．２ 会计估计变更的说明
本基金本报告期根据中国证券投资基金业协会中基协发（２０１４）２４号关于发布《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于２０１５年１季度固定收益品种的估值处理标准》的通知的规定，交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（可转换债券、资产支持证券和私募债券除外）采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值。
６．４．２ 关联方关系
６．４．２．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
６．４．２．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
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注：１、中国证监会于２００５年１１月６日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。
２、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
６．４．３ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
６．４．３．１ 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。
６．４．３．２ 关联方报酬
６．４．３．２．１ 基金管理费
单位：人民币元
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注：基金管理费按前一日的基金资产净值的０．７０％的年费率计提。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×０．７０％／当年天数
Ｈ为每日应计提的基金管理费
Ｅ为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，经基金托管人复核后于次月首日起３个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
６．４．３．２．２ 基金托管费
单位：人民币元
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注：基金托管人的基金托管费按基金财产净值的０．２０％年费率计提。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×０．２０％／当年天数
Ｈ为每日应计提的基金托管费
Ｅ为前一日的基金财产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起３个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
６．４．３．２．３ 销售服务费
单位：人民币元
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注：本基金Ａ类基金份额不收取销售服务费，Ｃ类基金份额的销售服务费将专门用于本基金Ｃ类基金份额的销售与基金份额持有人服务。在通常情况下，销售服务费按前一日基金资产净值的０．４％年费率计提。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×０．４０％／当年天数
Ｈ为每日应计提的销售服务费
Ｅ为前一日的基金财产净值
销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起３个工作日内从基金财产中一次性支付给销售机构，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
６．４．３．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
单位：人民币元
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６．４．３．４ 各关联方投资本基金的情况
６．４．３．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的管理人于本期及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。
６．４．３．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本期末及上年度可比期间未投资本基金。
６．４．３．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
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注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，并按银行间同业利率计息。
６．４．３．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
６．４．３．７ 其他关联交易事项的说明
本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。
６．４．４ 期末（２０１５年６月３０日）本基金持有的流通受限证券
６．４．４．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本期末未持有因认购新发／增发证券而于期末流通受限证券。
６．４．４．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
６．４．４．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
６．４．４．３．１ 银行间市场债券正回购
截至本报告期末２０１５年６月３０日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额９，９９９，８７５．００元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
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６．４．４．３．２ 交易所市场债券正回购
截至本报告期末，本基金未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
§７ 投资组合报告
７．１ 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
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７．２ 期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
７．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
７．４ 报告期内股票投资组合的重大变动
７．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细
本基金本报告期未买入股票。
７．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细
本基金本报告期未卖出股票。
７．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期未买入或卖出股票。
７．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
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７．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
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７．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
７．８ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
７．９ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
７．１０ 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
７．１０．１ 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
７．１０．２ 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
７．１０．３ 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
７．１１ 投资组合报告附注
７．１１．１ 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
７．１１．２ 本基金不直接在二级市场买入股票、权证、可转债，也不参与一级市场的新股、可转债申购或增发新股，本基金无备选股票库，无投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票的情形。
７．１１．３ 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
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７．１１．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
７．１１．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
７．１１．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§８ 基金份额持有人信息
８．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
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注：１、下属分级基金份额比例的分母采用各自级别的份额，合计数比例的分母采用各分级基金份额的合计数。
２、持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。
８．２ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
■
８．３ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
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§９ 开放式基金份额变动
单位：份
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§１０ 重大事件揭示
１０．１ 基金份额持有人大会决议
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１０．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
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１０．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
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１０．４ 基金投资策略的改变
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１０．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况
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１０．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
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１０．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况
１０．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
■
注：根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字［２００７］４８号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：
（１）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；
（２）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；
（３）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；
（４）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投资组合证券交易需要；
（５）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；
（６）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金专用席位。
本报告期内本基金租用的证券公司交易单元无变更。
１０．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
■
大成基金管理有限公司
２０１５年８月２７日